স্টোকাস্টিক টার্নআরাউন্ড ফ্যাক্টর এবং মূল বিপরীত সংকেতের উপর ভিত্তি করে সংমিশ্রণ বিপরীত কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-১৩ ১৭ঃ৫৪ঃ৩৪
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি স্টোকাস্টিক টার্নআরাউন্ড ফ্যাক্টর এবং কী বিপরীত সিগন্যাল, দুটি ধরণের বিপরীত কৌশলকে একত্রিত করে, সমন্বিত ট্রেডিং সংকেত পেতে। এটি প্রথমে স্টোকাস্টিক টার্নআরাউন্ড ফ্যাক্টর ব্যবহার করে নির্ধারণ করে যে দাম বিপরীতের লক্ষণ দেখায় কিনা। এটি মিথ্যা বিপরীতগুলি ফিল্টার করতে এবং সত্যিকারের বিপরীত সুযোগগুলি ক্যাপচার নিশ্চিত করতে মূল বিপরীত সংকেত অন্তর্ভুক্ত করে, ট্রেডিং ঝুঁকি হ্রাস করে।

কৌশল নীতি

স্টোকাস্টিক টার্নআউন্ড ফ্যাক্টর

এই অংশটি উলফ জেনসেনের বই How I Tripped My Money in the Futures Market তে প্রবর্তিত বিপরীতমুখী কৌশল থেকে এসেছে। এটি মূল্যের প্রবণতা বিপরীত হয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য ক্লোজিং মূল্য এবং স্টোকাস্টিক সূচকের বিপরীতমুখী নিদর্শনগুলিকে একত্রিত করে।

এটি দীর্ঘ হয় যখন বন্ধের মূল্য পরপর দুই দিনের জন্য পূর্ববর্তী বন্ধের মূল্যের চেয়ে বেশি হয় এবং 9-দিনের ধীর স্টোকাস্টিক লাইন 50 এর নীচে থাকে। এটি নির্দেশ করে যে মূল্য স্বল্পমেয়াদে বৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছে, তবে স্টোকাস্টিক সূচকটি দেখায় যে স্টকটি অত্যধিক ক্রয় করা হয়েছে, সম্ভাব্য বিপরীত পতনের আগমন ঘটায়।

এটি শর্ট হয়ে যায় যখন বন্ধের মূল্য পরপর দুই দিনের জন্য পূর্ববর্তী বন্ধের মূল্যের চেয়ে কম হয় এবং 9-দিনের দ্রুত স্টোকাস্টিক লাইন 50 এর উপরে থাকে। এটি নির্দেশ করে যে মূল্য স্বল্পমেয়াদে হ্রাস অব্যাহত রেখেছে, তবে স্টোকাস্টিক সূচকটি দেখায় যে স্টকটি অত্যধিক বিক্রি হয়েছে, যা সম্ভাব্য বিপরীতের সমাবেশের ঘোষণা দেয়।

মূল বিপরীত সিগন্যাল

মূল বিপরীত সংকেতটি কে-লাইন প্যাটার্নকে বোঝায় যেখানে দাম দিনের মধ্যে একটি নতুন উচ্চ বা নিম্ন স্পর্শ করে এবং তারপরে উল্লেখযোগ্যভাবে বিপরীত হয়। এটি প্রায়শই বাজারের প্রবণতার পরিবর্তনের সংকেত দেয়।

একটি ষাঁড়ের বাজারে, দাম নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর পরে, যদি বন্ধের মূল্য পূর্ববর্তী দিনের সর্বনিম্ন মূল্যের কাছাকাছি হয়, এটি একটি মূল বিপরীত দীর্ঘ সংকেত গঠন করে। একটি ভালুকের বাজারে, দাম নতুন সর্বনিম্ন আঘাত করার পরে, যদি বন্ধের মূল্য পূর্ববর্তী দিনের সর্বোচ্চ মূল্যের কাছাকাছি হয়, এটি একটি মূল বিপরীত শর্ট সিগন্যাল গঠন করে।

কৌশলটির সুবিধা

একাধিক সূচক এবং কে-লাইন প্যাটার্নের সংমিশ্রণ ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভুলতা উন্নত করে।
সম্ভাব্য বিপরীত সুযোগগুলি ধরার জন্য বিপরীত তত্ত্বের উপর নির্মিত।
একই সময়ে প্রবণতা এবং স্টোকাস্টিক সূচকগুলি বিচার করা কার্যকরভাবে ভুল সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে।
মূল বিপরীতমুখী সংকেতগুলি মিথ্যা বিপরীতমুখী হতে পারে এবং ট্রেডিং ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে।

ঝুঁকি এবং অপ্টিমাইজেশন

যখন বিপরীতমুখী প্যাটার্ন দেখা দেয়, তখন বাজারটি সত্যই বিপরীতমুখী নাও হতে পারে, কলব্যাক ঝুঁকি তৈরি করে। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সেট করা যেতে পারে।
স্টোক্যাস্টিক সূচক এবং দামের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিতে পারে, যার ফলে ভুল সংকেত পাওয়া যায়। স্টোক্যাস্টিক সূচকের পরামিতিগুলি নিশ্চিতকরণের জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে অপ্টিমাইজ করা বা একত্রিত করা যেতে পারে।
এই কৌশলটি মূলত ইনট্রাডে এবং স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ের উপর ভিত্তি করে এবং দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ডিং বাজারের সাথে মোকাবিলা করতে পারে না। প্রবণতা এবং চার্ট প্যাটার্নের মতো পদ্ধতিগুলি এটি আরও উন্নত করতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি সম্ভাব্য বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য মূল্য কর্ম, স্টোকাস্টিক সূচক এবং মূল বিপরীতমুখী সংকেতগুলিকে একত্রিত করে। স্বতন্ত্র বিপরীতমুখী ট্রেডিং পদ্ধতিগুলির তুলনায়, এটি বিপরীতমুখী সময়গুলি আরও সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারে এবং মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে। তবে, বিপরীতমুখী হওয়ার পরে পলব্যাক ঝুঁকি এবং স্টোকাস্টিক এবং দামের মধ্যে বিচ্যুতির দিকে এখনও মনোযোগ দেওয়া উচিত। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস সেটিং এবং অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে আরও সংহতকরণের মাধ্যমে আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং কৌশল অর্জন করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend. 
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

KRU(nLength) =>
    pos = 0.0
    xLL = lowest(low[1], nLength)
    C1 = iff(low < xLL and close > close[1], true, false)
    pos := iff(C1, 1, 0)
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Key Reversal Up", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new low in prices.")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKRU = KRU(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKRU == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posKRU == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত