বলিঙ্গার ব্যান্ড এবং RSI এর উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ব্রিনের বেন্ড, RSI এবং 200-মেয়াদী মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা সনাক্ত করে এবং যখন ট্রেন্ডের দিকটি উপযুক্ত হয় তখন ব্রিনের বেন্ডের নীচের ট্র্যাকের কাছাকাছি বিপরীত ট্রেডিং করে লাভ করে।
কৌশল নীতি
প্রথমত, 200 পিরিয়ডের মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে প্রবণতার দিক নির্ধারণ করুন, দাম যখন উপরে থাকে তখন এটিকে মাল্টি হেড ট্রেন্ড হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় এবং যখন নীচে থাকে তখন এটিকে হেড ট্রেন্ড হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। দ্বিতীয়ত, যখন মাল্টি হেড ট্রেন্ডে থাকে, যদি আরএসআই সূচকটি ওভারসোল দেখায় এবং বুলিং ব্যান্ডের নীচে যাওয়ার কাছাকাছি থাকে, তখন একটি ক্রয়-বিক্রয় অপারেশন সম্পাদন করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা এবং ট্রেডিংয়ের সময় নির্ধারণের জন্য একাধিক সূচকের সমন্বিত ব্যবহার। প্রথমত, 200-দিনের মুভিং এভারেজটি একটি বড় ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা কার্যকরভাবে নির্ধারণ করতে পারে। দ্বিতীয়ত, ব্রিনের ব্যান্ডটি নীচে নেমে যায় এমন অঞ্চলগুলি প্রদর্শন করতে পারে যেখানে দামগুলি বিপরীত হতে পারে। অবশেষে, আরএসআই সূচকটি দামের বিপরীত হওয়ার সময়টি দেখায়। একাধিক সূচক ব্যবহার করে একটি একক সূচকের ভুল সিদ্ধান্তের ঝুঁকি এড়ানো যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হ’ল বড় প্রবণতা বিচার ত্রুটি এবং বিপরীত সংকেত ত্রুটিযুক্ত। যদি বড় প্রবণতা বিচার ত্রুটিযুক্ত হয় তবে এটি ক্রমাগত ক্ষতির কারণ হতে পারে; যদি বিপরীত সংকেত ত্রুটিযুক্ত হয় তবে স্টপ লস ট্রিগার হওয়ার সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে বেশি। তদতিরিক্ত, বিপরীত htrading নিজেই উচ্চ ঝুঁকিযুক্ত এবং সতর্কতার সাথে পরিচালনা করা দরকার।
উপরোক্ত ঝুঁকি এড়াতে, এটি সুপারিশ করা হয় যে মুভিং এভারেজ প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা হোক, বা অন্যান্য সূচকগুলি নিশ্চিতকরণের জন্য যুক্ত করা হোক, যাতে বিচার সঠিকতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও, স্টপ লস প্রশস্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয় যাতে স্টপ লস খুব সহজেই ট্রিগার করা যায় না।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে এবং নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে শুরু করা যেতে পারেঃ প্রথমত, চলমান গড়ের প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন, বড় প্রবণতা নির্ধারণের নির্ভুলতা অনুকূলিত করুন। দ্বিতীয়ত, দামের বিপরীত অঞ্চলের সিদ্ধান্তের কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য ব্রিনের প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন বা ক্যালম্যান চ্যানেল যুক্ত করুন। তৃতীয়ত, ম্যাকড এবং অন্যান্য সূচকগুলিকে বিপরীত নিশ্চিতকরণের জন্য যুক্ত করুন, ভুল সংকেত হ্রাস করুন। চতুর্থত, স্টপ লস অনুপাত সেটিং অনুকূলিত করুন, প্রকৃত স্টপ লস ট্রিগার হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ব্রিন ব্যান্ড, আরএসআই সূচক এবং চলমান গড় ব্যবহার করে ট্রেন্ড এবং ট্রেডিংয়ের সময় নির্ধারণ করে। তবে স্থিতিশীল লাভজনকতা বাড়ানোর জন্য প্যারামিটার সেট এবং ঝুঁকি পরিচালনার আরও অপ্টিমাইজেশন করা দরকার। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি পরিষ্কার এবং বাস্তবায়নের জন্য সহজ এবং আরও গবেষণা এবং প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Gab EMA + rsi + bb", overlay=true)
// Custom RSI
RSIlength = input(3, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input(70, title="RSI OB")
RSIOverSold = input(30, title="RSI OS")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)
//Bollinger Bands
BBlength = input(20, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(close, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(close, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
//EMA
emaLength=input(200)
//Set TP and SL values
sl_short = high + (syminfo.mintick * 5 * 10)
tp_short = low - (syminfo.mintick * 10 * 10)
sl_long = low - (syminfo.mintick * 5 * 10)
tp_long = high + (syminfo.mintick * 10 * 10)
//Strategy Entry and Exit
strategy.entry("sell", strategy.short, when = low < ema(low, emaLength) and vrsi < RSIOverSold and low < BBlower and barstate.isconfirmed)
strategy.exit("closeshort", from_entry="sell", limit=tp_short, stop=sl_short, when=strategy.position_size != 0)
strategy.entry("buy", strategy.long, when = high > ema(high, emaLength) and vrsi > RSIOverBought and high > BBupper and barstate.isconfirmed)
strategy.exit("closelong", from_entry="buy", limit=tp_long, stop=sl_long, when=strategy.position_size != 0)