1. বর্গক্ষেত্র
  2. স্টোকাস্টিক ক্রসওভার লং এবং শর্ট স্ট্র্যাটেজি

স্টোকাস্টিক ক্রসওভার লং এবং শর্ট স্ট্র্যাটেজি

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-১৫ ১০ঃ২৯ঃ২৯
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি স্টোকাস্টিক সূচকের %K লাইন এবং %D লাইনের গোল্ডেন ক্রস এবং ডেথ ক্রসের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। যখন উভয়ই ওভারকোপড অঞ্চলে থাকে তখন %K লাইন %D লাইনের নীচে অতিক্রম করে তখন এটি শর্ট হয়ে যায় এবং যখন উভয়ই ওভারসোল্ড অঞ্চলে থাকে তখন %K লাইন %D লাইনের উপরে অতিক্রম করে তখন দীর্ঘ হয়। কৌশলটি স্টোকাস্টিক সূচকের বিপরীত বৈশিষ্ট্যটি ক্যাপচার করে এবং প্রবণতা বাঁক পয়েন্টগুলির চারপাশে ট্রেডিং সিগন্যাল গঠন করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি স্টোকাস্টিক সূচকের দুটি লাইন, %K এবং %D ব্যবহার করে। %K লাইন একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের তুলনায় বর্তমান বন্ধের মূল্য দেখায়, এবং %D লাইনটি %K লাইনের এম-দিনের সহজ চলমান গড়।

যখন %K লাইন %D লাইনের নিচে অতিক্রম করে, তখন এটি একটি নিম্নমুখী প্রবণতার সূচনা নির্দেশ করে, এবং ওভারকোপড এলাকায় উভয় লাইনের সাথে এটি মূল্য বিপরীতমুখী হওয়ার জন্য সমালোচনামূলক পয়েন্টকে নির্দেশ করে, তাই একটি শর্ট পজিশন নেওয়া হয়।

যখন %K লাইন %D লাইনের উপরে অতিক্রম করে, তখন এটি একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সূচনা নির্দেশ করে এবং অতিরিক্ত বিক্রিত এলাকায় উভয় লাইনের সাথে এটি মূল্য বিপরীতমুখী হওয়ার জন্য সমালোচনামূলক পয়েন্টকে নির্দেশ করে, তাই একটি দীর্ঘ অবস্থান নেওয়া হয়।

স্টোকাস্টিক সূচকের বিপরীত মুহুর্তগুলি ক্যাপচার করে, ট্রেডিং সিগন্যালগুলি প্রবণতা টার্নিং পয়েন্টগুলির আশেপাশে তৈরি করা যেতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:

  1. প্রবণতা বিপরীততা ধরা এবং বিপরীত ট্রেডিং সক্ষম
  2. ট্রেড সিগন্যালের জন্য স্টোকাস্টিক সূচকের বিপরীত বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে
  3. মিথ্যা বিপরীতমুখীতা এড়াতে অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয় এলাকা একত্রিত করে
  4. সহজ এবং পরিষ্কার যুক্তি, বাস্তবায়ন করা সহজ

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলি হলঃ

  1. স্টোকাস্টিক সূচক মিথ্যা বিপরীতমুখী হতে পারে, যা ভুল সংকেত দেয়
  2. বাজারের গোলমালকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে ব্যর্থ, সম্ভাব্য অতিরিক্ত ট্রেডিং
  3. প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করতে অক্ষম, প্রবণতা ফিল্টার প্রয়োজন
  4. কোন কার্যকর স্টপ লস কন্ট্রোল, বড় ক্ষতি হতে পারে

সংশ্লিষ্ট সমাধানঃ

  1. মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করার জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন
  2. স্থিতিশীল নির্ভরযোগ্য সংকেত নিশ্চিত করার জন্য সঠিকভাবে পরামিতি সামঞ্জস্য
  3. বিপরীত প্রবণতা ট্রেডিং এড়ানোর জন্য প্রবণতা সূচকগুলির সাথে ব্যবহার করুন
  4. ট্রেড প্রতি সর্বাধিক ক্ষতি সীমাবদ্ধ করার জন্য স্টপ লস প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করুন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

  1. স্টোক্যাস্টিক পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন, %K, %D সময়কাল অপ্টিমাইজ করুন
  2. সিগন্যাল ফিল্টার করার জন্য চলমান গড় ইত্যাদি যোগ করুন, গুণমান উন্নত করুন
  3. বিপরীত প্রবণতা ট্রেড এড়াতে প্রবণতা মূল্যায়ন নিয়ম যোগ করুন
  4. স্থিতিশীলতার জন্য স্টপ লস এবং লাভের নিয়ম অন্তর্ভুক্ত করুন
  5. ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করার জন্য প্রবেশ এবং প্রস্থান লজিক অপ্টিমাইজ করুন
  6. পণ্য এবং সময়সীমার মধ্যে অভিযোজনযোগ্যতা পরীক্ষা করুন
  7. কৌশল সমষ্টি, অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে একত্রিত

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি স্টোকাস্টিক সূচকের সংক্ষিপ্ত এবং দীর্ঘ রেখাগুলির ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে, বিপরীত ট্রেডিংয়ের জন্য বিপরীতমুখী ধারণার লক্ষ্য। যুক্তিটি সহজ এবং পরিষ্কার, বাস্তবায়ন করা সহজ, তবে এর কিছু ত্রুটিও রয়েছে। প্যারামিটার টিউনিং, সূচক সংমিশ্রণ, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির মাধ্যমে আরও ভাল ফলাফল অর্জন করা যায়। এটি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত একটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল।

/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 11/01/2017
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following 
// bar when the %K line crosses below the %D line and both are above the Overbought level.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line 
// crosses above the %D line and both values are below the Oversold level.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Strategy Stochastic Crossover", shorttitle="Strategy Stochastic Crossover1", overlay = true )
Length = input(7, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = iff(vFast < vSlow and vFast > Overbought and vSlow > Overbought, 1,
	   iff(vFast >= vSlow and vFast < Oversold and vSlow < Oversold, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত