বোলিংজার ব্রেকআউট স্টক কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-১৫ ১৬ঃ২০ঃ৫৭
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

বোলিংজার ব্রেকআউট স্টক কৌশল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা বোলিংজার ব্যান্ডগুলি ব্যবহার করে স্টক মূল্যের ওঠানামা ট্র্যাক করে যখন দামগুলি তাদের স্বাভাবিক অস্থিরতার পরিসীমা থেকে বেরিয়ে আসে এবং বাণিজ্য সংকেত তৈরি করে তা সনাক্ত করে। দামগুলি নীচের বোলিংজার ব্যান্ডের নীচে ভাঙলে এটি দীর্ঘ হয় এবং দামগুলি উপরের বোলিংজার ব্যান্ডের উপরে ভাঙলে এটি সংক্ষিপ্ত হয়। কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী মূল্য প্রবণতা ট্র্যাক করে এবং স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি 20 দিনের বন্ধের দাম ব্যবহার করে মাঝারি ব্যান্ড, উপরের ব্যান্ড এবং নীচের ব্যান্ড গণনা করে। মাঝারি ব্যান্ডটি 20 দিনের সহজ চলমান গড়, যখন উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি মাঝারি ব্যান্ড থেকে 2 স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতির দূরত্বে স্থাপন করা হয়।

যখন স্টক বন্ধের দাম নিম্নতম ব্যান্ডের নীচে ভেঙে যায়, তখন এটি ইঙ্গিত দেয় যে দামগুলি স্বাভাবিক অস্থিরতার পরিসীমা থেকে ভেঙে গেছে এবং একটি নতুন আপট্রেন্ড শুরু করছে। কৌশলটি কোডের উপর ভিত্তি করে এই মুহুর্তে দীর্ঘ হবে। স্টপ লস সাম্প্রতিক 10 বারগুলির সর্বনিম্ন নীচে সেট করা হয়, যখন লাভ গ্রহণ সাম্প্রতিক 10 বারগুলির সর্বোচ্চ উচ্চতায় সেট করা হয়।

যখন দামগুলি উপরের ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায়, তখন এটি একটি নতুন ডাউনট্রেন্ডের সূচনা করে। কৌশলটি এখানে শর্ট হবে। স্টপ লস হ'ল 10-বার সর্বোচ্চ স্তর এবং মুনাফা নিন 10-বার সর্বনিম্ন স্তর।

কৌশলটি ট্রেন্ড পরিবর্তন এবং অস্থিরতার পরিসীমা চিহ্নিত করতে বোলিংজার ব্যান্ডগুলি কার্যকরভাবে ব্যবহার করে, যখন দামগুলি বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তখন প্রাথমিকভাবে প্রবেশ করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:

বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করে প্রবণতা পরিবর্তনের পয়েন্টগুলি কার্যকরভাবে চিহ্নিত করে, স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা কার্যকরভাবে ধরা পড়ে।
হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস
সাম্প্রতিক সর্বোচ্চ স্তরে লাভ গ্রহণ একতরফা প্রবণতা থেকে সর্বাধিক লাভের অনুমতি দেয়।
সহজ এবং পরিষ্কার যুক্তি, সহজেই বোঝা যায় এবং পরিবর্তন করা যায়, কোয়ান্টাম ট্রেডিংয়ের নতুনদের জন্য উপযুক্ত।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এছাড়াও কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা বিবেচনা করা উচিতঃ

বোলিংজার ব্যান্ডগুলি অস্থিরতার পরিবর্তনের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল, অনুপযুক্ত পরামিতিগুলি মিথ্যা সংকেত সৃষ্টি করতে পারে। সময়ের মতো পরামিতিগুলি সেই অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা উচিত।
উচ্চ শেয়ারের দামের ওঠানামা, স্টপ লস ট্রিগার করা হয়েছে খুব তাড়াতাড়ি, প্রবণতা চালাতে অক্ষম। স্টপ লসের জন্য ব্যাণ্ড প্রসারিত করার কথা বিবেচনা করতে পারেন।
সিগন্যাল বিলম্ব, অত্যধিক অপ্রচলিত মুনাফা হতে পারে। পূর্ববর্তী এন্ট্রি সনাক্ত করতে অন্যান্য সূচক যোগ করা যেতে পারে।
বাজারের অনির্দেশ্যতা মুনাফা গ্রহণ / স্টপ লসকে কঠিন করে তোলে, ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় প্যারামিটারগুলি সূক্ষ্মভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য।

উন্নতির ক্ষেত্র

কৌশলটি আরও উন্নত করার কিছু উপায়ঃ

সিগন্যাল নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য সূচক যোগ করুন, যেমন ভলিউম স্পাইক।
পরিবর্তনশীল অস্থিরতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে বোলিংজার পরামিতিগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
স্টপ লস/ট্যাক লাভ বাড়ান, যেমন ট্রেলিং স্টপ লস, পর্যায়ক্রমে লাভ নেওয়া।
সেরা ফিট খুঁজে পেতে বিভিন্ন স্টক জুড়ে পরামিতি পরীক্ষা করুন।
স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করার জন্য মেশিন লার্নিং চালু করুন।

সংক্ষিপ্তসার

বোলিংজার ব্রেকআউট কৌশলটি বিপরীতমুখী চিহ্নিত করার জন্য একটি পরিষ্কার যুক্তি রয়েছে। সীমিত ড্রডাউন ঝুঁকি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ধরার অনুমতি দেয়। তবে লাভের লক্ষ্য সীমাবদ্ধতা এবং সংকেত বিলম্বের সমস্যাও রয়েছে। প্যারামিটার টিউনিং, আরও ভাল স্টপ লস / লাভ গ্রহণ, ফিল্টার ইত্যাদি যোগ করে উন্নত করা যেতে পারে। মধ্যমেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাক করার জন্য স্বল্পমেয়াদী স্টক ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।

/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

// Initial settings
strategy("Bulle de bollinger", overlay = true)

// Parameter Settings
mdl = sma(close, 20)
dev = stdev(close, 20)

upr = mdl + 2*dev
lwr = mdl - 2*dev

// Plot
plot(mdl, color = color.green) // Plot moving average
p1 = plot(upr, color = color.red) // Plot Upper_band
p2 = plot(lwr, color = color.green) // Plot lower band
fill(p1, p2, color = color.blue) // Fill transparant color between the 2 plots

// Strategy entry & close

if open[1] < lwr[1] and close[1] < lwr[1] // Previous price lower than lower band and current close is higher than lower band
    stop_level = lowest(10)
    profit_level = highest(10)
    strategy.entry(id = 'bb_buy', long = true)
    strategy.exit("TP/SL", "bb_buy", stop=stop_level, limit=profit_level)
    
if open[1] > upr[1] and close[1] > upr // Previous price is higher than higher band & current close is lower the higher band
    stop_level = highest(10)
    profit_level = lowest(10)
    //strategy.entry(id = 'bb_sell', long = false)
    //strategy.exit("TP/SL", "bb_sell", stop=stop_level, limit=profit_level)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত