দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য একটি সহজ পুলব্যাক কৌশল
ChaoZhang
এই কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণ করে এবং স্বল্পমেয়াদী প্রত্যাহারের সময় বাজারে প্রবেশ করে, কম কেনা ও বিক্রি করার সহজ ট্রেডিং লজিক অর্জন করে।
কৌশল নীতি
যখন বন্ধের দাম 200 দিনের সরল চলমান গড়ের উপরে থাকে, তখন এটি দীর্ঘমেয়াদী উত্থানের প্রবণতায় রয়েছে। যখন বন্ধের দাম 10 দিনের সরল চলমান গড়ের নীচে থাকে এবং আরএসআই ((3) 30 এর নীচে থাকে, তখন দামের স্বল্পমেয়াদে একটি উল্লেখযোগ্য প্রত্যাহার ঘটে। এই সময়ে আরও বেশি বিনিয়োগ করা, দীর্ঘমেয়াদী উত্থানের প্রবণতা আরও ভালভাবে অনুসরণ করা যেতে পারে।
যখন একাধিক পজিশন করা হয়, তখন স্টপ লস লাইন এবং স্টপ ব্রেক লাইন সেট করুন। সুনির্দিষ্টভাবে, স্টপ লস লাইনটি প্রবেশের দামের 95% এবং স্টপ ব্রেক লাইনটি প্রবেশের দামের 120%। দাম যখন 10 দিনের লাইনটি অতিক্রম করে তখন স্টপ করুন; যখন দামটি পূর্ববর্তী K লাইনের সর্বনিম্ন মূল্যের নীচে পড়ে তখন স্টপ করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণ করে স্বল্পমেয়াদী সামঞ্জস্যের সময় একটি ভাল প্রবেশের স্থান বেছে নেওয়া। দীর্ঘমেয়াদে, স্টক সূচকগুলি সামগ্রিকভাবে উত্থান চ্যানেলের মধ্যে রয়েছে, এই কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদী উত্থান প্রবণতা কার্যকরভাবে অনুসরণ করতে পারে।
স্বল্পমেয়াদী দৃষ্টিকোণ থেকে, এই কৌশলটির দ্বারা নির্বাচিত প্রবেশের সময়টি স্বল্পমেয়াদী ওভারডাউন পর্যায়ে রয়েছে, যার একটি নির্দিষ্ট নিম্ন-নিষ্কাশন প্রভাব রয়েছে। RSI ((3) এর নিচে 30 এর নীচে দামের তিনটি K-লাইনগুলির একটি ক্রমাগত পতন দেখা দেয়, যা এন্ট্রিটির জন্য আরও ভাল সময় সরবরাহ করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও স্টপ মেশিনের সুরক্ষা রয়েছে, তবে এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকিটি ট্রেন্ডের ভুল বিচার থেকে আসে। যদি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাটি ভুলভাবে বিচার করা হয় তবে প্রবেশের পরে বড় ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে। এছাড়াও, স্টপ পজিশনটি খুব কাছাকাছি সেট করাও ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে।
এর একটি সমাধান হচ্ছে, ADX এর মত আরো ট্রেন্ডিং ইন্ডিকেটর যুক্ত করা, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে, প্রবেশাধিকার প্রাপ্তির সময় এটি ট্রেন্ডিং অবস্থায় ছিল। এছাড়াও, স্টপ লস-এর পরিধি যথাযথভাবে প্রশস্ত করা যেতে পারে, যেমন প্রবেশাধিকার প্রাপ্তির ৯০% পর্যন্ত প্রসারিত করা যায়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা আরও সঠিকভাবে নির্ধারণের জন্য আরও প্রবণতা নির্ধারণের সূচক যুক্ত করা;
চলমান গড়ের চক্রীয় প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, প্যারামিটারগুলির সর্বোত্তম সংমিশ্রণটি সন্ধান করুন;
বিভিন্ন স্টপ লস প্যারামিটার সেটিং পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করা;
ভর্তির সময় অন্যান্য কারণগুলি অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করুন, যেমন ভর্তির পরিমাণ বাড়ানো, যাতে ভর্তির দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটির মূল ধারণা হ’ল দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণ করা, স্বল্পমেয়াদী সামঞ্জস্যের সময় আরও ভাল প্রবেশের পয়েন্ট বেছে নেওয়া। এর সর্বাধিক সুবিধা হ’ল প্রবেশের দামের অপ্টিমাইজেশন, নিম্ন বা উচ্চ বিক্রয় এবং দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড অনুসরণ করতে সক্ষম। একই সাথে, কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিও বিবেচনা করে, একটি ক্ষতির ব্যবস্থা স্থাপন করে। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি খুব সহজ, সরাসরি, সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়িত প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। কয়েকটি প্যারামিটার এবং নিয়মের অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403
//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100)
//input value
malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200/period of long term sma",group = "パラメータ")
mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10/period of short term sma",group = "パラメータ")
stoprate=input.int(5,title = "損切の割合％/stoploss percentages",group = "パラメータ")
profit=input.int(20,title = "利食いの割合％/take profit percentages",group = "パラメータ")
startday=input(title="バックテストを始める日/start trade day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="期間")
endday=input(title="バックテスを終わる日/finish date day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間")
//polt indicators that we use
malong=ta.sma(close,malongperiod)
mashort=ta.sma(close,mashortperiod)
plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2)
plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)
//date range
datefilter = true
//open conditions
if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30
strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)
//sell conditions
strategy.exit(id="cut",from_entry="long",stop=(1-0.01*stoprate)*strategy.position_avg_price,limit=(1+0.01*profit)*strategy.position_avg_price)
if close>mashort and close<low[1] and strategy.position_size>0
strategy.close(id ="long")