বিপরীত রৈখিক রিগ্রেশন কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
বিপরীতমুখী লিনিয়ার রিগ্রেশন কৌশল হল একটি বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশল যা মূল্যের ওঠানামার উপর ভিত্তি করে। এটি লিনিয়ার রিগ্রেশন বিশ্লেষণ এবং AVERAGE TRUE RANGE সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়, যা ক্রমাগত উত্থান K লাইন বা ক্রমাগত পতনের K লাইন নির্ধারণ করে, যখন লিনিয়ার রিগ্রেশন বিশ্লেষণ মূল্যের বিপরীত সিদ্ধান্ত নেয়, তখন বিপরীতমুখী অপারেশন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে আউটলাইন রিটার্নের স্লাইড গণনা করে। যখন লিনিয়ার রিটার্নের স্লাইড 0 এর চেয়ে বড় হয়, তখন দামটি একটি উচ্চ প্রবণতা দেখায়; যখন এটি 0 এর চেয়ে কম হয়, তখন দামটি একটি নিম্ন প্রবণতা দেখায়। শেষ K লাইনটি ওপেন বা ডাউন করার জন্য শেষ K লাইনটির সাথে শেষ K লাইনের বন্ধের মূল্যের তুলনা করা হয়। যখন লিনিয়ার রিটার্নের স্লাইড 0 এর চেয়ে বড় হয় এবং শেষ K লাইনটি খোলার দামের চেয়ে কম হয়, তখন একটি কেনার সংকেত তৈরি হয়; যখন লিনিয়ার রিটার্নের স্লাইড 0 এর চেয়ে কম হয় এবং শেষ K লাইনটি খোলার দামের চেয়ে বেশি হয়, তখন বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
ক্রমাগত ক্রমবর্ধমান K লাইন এবং ক্রমাগত পতনশীল K লাইন সেটিং দ্বারা, আপনি ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমবর্ধমান K লাইন নির্ধারিত সংখ্যা পূরণ করার পরে, লিনিয়ার রিটার্ন স্কেলেন্ট 0 এর চেয়ে কম হলে বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়, উচ্চ বিন্দু কাছাকাছি বিপরীত লেনদেনের জন্য; ক্রমাগত পতনশীল K লাইন নির্ধারিত সংখ্যা পূরণ করার পরে, লিনিয়ার রিটার্ন স্কেলেন্ট 0 এর চেয়ে বড় হলে, নিম্ন বিন্দু কাছাকাছি বিপরীত লেনদেনের জন্য একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি প্রবণতা এবং বিপরীত ট্রেডিংয়ের সমন্বয় করে, যা মূল বিন্দুগুলির কাছাকাছি বিপরীত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করতে সক্ষম হয়, যার ফলে মূল্যের সামঞ্জস্যের পরে সুবিধা অর্জন করা যায়। লিনিয়ার রিটার্নাল বিশ্লেষণ মূল্যের সামগ্রিক প্রবণতা নির্ধারণের উপায় সরবরাহ করে, যখন দামগুলি অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি বা হ্রাস পাচ্ছে তখন বিপরীতভাবে শূন্য বা অতিরিক্ত করা এড়াতে। ক্রমাগত কে-লাইন শর্তগুলি মূল বিপরীত বিন্দুগুলির কাছাকাছি ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করে।
এই কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে, যা ট্রেডিংয়ের সময়কে আরও সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, যা মিথ্যা বিরতির ঝুঁকি এড়াতে এবং মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি মূলত বিপরীতমুখী ব্যর্থতার ঝুঁকির মুখোমুখি। যদি মূল্যের বিপরীতমুখী সংকেতটি বিচার করা হয় তবে মূল প্রবণতা চালিয়ে যাওয়ার জন্য মূল্য অব্যাহত থাকে, তবে ক্ষতি হতে পারে। এছাড়াও, লিনিয়ার রিগ্রেশন অ্যানালিসিস এবং এটিআর সূচকের প্যারামিটার সেটিংগুলি কৌশলটির উপার্জনে প্রভাব ফেলতে পারে।
স্টপ লস দ্বারা একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বাজার ওঠানামা ফ্রিকোয়েন্সি যুক্তিসঙ্গতভাবে মূল্যায়ন করা, ক্রমাগত কে-লাইন সংখ্যা যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা, লেনদেনের ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করা। লাইনারি রিটার্ন চক্রের প্যারামিটার এবং এটিআর প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা, যাতে এটি বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে আরও খাপ খায়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলি যুক্ত করা, বিভিন্ন সময়কালের সূচকগুলির সাথে মিলিত করে, যেমন MACD, বোলিংগার ব্যান্ড ইত্যাদি যোগ করা।
