পরিমাণগত কৌশল: নেতিবাচক ভলিউম সূচক বিপরীত কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটির নাম নেগেটিভ ভলিউম ইনডেক্স রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজি (Negative Volume Index Reversal Strategy)। কৌশলটি নেগেটিভ ভলিউম ইনডেক্স (NVI) এবং এর মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে লং এবং শর্ট সিগন্যাল তৈরি করে, শর্ত পূরণ হলে রিভার্সাল ট্রেড করে। এটি একটি রিভার্সাল ধরনের কৌশল।
কৌশলের মূলনীতি
নেগেটিভ ভলিউম ইনডেক্স রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজির মূল সূচক হলো নেগেটিভ ভলিউম ইনডেক্স (NVI)। NVI-এর গণনা সূত্র হলো:
যেদিনের ট্রেডিং ভলিউম আগের দিনের ট্রেডিং ভলিউমের চেয়ে কম: NVI = আগের দিনের NVI + সেদিনের মূল্য পরিবর্তনের হার
যেদিনের ট্রেডিং ভলিউম আগের দিনের ট্রেডিং ভলিউমের চেয়ে বেশি বা সমান: NVI = আগের দিনের NVI
অর্থাৎ, NVI শুধুমাত্র সেসব দিনে আপডেট হয় যখন ট্রেডিং ভলিউম কমে যায় (সংকুচিত হয়), এবং মূল্য পরিবর্তনের হারের যোগ/বিয়োগের মাধ্যমে মূল্যের গতিবিধি প্রতিফলিত করে। NVI-এর মাধ্যমে লং এবং শর্ট সিগন্যাল তৈরির যুক্তি হলো:
- যখন NVI তার N-দিনের মুভিং এভারেজের উপরে থাকে, তখন লং (কেনা) করবেন।
- যখন NVI তার N-দিনের মুভিং এভারেজের নিচে থাকে, তখন শর্ট (বিক্রি) করবেন।
এইভাবে, ভলিউম সংকুচিত হওয়ার সময় রিভার্সাল ট্রেড করা হয়।
কৌশলের সুবিধা
নেগেটিভ ভলিউম ইনডেক্স রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজির প্রধান সুবিধাগুলো হলো:
- ভলিউম সিগন্যাল ব্যবহার করে রিভার্সাল পয়েন্ট খুঁজে পাওয়া যায়, যা কিছু সময়গত সুবিধা দেয়।
- কৌশলের যুক্তি সহজ, বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
- প্যারামিটার সমন্বয় করে বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানো যায়।
কৌশলের ঝুঁকি
নেগেটিভ ভলিউম ইনডেক্স রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজিতে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:
- ভলিউম সিগন্যালের নির্ভুলতা নিশ্চিত করা যায় না, তাই ভুল ট্রেড হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- প্যারামিটার সঠিকভাবে না সেট করলে হয় ট্রেড খুব বেশি হতে পারে, নয়তো সিগন্যাল অস্পষ্ট হয়ে যেতে পারে।
- ডেটার উৎস নির্ভরযোগ্য তা নিশ্চিত করতে হবে, অন্যথায় ভলিউম ডেটার ত্রুটির কারণে ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং স্টপ-লস কৌশল ব্যবহার করে এই ঝুঁকিগুলো কমানো সম্ভব।
অপ্টিমাইজেশনের দিক
নেগেটিভ ভলিউম ইনডেক্স রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজিকে নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
- মুভিং এভারেজের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে বাজারের বৈশিষ্ট্য আরও ভালোভাবে বর্ণনা করা যায়।
- অপ্রয়োজনীয় ভুল ট্রেড এড়াতে অন্যান্য সূচক ব্যবহার করে ফিল্টার করা যায়, যেমন বড় সময়সীমার ট্রেন্ড নির্ধারণ করা।
- শক্তিশালী স্টপ-লস পদ্ধতি ব্যবহার করে একক ট্রেডের ক্ষতি সীমিত করা যায়।
- বিভিন্ন পণ্যের জন্য প্যারামিটার সেটিংসের পার্থক্য পরীক্ষা করে অভিযোজিত প্যারামিটার নির্ধারণ করা যায়।
উপসংহার
নেগেটিভ ভলিউম ইনডেক্স রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজি ট্রেডিং ভলিউম সংকুচিত হওয়ার সময় রিভার্সাল অপারেশন চালিয়ে সম্ভাব্য ট্রেন্ড রিভার্সাল পয়েন্ট ধরা লক্ষ্য করে। এই কৌশলটি সহজ ও বোধগম্য হওয়ার সুবিধা রয়েছে, তবে এর সাথে কিছু ভুল ট্রেডের ঝুঁকিও রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং সহায়ক সূচক যোগ করে কৌশলটির স্থিতিশীলতা ও লাভজনকতা বাড়ানো সম্ভব। সামগ্রিকভাবে, নেগেটিভ ভলিউম ইনডেক্স রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজির উন্নয়ন ও প্রয়োগের সম্ভাবনা ভালো।
/*backtest
start: 2023-12-13 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter 11/08/2017
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing - 1