1. বর্গক্ষেত্র
  2. ট্রাইপল হুল মুভিং এভারেজ এবং ইচিমোকু কিনকো হিয়োর উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশল

ট্রাইপল হুল মুভিং এভারেজ এবং ইচিমোকু কিনকো হিয়োর উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-২৫ ১৩ঃ৪০ঃ১০
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি প্রবণতা অনুসরণকারী ট্রেডিং সিস্টেম বাস্তবায়নের জন্য হাল মুভিং গড় এবং ইচিমোকু কিনকো হ্যো সূচকগুলিকে একত্রিত করে। সিস্টেমটি প্রবণতা ট্রেডিংয়ের জন্য মাঝারি মেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি মূল্যের প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য হাল্ল মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে। হাল্ল এমএ হল চলমান গড়ের একটি অনুকূলিত সংস্করণ যা মূল্য পরিবর্তনের প্রতি আরও দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। এখানে কৌশলটি একটি ট্রিপল হাল্ল এমএ সিস্টেম ব্যবহার করে, যার মধ্যে 6-অবধি, 3-অবধি এবং 1.5-অবধি হাল্ল এমএ রয়েছে।

এছাড়াও, কৌশলটিতে ইচিমোকু কিনকো হিয়ো রূপান্তর এবং পিছিয়ে পড়া স্প্যান লাইনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই দুটি সূচক দামের মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা প্রতিফলিত করে। কৌশলটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে ট্রিপল হেল এমএ এবং ইচিমোকু সূচকগুলিকে একত্রিত করে।

বিশেষত, কৌশলটি ট্রিপল হুল এমএ গণনা করেঃ n1, n2, n2ma। পাশাপাশি দুটি ইচিমোকু সূচকঃ লিডলাইন 1 এবং লিডলাইন 2। এটি তারপরে চূড়ান্ত ট্রেডিং মেট্রিক হিসাবে পোস্ট 1 এবং পোস্ট 2 গণনা করে।

যখন পোস্ট 1 পোস্ট 2 এর উপরে অতিক্রম করে, তখন লম্বা যান। যখন পোস্ট 1 পোস্ট 2 এর নীচে অতিক্রম করে, তখন সংক্ষিপ্ত যান। এটি আমাদের ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের জন্য মূল্যের মাঝারি মেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাক এবং ক্যাপচার করতে দেয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

  1. দ্বৈত সূচককে একত্রিত করা সিস্টেমের স্থিতিশীলতা উন্নত করে।
  2. Hull MA দ্রুত সাড়া দেয় এবং প্রবণতা পরিবর্তনগুলি ধরতে পারে।
  3. ইচিমোকু ভুয়া পলায়নকে ফিল্টার করে।
  4. হুলের একাধিক মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমগুলি মধ্যমেয়াদী মূল্যের প্রবণতা কার্যকরভাবে ট্র্যাক করতে পারে।
  5. কৌশলগত যুক্তি সহজ এবং বোঝা এবং অপ্টিমাইজ করা সহজ।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সাথে কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

  1. এটি বিভিন্ন বাজারের সময় একাধিক মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে।
  2. অপর্যাপ্ত প্যারামিটার সেটিং খারাপ পারফরম্যান্স হতে পারে।
  3. বড় বড় সংবাদের সময় এই কৌশল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।

প্রতিরোধ ব্যবস্থাঃ

  1. শব্দ ফিল্টার করার জন্য পরামিতি সামঞ্জস্য করুন।
  2. সেরা সমন্বয় খুঁজে পেতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন.
  3. গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বিজ্ঞপ্তিগুলো নিয়ে তর্ক করা থেকে বিরত থাকুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতেও উন্নত করা যেতে পারেঃ

  1. বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের Hull MA সমন্বয় পরীক্ষা করুন।
  2. ইচিমোকু সূচক যোগ করুন বা হ্রাস করুন।
  3. ট্রেডিং মেট্রিক্স পোস্ট১ এবং পোস্ট২ এর জন্য মসৃণ অপ্টিমাইজেশান।
  4. স্টপ লসকে ট্রেড লস প্রতি সীমাতে অন্তর্ভুক্ত করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি হাল এমএ এবং ইচিমোকু কিনকো হিও সূচকগুলিকে একত্রিত করে একটি সহজ এবং ব্যবহারিক প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেম তৈরি করে। দ্রুত প্রতিক্রিয়া সহ, এটি কার্যকরভাবে মাঝারি মেয়াদী মূল্য প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে। পরামিতি টিউনিং এবং ফিল্টার যুক্ত করার মাধ্যমে আরও পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশন, আরও ভাল ট্রেডিং পারফরম্যান্সের দিকে পরিচালিত করতে পারে। ]

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//                                                HULL & ICHIMOKU & MATHS
strategy("3 HULLs & ICHIMOKU divided by PRICE", shorttitle="3H&I/P", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Hull MA period",defval=6)
p=ohlc4[1]
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
post1=((n1[1]*3)+leadLine1)/p
post2=((n2[1]*3)+leadLine2)/p
if (post1<post2)
    strategy.entry("buy", strategy.long, comment="BUY")
if (post1>post2)
    strategy.entry("sell", strategy.short, comment="SELL")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত