মাল্টি-ইন্ডিকেটর পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির নাম হল মাল্টিপল ইনডিকেটর কোয়ান্টাম ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি, এটি একটি কোয়ান্টাম ট্রেডিং কৌশল যা একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে। এই কৌশলটি সুপারট্রেন্ড, কিউকিউই এবং ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর তিনটি সূচককে একত্রিত করে, একটি বহুমুখী বিশ্লেষণ বাজারের জন্য একটি সমন্বিত ট্রেডিং সিস্টেম গঠন করে।
এর মূল ধারণাটি হ’ল বিভিন্ন সূচকের সংমিশ্রণ, বাজারের মূল প্রবণতাগুলি ক্যাপচার করার সাথে সাথে সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা বাড়ানো, ব্যবসায়ীদের জন্য স্থিতিশীল এবং দক্ষ লেনদেনের সংকেত সরবরাহ করা। এই কৌশলটি প্রবণতা বিচার বিবেচনা করে, অতিরিক্ত ক্রয় ও অতিরিক্ত বিক্রয় বিবেচনা করে এবং শেষ পর্যন্ত মধ্য-দীর্ঘ-দৈর্ঘ্যের গড়রেখার বিচার করে একটি স্তরযুক্ত যাচাইকৃত লেনদেনের লজিক সিস্টেম গঠন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল লেনদেনের যুক্তি নিম্নলিখিত তিনটি সূচকের উপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা হয়েছেঃ
সুপারট্রেন্ড সূচকঃ দাম বাড়ছে বা হ্রাস পাচ্ছে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যখন ক্লোজ দামগুলি আপট্রেন্ড বা ডাউনট্রেন্ড ভেঙে যায়, তখন সংশ্লিষ্ট ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
QQE সূচক: RSI এর একটি উন্নত সংস্করণ, যা গড় প্রত্যাবর্তনের বৈশিষ্ট্যকে সংযুক্ত করে, বাজারটি অতিরিক্ত বা অতিরিক্ত বিক্রয়ের অবস্থায় রয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য। RSI এর মানক বিভাজন-বন্দর গতিশীলতা অনুসারে মূল্য হ্রাসের বিচার করুন, বিপরীত সংকেতটি সঠিকভাবে বিচার করুন।
ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর এ-ভি২ঃ দামের ইএমএ গড় এবং খোলার দামের ইএমএ গড় গণনা করুন। বড় এবং ছোট সম্পর্কের তুলনা করে প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করুন। মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণ করুন যাচাই করার জন্য।
সুপারট্রেন্ড ট্রেন্ড এবং রিভার্স পয়েন্টের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, কিউকিউই ওভারব্রিডের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং এ-ভি 2 সূচকগুলি মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণে সহায়তা করে। এই কৌশলটি তাদের জৈবিকভাবে একত্রিত করে এবং ট্রেডিং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সিস্টেম গঠন করে।
লেনদেনের লজিক নিম্নরূপঃ
যখন সুপারট্রেন্ড একটি উত্থান প্রবণতা হয় এবং QQE সূচকটি দেখায় যে RSI oversold অবস্থায় রয়েছে এবং A-V2 গড়টি একটি উত্থান প্রবণতা দেখায়, তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করা হয়।
যখন সুপারট্রেন্ডটি নিম্নমুখী হয় এবং QQE সূচকটি দেখায় যে আরএসআই ওভারবোরের উপরে রয়েছে এবং A-V2 গড়টি নিম্নমুখী হয় তখন একটি বিক্রয় সংকেত দেওয়া হয়।
উপরের একাধিক সূচকের সমন্বিত বিচার, বিচার সঠিকতা নিশ্চিত করার পূর্বশর্তের অধীনে, বাজারের সুযোগগুলি সর্বাধিক পরিমাণে আবিষ্কার করতে পারে, স্থিতিশীল এবং দক্ষ লেনদেনের জন্য।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হলঃ
সূচক একত্রিতকরণ, বিচার আরও নির্ভুল। এই কৌশলটি একাধিক সূচককে একত্রিত করে, বিভিন্ন সূচক একে অপরকে যাচাই করতে পারে, যা বিচারের নির্ভুলতা অনেক বাড়িয়ে তোলে।
