রিভার্সাল এবং রিলেটিভ স্ট্রেংথের সমন্বিত কোয়ান্টিটেটিভ স্ট্র্যাটেজি
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি প্রথমে উল্ফ জেনসেনের বই "আমি কীভাবে ফিউচার বাজারে আমার অর্থ তিনগুণ করেছি"-এর ১৮৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রিভার্সাল কৌশল এবং তুলনামূলক আপেক্ষিক শক্তি নির্দেশক (Relative Strength Indicator) একত্রিত করে শক্তিশালী সংকেত অর্জন করে। এই সম্মিলিত কৌশলটির নাম "রিভার্সাল ও আপেক্ষিক শক্তির উপর ভিত্তি করে সম্মিলিত পরিমাণগত কৌশল"।
এই কৌশলের মূল ধারণা হলো একসাথে একাধিক ফ্যাক্টর ব্যবহার করে বিচার করা, রিভার্সাল ফ্যাক্টর এবং তুলনামূলক আপেক্ষিক শক্তির সংকেত একসাথে ব্যবহার করে, যখন উভয়ই একই সংকেত দেয় তখনই ক্রয় বা বিক্রয় করা, যাতে কৌশলের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।
কৌশলের মূলনীতি
প্রথম অংশটি হলো রিভার্সাল কৌশল। এই কৌশলটি নিম্নলিখিত শর্তে লং (ক্রয়) পজিশন ধরে: সাম্প্রতিক দুদিনের ক্লোজিং প্রাইস ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ৯ দিনের Stochastic স্লো লাইন ৫০-এর নিচে অবস্থান করছে। পজিশন বন্ধ করার শর্ত: সাম্প্রতিক দুদিনের ক্লোজিং প্রাইস ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং ৯ দিনের Stochastic ফাস্ট লাইন ৫০-এর উপরে অবস্থান করছে।
দ্বিতীয় অংশটি হলো তুলনামূলক আপেক্ষিক শক্তি নির্দেশক। এই নির্দেশকটি লক্ষ্য স্টক ও বেঞ্চমার্ক সূচকের N দিনের ক্লোজিং প্রাইস পরিবর্তনের হারের মুভিং এভারেজ গণনা করে এবং পূর্বনির্ধারিত ক্রয় ব্যান্ড, বিক্রয় ব্যান্ড ও পজিশন বন্ধ করার ব্যান্ডের সাথে তুলনা করে। যখন নির্দেশকটি ক্রয় ব্যান্ডকে উপরের দিকে অতিক্রম করে তখন লং পজিশন ধরে, বিক্রয় ব্যান্ডকে নিচের দিকে অতিক্রম করলে শর্ট পজিশন ধরে। লং অবস্থায় পজিশন বন্ধ করার ব্যান্ডকে নিচের দিকে অতিক্রম করলে পজিশন বন্ধ করে, শর্ট অবস্থায় পজিশন বন্ধ করার ব্যান্ডকে উপরের দিকে অতিক্রম করলে পজিশন বন্ধ করে।
এই সম্মিলিত কৌশলটি একইসাথে উভয় অংশের সংকেত বিচার করে। শুধুমাত্র যখন উভয়ই একই সংকেত দেয় (দ্বৈত ক্রয় বা দ্বৈত বিক্রয়), তখনই সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা বিক্রয় কার্য সম্পাদন করে।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি রিভার্সাল ফ্যাক্টর এবং আপেক্ষিক শক্তি ফ্যাক্টর একত্রিত করে উভয়ের সুবিধা কাজে লাগায়। রিভার্সাল কৌশল স্বল্পমেয়াদী চরম বিন্দু চিহ্নিত করতে পারে; আপেক্ষিক শক্তি কৌশল বাজারের প্রধান প্রবণতা ধরতে পারে। উভয় যখন একই সময়ে সংকেত দেয়, তখন সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ে এবং কিছু শব্দজনিত ভুল সংকেত ফিল্টার হয়ে যায়।
এছাড়া, Stochastic নির্দেশক একটি ওভারবট/ওভারসল্ড পরিমাপক নির্দেশক হিসেবে রিভার্সাল পয়েন্ট ভালোভাবে চিহ্নিত করতে পারে। মুভিং এভারেজের মতো প্রবণতা নির্দেশকের সাথে একত্রিত ব্যবহার করলে মোটামুটি পরিণত সম্মিলিত কৌশল তৈরি করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
রিভার্সাল কৌশলের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হলো বাজারের রিভার্সালের সময় নির্ণয় করতে না পারা; ফলে লোকসানের পরও বিপরীত দিকে চলতে পারে। সেক্ষেত্রে আপেক্ষিক শক্তি নির্দেশক কাজ করতে পারে বড় প্রবণতার পরিবর্তন নির্ধারণ করতে।
আপেক্ষিক শক্তি কৌশলের ঝুঁকি হলো সূচকের প্যারামিটার ভুলভাবে নির্ধারণ করলে অনেক ভুল সংকেত তৈরি হতে পারে। তখন রিভার্সাল কৌশল ফিল্টার হিসেবে কাজ করে অপ্রয়োজনীয় ট্রেডিং কমাতে পারে।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
-
আরও ভালো রিভার্সাল কৌশল খুঁজে পেতে আরও বেশি রিভার্সাল ফ্যাক্টর পরীক্ষা করা। বর্তমানে ব্যবহৃত সহজ N দিনের নতুন উচ্চ/নতুন নিম্ন পরিসংখ্যান কৌশল।
-
আপেক্ষিক শক্তি নির্দেশকের প্যারামিটার পরীক্ষা ও অপ্টিমাইজ করে সর্বোত্তম প্যারামিটার কম্বিনেশন খুঁজে পাওয়া। বর্তমান প্যারামিটার সেটিংস কিছুটা স্বেচ্ছাচারী, হয়তো সর্বোত্তম নয়।
-
স্টপ লস কৌশল যুক্ত করা। বর্তমানে এই কৌশলে স্টপ লস নেই; উপযুক্ত স্টপ লস যোগ করলে লোকসানের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
-
বিভিন্ন বেঞ্চমার্ক সূচক পরীক্ষা করে লক্ষ্য স্টকের সাথে আপেক্ষিক শক্তি গণনা করে সবচেয়ে সঙ্গতিপূর্ণ সূচক খুঁজে দেখা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি রিভার্সাল ফ্যাক্টর এবং আপেক্ষিক শক্তি ফ্যাক্টর একত্রিত করে ট্রেডিং করে, উভয়ের সুবিধা ব্যবহার করে সংকেতের গুণগত মান বাড়ায়, যা একটি মোটামুটি পরিণত সম্মিলিত কৌশল। এই কৌশলে অপ্টিমাইজেশনের যথেষ্ট সুযোগ আছে; প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস কৌশল এবং কৌশল সম্মিলনের পদ্ধতি পরিবর্তনের মাধ্যমে আরও ভালো ফলাফল অর্জন করা সম্ভব।
/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/10/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. - 1