মেশিন লার্নিং উপাদান যোগ করা, অ্যালগরিদমের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা, এবং ডায়নামিকভাবে লেনদেনের নিয়মগুলি সামঞ্জস্য করা।
ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য তহবিল ব্যবস্থাপনা, স্টপ লস কৌশল ইত্যাদির মতো ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত হন।
সমন্বয় অপ্টিমাইজেশন, কৌশলগুলিকে অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিক কৌশলগুলির সাথে সমন্বয় করা, সামগ্রিক প্রত্যাহার হ্রাস করা এবং স্থিতিশীলতা বাড়ানো।
বিভিন্ন প্রজাতির প্যারামিটার সেটিং এর মূল্যায়ন করে, যা কৌশলকে আরও বেশি সার্বজনীন করে তোলে।
সারসংক্ষেপ
বিপরীতমুখী রৈখিক রিটার্ন কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে সংহত করে, যখন দামের বিপরীতমুখী সময় নির্ধারণ করা হয় তখন বিপরীতমুখী অপারেশন করা হয়, এটি একটি কার্যকর বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি পরিচালনার জোরদারকরণের মাধ্যমে লাভের সুযোগকে আরও প্রসারিত করতে পারে, এতে অনেক উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। একটি সাধারণ বিপরীতমুখী কৌশলগত ধারণা হিসাবে, এটি আমাদের জন্য মূল্যবান রেফারেন্স সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2023-12-21 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Reverse Up/Down Strategy", currency=currency.USD, initial_capital=1000, pyramiding=2, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,overlay=true)
//User Options
consecutiveBarsUp = input(title="Sell after how many bars up?", type=input.integer, minval=1, defval=1)
consecutiveBarsDown = input(title="Buy after how many bars down?", type=input.integer, minval=1, defval=1)
atrLength = input(title="ATR Length", type=input.integer, minval=1, defval=14)
atrMult = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, minval=0.1, defval=2.33)
//ATR Channel
adjustedATR = sma(atr(atrLength),atrLength) * atrMult
longATR = low - adjustedATR
shortATR = high + adjustedATR
plot(shortATR, title="Short ATR", color=color.red)
plot(longATR, title="Long ATR", color=color.lime)
// This is the true linear regression slope rather than an approximation given by numerical differentiation
src = hlc3
len = input(defval=14, minval=1, title="Slope Length")
lrc = linreg(src, len, 0)
lrc1 = linreg(src, len,1)
lrs = (lrc-lrc1)
//Check if last candle was up or down
priceOpen = open
priceClose = close
longCondition = priceOpen > priceClose
shortCondition = priceOpen < priceClose
ups = 0.0
dns = 0.0
ups := shortCondition ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns := longCondition ? nz(dns[1]) + 1 : 0
if (shortCondition)
strategy.close("buy", qty_percent=100, comment="Close")
if (ups >= consecutiveBarsUp and lrs <= 0)
strategy.entry("sell", strategy.short, comment="Sell")
if (longCondition)
strategy.close("sell", qty_percent=100, comment="Close")
if (dns >= consecutiveBarsDown and lrs >= 0)
strategy.entry("buy", strategy.long, comment = "Buy")