নেতিবাচক ভলিউম ইনডেক্স বিপরীত পরিমাণগত কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১২-২১ ১২ঃ১২ঃ০৪
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির নাম নেতিবাচক ভলিউম সূচক বিপরীতমুখী কৌশল। এই কৌশলটি নেতিবাচক ভলিউম সূচক (এনভিআই) এবং এর চলমান গড় ব্যবহার করে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত সংকেত তৈরি করে এবং শর্ত পূরণ হলে বিপরীতমুখী বাণিজ্য করে। এটি বিপরীতমুখী কৌশল বিভাগের অন্তর্গত।

কৌশল নীতি

নেগেটিভ ভলিউম ইনডেক্স বিপরীত কৌশলটির মূল সূচক হল নেগেটিভ ভলিউম ইনডেক্স (এনভিআই) । এনভিআই এর গণনার সূত্র হলঃ

যদি আজকের ভলিউম < আগের দিনের ভলিউমঃ NVI = আগের দিনের NVI + আজকের মূল্য পরিবর্তনের হার

যদি আজকের ভলিউম >= আগের দিনের ভলিউমঃ NVI = আগের দিনের NVI

অর্থাৎ, এনভিআই শুধুমাত্র ট্রেডিং ভলিউম সঙ্কুচিত হয় যখন দিন আপডেট করা হয়, এবং মূল্যের প্রবণতা মূল্য পরিবর্তন হার যোগ এবং বিয়োগ মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। এনভিআই এবং তার চলমান গড় সঙ্গে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত সংকেত নির্মাণের যুক্তি হলঃ

যখন এনভিআই তার এন-দিনের চলমান গড়ের উপরে থাকে, তখন লম্বা হয়ে যায়।
যখন এনভিআই তার এন-দিনের চলমান গড়ের নিচে থাকে, তখন শর্ট হয়ে যায়।

তাই যখন ভলিউম কমে যায় তখন এটি বিপরীত ট্রেড করে।

কৌশলটির সুবিধা

নেগেটিভ ভলিউম ইন্ডেক্স বিপরীত কৌশল প্রধান সুবিধা হলঃ

ভলিউম সিগন্যাল ব্যবহার করে বিপরীতমুখী পয়েন্ট খুঁজে পাওয়া যায় এবং নির্দিষ্ট সময় সুবিধা আছে।
কৌশলগত যুক্তি সহজ, বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।

কৌশলটির ঝুঁকি

নেগেটিভ ভলিউম ইনডেক্স বিপরীত কৌশল এছাড়াও কিছু ঝুঁকি আছেঃ

ভলিউম সিগন্যালের সঠিকতা নিশ্চিত করা যায় না এবং ভুল ট্রেডিংয়ের একটি নির্দিষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।
অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংস অত্যধিক ঘন ঘন ট্রেডিং বা অস্পষ্ট সংকেত হতে পারে।
ভুল ভলিউম ডেটা থেকে ঝুঁকি এড়াতে নির্ভরযোগ্য তথ্য উত্স নিশ্চিত করা।

এই ঝুঁকিগুলি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, স্টপ লস কৌশল ইত্যাদির মাধ্যমে হ্রাস করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

নেগেটিভ ভলিউম ইনডেক্স বিপরীত কৌশল নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলি আরও ভালভাবে বর্ণনা করে এমন পরামিতিগুলি খুঁজে পেতে চলমান গড় পরামিতিগুলি অনুকূল করুন।
অপ্রয়োজনীয় ভুল ট্রেড এড়াতে ফিল্টারিংয়ের জন্য অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন। উদাহরণস্বরূপ, বৃহত্তর সময়সীমার প্রবণতা রায় যুক্ত করুন।
একক ক্ষতি সীমিত করতে শক্তিশালী স্টপ লস পদ্ধতির সাথে একত্রিত করুন।
বিভিন্ন জাতের জন্য পরামিতি সেটিংসের পার্থক্য পরীক্ষা করুন এবং অভিযোজিত পরামিতিগুলি সেট করুন।

সিদ্ধান্ত

নেতিবাচক ভলিউম সূচক বিপরীতমুখী কৌশলটি সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্যে, যখন ট্রেডিং ভলিউম সঙ্কুচিত হয় তখন বিপরীতমুখী অপারেশন করে। এই কৌশলটির সরলতা এবং সহজেই বোঝার সুবিধা রয়েছে এবং ভুল ব্যবসায়ের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। পরামিতি অপ্টিমাইজেশান, সহায়ক সূচক যোগ করা ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা উন্নত করা যেতে পারে। সাধারণভাবে, নেতিবাচক ভলিউম সূচক বিপরীতমুখী কৌশলটির বিকাশ এবং প্রয়োগের জন্য ভাল সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-12-13 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter 11/08/2017
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing 
// volume, you can expect prices to increase, and on days of decreasing 
// volume, you can expect prices to decrease. This goes with the idea of 
// the market being in-gear and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar 
// fashions: Both are a running cumulative of values, which means you either 
// keep adding or subtracting price rate of change each day to the previous day`s 
// sum. In the case of PVI, if today`s volume is less than yesterday`s, don`t add 
// anything; if today`s volume is greater, then add today`s price rate of change. 
// For NVI, add today`s price rate of change only if today`s volume is less than 
// yesterday`s.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Negative Volume Index Backtest", shorttitle="NVI Str")
EMA_Len = input(255, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xROC = roc(close, 1)
nRes = iff(volume < volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
nResEMA = ema(nRes, EMA_Len)
pos = iff(nRes > nResEMA, 1,
	     iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=red, title="NVI")
plot(nResEMA, color=blue, title="EMA")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত