চলমান গড় ক্রসওভারের সাথে চলমান গড় প্রবণতা কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই ট্রেডিং কৌশলটি একটি সহজ চলমান গড় এবং সমান্তরাল ক্রস সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা-অনুসরণ কৌশল। এটি বিভিন্ন সময়কালের দ্রুত চলমান গড় এবং ধীর চলমান গড়ের ক্রসগুলিকে একটি পজিটিভ ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে ব্যবহার করে। যখন দ্রুত চলমান গড়টি নীচে থেকে ধীর চলমান গড়কে অতিক্রম করে, তখন বেশি করে; যখন দ্রুত চলমান গড়টি উপরে থেকে নীচে থেকে ধীর চলমান গড়কে অতিক্রম করে, তখন খালি করে। এই কৌশলটি প্রবণতা তুলনামূলকভাবে সুস্পষ্ট জাতের জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি একটি দ্রুত চক্র ব্যবহার করে যেমন 60 দিনের সরল চলমান গড় এবং একটি ধীর চক্র যেমন 200 দিনের সরল চলমান গড়। দ্রুত চলমান গড়গুলি সাম্প্রতিক মূল্যের প্রবণতা প্রতিফলিত করে দামের পরিবর্তনের জন্য আরও দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায়; ধীর চলমান গড়গুলি দামের পরিবর্তনের জন্য আরও ধীর প্রতিক্রিয়া জানায়, যা মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা প্রতিফলিত করে।
যখন স্বল্পকালীন গড় লাইন নীচে থেকে দীর্ঘকালীন গড় লাইন অতিক্রম করে, তখন স্বল্পকালীন দাম বাড়তে শুরু করে, মাল্টি-হেড মার্কেটে প্রবেশ করে, তখন এটি বেশি। যখন স্বল্পকালীন গড় লাইন নীচে থেকে দীর্ঘকালীন গড় লাইন অতিক্রম করে, তখন স্বল্পকালীন দাম হ্রাস পেতে শুরু করে, তখন এটি ফাঁকা বাজারে প্রবেশ করে।
এই কৌশলটি প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য সমান্তরালের ক্রস নীতি ব্যবহার করে। যখন স্বল্প-চক্রের দামগুলি দ্রুত বৃদ্ধি পায়, তখন স্বল্প-চক্রের গড়টি দীর্ঘ-চক্রের গড়কে উপরে নিয়ে যায় এবং নীচে থেকে এটিকে অতিক্রম করে। এটি নির্দেশ করে যে বাজারটি একটি উচ্চতর প্রবণতাতে প্রবেশ করেছে, আরও করা উচিত। বিপরীতে, যখন স্বল্প-চক্রের দামগুলি দ্রুত হ্রাস পায়, তখন স্বল্প-চক্রের গড়টি দীর্ঘ-চক্রের গড়কে নীচে টানতে পারে এবং উপরে থেকে এটিকে অতিক্রম করে, যা নির্দেশ করে যে বাজারটি একটি নিম্নমুখী প্রবণতাতে প্রবেশ করেছে, খালি করা উচিত।
দ্রুত গড় এবং ধীর গড়ের সংমিশ্রণ দ্বারা মূল্য প্রবণতার বিপরীত পয়েন্টগুলি ধরতে এবং সেই অনুসারে একটি খোলা অবস্থানকে সামঞ্জস্য করতে। এটি কৌশলটির মূল নীতি যা প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং একটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
- মূল প্রবণতা নির্ধারণের জন্য গড়-লাইন-ক্রস ব্যবহার করুন এবং স্বল্পমেয়াদী বাজারের শব্দ দ্বারা বিভ্রান্ত হবেন না।
- এটি স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী সময়ের মধ্যে আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য।
- সহজ এবং কার্যকর ট্রেন্ড ট্র্যাকিং, যেমন উচ্চ প্রবণতা এবং নিম্ন প্রবণতা মধ্যে শূন্য।
- চলমান গড় ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য, সহজে বোঝা যায়, এবং প্যারামিটার সেট করার ক্ষেত্রে নমনীয়।
- ফান্ড ম্যানেজমেন্ট প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য।
কৌশলগত ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- এই কৌশলটি স্পষ্ট মূল্য প্রবণতার উপর নির্ভর করে এবং বাজারে তীব্র অস্থিরতা থাকলে এটি ব্যর্থ হতে পারে।
- দামের অস্থিরতার সময়কালে, একাধিক ভুল সংকেত তৈরি হয়, প্রায়শই পজিশন খোলা এবং পজিশন বন্ধ করা হয়।
- মুভিং এভারেজ পিছিয়ে আছে এবং দামের পাল্টা পয়েন্ট মিস করতে পারে।
- যদি প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হয়, স্টপপয়েন্টটি খুব ছোট বা স্টপস্টপটি খুব বড় হয়, তবে খেলাটি খুব তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়া বা পজিশনটি খালি করা হবে।
- যুক্তিসঙ্গত পরামিতিগুলি বিভিন্ন জাতের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন।
চলমান গড়ের পর্যায়ক্রমিক প্যারামিটারগুলিকে বিভিন্ন জাতের ওঠানামার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়; স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ কৌশলগুলি উন্নত করা যায়, ত্রুটিযুক্ত সংকেত হ্রাস করার জন্য আরও জটিল সূচক ব্যবহার করা হয়; কৌশলটির স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য ট্রেডিং ভলিউম ফিল্টার এবং অন্যান্য পদ্ধতি যুক্ত করা যায়।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
চলমান গড়ের ধীর-দ্রুত-চক্রের পরামিতিগুলিকে বিভিন্ন তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সিযুক্ত জাতের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে। আপনি আরও বেশি সমন্বয় পরীক্ষা করতে পারেন এবং সর্বোত্তম পরামিতিগুলি খুঁজে পেতে পারেন।
ট্রেডিংয়ের পরিমাণ বাড়ার মতো আরও সূচক যুক্ত করে ফিল্টারিং করা হয়েছে যাতে ভুল সংকেত কম হয়।
ট্রেকিং স্টপ বা ডায়নামিক স্টপ এর মতো স্টপ-অফ-লস কৌশলগুলিকে উন্নত করুন, যাতে আপনি আরও বেশি লাভ করতে পারেন।
প্যারামিটার ইউনিভার্স ডিজাইন করা হয়েছে বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করার জন্য।
স্থানীয় বৈশিষ্ট্য সনাক্তকরণ বৃদ্ধি, প্রবণতা টার্নিং পয়েন্ট বিচার সাহায্য, পজিশন খোলার এবং পজিশন নিষ্পত্তি করার সময় বাড়ানো।
সিস্টেমের কৌশলগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, মুনাফার হার এবং স্থিতিশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং প্রত্যাহার হ্রাস করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই ট্রেডিং কৌশলটি মূল্যের প্রবণতার পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে সমান্তরাল ক্রসিংয়ের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের একটি আদর্শ কৌশল। এটি বিভিন্ন পিরিয়ডের সমান্তরালের ক্রসিংকে একাধিক শূন্য সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে, দ্রুত গড় এবং ধীর গড়ের সংমিশ্রণ দ্বারা প্রবণতা দিক নির্ধারণ করে, কার্যকর প্রবণতা ক্যাপচার অর্জন করে। এই কৌশলটি স্থিতিশীল, নির্ভরযোগ্য, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের পরে এটি বেশিরভাগ জাতের জন্য উপযুক্ত, এটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের একটি মৌলিক কৌশল ধরণের। অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে সংমিশ্রণ করে, স্টপ লস পজিশনের কৌশলটি অপ্টিমাইজ করে ইত্যাদি এই কৌশলটির মুনাফা এবং বিজয়ী হার আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © thebearfib
//
//@version=5
//
strategy("x-over 150d_200d_sma - Free", overlay = true)
repaint = input.bool(defval = false, title = "[RePaint] Uncheck to see real time results") //when you deselect it - it shows what would have happened in real time while trading the system
srcmc = request.security(syminfo.tickerid, 'D', open, lookahead= repaint ? barmerge.lookahead_on : barmerge.lookahead_off, gaps=barmerge.gaps_off)
fast_length = input(title="Fast Length", defval=60)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=275)
_fast = ta.sma(srcmc, fast_length)
_slow = ta.sma(srcmc, slow_length)
plot(_fast,
title="Fast SMA",
color=color.red,
linewidth = 1)
plot(_slow,
title="Slow SMA",
color=color.white,
linewidth = 3)
//
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————— Calculating —————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
//
longProfitPerc = input.float(title="Long Take Profit (%)", minval=0.01, step=1.0, defval=42) * .01
longStopPerc = input.float(title="Long Stop (%)", minval=0.01, step=1.0, defval=13) * .01
//
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————— Stop Conditions ————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
longExitPrice = strategy.opentrades > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc) : srcmc * (1 + longProfitPerc)
longStopPrice = strategy.opentrades > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 - longStopPerc) : srcmc * (1 - longStopPerc)
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————— Long Conditions ————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
longCondition = srcmc > _slow and ta.crossover(_fast, _slow)
closeCondition = ta.crossover(srcmc, _slow)
if (longCondition)
strategy.entry("Entry (long)", strategy.long, comment="→ 𝗟𝗴 𝗘𝗻𝘁𝗿𝘆")
if (closeCondition)
strategy.close("Entry (long)", comment=" 𝗟𝗴 𝗘𝘅𝗶𝘁 ←")
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="XL", limit=longExitPrice, stop = longStopPrice, comment_profit = "Take Profit", comment_loss = "Stop Loss")
//
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————— Never the End Just the beginning —————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
//