মাল্টি-কোয়ারি ডাবল-ডাইরেকশন ট্রেডিং, কভারেজ আরও বিস্তৃত। এটি আরও কভারেজ করার অনুমতি দেয় এবং বাজারের দ্বি-দিকের ওঠানামা থেকে ভাল আয় করতে পারে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ আরও উন্নত। নির্দেশক সমন্বিত বিচার, একটি একক সূচক থেকে ভুল বিচার ঝুঁকি এড়ানো। এছাড়াও, QQE এর মতো সূচকগুলিও ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
সহজেই অপারেট করা যায়, প্যারামিটারগুলিকে নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায়। ইনপুট প্যারামিটার সেটিং সহজ, ব্যবহারকারীরা তাদের পছন্দ অনুসারে প্যারামিটারগুলিকে নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে পারেন বিভিন্ন বাজারের জন্য।
প্রয়োগযোগ্যতা বিস্তৃত, সমস্ত বড় বাজারগুলিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি স্টক, ফরেক্স, ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং অন্যান্য বাজারগুলির সাথে প্রয়োগ করা যেতে পারে, বিশেষত প্রযুক্তিগত ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত।
কৌশলগত ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই নীতির প্রধান ঝুঁকিগুলো হলঃ
ইন্ডিকেটর বিচারে বিচ্যুতির ঝুঁকি রয়েছে। যদি বিরল দামের অস্বাভাবিক ব্রেকআউট ঘটে তবে ইন্ডিকেটর বিচারে বিচ্যুতি হতে পারে, যা একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকি নিয়ে আসে।
ট্রেন্ড মার্কেট রিভার্সনের ঝুঁকি। এই কৌশলটি ট্রেন্ডের সুযোগের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যদি কোনও বড় মৌলিক পরিবর্তনের ফলে বিপুল বাজার বিপর্যয় ঘটে তবে বড় ক্ষতি হতে পারে।
ভুল প্যারামিটার দ্বারা সৃষ্ট ঝুঁকি। যদি ব্যবহারকারীর প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হয়, তবে সূচক বিচারে বিচ্যুতি দেখা দেয়, যা সংকেতের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
মূল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং সমাধান পদ্ধতি হলঃ ১। অন্যান্য সূচক যাচাইকরণ, একক সূচক ত্রুটি প্রতিরোধ; ২। সঠিকভাবে পজিশনের আকার নিয়ন্ত্রণ, একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ; ৩। বিভিন্ন বাজারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্যারামিটার সেট করুন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
মুনাফা লক করার জন্য স্টপ লস কৌশল যুক্ত করুন, প্রত্যাহার হ্রাস করুন। আপনি একটি নির্দিষ্ট মুনাফা পাওয়ার পরে স্টপ লস বাড়িয়ে দিতে পারেন, বা একটি চলমান স্টপ যুক্ত করতে পারেন।
আরও সূচক বিচার সংযুক্ত করে, সিস্টেম বিচার স্থিতিশীলতা উন্নত করুন। যেমন MACD, DMI, OBV ইত্যাদি সিস্টেম সংকেত নিশ্চিত করতে সহায়তা করতে পারে।
বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে প্রতিটি লেনদেনের জন্য নির্দিষ্ট অবস্থানের গতিশীল সমন্বয়।
সূচক প্যারামিটার সেটআপ অপ্টিমাইজ করুন। দীর্ঘতর সময়কালের সাথে পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে, কোন প্যারামিটারগুলি এই কৌশলটির জন্য আরও উপযুক্ত তা পরীক্ষা করা যেতে পারে, যার ফলে প্যারামিটারগুলির আরও ভাল সংমিশ্রণ পাওয়া যায়।
বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন প্যারামিটার প্যাকেজ ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন বাজারে (স্টক, ফরেক্স, ক্রিপ্টোকারেন্সি ইত্যাদি) কৌশলটির প্রকৃত কার্যকারিতার উপর ভিত্তি করে সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি নির্বাচন করা হয়, যা কৌশলটির স্থায়িত্ব বাড়ায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সুপারট্রেন্ড, কিউকিউই এবং এ-ভি 2 এর তিনটি সূচক ব্যবহার করে একটি পরিমাপযোগ্য ট্রেডিং কৌশল তৈরি করে যা সম্পূর্ণ এবং স্থিতিশীল। এটি প্রবণতা বিচার, ওভারবয় ওভারসেল বিচার এবং মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা যাচাইকরণের সংমিশ্রণ করে, কার্যকরভাবে বাজার সুযোগগুলি আবিষ্কার করার পাশাপাশি কঠোরভাবে ট্রেডিং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই কৌশলটির সুবিধা স্পষ্ট, প্রযুক্তিগত ব্যবসায়ীদের পরীক্ষামূলকভাবে অপ্টিমাইজ করার জন্য উপযুক্ত, এবং অন্যান্য কৌশল স্থাপনের জন্য মূল্যবান রেফারেন্স সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//author：盧振興 芙蓉中華中學畢業 育達科技大學畢業碩士
//參考資料 : QQE MOD By:Mihkel00 ,SuperTrend By:KivancOzbilgic , TrendIndicator A-V2 By:Dziwne
strategy("綜合交易策略", shorttitle="Comprehensive Strategy", overlay=true)
// 添加單邊或多空參數
OnlyLong = input(true, title="單邊")
// SuperTrend 参数
PeriodsST = input(9, title="ST ATR Period")
MultiplierST = input(3.9, title="ST ATR Multiplier")
srcST = input(hl2, title="ST Source")
atrST = atr(PeriodsST)
upST = srcST - (MultiplierST * atrST)
upST := close[2] > upST[1] ? max(upST, upST[1]) : upST
dnST = srcST + (MultiplierST * atrST)
dnST := close[2] < dnST[1] ? min(dnST, dnST[1]) : dnST
trendST = 1
trendST := nz(trendST[1], trendST)
trendST := trendST == -1 and close[2] > dnST[1] ? 1 : trendST == 1 and close[2] < upST[1] ? -1 : trendST
// QQE 参数
RSI_PeriodQQE = input(6, title='QQE RSI Length')
SFQQE = input(5, title='QQE RSI Smoothing')
QQE = input(3, title='QQE Fast Factor')
ThreshHoldQQE = input(3, title="QQE Thresh-hold")
srcQQE = input(close, title="QQE RSI Source")
Wilders_PeriodQQE = RSI_PeriodQQE * 2 - 1
RsiQQE = rsi(srcQQE, RSI_PeriodQQE)
RsiMaQQE = ema(RsiQQE, SFQQE)
AtrRsiQQE = abs(RsiMaQQE[1] - RsiMaQQE)
MaAtrRsiQQE = ema(AtrRsiQQE, Wilders_PeriodQQE)
darQQE = ema(MaAtrRsiQQE, Wilders_PeriodQQE) * QQE
basisQQE = sma(RsiMaQQE - 50, 50)
devQQE = 0.35 * stdev(RsiMaQQE - 50, 50)
upperQQE = basisQQE + devQQE
lowerQQE = basisQQE - devQQE
qqeCondition = RsiMaQQE[1] - 50 > upperQQE[1] ? true : RsiMaQQE[1] - 50 < lowerQQE[1] ? false : na
// Trend Indicator A-V2 参数
ma_periodA_V2 = input(52, title="TIA-V2 EMA Period")
oA_V2 = ema(open, ma_periodA_V2)
cA_V2 = ema(close, ma_periodA_V2)
trendIndicatorAV2Condition = cA_V2[1] >= oA_V2[1] ? true : false
// 综合交易逻辑
longCondition = trendST == 1 and qqeCondition and trendIndicatorAV2Condition
shortCondition = trendST == -1 and not qqeCondition and not trendIndicatorAV2Condition
// 针对多单的开平仓逻辑
if (OnlyLong)
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
else
strategy.close("Buy")
// 多空都做时的逻辑
if (not OnlyLong)
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
else if (shortCondition)
strategy.entry("Sell",strategy.short)
// 添加多空平仓逻辑
if (not longCondition)
strategy.close("Buy")
if (not shortCondition)
strategy.close("Sell")
// 可视化信号
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition and not OnlyLong, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")