ডাবল-ফ্যাক্টর কম্বো বিপরীত এবং ভর সূচক কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-২৬ ১২ঃ২০ঃ৫৭
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি দ্বৈত-ফ্যাক্টর মডেলের উপর ভিত্তি করে একটি কম্বো বিপরীত ট্রেডিং কৌশল। এটি কৌশল সংকেতগুলির জন্য একটি সমষ্টিগত প্রভাব অর্জনের জন্য 123 বিপরীত প্যাটার্ন এবং ভর সূচক ফ্যাক্টরগুলিকে সংহত করে। এটি কেবল তখনই দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত হবে যখন উভয় কারণ একই সাথে একটি কিনুন বা বিক্রয় সংকেত জারি করে।

কৌশলগত যুক্তি

123 বিপরীত ফ্যাক্টর

এই ফ্যাক্টরটি 123 মূল্যের প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করে কাজ করে। যখন গত দুই দিনের মধ্যে বন্ধের মূল্যের সম্পর্ক নিম্ন-উচ্চ এবং স্টক সূচক 50 এর নিচে থাকে, তখন এটি একটি নীচের বিপরীতের সংকেত দেয় এবং দীর্ঘ হয়। যখন বন্ধের মূল্যের সম্পর্ক উচ্চ-নিম্ন এবং স্টক 50 এর উপরে থাকে, তখন এটি একটি শীর্ষ বিপরীতের সংকেত দেয় এবং শর্ট হয়।

ভর সূচক ফ্যাক্টর

এই ফ্যাক্টরটি দামের ওঠানামা পরিসরের সম্প্রসারণ বা সংকোচনের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা বিপরীতকে বিচার করে। পরিসীমা প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে সূচকটি বৃদ্ধি পায় এবং পরিসীমাটি সংকীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে সূচকটি হ্রাস পায়। এটি সূচকটি একটি থ্রেশহোল্ডের উপরে অতিক্রম করার সময় একটি বিক্রয় সংকেত এবং একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে যখন একটি থ্রেশহোল্ডের নীচে অতিক্রম করে।

এই কৌশলটি কেবল তখনই পজিশন খোলে যখন দুটি ফ্যাক্টর একই দিক থেকে সংকেত দেয়, একক ফ্যাক্টর থেকে মিথ্যা সংকেত এড়ানোর সময় লাভজনক ট্রেড অর্জন করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

ডুয়াল-ফ্যাক্টর মডেল ভাল সংকেত নির্ভুলতার জন্য মূল্য প্যাটার্ন এবং অস্থিরতা সূচক একত্রিত করে
123 প্যাটার্ন স্থানীয় চরম ধরন, ভর সূচক গ্লোবাল প্রবণতা বিপরীত পয়েন্ট, পরিপূরক শক্তি ধরা
কেবলমাত্র দুটি কারণের সম্মতিতে সংকেত গ্রহণ করা মিথ্যা সংকেত এড়ায় এবং স্থিতিশীলতা বাড়ায়

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

উভয় কারণের জন্য একই সময়ে ভুল সংকেত জ্বালানোর সম্ভাবনা রয়েছে, যার ফলে ক্ষতি হয়
বিপরীতমুখী ব্যর্থতার হার বিদ্যমান, ডাউনসাইড নিয়ন্ত্রণ করতে স্টপ লস সেট করতে হবে
অনুপযুক্ত পরামিতি মিটিং ওভারফিটিং হতে পারে

প্রশিক্ষণ সেট, কঠোর স্টপ লস, মাল্টি-ফ্যাক্টর ফিল্টারিং ইত্যাদির মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

মূল্য এবং অস্থিরতা সূচকগুলির আরও সংমিশ্রণ পরীক্ষা করুন
সিগন্যালের গুণমান এবং গতিশীল আকারের অবস্থানগুলি বিচার করার জন্য এমএল মডেল যুক্ত করুন
আরও আলফা আবিষ্কারের জন্য ভলিউম, বোলিংজার ব্যান্ড ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করুন
দৃঢ়তার জন্য অগ্রগতি অপ্টিমাইজেশান ব্যবহার করুন

সিদ্ধান্ত

এই কৌশল দুটি কারণ, মূল্য প্যাটার্ন এবং অস্থিরতা সূচককে একত্রিত করে, যখন তারা একমত হয় তখনই সংকেত গ্রহণ করে, একটি একক কারণ থেকে মিথ্যা সংকেত এড়ানো এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করে। তবে সমান্তরাল ভুল সংকেতগুলির জন্য ঝুঁকি রয়েছে। আমরা ডেটাসেট প্রসারিত করে, স্টপ লস সেট করে, ফ্যাক্টর সংমিশ্রণগুলি অনুকূল করে এবং আরও অনেক কিছু করে পারফরম্যান্স এবং ঝুঁকি-সমন্বিত রিটার্ন আরও উন্নত করতে পারি।

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/02/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Mass Index was designed to identify trend reversals by measuring 
// the narrowing and widening of the range between the high and low prices. 
// As this range widens, the Mass Index increases; as the range narrows 
// the Mass Index decreases.
// The Mass Index was developed by Donald Dorsey. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


MASS(Length1,Length2,Trigger) =>
    pos = 0.0
    xPrice = high - low
    xEMA = ema(xPrice, Length1)
    xSmoothXAvg = ema(xEMA, Length1)
    nRes = sum(iff(xSmoothXAvg != 0, xEMA / xSmoothXAvg, 0), Length2)
    pos := iff(nRes > Trigger, -1,
	         iff(nRes < Trigger, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & MASS Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- MASS Index ----")
Length1 = input(9, minval=1)
Length2 = input(25, minval=1)
Trigger = input(26.5, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMASS = MASS(Length1,Length2,Trigger)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMASS == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posMASS == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত