লিনিয়ার রিগ্রেশন ইন্টারসেপ্টের উপর ভিত্তি করে কোয়ান্টাম কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২৯ ডিসেম্বর ২০২৩ ১১ঃ৪৫ঃ২০
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি লিনিয়ার রিগ্রেশন ইন্টারসেপ্ট গণনা করতে লিনিয়ার রিগ্রেশন কৌশল ব্যবহার করে এবং এটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল নির্মাণের জন্য একটি ট্রেডিং সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে। স্টকগুলির মূল্যের সময় সিরিজ বিশ্লেষণ করে, এই কৌশলটি একটি লিনিয়ার রিগ্রেশন ট্রেন্ড লাইনে ফিট করে এবং দামগুলি অতিরিক্ত বা কম মূল্যায়ন করা হয়েছে কিনা তা বিচার করতে লিনিয়ার রিগ্রেশন ইন্টারসেপ্ট ব্যবহার করে, যার ফলে ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়।

কৌশল নীতি

লিনিয়ার রিগ্রেশন ইন্টারসেপ্ট Y এর পূর্বাভাসিত মান (সাধারণত মূল্য) নির্দেশ করে যখন সময় সিরিজের মান X হল 0। এই কৌশলটি পরামিতি দৈর্ঘ্য পূর্বনির্ধারিত করে, উৎস ক্রম হিসাবে বন্ধের মূল্য নেয়, এবং সাম্প্রতিকতম দৈর্ঘ্যের দিনগুলির লিনিয়ার রিগ্রেশন ইন্টারসেপ্ট (xLRI) গণনা করে। যখন বন্ধের মূল্য xLRI এর চেয়ে বেশি হয়, তখন দীর্ঘ যান; যখন বন্ধের মূল্য xLRI এর চেয়ে কম হয়, তখন সংক্ষিপ্ত যান।

নির্দিষ্ট গণনার সূত্র নিম্নরূপঃ

xX = Length *(Length - 1)* 0.5
xDivisor = xX *xX - Length* Length *(Length - 1) *(2 * Length - 1) / 6  
xXY = Σ(i *Closing Price[i]), i from 0 to Length-1
xSlope = (Length *xXY - xX* Σ(Closing Price, Length))/ xDivisor 
xLRI = (Σ(Closing Price, Length) - xSlope * xX) / Length

এই ধরনের গণনার মাধ্যমে, সাম্প্রতিকতম দৈর্ঘ্যের দিনের জন্য রৈখিক রিগ্রেশন ইন্টারসেপ্ট এক্সএলআরআই পাওয়া যায়। কৌশলটি ট্রেডিং সংকেত তৈরির জন্য এর উপর ভিত্তি করে মূল্যের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন বিচার করে।

সুবিধা

এই কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি আছেঃ

লিনিয়ার রিগ্রেশন কৌশল ব্যবহার করে, এটি মূল্যের জন্য নির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীমূলক এবং প্রবণতা বিচার ক্ষমতা আছে।
কম প্যারামিটার, সহজ মডেল, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়।
কৌশল নমনীয়তা সামঞ্জস্য করার জন্য কাস্টমাইজযোগ্য পরামিতি দৈর্ঘ্য।

ঝুঁকি এবং সমাধান

এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

লিনিয়ার রিগ্রেশন ফিটিং কেবলমাত্র ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটি পরিসংখ্যানগত ফিটিং, যা ভবিষ্যতে মূল্যের প্রবণতা পূর্বাভাস দেওয়ার সীমিত ক্ষমতা রাখে।
যদি কোম্পানির মূলনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন হয়, তাহলে লিনিয়ার রিগ্রেশন ফিটিংয়ের ফলাফল অবৈধ হয়ে যেতে পারে।
প্যারামিটার দৈর্ঘ্যের ভুল সেটিং ওভারফিটিং হতে পারে।

প্রতিরোধ ব্যবস্থাঃ

অতিরিক্ত ফিটিং এড়ানোর জন্য উপযুক্তভাবে দৈর্ঘ্য প্যারামিটারটি সংক্ষিপ্ত করুন।
কোম্পানির মূলনীতির পরিবর্তনের প্রতি মনোযোগ দিন এবং প্রয়োজন হলে অবস্থান বন্ধ করার জন্য ম্যানুয়ালি হস্তক্ষেপ করুন।
বাজারের অবস্থার অনুযায়ী গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য অভিযোজিত পরামিতি দৈর্ঘ্য গ্রহণ করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতেও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি স্টপ লস মেকানিজম যোগ করুন।
স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য একটি সমন্বিত কৌশল গঠনের জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন।
দৈর্ঘ্য প্যারামিটার পরিবর্তন গতিশীল করতে প্যারামিটার স্ব-অনুমোদনমূলক অপ্টিমাইজেশন মডিউল যোগ করুন।
ওভার ট্রেডিং এড়াতে একটি পজিশন কন্ট্রোল মডিউল যোগ করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি লিনিয়ার রিগ্রেশন ইন্টারসেপ্টের উপর ভিত্তি করে একটি সহজ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল তৈরি করে। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটির কিছু অর্থনৈতিক মূল্য রয়েছে, তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এটি কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও উন্নত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 21/03/2018
// Linear Regression Intercept is one of the indicators calculated by using the 
// Linear Regression technique. Linear regression indicates the value of the Y 
// (generally the price) when the value of X (the time series) is 0. Linear 
// Regression Intercept is used along with the Linear Regression Slope to create 
// the Linear Regression Line. The Linear Regression Intercept along with the Slope 
// creates the Regression line.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Line Regression Intercept Backtest", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
xSeria = input(title="Source", defval=close)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xX = Length * (Length - 1) * 0.5
xDivisor = xX * xX - Length * Length * (Length - 1) * (2 * Length - 1) / 6
xXY = 0
for i = 0 to Length-1
	xXY := xXY + (i * xSeria[i])
xSlope = (Length * xXY - xX * sum(xSeria, Length)) / xDivisor
xLRI = (sum(xSeria, Length) - xSlope * xX) / Length
pos = iff(close > xLRI, 1,
       iff(close < xLRI, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xLRI, color=blue, title="LRI")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত