ডাবল কনফার্মেশন কোয়ান্ট ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-15 15:21:39
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ডাবল কনফার্মেশন কোয়ান্ট ট্রেডিং কৌশলটি ট্রেডিং ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য 123 বিপরীত কৌশল এবং শতাংশ ভলিউম দোলক (পিভিও) উপ-কৌশলগুলিকে একত্রিত করে ট্রেডিং সংকেতগুলির দ্বৈত নিশ্চিতকরণ উপলব্ধি করে। এই কৌশলটি মূলত মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী অবস্থান হোল্ডিং ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।

ট্রেডিং নীতিমালা

123 বিপরীতমুখী কৌশল

123 বিপরীতমুখী কৌশলটি স্টোক্যাস্টিক সূচক দ্বারা বাস্তবায়িত কে-লাইন প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করে। বিশেষত এটি দীর্ঘ হয় যখন বন্ধের মূল্য পূর্ববর্তী দিনের বন্ধের মূল্যের চেয়ে দুটি পরপর দিনের জন্য কম হয় এবং 9-দিনের ধীর স্টোক্যাস্টিক 50 এর নীচে থাকে; এটি বন্ধের মূল্য পূর্ববর্তী দিনের বন্ধের মূল্যের চেয়ে দুটি পরপর দিনের জন্য বেশি হলে এবং 9-দিনের দ্রুত স্টোক্যাস্টিক 50 এর উপরে থাকে।

শতাংশ ভলিউম ওসিলেটর (পিভিও)

পিভিও হ'ল ভলিউমের উপর ভিত্তি করে একটি গতির দোলক। এটি দীর্ঘ সময়ের গড়ের শতাংশ হিসাবে বিভিন্ন সময়ের মধ্যে ভলিউমের দুটি এক্সপোনেন্সিয়াল চলমান গড়ের মধ্যে পার্থক্য পরিমাপ করে। এটি ইতিবাচক হয় যখন স্বল্প সময়ের ইএমএ দীর্ঘ সময়ের ইএমএর উপরে থাকে এবং নেতিবাচক হয় যখন স্বল্প সময়ের ইএমএ এর নীচে থাকে। এই সূচকটি ট্রেডিং ভলিউমের উত্থান-পতন প্রতিফলিত করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি মূল্য এবং ভলিউম সূচকগুলিকে কার্যকরভাবে মিথ্যা বিরতি ফিল্টার করতে একত্রিত করে। একই সাথে, দ্বৈত নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে, এটি লেনদেনের ঘন ঘন এবং কম ট্রেডিং ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি দীর্ঘায়িত হোল্ডিং পিরিয়ডের উপর নির্ভর করে, যা ড্রাউনডাউনের ঝুঁকি নিয়ে আসে। উপরন্তু, অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংগুলিও অতিরিক্ত ট্রেডিং বা অনুপস্থিত সংকেতগুলির দিকে পরিচালিত করতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

উপ-কৌশলগুলির পারফরম্যান্স স্টোকাস্টিক এবং পিভিও এর পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে অনুকূল করা যেতে পারে। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস প্রক্রিয়াগুলিও চালু করা যেতে পারে। এছাড়াও, অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংকেতগুলি ফিল্টার করা কৌশলটির স্থায়িত্বকে আরও উন্নত করতে পারে।

সিদ্ধান্ত

ডুয়াল কনফার্মেশন কোয়ান্ট ট্রেডিং কৌশলটি ভাল ব্যাকটেস্টের ফলাফল সহ মূল্য এবং ভলিউম উভয় কারণকেই বিবেচনা করে। প্যারামিটার টিউনিং এবং সিগন্যাল ফিল্টারিং অপ্টিমাইজ করার মাধ্যমে, এই কৌশলটির স্থিতিশীলতা আরও বাড়ানোর এবং পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের জন্য একটি শক্তিশালী সরঞ্জাম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 14/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Percentage Volume Oscillator (PVO) is a momentum oscillator for volume. 
// PVO measures the difference between two volume-based moving averages as a 
// percentage of the larger moving average. As with MACD and the Percentage Price 
// Oscillator (PPO), it is shown with a signal line, a histogram and a centerline. 
// PVO is positive when the shorter volume EMA is above the longer volume EMA and 
// negative when the shorter volume EMA is below. This indicator can be used to define 
// the ups and downs for volume, which can then be use to confirm or refute other signals. 
// Typically, a breakout or support break is validated when PVO is rising or positive. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


PVO(LengthShortEMA,LengthLongEMA,LengthSignalEMA) =>
    pos = 0.0
    xShortEMA = ema(volume , LengthShortEMA)
    xLongEMA = ema(volume , LengthLongEMA)
    xPVO = ((xShortEMA - xLongEMA) / xLongEMA) * 100
    xSignalEMA = ema(xPVO , LengthSignalEMA)
    xPVOHisto = xPVO - xSignalEMA
    pos := iff(xSignalEMA < xPVO, -1,
    	      iff(xSignalEMA > xPVO, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Percentage Volume Oscillator (PVO)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Percentage Volume OscillatorA ----")
LengthShortEMA = input(12, minval=1)
LengthLongEMA = input(26, minval=1)
LengthSignalEMA = input(9, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPVO = PVO(LengthShortEMA,LengthLongEMA,LengthSignalEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPVO == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posPVO == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত