গতি ট্র্যাকিং ট্রেডিং কৌশল
লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-২০ ১৬ঃ০৬ঃ২৬ট্যাগঃ
কৌশল ওভারভিউ
মোমেন্টাম ট্র্যাকিং ট্রেডিং কৌশল একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশল যা মূলত বাজারের গতির প্রবণতা ট্র্যাক করে এবং সহায়ক রায় হিসাবে একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে। এই কৌশলটি বর্তমান বাজারের মূল তহবিলের দিক এবং শক্তি নির্ধারণের জন্য কে-লাইন তথ্য বিশ্লেষণ করে এবং তারপরে প্রবণতা ট্র্যাকিং অর্জনের জন্য ভলিউম মূল্য এবং চলমান গড়ের মতো সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত জারি করে।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত, এবং বাজারের প্রবণতা কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে পারে এবং উচ্চতর একক মুনাফা অর্জনের জন্য ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করতে পারে। একই সাথে, কৌশল পরামিতিগুলি অনুকূল করার পরে, এটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে।
কৌশল নীতি
প্রধান শক্তির বিচার
গতি ট্র্যাকিং কৌশলটির মূল বিষয় হ'ল বাজারের প্রধান তহবিলের দিকনির্দেশ বিচার করা। কৌশলটি রিয়েল টাইমে বাজারের অস্থিরতা পর্যবেক্ষণের জন্য এটিআর সূচক গণনা করে। যখন অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়, এর অর্থ হল প্রধান তহবিলগুলি সঞ্চয় বা বিতরণ করছে এবং কৌশলটি সাময়িকভাবে মূল তহবিলগুলি পরিচালনা করার সময়কাল এড়াতে বাজারের বাইরে চলে যাবে।
যখন অস্থিরতা দুর্বল হয়, এর অর্থ মূল শক্তির জমে যাওয়া বা বরাদ্দ সম্পূর্ণ হয়ে যায় এবং মূল শক্তির নির্দিষ্ট দিক নির্ধারণের জন্য কৌশলটি বাজারে পুনরায় প্রবেশ করবে। বিচার পদ্ধতিটি হ'ল বাজারটির সমর্থন এবং চাপের অবস্থানগুলি গণনা করা যাতে কোনও অগ্রগতির লক্ষণ রয়েছে কিনা তা দেখা যায়। যদি কোনও স্পষ্ট অগ্রগতি হয় তবে এটি প্রমাণ করবে যে প্রধান তহবিলগুলি সেই দিকটি বেছে নিয়েছে।
সহায়ক রায়
মূল তহবিলের দিকনির্দেশনা নির্ধারণের পর, কৌশলটি ভুল মূল্যায়ন এড়াতে আবারও যাচাইয়ের জন্য একাধিক সহায়ক প্রযুক্তিগত সূচক প্রবর্তন করবে। বিশেষত, ম্যাকড, কেডিজে এবং অন্যান্য সূচকগুলি মূল তহবিলের দিকনির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা নির্ধারণের জন্য গণনা করা হবে।
শুধুমাত্র যখন প্রধান তহবিল এবং সহায়ক সূচকগুলির দিক একই দিকের সংকেত দেয় তখনই কৌশলটি পজিশন খুলবে। এটি কার্যকরভাবে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করে এবং কেবলমাত্র উচ্চ সম্ভাবনার সাথে প্রবেশ করে।
স্টপ লস আউট
পজিশন খোলার পরে, গতি ট্র্যাকিং কৌশলটি রিয়েল টাইমে দামের পরিবর্তনগুলি ট্র্যাক করবে এবং এটিআর মানগুলির সম্প্রসারণকে স্টপ লস সংকেত হিসাবে ব্যবহার করবে। এর অর্থ হল যে বাজারটি আবার মূল অপারেটিং পর্যায়ে প্রবেশ করেছে এবং ফাঁদে পড়া এড়াতে অবিলম্বে নগদ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।
উপরন্তু, যদি দামের গতি একটি নির্দিষ্ট পরিসীমা অতিক্রম করে এবং তারপর pullbacks, স্টপ লসও ঘটবে। এটি একটি স্বাভাবিক প্রযুক্তিগত retracement এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য অবিলম্বে বন্ধ করা প্রয়োজন।
কৌশলটির সুবিধা
উচ্চ পদ্ধতিগততা
গতি ট্র্যাকিং কৌশলগুলির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল তাদের উচ্চ স্তরের পদ্ধতিগতকরণ এবং মানসম্মতকরণ। এর ট্রেডিং লজিকটি স্পষ্ট, এবং প্রতিটি প্রবেশ এবং প্রস্থান স্বতঃস্ফূর্ত ট্রেডিংয়ের পরিবর্তে স্পষ্ট নীতি এবং নিয়ম রয়েছে।
