বলিঙ্গার ব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বুলিন বন্ডের উপর ভিত্তি করে একটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং কৌশল বাস্তবায়ন করে। এই কৌশলটি দামের স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল এবং মুভিং এভারেজ গণনা করে একটি উপরের এবং নীচের বুলিন বন্ড নির্ধারণ করে। যখন দাম মধ্যম লাইনটি স্পর্শ করে তখন ক্রয় বা বিক্রয় করা হয়। প্রতিটি লেনদেনের জন্য পুরো তহবিলটি স্থির করা হয় এবং 0.5% এর একটি স্টপ-রেঞ্জ সেট করা হয়। এই কৌশলটি উচ্চতর অস্থিরতার সাথে লেনদেনের জোড়া এবং কমিশনবিহীন এক্সচেঞ্জের জন্য প্রযোজ্য।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি একটি ব্রিন ব্যান্ডের সূচক ব্যবহার করে মূল্যটি অতিরিক্ত ক্রয় বা বিক্রয় হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করে। ব্রিন ব্যান্ডটি উপরের ব্রিন ব্যান্ড, নীচের ব্রিন ব্যান্ড এবং একটি মধ্যম লাইন দিয়ে গঠিত। মধ্যম লাইনটি দামের একটি এন-দিনের সরল চলমান গড়। উপরের ব্রিন ব্যান্ডটি মধ্যম লাইনটির k গুণ এবং n দিনের মানক পার্থক্য। নীচের ব্রিন ব্যান্ডটি মধ্যম লাইন থেকে কে গুণ মূল্যের মানক পার্থক্যকে হ্রাস করে।
এই কৌশলটি 20 দিনের জন্য ব্রিনের প্যারামিটার সেট করে, k এর মান 2। যখন দাম মধ্যম লাইনটি স্পর্শ করে, তখন এটি একটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে, যখন এটি একটি অতিরিক্ত অঞ্চল থেকে ফিরে আসে। একটি মাল্টি-সিগন্যালটি মূল্যের উপরে মধ্যম লাইনটি অতিক্রম করে এবং একটি ফাঁকা সংকেতটি মূল্যের নীচে মধ্যম লাইনটি অতিক্রম করে।
প্রতিবার পজিশন খোলার সময়, পুরো তহবিল বিনিয়োগ করুন (মূলধন এবং ফ্লোটিং লস সহ) । তারপর 0.5% স্টপ-অফ রেঞ্জ সেট করুন। যখন দাম 0.5% এর বেশি চলে যায়, তখন পজিশন হিট করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
বুলিন রেঞ্জের ব্যবহারের মাধ্যমে কেনা-বেচা করা যায়, যা সরল চলমান গড়ের তুলনায় দামের তুলনামূলক উচ্চতা এবং নিম্নতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর।
উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং কৌশল ব্যবহার করে, প্রতিটি ট্রেডিং চক্র সংক্ষিপ্ত এবং দ্রুত মুনাফা অর্জন করা যায়।
প্রতিটি লেনদেনের জন্য সম্পূর্ণ অর্থ বিনিয়োগ করা হয়, যার ফলে সর্বোচ্চ মুনাফা পাওয়া যায়।
ক্যাপিটাল রেঞ্জ সেট করে লাভের উপর লক করা যায়, যা ঝুঁকিকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
ব্রিন-ব্যান্ড সূচকটি প্যারামিটারের প্রতি সংবেদনশীল, যদি প্যারামিটারটি ভুলভাবে সেট করা হয় তবে প্রচুর ত্রুটিযুক্ত সংকেত তৈরি হয়।
হাই ফ্রিকোয়েন্সি লেনদেনের জন্য, এক্সচেঞ্জের জন্য কোন ফি প্রয়োজন হয় না, অন্যথায়, ফিগুলি দ্রুত মুনাফা নষ্ট করে দেয়।
সমস্ত তহবিলের লেনদেন ঝুঁকিপূর্ণ। যদি কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে, তবে বড় ক্ষতি হতে পারে।
“অন্যান্য ব্যবসায়ীদের জন্য, এটি একটি কঠিন কাজ, কারণ এটি একটি ছোট ব্যবসায়িক পরিসীমা, অনেকগুলি লেনদেন এবং ঘন ঘন অপারেশন।
সমাধানঃ
ব্রিন বন্ড প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি খুঁজে বের করুন।
বেনইয়ান ক্যাশের মতো ফ্রি এক্সচেঞ্জ বেছে নিন।
স্টপ লস সেট করুন সর্বোচ্চ ক্ষয়ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে।
ট্রেডিংয়ের সংখ্যা কমানোর জন্য যথাযথভাবে স্টপ স্পেসিফিকেশন প্রসারিত করুন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যায়ঃ
ট্রেডিং ভলিউম ইন্ডিকেটর যেমন এনার্জি মোড ইন্ডিকেটর, ফিল্টারিং ফালস ব্রেক।
ব্রিন-ব্যান্ড প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করা।
একটি গতিশীল স্টপ লস রেঞ্জ সেট করুন। উদাহরণস্বরূপ, ট্রেডিং বা লাভের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে স্টপ রেঞ্জটি প্রসারিত করুন।
মেশিন লার্নিং মডেল যুক্ত করা হয়েছে, যা মডেলের পূর্বাভাস দিয়ে ক্রয়-বিক্রয়কেন্দ্র নির্ধারণ করে।
মৌলিক বিশ্লেষণের সাথে, গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টের আগে এবং পরে (যেমন একটি আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ) লেনদেন এড়িয়ে চলুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ব্রিনব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে একটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং কৌশল তৈরি করেছে। ব্রিনব্যান্ড ব্যবহার করে ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্ট, পুরো পোর্টফোলিও ট্রেডিং, ক্ষুদ্র স্টপগুলি কার্যকরভাবে লাভের জন্য। তবে কিছু প্যারামিটার সংবেদনশীলতা, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির মতো সমস্যা রয়েছে। আমরা সূচক সিস্টেম, গতিশীল স্টপ লস, মেশিন লার্নিং ইত্যাদির বিভিন্ন দিক থেকে অপ্টিমাইজ করতে পারি, যাতে কৌশলটি আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য হয়।
/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia Bollinger Bands", shorttitle="BB Strategy", overlay=true)
// Parámetros de las Bandas de Bollinger
length = input(20, title="Longitud")
mult = input(2.0, title="Multiplicador")
// Calcula las Bandas de Bollinger
basis = ta.sma(close, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(close, length)
// Condiciones para realizar operaciones
price_touches_basis_up = ta.crossover(close, basis)
price_touches_basis_down = ta.crossunder(close, basis)
// Monto inicial de inversión
monto_inicial = 10
// Lógica de la estrategia
if (price_touches_basis_up)
qty = strategy.equity + strategy.netprofit // Invertir el total del capital más las ganancias en cada operación
direction = close > basis ? strategy.long : strategy.short
strategy.entry("Operacion", direction, qty = 1)
// Lógica para cerrar la operación con un movimiento del 0.5% (take profit)
target_profit = 0.005 // Actualizado a 0.5%
if (strategy.position_size != 0)
direction = strategy.position_size > 0 ? strategy.long : strategy.short
strategy.exit("Take Profit/Close", from_entry = "Operacion", profit = close * (1 + target_profit))
// Dibuja las Bandas de Bollinger en el gráfico
plot(upper_band, color=color.blue, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.red, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.green, title="Basis")
// Muestra el monto inicial de inversión en la barra del título
var label lbl = label.new(na, na, "")
label.set_text(lbl, "Monto Inicial: $" + str.tostring(monto_inicial, "#.########"))
label.set_xy(lbl, bar_index, low)
label.set_color(lbl, color.new(color.blue, 0))