দ্রুত সুইং RSI ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ট্রেডিং কৌশল যা আরএসআই সূচককে ব্যবহার করে ঝড়ের পরিস্থিতি সনাক্ত করতে এবং ঝড়ের সময় প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সুযোগগুলি ধরতে। কৌশলটি দ্রুত আরএসআই সূচক দ্বারা মূল্যটি ঝড়ের অঞ্চলে প্রবেশ করেছে কিনা তা নির্ধারণ করে এবং কে-লাইন সত্তা এবং দ্রুত আরএসআইয়ের পলিহোসিয়ান সংকেতকে সংযুক্ত করে প্রবেশের সময় নির্ধারণ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত নীতির উপর ভিত্তি করে কাজ করেঃ
- দ্রুত আরএসআই দ্বারা মূল্য নির্ধারণ করা ওভার-বই ওভার-বিক্রয় পরিসরের মধ্যে প্রবেশ করেছে কিনা তা বিচার করে, শক সনাক্তকরণের ভিত্তিতে
- K-লাইন সত্তার ব্রেকডাউন এবং দ্রুত আরএসআই পলিহো সিগন্যালের সংমিশ্রণ নির্দিষ্ট প্রবেশের সময় নির্ধারণ করে
- ডাবল ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে অ-অস্থিরতার ভুয়া সংকেত এড়ানো
বিশেষত, কৌশলটি দ্বি-চক্রের আরএসআই ব্যবহার করে মূল্য নির্ধারিত 30-70 কম্পন অঞ্চলে প্রবেশ করে কিনা তা নির্ধারণ করে। একই সাথে কে-লাইন সত্ত্বাকে গড়ের 1⁄4 বা 1⁄2 টিরও বেশি বিরতি দেওয়ার জন্য একটি ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করার জন্য বলা হয়। এইভাবে, দ্বৈত শর্তাদির বিচার দ্বারা, আপনি কার্যকরভাবে কম্পন পরিস্থিতির মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারেন এবং কেবলমাত্র সত্যিকারের কম্পনের সময় প্রবেশ নিশ্চিত করতে পারেন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির উল্লেখযোগ্য সুবিধাগুলি হলঃ
- দ্রুত আরএসআই সূচকটি সংবেদনশীল, এটি দ্রুত দামের প্রবেশ এবং বেরিয়ে যাওয়ার সময় নির্ধারণ করে
- ডাবল টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণ, শব্দ থেকে বিরত থাকুন
- প্রকৃত প্রবণতা পরিবর্তনের সময় প্রবেশ নিশ্চিত করার জন্য সত্তা ফিল্টারিং ব্যবস্থা
- অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি মাঝারি, অত্যধিক লেনদেন এড়ানো
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকারঃ
- ট্রেন্ড রিভার্সনের সুযোগ মিস করা, যার ফলে লাভের অভাব হতে পারে
- ভুয়া সংকেত ভেঙে ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে
- ভুল প্যারামিটার সেটিং নীতির কার্যকারিতা প্রভাবিত করে
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, প্যারামিটার সমন্বয়, রিয়েল-টাইম যাচাইকরণ এবং স্টপ লস প্রক্রিয়া সেট আপ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছেঃ
- অন্যান্য সূচক সংকেতকে একত্রিত করে একটি লাইকলিহুড মডেল তৈরি করুন
- স্বনির্ধারিত প্যারামিটার মডিউল যোগ করুন
- আরও দ্রুত লেনদেনের জন্য অ্যালগরিদম ট্রেডিং মডিউল যুক্ত করা হয়েছে
মাল্টি-ইনডিকেটর ইন্টিগ্রেশন, স্বনির্ধারিত প্যারামিটার নিয়ন্ত্রণ এবং অ্যালগরিদম ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং রিটার্নের হার আরও বাড়ানোর আশা করা হচ্ছে।
সারসংক্ষেপ
এই দ্রুত কম্পনশীল আরএসআই ট্রেডিং কৌশল, যা দ্রুত আরএসআই সূচক দ্বারা মূল্যের কম্পন এবং দ্বৈত ফিল্টারিং প্রক্রিয়াটি ক্যাপচার করে প্রবেশের সময় নির্ধারণ করে, এটি একটি কার্যকর কৌশল যা গভীরভাবে অধ্যয়ন এবং ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। কৌশলটির কার্যকারিতা আরও বাড়ানোর জন্য বাস্তবে ঝুঁকির বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া এবং বহু-মাত্রিক অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-01-07 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Noro's FRSI Strategy v1.22", shorttitle = "FRSI str 1.22", overlay = true )
//Settings
uprsiperiod = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI UP Period")
dnrsiperiod = input(9, defval = 9, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI DN Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rb = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "RSI Bars")
sps = 0
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), uprsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), dnrsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit
//RSI Bars
ur = fastrsi > uplimit
dr = fastrsi < dnlimit
uprsi = rb == 1 and ur ? 1 : rb == 2 and ur and ur[1] ? 1 : rb == 3 and ur and ur[1] and ur[2] ? 1 : rb == 4 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] ? 1 : rb == 5 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] and ur[4] ? 1 : 0
dnrsi = rb == 1 and dr ? 1 : rb == 2 and dr and dr[1] ? 1 : rb == 3 and dr and dr[1] and dr[2] ? 1 : rb == 4 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] ? 1 : rb == 5 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] and dr[4] ? 1 : 0
//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30)
//Signals
up = bar == -1 and sps == 0 and dnrsi and body > emabody / 4
dn = bar == 1 and sps == 0 and uprsi and body > emabody / 4
exit = bar == 1 and fastrsi > dnlimit and body > emabody / 2
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long)
sps := 1
if exit
strategy.close_all()
sps := 0