বলিঙ্গার ব্যান্ড ব্রেকআউট স্টক কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
বুলিন ব্যান্ডেজ ব্রেকিং স্টক কৌশল একটি স্টক মূল্যের অস্থিরতা অনুসরণ করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি বুলিন ব্যান্ডের সূচকগুলি ব্যবহার করে দামগুলি স্বাভাবিক অস্থিরতার বাইরে চলে গেছে কিনা তা নির্ধারণ করে এবং একটি ট্রেডিং সংকেত দেয়। দামগুলি যখন বুলিন ব্যান্ডের নিম্ন সীমাটি ভেঙে যায়, তখন অতিরিক্ত প্রবেশ করুন; যখন দামগুলি বুলিন ব্যান্ডের উপরের সীমাটি ভেঙে যায়, তখন খালি প্রবেশ করুন। এই কৌশলটি শেয়ারের দামের স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণ করে, যা সংক্ষিপ্ত লাইন অপারেশনের জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি 20 দিনের শেয়ারের সমাপ্তির মূল্য গণনা করে মধ্যম, উপরের এবং নীচের লাইনগুলি। মধ্যম লাইনটি 20 দিনের সমাপ্তির মূল্যের একটি সরল চলমান গড়; উপরের এবং নীচের লাইনগুলি যথাক্রমে মধ্যম ট্র্যাকের 2 গুণ স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল গঠন করে। যখন শেয়ারের সমাপ্তি লাইনটি অবরুদ্ধ হয়, তখন শেয়ারের দাম স্বাভাবিক ওঠানামা থেকে বেরিয়ে আসে এবং একটি নতুন উত্থান প্রবণতা শুরু হয়। কোড কৌশল অনুসারে এই সময়ে একাধিক রাউন্ড করা হয়। স্টপ লস পয়েন্টটি সর্বশেষ 10 কে লাইনের সর্বনিম্ন এবং স্টপ লস পয়েন্টটি সর্বশেষ 10 কে লাইনের সর্বনিম্ন। যখন শেয়ারের সমাপ্তি লাইনটি ট্র্যাকের উপর থাকে এবং শেয়ারের দাম স্বাভাবিক ওঠানামা থেকে বেরিয়ে আসে এবং একটি নতুন পতনের প্রবণতা শুরু হয়, তখন কোড কৌশলটি এই সময়ে একটি ফাঁকা স্টপ লস তৈরি করে। সর্বশেষ 10 কে লাইনের সর্বোচ্চ এবং সর্বশেষ 10 কে লাইনের সর্বনিম্ন। এই কৌশলটি সহজভাবে ব্যবহার করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ
ব্রিন ব্যান্ডের সাহায্যে শেয়ারের মূল্যের পরিবর্তনের দিক নির্ণয় করা হয় এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতাগুলিকে কার্যকরভাবে ধরা যায়।
প্রত্যাহারের ঝুঁকি কম, স্টপ পয়েন্টটি সাম্প্রতিক ওঠানামার নিম্নতম স্থানে সেট করা হয়েছে, যা ক্ষতিকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
স্টপ-অফ পয়েন্টটি সাম্প্রতিক ওঠানামার উচ্চতায় সেট করা হয়েছে, যা একতরফা প্রবণতা বজায় রাখার জন্য সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করতে পারে।
কৌশলগুলি সহজ, পরিষ্কার, সহজে বোঝা যায় এবং পরিবর্তন করা যায়, কোয়ান্টাম ট্রেডিংয়ের নতুনদের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
ব্রিন-ব্যান্ডের সূচকগুলি অস্থিরতার জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল, এবং প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হলে এটি মিথ্যা সংকেত হতে পারে। প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা উচিত যেমন পর্যায়ের সংখ্যা।
শেয়ারের দামের পরিবর্তনশীলতা অনেক বেশি, স্টপ পয়েন্টটি খুব তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারে এবং প্রবণতা অনুসরণ করা অসম্ভব। স্টপ স্পেডটি যথাযথভাবে প্রসারিত করা যেতে পারে।
বিপর্যয়ের সংকেত বিলম্বিত হলে, তহবিলের অত্যধিক প্রবাহ দেখা দিতে পারে। অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রে, প্রারম্ভিক প্রবেশের বিচার করা উচিত।
বাজারটি অনির্দেশ্য, স্টপ-অফ-লসকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন, যথাযথভাবে কারিগরি অভিজ্ঞতার সাথে সমন্বয় করা উচিত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে প্রবেশের সংকেত নিশ্চিত করে, যেমন লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধি ইত্যাদি
বাজারের পরিবর্তনের সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য ব্রিনের প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
স্টপ-অফ-লস কৌশলগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, যেমন- চলমান স্টপ, ব্যাচ স্টপ ইত্যাদি।
বিভিন্ন স্টক জাতের প্যারামিটারগুলির প্রভাব পরীক্ষা করে সেরা জাতের প্রযোজ্যতা খুঁজে বের করুন।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যোগ করা হয়েছে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজ করা হয়েছে।
সারসংক্ষেপ
ব্রিন ব্যান্ডের ব্রেকিং কৌশলটির সামগ্রিক ধারণাটি পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায়, ব্রিন ব্যান্ডের সূচকগুলি শেয়ারের দামের বিপরীত দিকটি নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়, প্রত্যাহারের ঝুঁকি কম থাকে, স্বল্পমেয়াদী একতরফা প্রবণতা ক্যাপ করতে পারে। তবে কিছু উপার্জন সীমা এবং সময় পিছিয়ে যাওয়ার সমস্যাও রয়েছে। এই কৌশলটি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি অপ্টিমাইজেশন এবং অন্যান্য সহায়ক সূচক যুক্ত করার মতো পদ্ধতির মাধ্যমে আরও উন্নত করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি শর্ট লাইন অপারেটিং স্টকগুলির জন্য উপযুক্ত, স্টকগুলির স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণ করে।
/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Initial settings
strategy("Bulle de bollinger", overlay = true)
// Parameter Settings
mdl = sma(close, 20)
dev = stdev(close, 20)
upr = mdl + 2*dev
lwr = mdl - 2*dev
// Plot
plot(mdl, color = color.green) // Plot moving average
p1 = plot(upr, color = color.red) // Plot Upper_band
p2 = plot(lwr, color = color.green) // Plot lower band
fill(p1, p2, color = color.blue) // Fill transparant color between the 2 plots
// Strategy entry & close
if open[1] < lwr[1] and close[1] < lwr[1] // Previous price lower than lower band and current close is higher than lower band
stop_level = lowest(10)
profit_level = highest(10)
strategy.entry(id = 'bb_buy', long = true)
strategy.exit("TP/SL", "bb_buy", stop=stop_level, limit=profit_level)
if open[1] > upr[1] and close[1] > upr // Previous price is higher than higher band & current close is lower the higher band
stop_level = highest(10)
profit_level = lowest(10)
//strategy.entry(id = 'bb_sell', long = false)
//strategy.exit("TP/SL", "bb_sell", stop=stop_level, limit=profit_level)