এটি এই কৌশলটির প্রতিলিপিযোগ্যতাকে খুব শক্তিশালী করে তোলে। ব্যবহারকারীরা এটি ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই কনফিগারেশনের পরে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের জন্য প্রয়োগ করতে পারেন।
পরিপক্ক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ
কৌশলটিতে বহু-স্তরের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে, যেমন প্রধান শক্তির বিচার, সহায়ক যাচাইকরণ, স্টপ লস লাইন সেটিং ইত্যাদি, যা কার্যকরভাবে অ-সিস্টেম্যাটিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
বিশেষ করে, কৌশলটি শুধুমাত্র উচ্চ সম্ভাব্যতার পরিস্থিতিতে পজিশন খোলে এবং ক্ষতি এড়ানোর জন্য বৈজ্ঞানিক স্টপ লস পয়েন্ট সেট করে। এটি স্থিতিশীল মূলধন বৃদ্ধি নিশ্চিত করে।
তুলনামূলকভাবে টেকসই আয়
স্বল্পমেয়াদী কৌশলগুলির তুলনায়, গতি ট্র্যাকিং কৌশলগুলির ধরে রাখার সময়কাল দীর্ঘ হয় এবং প্রতিটি লাভ বেশি হয়। এটি সামগ্রিক কৌশলকে আরও স্থিতিশীল এবং টেকসই করে তোলে।
এছাড়া, কৌশলটি মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণ করে, যা প্রবণতার অস্থিরতা পুরোপুরি ক্যাপচার করতে পারে। এটি প্রধান প্রবণতা বাজারে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।
ঝুঁকি সতর্কতা
কঠিন প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন
গতি ট্র্যাকিং কৌশল একাধিক পরামিতি জড়িত, যেমন ATR পরামিতি, অনুপ্রবেশ পরামিতি, স্টপ লস পরামিতি, ইত্যাদি। এই পরামিতিগুলির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে, যা সর্বোত্তম পরামিতি সংমিশ্রণ খুঁজে পেতে পুনরাবৃত্তি পরীক্ষার প্রয়োজন।
অনুপযুক্ত প্যারামিটার কনফিগারেশন সহজেই অত্যধিক ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বা অপর্যাপ্ত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের দিকে পরিচালিত করতে পারে। এটি ব্যবহারকারীর কৌশল অপ্টিমাইজেশনে কিছু অভিজ্ঞতা প্রয়োজন।
পলাতক ফাঁদ
যখন কৌশলটি প্রধান শক্তি এবং সূচক সংকেত নির্ধারণ করে, তখন এটি নিশ্চিত করার জন্য মূল্যের ভাঙ্গনের উপর নির্ভর করে। তবে অনুপ্রবেশ অপারেশনে মিথ্যা ভাঙ্গন হতে পারে, যা ফাঁদে পড়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলবে।
যদি একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ব্যর্থ হয়, এটি বৃহত্তর ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে। এটি কৌশলটির একটি অন্তর্নিহিত দুর্বলতা।
অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী
মেশিন লার্নিং চালু করুন
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরামিতিগুলির মধ্যে সম্পর্ক সনাক্ত করতে এবং সর্বোত্তম পরামিতি সংমিশ্রণগুলি খুঁজে পেতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি ম্যানুয়াল পরীক্ষার চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ।
বিশেষ করে, পরিবেশগত ত্রুটি অ্যালগরিদম কৌশল রিটার্ন সর্বাধিকীকরণের জন্য শক্তিশালী শেখার উপর ভিত্তি করে পরামিতিগুলি ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
ফিল্টার বাড়ান
বিদ্যমান সূচক যেমন ট্রেডিং ভলিউম সূচক, মূলধন প্রবাহ সূচক ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে আরও সহায়ক ফিল্টার চালু করা যেতে পারে, যাতে নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য তিন বা চারবার সূচক সংকেত যাচাই করা যায়।
কিন্তু খুব বেশি ফিল্টারও সুযোগ হারাতে পারে। ফিল্টার তীব্রতা ভারসাম্যপূর্ণ করা প্রয়োজন। উপরন্তু, ফিল্টারগুলি নিজেই সংশ্লিষ্টতা এড়ানো উচিত।
কৌশল সংযোজন
অর্টোগোনালিটি অর্জনের জন্য এবং সামগ্রিক স্থিতিশীলতা উন্নত করার জন্য বিভিন্ন কৌশলগুলির শক্তির সুবিধা নিতে অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে গতি ট্র্যাকিং কৌশলটি একত্রিত করুন।
উদাহরণস্বরূপ, স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী কৌশলগুলি অন্তর্ভুক্ত করা এবং অগ্রগতির পরে বিপরীতমুখী ব্যবসায় শুরু করা আরও বেশি মুনাফা অর্জন করতে পারে।
সংক্ষিপ্তসার
সাধারণভাবে, মম্পটাম ট্র্যাকিং ট্রেডিং কৌশলটি একটি পদ্ধতিগত প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল যা সুপারিশযোগ্য। এটিতে স্পষ্ট ট্রেডিং লজিক রয়েছে, পর্যাপ্ত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং ব্যবহারকারীদের স্থিতিশীল এবং দক্ষ বিনিয়োগ রিটার্ন আনতে পারে।
তবে কৌশলটির নিজস্ব কিছু অন্তর্নিহিত দুর্বলতাও রয়েছে। এটি ব্যবহারকারীদের এই কৌশলটির কার্যকারিতা সর্বাধিকতর করার জন্য পরামিতিগুলি অনুকূলিতকরণ এবং কৌশলগুলিকে সংহত করার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, গতি ট্র্যাকিং কৌশলটি কিছু ভিত্তি সহ পরিমাণগত উত্সাহীদের জন্য উপযুক্ত পরিমাণগত পণ্য।
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-15 01:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Created by frasmac2k Strategy credit to Alex Morris
//@version=5
strategy("Mechanical", shorttitle="MECH", overlay=true)
// Get the current date and time
currentYear = year
currentMonth = month
currentDay = dayofmonth
// Create a timestamp for the present date and time
currentTimestamp = timestamp(currentYear, currentMonth, currentDay)
// Define time interval for backtesting
dStart = input(timestamp('2023-07-01'), title='Set Start date', tooltip='Select a start date to run the script from')
// Define direction of strategy
direction = input.string('Forward',title='Direction', tooltip='Forward will go LONG on a Green anchor candle. Inverse will go short on a Green anchor candle and vice versa for Red candle', options=['Forward', 'Inverse'])
// Define the anchor hour as user input with a range of 0 to 23
anchorHour = input.int(11, title="Anchor Hour", tooltip='Set the hour to trade', minval=0, maxval=23)
// Define the take profit and stop loss in pips
takeProfitPips = input.int(10, title='Define TP Pips', tooltip='How many pips do you want to set TP. Choose a sensible value related to the instrument', minval=5)
stopLossPips = input.int(10,'Define SL Pips', tooltip='How many pips do you want to set SL. Choose a sensible value related to the instrument', minval=5)
// Define Tick size
tick10p = input.int(100, title='tick size', tooltip='Choose how many ticks equal 10 pips. This can vary by broker so measure 10 pips on the chart and select how many ticks that equates to. Forex is typically 100. Some instruments such as indices can be 1000', options=[100,1000])
// Declare TP/SL variables
var float takeProfit = na
var float stopLoss = na
// Calculate take profit and stop loss levels in ticks
if tick10p == 100
takeProfit := takeProfitPips * 10
stopLoss := stopLossPips * 10
if tick10p == 1000
takeProfit := takeProfitPips * 100
stopLoss := stopLossPips * 100
// Declare offset time
var int offset = na
if currentTimestamp > timestamp('2023-10-29')
offset := 4
else
offset := 5
//adjust for exchange time
anchorHour := anchorHour - offset
// Define the anchor hour as user input with a range of 0 to 23
tradeHour = anchorHour
// Define logical check for strategy date range
isStratTime = true
// Calculate the time condition for placing the order at the user-defined hour (start of the next hour)
isTradeTime = true
// Logic condition for forwards or inverse
isForward = direction == 'Forward'
isInverse = direction == 'Inverse'
// Declare entry condition variables
var bool longCondition = na
var bool shortCondition = na
// Declare and initialize variables for anchorCandle open and close prices
var float anchorOpen = na
var float anchorClose = na
var float tradeOpen = na
var float tradeClose = na
// Set logic by direction
if isForward
// Strategy logic
if isTradeTime and isStratTime
//Obtain candle open/close
anchorOpen := open
anchorClose := close
// Define entry conditions
longCondition := anchorClose > anchorOpen
shortCondition := anchorClose < anchorOpen
// Entry logic
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", profit=takeProfit, loss=stopLoss, comment_profit='TP', comment_loss='SL')
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", profit=takeProfit, loss=stopLoss, comment_profit='TP', comment_loss='SL')
if isInverse
// Strategy logic
if isTradeTime and isStratTime
//Obtain candle open/close
anchorOpen := open
anchorClose := close
// Define entry conditions
shortCondition := anchorClose > anchorOpen
longCondition := anchorClose < anchorOpen
// Entry logic
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", profit=takeProfit, loss=stopLoss, comment_profit='TP', comment_loss='SL')
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", profit=takeProfit, loss=stopLoss, comment_profit='TP', comment_loss='SL')
// Define the time range for the background shade
startHour = anchorHour
startMinute = 0
endHour = anchorHour
endMinute = 0
// Check if the current time is within the specified range
isInTimeRange = (hour == startHour and minute >= startMinute) or (hour == endHour and minute <= endMinute) or (hour > startHour and hour < endHour)
// Define the background color for the shade
backgroundColor = color.new(color.red, 90)
// Apply the background shade
bgcolor(isInTimeRange ? backgroundColor : na)
- লিকুইডিটি ড্রাইভড ট্রেন্ড স্ট্র্যাটেজি - ফ্লো ট্রেন্ড ইঙ্গিতের উপর ভিত্তি করে একটি কোয়ান্টাম ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি
- ট্রেলিং স্টপ লস সহ EMA ক্রসওভার কৌশল
- এসএএমএ আরএসআই এবং হঠাৎ ক্রয় বিক্রয় কৌশল
- দ্বি-ফ্যাক্টর পরিমাণগত বিপরীত ট্র্যাকিং কৌশল
- এহেলার্স ইনস্ট্যান্ট ট্রেন্ডলাইন কৌশল
- ডুয়াল ইএমএ গোল্ডেন ক্রস ব্রুকথ্রো স্ট্র্যাটেজি
- ষাঁড় এবং ভালুক শক্তি চলমান গড় ট্রেডিং কৌশল
- পরিমাণগত কৌশলঃ বোলিংজার ব্যান্ডস আরএসআই সিসিআই ক্রসওভার কৌশল
- ভিডব্লিউএপি-এর ব্রেকআউট ট্র্যাকিং কৌশল
- ইম্পটেম রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশল
- মাল্টিপল ওয়েটেড মুভিং এভারেজ ট্রেন্ড কৌশল
- বোলিংজার ব্যান্ড এবং এমএসিডি ভিত্তিক ট্রেডিং কৌশল
- ম্যাকড ব্লু রেড লিভারেজ কৌশল
- ইম্পোমেন্ট ক্যাপচার চ্যানেল কৌশল
- হিজিং অস্সিলেশন বিপরীত কৌশল
- বোলিংজার ব্যান্ড এবং আরএসআই এর উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
- আপেক্ষিক ভলিউম সূচক কৌশল
- অষ্টভুজ মেঘ ট্র্যাকিং কৌশল
- সম্ভাব্যতা-উন্নত RSI কৌশল
- ত্রিগুণ EMA ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল