বিপরীতমুখী এবং তুলনামূলক আপেক্ষিক শক্তির উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-১৩ ১৭ঃ১৭ঃ১০
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি প্রথমে উলফ জেনসেনের প্রস্তাবিত বিপরীতমুখী কৌশলটি একত্রিত করে তার বইয়ের 183 পৃষ্ঠায় আমি কিভাবে ফিউচার মার্কেটে আমার অর্থকে তিনগুণ করেছি তুলনামূলক আপেক্ষিক শক্তি সূচক দিয়ে শক্তিশালী সংকেত পেতে। সংযুক্ত কৌশলটিকে বিপরীতমুখী এবং তুলনামূলক আপেক্ষিক শক্তির উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত কৌশল বলা হয়।

এই কৌশলটির মূল ধারণা হল একই সময়ে একাধিক কারণের দ্বারা বিচার করা। বিপরীত ফ্যাক্টর এবং তুলনামূলক আপেক্ষিক শক্তি সংকেত একত্রিত করে, এটি কেবলমাত্র ক্রয় বা বিক্রয় অর্ডার স্থাপন করবে যখন উভয়ই একই সংকেত দেয়, যাতে কৌশলটির স্থায়িত্ব উন্নত হয়।

কৌশল নীতি

প্রথম অংশটি একটি বিপরীতমুখী কৌশল। কৌশলটি দীর্ঘ হয় যখনঃ শেষ দুই দিন ধরে বন্ধের মূল্য অবিচ্ছিন্নভাবে বেড়েছে, এবং 9-দিনের স্টোকাস্টিক ধীর লাইন 50 এর নীচে। বন্ধের শর্তটি হলঃ শেষ দুই দিন ধরে বন্ধের মূল্য অবিচ্ছিন্নভাবে কমেছে, এবং 9-দিনের স্টোকাস্টিক দ্রুত লাইন 50 এর উপরে।

দ্বিতীয় অংশটি তুলনামূলক আপেক্ষিক শক্তির সূচক। এই সূচকটি লক্ষ্য স্টক এবং বেঞ্চমার্ক সূচকের মধ্যে এন-দিনের বন্ধের মূল্য পরিবর্তনের হারের চলমান গড় গণনা করে এবং এটি পূর্বনির্ধারিত কিনুন অঞ্চল, বিক্রয় অঞ্চল এবং বন্ধ অঞ্চলটির সাথে তুলনা করে। সূচকটি যখন কিনুন অঞ্চলের উপরে অতিক্রম করে তখন এটি দীর্ঘ হয়, বিক্রয় অঞ্চলের নীচে পড়লে এটি সংক্ষিপ্ত হয় এবং যখন দীর্ঘ হয় এবং সূচকটি বন্ধ অঞ্চলের নীচে পড়ে এবং যখন সংক্ষিপ্ত হয় এবং সূচকটি বন্ধ অঞ্চলের উপরে উঠে যায় তখন অবস্থানগুলি বন্ধ করে।

এই সমন্বিত কৌশল একই সময়ে উভয় পক্ষের সংকেত বিচার করে। এটি শুধুমাত্র কিনতে বা বিক্রয় আদেশ স্থাপন করবে যখন উভয় একই সংকেত দেয় (উভয় কিনতে বা উভয় বিক্রয়) ।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি বিপরীতমুখী ফ্যাক্টর এবং আপেক্ষিক শক্তি ফ্যাক্টরগুলির সুবিধাগুলি একত্রিত করে। বিপরীতমুখী কৌশল স্বল্পমেয়াদে চরমগুলি ধরতে পারে; আপেক্ষিক শক্তি কৌশল বৃহত্তর বাজারের মূল প্রবণতা বুঝতে পারে। উভয় কৌশল থেকে সংকেত নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে পারে এবং গোলমালের কারণে কিছু মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করতে পারে।

অতিরিক্তভাবে, ওভারকুপড এবং ওভারসোল্ড জোনগুলিকে আলাদা করার জন্য একটি সূচক হিসাবে স্টোকাস্টিক সূচকটি বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি আরও ভালভাবে নির্ধারণ করতে পারে। এটি চলমান গড়ের মতো প্রবণতা সূচকগুলির সাথে একত্রে ব্যবহার করা আরও পরিপক্ক সমন্বিত কৌশল গঠন করতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

বিপরীতমুখী কৌশলগুলির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ'ল তারা বাজারের বিপরীতমুখী সময় নির্ধারণ করতে পারে না, যা বাজারের বিপরীতমুখী হওয়ার পরে অব্যাহত ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে। এই ক্ষেত্রে, আপেক্ষিক শক্তির সূচকটি মূল প্রবণতা পরিবর্তিত হয়েছে কিনা তা বিচার করতে খেলতে পারে।

আপেক্ষিক শক্তি কৌশলটির ঝুঁকি অনুপযুক্ত পরামিতি সেটিংসে রয়েছে, যা খুব বেশি মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে। এই ক্ষেত্রে, অপ্রয়োজনীয় বাণিজ্য হ্রাস করার জন্য ফিল্টারিংয়ে বিপরীত কৌশলটি ভূমিকা পালন করতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

আরও বিপরীতমুখী কৌশল খুঁজে পেতে আরও বিপরীতমুখী ফ্যাক্টর পরীক্ষা করুন। বর্তমানটি কেবলমাত্র একটি সহজ এন-দিনের নতুন উচ্চ / নিম্ন পরিসংখ্যান কৌশল ব্যবহার করে।
সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে আপেক্ষিক শক্তি সূচকের জন্য পরামিতিগুলি পরীক্ষা করুন এবং অনুকূলিত করুন, যেহেতু বর্তমান সেটিংস বিষয়গত এবং সম্ভবত অনুকূলিত নয়।
স্টপ লস কৌশল যুক্ত করুন। বর্তমানে স্টপ লস নেই, যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস যুক্ত করা ডাউনসাইড ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
লক্ষ্যবস্তুর তুলনায় তুলনামূলক শক্তি গণনা করতে এবং সেরা মেলে এমন সূচক খুঁজে পেতে বিভিন্ন রেফারেন্স মার্ক সূচক পরীক্ষা করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি ট্রেডিংয়ের জন্য বিপরীতমুখী কারণ এবং আপেক্ষিক শক্তির কারণগুলিকে একত্রিত করে। এটি সংকেতের গুণমান উন্নত করতে উভয়টির সুবিধা ব্যবহার করে এবং এটি একটি তুলনামূলকভাবে পরিপক্ক সমন্বিত কৌশল। প্যারামিটার টিউনিং, স্টপ লস কৌশল যুক্ত করা এবং আরও ভাল ফলাফল অর্জনের জন্য কৌশল সংমিশ্রণ পদ্ধতিগুলি সামঞ্জস্য করার মাধ্যমে অপ্টিমাইজেশনের জন্য এখনও অনেক জায়গা রয়েছে।

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 30/10/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Comparative Relative Strength Strategy for ES
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

CRS(a, b, len, BuyBand, SellBand, CloseBand) =>
    pos = 0.0
    as = security(a, timeframe.period, close) 
    bs = security(b, timeframe.period, close) 
    nRes = sma(as/bs, len)
    pos := iff(nRes > BuyBand, 1,
	         iff(nRes < SellBand, -1,
	          iff(pos[1] == 1 and nRes < CloseBand, 0,
    	       iff(pos[1] == -1 and nRes > CloseBand, 0, nz(pos[1], 0)))))
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Comparative Relative Strength", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
a = syminfo.tickerid 
b = input("BTC_USDT:swap", type=input.symbol) 
LengthCRS = input(10) 
BuyBand = input(0.9988, step = 0.0001)
SellBand = input(0.9960, step = 0.0001)
CloseBand = input(0.9975, step = 0.0001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCRS = CRS(a, b, LengthCRS, BuyBand, SellBand, CloseBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCRS == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posCRS == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত