আরএসআই সূচকের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ-সংক্ষিপ্ত বিপরীত কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি RSI সূচকের মাধ্যমে ওভারবট ও ওভারসেল অবস্থায় লং ও শর্ট রিভার্সালের সুযোগ শনাক্ত করে। RSI ওভারবট বা ওভারসেল জোনে প্রবেশ করার পর, এটি মূল্য ও RSI-এর মধ্যে ডাইভারজেন্স (বিচ্যুতি) পর্যবেক্ষণ করে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ রিভার্সাল চিহ্নিত করে।
কৌশলের নীতি
কৌশলটি বাজারের ওভারবট ও ওভারসেল অবস্থা নির্ণয়ের জন্য RSI সূচক ব্যবহার করে। যখন RSI পূর্বনির্ধারিত ওভারবট বা ওভারসেল জোনে প্রবেশ করে, তখন রিভার্সাল ডাইভারজেন্সের পর্যবেক্ষণ শুরু হয়।
বিশেষভাবে, যদি RSI ওভারবট জোনে প্রবেশ করে, তাহলে এটি পর্যবেক্ষণ করে যে, মূল্য কি ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে (নিম্ন উচ্চতর গঠন করছে) অথচ RSI নিম্ন নিম্নতর গঠন করছে (নিয়মিত বুলিশ ডাইভারজেন্স); অথবা মূল্য নিম্ন নিম্নতর গঠন করছে অথচ RSI নিম্ন উচ্চতর গঠন করছে (লুকানো বুলিশ ডাইভারজেন্স)। এই দুটি পরিস্থিতিই সম্ভাব্য নিম্নমুখী রিভার্সালের ইঙ্গিত দেয়।
একইভাবে, যদি RSI ওভারসেল জোনে প্রবেশ করে, তাহলে এটি পর্যবেক্ষণ করে যে, মূল্য কি ক্রমাগত নিম্নমুখী হচ্ছে (উচ্চ নিম্নতর গঠন করছে) অথচ RSI উচ্চ উচ্চতর গঠন করছে (নিয়মিত বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স); অথবা মূল্য উচ্চ উচ্চতর গঠন করছে অথচ RSI উচ্চ নিম্নতর গঠন করছে (লুকানো বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স)। এই দুটি পরিস্থিতিও সম্ভাব্য ঊর্ধ্বমুখী রিভার্সালের ইঙ্গিত দেয়।
একবার এই রিভার্সাল সংকেত শনাক্ত হলে, কনফিগার করা প্যারামিটার অনুযায়ী লং বা শর্ট পজিশন নেওয়া হয়।
কৌশলের সুবিধা
এই কৌশলের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এটি বাজারের চরম অবস্থা শনাক্ত করতে পারে, যখন রিভার্সালের সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং রিভার্সাল অপারেশন থেকে লাভের পরিমাণও বেশি হয়। সাধারণ ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশলের তুলনায়, এই কাউন্টার-ট্রেন্ড কৌশলের জয়ের হার ও লাভের হার বেশি হয়।
এছাড়াও, কৌশলটি একসঙ্গে নিয়মিত ও লুকানো ডাইভারজেন্স পর্যবেক্ষণ করে, যা আরও বেশি রিভার্সালের সুযোগ চিহ্নিত করতে সাহায্য করে এবং আকস্মিক পরিস্থিতিতে সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার ঝুঁকি কমায়।
কৌশলের ঝুঁকি
এই কৌশলের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হলো ওভারবট বা ওভারসেল থেকে আরও চরম অবস্থার দিকে যাওয়া, অর্থাৎ "সোজা উপরে উঠে ৯০ ডিগ্রিতে নিচে নামা" পরিস্থিতি। সেক্ষেত্রে বিদ্যমান ট্রেন্ড অনুসরণ করে লং বা শর্ট করার সম্ভাবনা বেশি থাকে, এবং রিভার্সাল অপারেশন করলে স্টপ-লসে পড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।
অন্যদিকে, প্যারামিটার ঠিকমতো সেট না করলে ওভারবট/ওভারসেলের বিচারে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যা ভুল সংকেতের দিকে নিয়ে যেতে পারে।
প্রতিকার হিসেবে, ওভারবট ও ওভারসেল জোনের সীমা প্যারামিটার যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্ধারণ করতে হবে, অতি চরম মান এড়িয়ে চলতে হবে। এছাড়াও, লাইভ ট্রেডিংয়ে পজিশনের সাইজ যথাযথভাবে ছোট রাখতে হবে এবং একক ট্রেডের স্টপ-লসের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
-
ওভারবট/ওভারসেলের মাত্রা নির্ণয়ে অন্যান্য সূচক যুক্ত করা, যাতে শুধু RSI-এর উপর নির্ভর করে ভুল সিদ্ধান্ত এড়ানো যায়।
-
ব্রেকআউটের আগে কনসলিডেশন (সংকীর্ণ পরিসর) পর্যায়ের লজিক যুক্ত করা, কারণ তখন রিভার্সালের সম্ভাবনা বেশি থাকে।
-
রিভার্সালের পর টার্গেট প্রফিট নির্ধারণের পদ্ধতি উন্নত করা, যাতে আরও বৈজ্ঞানিক পজিশন সাইজিং সম্ভব হয়।
-
সাম্প্রতিক বছরগুলোর ঐতিহাসিক ডেটা ব্যবহার করে মেশিন লার্নিং পদ্ধতির মাধ্যমে প্যারামিটার অটোমেটিক অপ্টিমাইজ করা।
-
স্টপ-লস লজিক অপ্টিমাইজ করা, যেমন সময়মতো লাভ কাটা, ধাপে ধাপে স্টপ-লস, ট্রেইলিং স্টপ লস ইত্যাদি।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে এই কৌশলটি একটি সাধারণ স্ট্যাটিস্টিক্যাল আর্বিট্রেজ কৌশল। এটি বাজার চরম অবস্থা থেকে স্বাভাবিক ভারসাম্যে ফিরে আসার সুযোগ ধরা চেষ্টা করে। বাজারের ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশলের তুলনায় এর জয়ের হার ও লাভের হার বেশি, কিন্তু ঝুঁকিও বেশি। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই কৌশলটি স্থিতিশীল লাভ করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// made by Imal_Max
// thanks to neo the crypto trader's idea
//- 1