পরিমাণগত কৌশল - ঋণাত্মক আয়তন নির্দেশক বিপরীত কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির নাম নেগেটিভ ভলিউম ইনডেক্স রিভার্সাল কৌশল। এই কৌশলটি নেগেটিভ ভলিউম ইনডেক্স (এনভিআই) এবং এর চলমান গড় ব্যবহার করে একটি দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত সংকেত তৈরি করে, যখন শর্ত পূরণ হয় তখন বিপরীত ট্রেডিং করা হয়।
কৌশল নীতি
নেগেটিভ ভর সূচক বিপরীতকরণের কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হল নেগেটিভ ভর সূচক ((NVI)) । NVI এর গণনা সূত্র হলঃ
দিনের লেনদেনের পরিমাণ < আগের দিনের লেনদেনের পরিমাণঃ NVI = আগের দিনের NVI + দিনের দামের পরিবর্তনের হার
দিনের ট্র্যাফিক >= আগের দিনের ট্র্যাফিকঃ NVI = আগের দিনের NVI
অর্থাৎ, এনভিআই কেবলমাত্র পূর্ণ ট্র্যাফিক সংকোচনের দিনগুলিতে আপডেট করা হয়, দামের পরিবর্তনের হারকে হ্রাস করে দামের গতিবিধি প্রতিফলিত করে। এবং এনভিআইয়ের দীর্ঘ বা স্বল্প সংকেত তৈরির যুক্তিটি হ’লঃ
- যখন NVI এর NDA এর চেয়ে বেশি হয়, তখন বেশি কাজ করুন
- যখন NVI এর N-দিনের মুভিং এভারেজের নিচে থাকে, তখন খালি থাকে
এইভাবে, যখন পরিমাণ কমবে তখনই বিপরীত দিকে লেনদেন করা হবে।
কৌশলগত সুবিধা
নেগেটিভ ভলিউম ইন্ডিকেটর রিভার্সনের প্রধান সুবিধা হলঃ
ট্র্যাফিক সিগন্যাল ব্যবহার করে, আপনি একটি নির্দিষ্ট সময় সুবিধা সঙ্গে একটি বিপরীত বিন্দু খুঁজে পেতে পারেন।
এই কৌশলগুলি সহজ, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়।
বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে অপ্টিমাইজ করা যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
নেগেটিভ ভলিউম ইন্ডিকেটর রিভার্সনের কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ
লেনদেনের পরিমাণের সঠিকতার নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। লেনদেনের ত্রুটির সম্ভাবনা রয়েছে।
ভুল প্যারামিটার সেট করলে খুব বেশি লেনদেন হতে পারে অথবা সিগন্যাল অস্পষ্ট হতে পারে।
ডেটা উত্সের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করুন যাতে বিপুল পরিমাণে ডেটা ত্রুটিগুলি এড়াতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, স্টপ লস কৌশল ইত্যাদির মাধ্যমে এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
নেগেটিভ ভলিউম ইন্ডিকেটর রিভার্সনের কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
চলমান গড় প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং এমন প্যারামিটারগুলি সন্ধান করুন যা বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলিকে আরও ভালভাবে বর্ণনা করে।
অন্যান্য সূচকগুলিকে ফিল্টার করে অপ্রয়োজনীয় ভুল লেনদেন এড়ানো যায়।
একক লোকসান সীমিত করার জন্য শক্তিশালী স্টপ লস পদ্ধতির সাথে মিলিত।
বিভিন্ন জাতের পরামিতি সেটিংয়ের পার্থক্য পরীক্ষা করুন, স্বনির্ধারিত পরামিতি সেট করুন।
সারসংক্ষেপ
নেতিবাচক সূচক বিপরীতকরণ কৌশলটি সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীতকরণের পয়েন্টগুলি ধরার লক্ষ্যে ট্র্যাফিকের পরিমাণ হ্রাসের সময় বিপরীতকরণ পরিচালনা করে। এই কৌশলটির সহজ এবং সহজেই বোঝার সুবিধাগুলি রয়েছে, তবে কিছু ভুল ব্যবসায়ের ঝুঁকিও রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সহায়ক সূচক যুক্ত করা ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা বাড়ানো যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, নেতিবাচক সূচক বিপরীতকরণ কৌশলটির ভাল বিকাশ এবং সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-12-13 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter 11/08/2017
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing
// volume, you can expect prices to increase, and on days of decreasing
// volume, you can expect prices to decrease. This goes with the idea of
// the market being in-gear and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar
// fashions: Both are a running cumulative of values, which means you either
// keep adding or subtracting price rate of change each day to the previous day`s
// sum. In the case of PVI, if today`s volume is less than yesterday`s, don`t add
// anything; if today`s volume is greater, then add today`s price rate of change.
// For NVI, add today`s price rate of change only if today`s volume is less than
// yesterday`s.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Negative Volume Index Backtest", shorttitle="NVI Str")
EMA_Len = input(255, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xROC = roc(close, 1)
nRes = iff(volume < volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
nResEMA = ema(nRes, EMA_Len)
pos = iff(nRes > nResEMA, 1,
iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="NVI")
plot(nResEMA, color=blue, title="EMA")