বোলিংজার ব্যান্ড ভিত্তিক উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-২১ 15:37:07
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ড সূচক উপর ভিত্তি করে একটি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং কৌশল বাস্তবায়ন করে। এটি মূল্যের স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন এবং চলমান গড় গণনা করে উপরের এবং নীচের বোলিংজার ব্যান্ড নির্ধারণ করে। যখন দাম মাঝারি ব্যান্ড স্পর্শ করে, তখন দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত বাণিজ্য সম্পাদিত হয়। প্রতিটি বাণিজ্য 0.5% লাভের পরিসীমা নিয়ে সমস্ত মূলধন বিনিয়োগ করে। এই কৌশলটি অত্যন্ত অস্থির ট্রেডিং জোড়া এবং ফি ছাড়াই এক্সচেঞ্জের জন্য উপযুক্ত।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি বলিংজার ব্যান্ড সূচকটি ব্যবহার করে নির্ধারণ করে যে দামগুলি ওভারবয় বা ওভারসোল্ড স্তরে পৌঁছেছে কিনা। ব্যান্ডগুলি একটি উপরের ব্যান্ড, নিম্ন ব্যান্ড এবং মাঝারি ব্যান্ড নিয়ে গঠিত। মাঝের ব্যান্ডটি মূল্যের একটি সহজ এন-দিনের চলমান গড়। উপরের ব্যান্ডটি হল মধ্যম ব্যান্ড প্লাস কে গুণ মূল্যের এন-দিনের স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি। নিম্ন ব্যান্ডটি হল মধ্যম ব্যান্ড বিয়োগ কে গুণ স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি। কে সাধারণত 2 এ সেট করা হয়। যখন দামগুলি উপরের ব্যান্ডের কাছে আসে, এটি ওভারবয়িং নির্দেশ করে। যখন দামগুলি নিম্ন ব্যান্ডের কাছে আসে, এটি ওভারসেলিং নির্দেশ করে।

এই কৌশলটি বোলিংগার পিরিয়ডকে 20 দিন এবং কে 2 তে সেট করে। যখন দামগুলি মাঝারি ব্যান্ডে স্পর্শ করে, এটি চরম অঞ্চল থেকে দামগুলি ফিরে আসার সংকেত দেয়, ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। দামগুলি মাঝারি ব্যান্ডের উপরে অতিক্রম করার সময় দীর্ঘ সংকেতটি ট্রিগার হয়। দামগুলি মাঝারি ব্যান্ডের নীচে নেমে গেলে সংক্ষিপ্ত সংকেতটি ট্রিগার হয়।

পজিশনে প্রবেশের সময়, সমস্ত মূলধন বিনিয়োগ করা হয় (ইকুইটি এবং ফ্লোটিং লাভ / ক্ষতি সহ) । তারপরে 0.5% লাভের ব্যাপ্তি সেট করা হয়। যখন দামগুলি 0.5% এর বাইরে চলে যায়, পজিশনগুলি লাভের জন্য বন্ধ হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হল:

ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করতে বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করা সহজ চলমান গড়ের চেয়ে চরম সনাক্ত করতে আরও কার্যকর।
উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি পদ্ধতিতে স্বল্প ট্রেডিং চক্রের মাধ্যমে দ্রুত লাভ অর্জন করা যায়।
সমস্ত মূলধন বিনিয়োগ করলে লাভের সম্ভাবনা সর্বাধিক হয়।
মুনাফা গ্রহণের পরিসীমা নির্ধারণ করলে ঝুঁকি এবং লাভের ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

বোলিংজার ব্যান্ড ইনপুট পরামিতির প্রতি সংবেদনশীল। ভুল সেটিং ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে।
উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের জন্য শূন্য ফি বিনিময় প্রয়োজন, অন্যথায় ফি মুনাফা হ্রাস করে।
সমস্ত মূলধন বিনিয়োগ করা ঝুঁকিপূর্ণ। ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্ট বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে।
লাভের পরিসীমা সংকীর্ণ হলে ব্যবসায়ের ঘন ঘন এবং অপারেশনাল জটিলতা বৃদ্ধি পায়।

সমাধান:

আদর্শ সেটিংস খুঁজে পেতে বোলিংজার পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন।
বিন্যান্স স্পটের মত শূন্য ফি বিনিময় ব্যবহার করুন।
সর্বাধিক ক্ষতি সীমাবদ্ধ করতে স্টপ লস সেট করুন।
ব্যবসায়ের ঘনত্ব কমাতে লাভের পরিসীমা বাড়ানো।

অপ্টিমাইজেশন

এই কৌশল উন্নত করা যেতে পারেঃ

ভলিউম সূচক যোগ করা যেমন ব্যালেন্স ভলিউম এ ফেকআউট ফিল্টার করতে।
সেরা সমন্বয় খুঁজে পেতে বোলিংগার পরামিতি অপ্টিমাইজ করা।
অভিযোজিত স্টপ লস এবং লাভের পরিসীমা ব্যবহার করে। উদাহরণস্বরূপ, ট্রেড বা জয়ী হওয়ার সাথে সাথে বিস্তৃত পরিসীমা।
মেশিন লার্নিং মডেলকে কিনে/বিক্রয় সংকেত পূর্বাভাস দিতে ব্যবহার করা।
মূলনীতির উপর ভিত্তি করে লাভের প্রতিবেদনগুলির মতো বড় ইভেন্টের আশেপাশে বাণিজ্য এড়ানো।

সিদ্ধান্ত

এটি একটি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি কৌশল যা সংকেত উত্পাদন, পূর্ণ অবস্থান আকার এবং ছোট লাভের জন্য বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করে। এটির লাভজনকতার সুবিধা রয়েছে তবে প্যারামিটার সংবেদনশীলতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মতো দুর্বলতাও রয়েছে। কৌশলটিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য সূচক, অভিযোজিত স্টপ, মেশিন লার্নিং এবং আরও অনেক কিছু থেকে আরও উন্নতি আসতে পারে।

/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia Bollinger Bands", shorttitle="BB Strategy", overlay=true)

// Parámetros de las Bandas de Bollinger
length = input(20, title="Longitud")
mult = input(2.0, title="Multiplicador")

// Calcula las Bandas de Bollinger
basis = ta.sma(close, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(close, length)

// Condiciones para realizar operaciones
price_touches_basis_up = ta.crossover(close, basis)
price_touches_basis_down = ta.crossunder(close, basis)

// Monto inicial de inversión
monto_inicial = 10

// Lógica de la estrategia
if (price_touches_basis_up)
    qty = strategy.equity + strategy.netprofit // Invertir el total del capital más las ganancias en cada operación
    direction = close > basis ? strategy.long : strategy.short
    strategy.entry("Operacion", direction, qty = 1)

// Lógica para cerrar la operación con un movimiento del 0.5% (take profit)
target_profit = 0.005 // Actualizado a 0.5%

if (strategy.position_size != 0)
    direction = strategy.position_size > 0 ? strategy.long : strategy.short
    strategy.exit("Take Profit/Close", from_entry = "Operacion", profit = close * (1 + target_profit))

// Dibuja las Bandas de Bollinger en el gráfico
plot(upper_band, color=color.blue, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.red, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.green, title="Basis")

// Muestra el monto inicial de inversión en la barra del título
var label lbl = label.new(na, na, "")
label.set_text(lbl, "Monto Inicial: $" + str.tostring(monto_inicial, "#.########"))
label.set_xy(lbl, bar_index, low)
label.set_color(lbl, color.new(color.blue, 0))

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত