দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাকিং সহজ পলব্যাক কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-১২ ১৫ঃ৩২ঃ১৫
ট্যাগঃ

এই কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণ করে এবং স্বল্পমেয়াদী প্রত্যাহারের সময় বাজারে প্রবেশ করে, কম কেনা এবং উচ্চ বিক্রি করার একটি সহজ ট্রেডিং যুক্তি অর্জন করে।

কৌশল নীতি

যখন বন্ধের দাম 200 দিনের সহজ চলমান গড়ের উপরে থাকে, তখন এটি নির্দেশ করে যে বর্তমান বাজারটি দীর্ঘমেয়াদী ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় রয়েছে। যখন বন্ধের দাম 10 দিনের সহজ চলমান গড়ের নীচে থাকে এবং আরএসআই ()) 3) 30 এর নীচে থাকে, তখন এটি নির্দেশ করে যে স্বল্পমেয়াদে দামটি তীব্রভাবে ফিরে এসেছে। এই সময়ে, দীর্ঘমেয়াদী ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে আরও ভাল মূল্যে ট্র্যাক করতে দীর্ঘ যান।

লং পজিশন নেওয়ার পরে, স্টপ লস সেট করুন এবং লাভ নিন। বিশেষত, স্টপ লস প্রবেশের দামের 95% এ সেট করা হয় এবং লাভ গ্রহণ প্রবেশের দামের 120% এ সেট করা হয়। যখন দামটি উপরের দিকে 10 দিনের লাইনটি ভেঙে যায়, তখন লাভ নিন; যখন দাম পূর্ববর্তী কে-লাইনের নীচে ভেঙে যায়, তখন স্টপ লস করুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণ করে এবং স্বল্পমেয়াদী সমন্বয়গুলির সময় আরও ভাল প্রবেশের পয়েন্টগুলি বেছে নিয়ে এটি কম কেনা এবং উচ্চ বিক্রয় অর্জন করতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে, স্টক সূচকগুলি সাধারণত একটি আপসোর্সিং চ্যানেলে থাকে এবং এই কৌশলটি কার্যকরভাবে দীর্ঘমেয়াদী আপসোর্সিং প্রবণতা ট্র্যাক করতে পারে।

স্বল্পমেয়াদে, এই কৌশল দ্বারা নির্বাচিত এন্ট্রি পয়েন্টটি একটি স্বল্পমেয়াদী oversold পর্যায়ে রয়েছে, একটি নির্দিষ্ট কম ক্রয় প্রভাব সহ। RSI (3) 30 এর নীচে নির্দেশ করে যে দামটি তিনটি K- লাইনের জন্য অবিচ্ছিন্নভাবে হ্রাস পেয়েছে, যা এন্ট্রি জন্য একটি ভাল সময় সরবরাহ করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

স্টপ লস মেকানিজমের সুরক্ষা সত্ত্বেও, এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি এখনও প্রবণতার ভুল বিচার থেকে আসে। যদি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ভুল বিচার করা হয় তবে এটি বাজারে প্রবেশের পরে বৃহত্তর ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে। তদতিরিক্ত, যদি স্টপ লস অবস্থানটি খুব কাছাকাছি সেট করা হয় তবে ঝুঁকিও বাড়তে পারে।

একটি সমাধান হল আরও ট্রেন্ড বিচার সূচক যোগ করা, যেমন এডিএক্স, এটি নিশ্চিত করার জন্য যে এটি বাজারে প্রবেশের সময় প্রকৃতপক্ষে একটি ট্রেন্ড অবস্থায় রয়েছে। উপরন্তু, যথাযথভাবে স্টপ লস পরিসীমা শিথিল করুন, যেমন এটি প্রবেশের দামের 90% পর্যন্ত প্রসারিত করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সম্পর্কে আরও সঠিক মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে আরও প্রবণতা মূল্যায়ন সূচক যুক্ত করা।
সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে চলমান গড়ের চক্রের পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন;
অপ্টিমাম প্যারামিটার সংমিশ্রণ খুঁজে বের করার জন্য বিভিন্ন লাভ এবং স্টপ লস প্যারামিটার সেটিংস পরীক্ষা করুন;
বাজারে প্রবেশের সময় অন্যান্য কারণ যোগ করার চেষ্টা করুন, যেমন ট্রেডিং ভলিউম প্রসারিত করা, প্রবেশের দক্ষতা উন্নত করতে।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটির মূল ধারণা হ'ল দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাক করার সময় স্বল্পমেয়াদী সমন্বয়গুলির সময় একটি ভাল এন্ট্রি পয়েন্ট চয়ন করা। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল এন্ট্রি মূল্যের অপ্টিমাইজেশন, যা দীর্ঘমেয়াদী আপগ্রেড প্রবণতা ট্র্যাক করার জন্য কম কেনা এবং উচ্চ বিক্রয় অর্জন করতে পারে। একই সাথে, কৌশলটি স্টপ লস প্রক্রিয়া সেট করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণকেও বিবেচনা করে। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি খুব সহজ, সরল এবং সহজেই বোঝা এবং প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। কিছু পরামিতি এবং নিয়মগুলি অনুকূল করে, কৌশলটির প্রভাব আরও উন্নত করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403

//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=100)

//input value 
malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200/period of long term sma",group = "パラメータ")
mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10/period of short term sma",group = "パラメータ")
stoprate=input.int(5,title = "損切の割合％/stoploss percentages",group = "パラメータ")
profit=input.int(20,title = "利食いの割合％/take profit percentages",group = "パラメータ")
startday=input(title="バックテストを始める日/start trade day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="期間")
endday=input(title="バックテスを終わる日/finish date day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間")


//polt indicators that we use 
malong=ta.sma(close,malongperiod)
mashort=ta.sma(close,mashortperiod)

plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2)
plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)

//date range 
datefilter = true

//open conditions
if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30 
    strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)
    
//sell conditions 
strategy.exit(id="cut",from_entry="long",stop=(1-0.01*stoprate)*strategy.position_avg_price,limit=(1+0.01*profit)*strategy.position_avg_price)


if close>mashort and close<low[1] and strategy.position_size>0
    strategy.close(id ="long")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত