স্টোকাস্টিক সূচকের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ-সংক্ষিপ্ত ক্রসওভার কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি স্টোক্যাস্টিক সূচকের %K লাইন এবং %D লাইনের গোল্ডেন ফোরকে ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং সিগন্যাল গঠন করে।%K লাইনটি উপরে থেকে নীচে%D লাইনটি অতিক্রম করে এবং উভয়ই ওভার-বই অঞ্চলে থাকে এবং যখন%K লাইনটি নীচে থেকে উপরে%D লাইনটি অতিক্রম করে এবং উভয়ই ওভার-বিক্রয় অঞ্চলে থাকে তখন এটি একটি ট্রেডিং সিগন্যাল গঠন করে। এই কৌশলটি স্টোক্যাস্টিক সূচকটি বিপরীত হওয়ার বৈশিষ্ট্যটি ক্যাপচার করে এবং প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় ট্রেডিং সিগন্যাল গঠন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি স্টোক্যাস্টিক সূচকের দুটি লাইন% কে এবং% ডি ব্যবহার করে। যেখানে% কে লাইনটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বর্তমান বন্ধের দামের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের অবস্থান দেখায়,% ডি লাইনটি% কে লাইনের এম-দিনের সরল চলমান গড়।
যখন %K লাইনটি %D লাইনকে উপরে থেকে নীচে অতিক্রম করে, তখন এটি নির্দেশ করে যে দামটি একটি নেমে যাওয়া প্রবণতা শুরু করেছে এবং উভয় লাইনই ওভারব্রিজ অঞ্চলে রয়েছে, যা নির্দেশ করে যে দামটি বর্তমানে বিপরীত হওয়ার জন্য একটি সমালোচনামূলক বিন্দুতে রয়েছে।
যখন %K লাইনটি %D লাইনকে নীচে থেকে উপরে অতিক্রম করে, তখন দামের একটি উচ্চতর প্রবণতা শুরু হয় এবং উভয় লাইনই ওভারসোল্ড অঞ্চলে থাকে, যখন দামটি বিপরীত হওয়ার জন্য একটি সমালোচনামূলক বিন্দুতে থাকে, তখন আরও বেশি করা উচিত।
স্টোক্যাস্টিক সূচকটি বিপরীত সময় ধরে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে পারে ট্রেন্ডের বিপরীত দিকের কাছাকাছি।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- বিপরীতমুখী লেনদেনের জন্য ট্রেন্ড বিপরীতমুখী পয়েন্ট ধরুন
- স্টোক্যাস্টিক সূচকের বিপরীত বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করা
- ভুয়া বিপর্যয় এড়াতে ওভারবই ওভারসেল জোনের বিচার
- নিয়মগুলি সহজ, সুস্পষ্ট এবং সহজেই প্রয়োগ করা যায়
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
- স্টোক্যাস্টিক সূচকগুলি মিথ্যা বিপরীত হতে পারে যা কৌশলগুলিকে ভুল সংকেত দেয়
- বাজারের শব্দকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে ব্যর্থ, এবং খুব ঘন ঘন লেনদেন হতে পারে
- ট্রেন্ড ফিল্টার ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা বের করা যায় না
- কার্যকরভাবে স্টপ লস নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে, বড় ক্ষতি হতে পারে
সমাধানঃ
- অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত ত্রুটিযুক্ত সংকেতগুলি ফিল্টার করুন
- ট্রেডিং সিগন্যালের স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন
- প্রবণতা সূচক প্যাকেজের সাথে ব্যবহার করুন, প্রবণতা বিরোধী ট্রেডিং এড়াতে
- একক লেনদেনের সর্বাধিক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস মেশিনে যোগদান করুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যায়ঃ
- Stochastic প্যারামিটার সমন্বয় করুন,% K,% D এর সময়কাল প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন
- চলমান গড়ের মতো সূচকগুলির সাথে মিলিত ত্রুটিযুক্ত সংকেতগুলি ফিল্টার করুন, সংকেতের গুণমান উন্নত করুন
- প্রবণতা নির্ধারণের নিয়ম বাড়ানো এবং প্রবণতা বিরোধী লেনদেন এড়ানো
- স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ নিয়ম যুক্ত করা হয়েছে, যা কৌশলটিকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে
- পজিশন খোলার এবং পজিশন লজিক অপ্টিমাইজ করুন, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করুন
- বিভিন্ন জাতের এবং চক্রের প্যারামিটারগুলির সাথে সামঞ্জস্যতা পরীক্ষা করা
- কৌশল সমন্বয়, অন্যান্য কৌশল সহ ব্যবহার
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি স্টোক্যাস্টিক সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত লাইনের ক্রস-গঠন ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে, বিপরীত সময়টি ক্যাপচার করে। কৌশলগত যুক্তিটি সহজ এবং সহজেই বাস্তবায়িত হয়, তবে কিছু ত্রুটিও রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সূচক সমন্বয় এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আরও ভাল কৌশলগত কার্যকারিতা অর্জন করা যেতে পারে। এই কৌশলটি হ’ল সংক্ষিপ্ত লাইনের ট্রেডিং কৌশল, উচ্চ-প্রবাহের ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 11/01/2017
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following
// bar when the %K line crosses below the %D line and both are above the Overbought level.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line
// crosses above the %D line and both values are below the Oversold level.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Strategy Stochastic Crossover", shorttitle="Strategy Stochastic Crossover1", overlay = true )
Length = input(7, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = iff(vFast < vSlow and vFast > Overbought and vSlow > Overbought, 1,
iff(vFast >= vSlow and vFast < Oversold and vSlow < Oversold, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )