লিনিয়ার রিগ্রেশন ইন্টারসেপ্ট পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে পরিমাণ নির্ধারণের কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি লিনিয়ার রিটার্ন টেকনোলজি ব্যবহার করে লিনিয়ার রিটার্ন ব্লকপয়েন্ট গণনা করে এবং এটিকে একটি ক্রয়-বিক্রয় সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে একটি পরিমাণগত লেনদেন কৌশল তৈরি করতে। এই কৌশলটি শেয়ারের দামের সময়সূচী বিশ্লেষণ করে একটি লিনিয়ার রিটার্ন ট্রেন্ড লাইন তৈরি করে এবং লিনিয়ার রিটার্ন ব্লকপয়েন্ট ব্যবহার করে দামটি অত্যধিক বা অবমূল্যায়িত কিনা তা নির্ধারণ করে, যার ফলে একটি সংকেত লেনদেন হয়।
কৌশল নীতি
একটি লিনিয়ার রিভার্সন ব্লকপয়েন্ট একটি পূর্বাভাস মান যখন টাইম সিরিজ X মান 0 হয় এবং Y মান (সাধারণত মূল্য) । এই কৌশলটি লংথ প্যারামিটারটি প্রাক-সেট করে, ক্লোজিং মূল্যকে উত্সের ক্রম হিসাবে ব্যবহার করে, এবং লংথের সাম্প্রতিকতম দিনের লিনিয়ার রিভার্সন ব্লকপয়েন্ট (xLRI) গণনা করে। যখন ক্লোজিং মূল্য xLRI এর চেয়ে বেশি হয়, তখন বেশি হয়; যখন ক্লোজিং মূল্য xLRI এর চেয়ে কম হয়, তখন খালি হয়।
এই সূত্রটি নিম্নরূপঃ
xX = Length *(Length - 1)* 0.5
xDivisor = xX *xX - Length* Length *(Length - 1) *(2 * Length - 1) / 6
xXY = Σ(i *收盘价[i]),i从0到Length-1
xSlope = (Length *xXY - xX* Σ(收盘价, Length))/ xDivisor
xLRI = (Σ(收盘价, Length) - xSlope * xX) / Length
এই ধরনের গণনা দ্বারা, আপনি সর্বশেষ দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের দৈর্
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- লিনিয়ার রিগ্রেশন টেকনোলজি ব্যবহার করে, দামের কিছু পূর্বাভাস এবং প্রবণতা বিচার করার ক্ষমতা রয়েছে।
- প্যারামিটার কম, মডেল সহজ, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়।
- কাস্টমাইজযোগ্য প্যারামিটার দৈর্ঘ্য অভিযোজিত নীতি নমনীয়তা
ঝুঁকি ও সমাধান
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- লিনিয়ার রিগ্রেশন সামঞ্জস্য কেবলমাত্র ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে করা একটি পরিসংখ্যানগত সামঞ্জস্য, যা ভবিষ্যতে মূল্যের গতিবিধি সম্পর্কে সীমিত ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে।
- যদি কোম্পানির মূলনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন হয়, তাহলে লিনিয়ার রিগ্রেশনাল ফিটনেসের ফলাফল অকার্যকর হয়ে যেতে পারে।
- Longth প্যারামিটারটি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, যার ফলে ওভারফিট হতে পারে।
প্রতিকারঃ
- লংথ প্যারামিটারটি যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করুন যাতে ওভারফিট না হয়।
- কোম্পানির মূলধারার পরিবর্তনের দিকে নজর দিন, প্রয়োজন হলে হস্তক্ষেপ করুন এবং পজিশন বন্ধ করুন।
- বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ, স্বনির্ধারিত প্যারামিটার লংথ ব্যবহার করে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই নীতিটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্ষতি প্রতিরোধ ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা।
- অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত করে, একটি সমন্বিত কৌশল তৈরি করে এবং স্থিতিশীলতা বাড়ায়।
- অপ্টিমাইজেশান মডিউলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্যারামিটার যোগ করুন, যাতে দৈর্ঘ্য প্যারামিটারটি গতিশীলভাবে পরিবর্তিত হয়।
- পজিশন কন্ট্রোল মডিউল যুক্ত করা হয়েছে যাতে অতিরিক্ত লেনদেনের ঘটনা ঘটতে না পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি লিনিয়ার রিভার্সন ব্লকপয়েন্টের উপর ভিত্তি করে একটি সহজ পরিমাণে ট্রেডিং কৌশল তৈরি করে। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটির কিছু অর্থনৈতিক মূল্য রয়েছে, তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকার। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/03/2018
// Linear Regression Intercept is one of the indicators calculated by using the
// Linear Regression technique. Linear regression indicates the value of the Y
// (generally the price) when the value of X (the time series) is 0. Linear
// Regression Intercept is used along with the Linear Regression Slope to create
// the Linear Regression Line. The Linear Regression Intercept along with the Slope
// creates the Regression line.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Line Regression Intercept Backtest", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
xSeria = input(title="Source", defval=close)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xX = Length * (Length - 1) * 0.5
xDivisor = xX * xX - Length * Length * (Length - 1) * (2 * Length - 1) / 6
xXY = 0
for i = 0 to Length-1
xXY := xXY + (i * xSeria[i])
xSlope = (Length * xXY - xX * sum(xSeria, Length)) / xDivisor
xLRI = (sum(xSeria, Length) - xSlope * xX) / Length
pos = iff(close > xLRI, 1,
iff(close < xLRI, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xLRI, color=blue, title="LRI")