সংক্ষিপ্ত বিবরণ

এই কৌশলটি একটি ট্রেন্ড-ফলোয়িং কৌশল যা QQE (Qualitative Quantitative Estimation) নির্দেশক এবং মুভিং এভারেজের উপর ভিত্তি করে তৈরি। এটি দ্রুত QQE নির্দেশকের ক্রসওভার এবং মুভিং এভারেজের দিকনির্দেশনা ফিল্টার করে ট্রেন্ডের দিক নির্ণয় করে এবং ক্রয় ও বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।

এই কৌশলটি QQE নির্দেশকের তিন ধরনের ক্রসওভার বেছে নিতে পারে: (১) স্মুথ RSI সূচক ০ অক্ষের সাথে ক্রস; (২) স্মুথ RSI সূচক দ্রুত QQE লাইনের সাথে ক্রস; (৩) স্মুথ RSI সূচক RSI থ্রেশহোল্ড চ্যানেল থেকে বেরিয়ে আসা। ডিফল্ট হিসেবে তৃতীয় ক্রসটি পজিশন খোলার জন্য এবং দ্বিতীয়টি পজিশন বন্ধ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ক্রয় ও বিক্রয় সংকেতের জন্য অতিরিক্ত ফিল্টার হিসেবে মুভিং এভারেজ ব্যবহার করা যাবে কি না তা নির্বাচন করা যায়: ক্লোজিং প্রাইস দ্রুত মুভিং এভারেজের উপরে (নীচে) হলে এবং দ্রুত মুভিং এভারেজটি ধীর মুভিং এভারেজের উপরে (নীচে) থাকলেই কেবল সংকেত তৈরি হবে।

এই কৌশলটি অটোমেটেড প্রোগ্রাম ট্রেডিংয়ে সিগন্যাল-টু-সিগন্যাল মোড হিসেবে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।

মূলনীতি

এই কৌশলের মূল নির্দেশক হল QQE, এর গণনার সূত্র নিম্নরূপ:

            
            
            
Wilders_Period = RSILen * 2 - 1  

Rsi = rsi(close,RSILen)  
RSIndex = ema(Rsi, SF)  
AtrRsi = abs(RSIndex - RSIndex[1])  
MaAtrRsi = ema(AtrRsi, Wilders_Period)
DeltaFastAtrRsi = ema(MaAtrRsi,Wilders_Period) * QQEfactor

newshortband = RSIndex + DeltaFastAtrRsi 
newlongband = RSIndex - DeltaFastAtrRsi

এখানে RSILen হল RSI-এর দৈর্ঘ্যের পিরিয়ড, এবং SF হল RSI-এর স্মুথিং ফ্যাক্টর। QQE মূলত একটি স্মুথ করা RSI। এটি একটি দ্রুত ATR ব্যবহার করে উপরে ও নিচে চ্যানেল তৈরি করে; যখন দাম চ্যানেল অতিক্রম করে, তখন তা ক্রয় বা বিক্রয়ের সুযোগ হিসেবে গণ্য করা হয়।

এই কৌশলটি ট্রেডিং সিগন্যাল শনাক্ত করতে QQE-এর তিনটি ক্রসওভার ব্যবহার করে:

১. স্মুথ RSI সূচক ০ অক্ষের সাথে ক্রস (XZ)

            
            
            
QQEzlong = RSIndex >= 50 ? QQEzlong + 1 : 0
QQEzshort = RSIndex < 50 ? QQEzshort + 1 : 0  

২. স্মুথ RSI সূচক দ্রুত QQE সূচকের সাথে ক্রস (XQ), এটি একটি অগ্রিম সুইং সিগন্যালের মতো

            
            
            
QQExlong = FastAtrRsiTL < RSIndex ? QQExlong + 1 : 0
QQExshort = FastAtrRsiTL > RSIndex ? QQExshort + 1 : 0

৩. স্মুথ RSI সূচক থ্রেশহোল্ড চ্যানেল থেকে বেরিয়ে আসা (XC), এটি একটি নিশ্চিত সুইং সিগন্যালের মতো

            
            
            
threshhold = 10 
QQEclong = RSIndex > (50 + threshhold) ? QQEclong + 1 : 0
QQEcshort = RSIndex < (50 - threshhold) ? QQEcshort + 1 : 0

ক্রয়/বিক্রয় সংকেত এবং পজিশন ক্লোজিং সিগন্যাল শনাক্ত করতে উপরের তিনটি ক্রসওভারের এক বা একাধিক ব্যবহার করা যায়।

ক্রয় ও বিক্রয় সংকেতের জন্য অতিরিক্ত ফিল্টার হিসেবে মুভিং এভারেজ ব্যবহার করা যাবে কি না তা নির্বাচন করা যায়:

            
            
            
// ফিল্টার শর্ত  
QQEflong = close > ma_medium  এবং  
            ma_medium > ma_slow  এবং  
            ma_fast > ma_medium
             
QQEfshort = close < ma_medium  এবং  
            ma_medium < ma_slow  এবং 
            ma_fast < ma_medium  

এভাবে অস্থির বাজারে ভুল সংকেত এড়ানো যায়।

এই কৌশলটি অটোমেটেড ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত, বিভিন্ন QQE ক্রসওভার ব্যবহার করে পজিশন খোলা ও বন্ধ করা যায়:

            
            
            
পজিশন খোলার সংকেত = XC অথবা XQ অথবা XZ
পজিশন বন্ধের সংকেত = XQ অথবা XZ

সুবিধা

এই কৌশলের নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছে:

১. QQE নির্দেশক ব্যবহার করে ট্রেন্ড এবং ক্রসওভার সিগন্যাল নির্ণয় করা হয়; QQE-তে স্মুথিং ও নয়েজ কমানোর বৈশিষ্ট্য থাকায় ভুল সংকেত কমে যায়।

২. মুভিং এভারেজ দিয়ে ফিল্টার করলে অস্থির বাজারের ভুল সংকেত আরও এড়ানো যায় এবং সিগন্যালের মান উন্নত হয়।

৩. পজিশন খোলা ও বন্ধ করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন QQE ক্রসওভার নির্বাচন করে অটোমেটেড ট্রেডিং করা যায়।

৪. স্মুথ RSI সূচকের ল্যাগ থাকায় ক্রয় ও বিক্রয় সংকেত পুনরায় আঁকা হয় না।

৫. বিভিন্ন টাইমফ্রেমে অপ্টিমাইজ করে সেরা প্যারামিটার কম্বিনেশন খুঁজে পাওয়া যায়।

ঝুঁকি

এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:

১. ট্রেন্ড রিভার্সালের সময় ভুল সংকেত তৈরি হতে পারে; ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সেট করতে হবে।

২. প্যারামিটার ঠিকমতো সেট না করলে কৌশলের পারফরম্যান্স প্রভাবিত হয়; সেরা প্যারামিটার খুঁজতে বারবার টেস্ট ও অপ্টিমাইজ করতে হবে।

৩. ভিন্ন ভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট ও টাইমফ্রেমের জন্য আলাদাভাবে প্যারামিটার টেস্ট ও অপ্টিমাইজ করতে হবে।

৪. যান্ত্রিক ট্রেডিংয়ে ড্রডাউন ও ধারাবাহিক ক্ষতির ঝুঁকি থাকে; তাই মানি ম্যানেজমেন্ট প্রয়োজন।

সমাধান নিম্নরূপ:

১. স্টপ লস সেট করুন, ক্ষতি নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছালে পজিশন বন্ধ করুন।

২. বিভিন্ন প্যারামিটার কম্বিনেশন বিস্তারিত টেস্ট করে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজুন।

৩. ইনস্ট্রুমেন্ট ও টাইমফ্রেমের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্যারামিটার সামঞ্জস্য করুন।

৪. সঠিক মানি ম্যানেজমেন্ট বাস্তবায়ন করুন, ধাপে ধাপে পজিশন খুলুন এবং প্রতিটি ট্রেডের সাইজ নিয়ন্ত্রণ করুন।

অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:

১. QQE প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, যেমন RSI দৈর্ঘ্য, RSI স্মুথিং দৈর্ঘ্য, দ্রুত ATR দৈর্ঘ্য ইত্যাদি; সর্বোত্তম প্যারামিটার কম্বিনেশন খুঁজুন।

২. মুভিং এভারেজ প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, যেমন পিরিয়ড, টাইপ ইত্যাদি; QQE নির্দেশকের সাথে সর্বোত্তম মিল খুঁজুন।

৩. পজিশন খোলা ও বন্ধের জন্য বিভিন্ন QQE ক্রসওভার টেস্ট করুন; সবচেয়ে স্থিতিশীল কম্বিনেশন খুঁজুন।

৪. বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট ও ট্রেডিং সময়কালের জন্য প্যারামিটার সূক্ষ্মকরণ করুন। ইন্ট্রাডে ট্রেডিংয়ে পিরিয়ড ছোট করে getParameter বাড়ানো যায়।

৫. স্টপ লস মেকানিজম যোগ করুন। নির্দিষ্ট শতাংশ ক্ষতি হলে স্টপ লস নিন।

৬. যথাযথভাবে পজিশনের আকার কমিয়ে বিভিন্ন পজিশন ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি টেস্ট করুন।

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ট্রেন্ড ও ক্রসওভার সিগন্যাল নির্ণয়ে QQE নির্দেশক এবং ফিল্টারিংয়ের জন্য মুভিং এভারেজ একত্রিত করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। লাইভ ট্রেডিংয়ে প্যারামিটার সামঞ্জস্য করে সিগন্যালের গুণগত মান উন্নত করা যায় এবং কঠোর মানি ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই কৌশলটি অটোমেটেড ট্রেডিংয়ের সিগন্যাল-টু-সিগন্যাল মোডের জন্য উপযুক্ত, পাশাপাশি ডিসক্রিশনারি ট্রেডিংয়ে সহায়তা হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন ও নিয়ম অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এটি আরও বেশি বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যেতে পারে।