1. বর্গক্ষেত্র
  2. এডিএক্স ডায়নামিক ট্রেন্ড কৌশল

এডিএক্স ডায়নামিক ট্রেন্ড কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-15 15:32:45
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এডিএক্স ডায়নামিক ট্রেন্ড কৌশল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা ADX সূচক ব্যবহার করে বাজার প্রবণতার শক্তি এবং দিকনির্দেশ নির্ধারণ করে। এটি বাজারে একটি প্রবণতা বিদ্যমান কিনা তা বিচার করতে গড় দিকনির্দেশ সূচক (ADX) গণনা করে এবং প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য ইতিবাচক দিকনির্দেশ সূচক (DI +) এবং নেতিবাচক দিকনির্দেশ সূচক (DI-) গণনা করে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।

ট্রেডিং লজিক

কৌশলটি প্রথমে ADX সূচকটি ব্যবহার করে বাজারটিতে কোনও প্রবণতা বিদ্যমান কিনা তা নির্ধারণ করতে। যখন ADX ব্যবহারকারীর দ্বারা সংজ্ঞায়িত মূল স্তরের (ডিফল্ট ২৩) উপরে থাকে, তখন এটি সংকেত দেয় যে বাজারের প্রবণতা তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী। যখন বর্তমান ADX মান n দিন আগে ADX মানের চেয়ে বেশি হয় (n হল ব্যবহারকারীর দ্বারা সংজ্ঞায়িত লুকব্যাক সময়কাল, ডিফল্ট 3 দিন), এটি সংকেত দেয় যে ADX বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বাজারে একটি প্রবণতা গঠিত হচ্ছে।

কৌশলটি তারপর ডিআই + এবং ডিআই - ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতার দিকনির্দেশ নির্ধারণ করতে। যখন ডিআই + ডিআই - এর চেয়ে বেশি হয়, এটি বাজারে একটি আপট্রেন্ডের সংকেত দেয়। যখন ডিআই + ডিআই - এর চেয়ে কম হয়, এটি বাজারে একটি ডাউনট্রেন্ডের সংকেত দেয়।

অবশেষে, কৌশলটি ADX এবং DI বিশ্লেষণকে একত্রিত করে নির্দিষ্ট ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করেঃ

  1. যখন ADX বৃদ্ধি পায় এবং মূল স্তরের উপরে থাকে এবং DI + DI- এর চেয়ে বেশি হয়, তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়
  2. যখন ADX বৃদ্ধি পায় এবং মূল স্তরের উপরে থাকে এবং DI + DI- এর চেয়ে কম হয়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়
  3. যখন ADX কমে যায়, একটি সমতল অবস্থান সংকেত উৎপন্ন হয়

কৌশলটি চলমান গড় ফিল্টারিং এবং কাস্টমাইজযোগ্য ব্যাকটেস্টিং টাইম রেঞ্জের মতো বৈশিষ্ট্যও সরবরাহ করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এডিএক্স ডায়নামিক ট্রেন্ড স্ট্র্যাটেজি নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ

  1. স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজার প্রবণতা অস্তিত্ব সনাক্ত, অকার্যকর ট্রেডিং এড়ানো
  2. স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেন্ড অনুসরণ করার জন্য বাজারের প্রবণতা দিক নির্ধারণ
  3. ট্রেন্ডের অস্তিত্বের উপর ক্রয় এবং ট্রেন্ডের বিলুপ্তির উপর সমতলীকরণের স্পষ্ট যুক্তি
  4. কনফিগারযোগ্য চলমান গড় ফিল্টারিং মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ায়
  5. ঐতিহাসিক পরীক্ষার জন্য ব্যাকটেস্টিং সময় পরিসীমা কাস্টমাইজযোগ্য
  6. বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে অপ্টিমাইজেশনের জন্য নিয়মিত সূচক পরামিতি

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:

  1. এডিএক্স সূচকটির একটি বিলম্বিত প্রভাব রয়েছে, সম্ভবত প্রাথমিক প্রবণতার সুযোগগুলি মিস করা হয়েছে
  2. ডিআই-তে প্রবণতার দিকনির্দেশের নির্ভরতা মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে কারণ ডিআই সংবেদনশীল
  3. চলমান গড় ফিল্টার স্বল্পমেয়াদী সুযোগ মিস করতে পারে
  4. ভুল ব্যাকটেস্টিং সময়সীমা ওভার ফিটিং হতে পারে
  5. অনুপযুক্ত সূচক পরামিতি কৌশল কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করতে পারে

ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য, নিম্নলিখিত বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

  1. পিছিয়ে পড়া কমানোর জন্য ADX পরামিতিগুলি সংক্ষিপ্ত করুন
  2. মিথ্যা সংকেত প্রতিরোধ করতে ডিআই ফিল্টার অপসারণ বা সামঞ্জস্য করুন
  3. চলমান গড় সময়ের সংক্ষিপ্তকরণ
  4. সম্পূর্ণ নমুনা পরীক্ষার জন্য ব্যাকটেস্টিং সময়সীমা প্রসারিত করুন
  5. সর্বোত্তম সেটিংস খুঁজে পেতে পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন

উন্নতির সুযোগ

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ

  1. একক স্টকের ঝুঁকিকে বৈচিত্র্যময় করার জন্য একাধিক স্টক জুড়ে পোর্টফোলিও পরীক্ষা
  2. প্রতি ট্রেড ক্ষতির নিয়ন্ত্রণে স্টপ লস লজিক যোগ করুন
  3. সঠিকতা উন্নত করতে সিগন্যাল যাচাইয়ের জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন
  4. ক্রয়/বিক্রয় সংকেত উৎপাদনের জন্য মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম প্রবর্তন
  5. গতিশীল সমন্বয় জন্য স্বয়ংক্রিয় পরামিতি টিউনিং মডিউল যোগ করুন

সিদ্ধান্ত

এডিএক্স ডায়নামিক ট্রেন্ড স্ট্র্যাটেজি ট্রেন্ডের অস্তিত্ব এবং ট্রেন্ডের দিকনির্দেশের জন্য এডিএক্স ব্যবহার করে। এটি যখন প্রবণতা বিদ্যমান থাকে তখন এটি ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে এবং প্রবণতা অদৃশ্য হয়ে গেলে অবস্থানগুলি সমতল করে। যুক্তিটি স্পষ্ট। স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেন্ডগুলি সনাক্ত এবং ট্র্যাক করে, অ-প্রবণতা বাজারে অকার্যকর ট্রেডিং কিছুটা পরিমাণে এড়ানো যায়। সঠিক উন্নতির সাথে, এই কৌশলটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের জন্য একটি শক্তিশালী সরঞ্জাম হয়ে উঠতে পারে।

/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © millerrh with inspiration from @9e52f12edd034d28bdd5544e7ff92e 
//The intent behind this study is to look at ADX when it has an increasing slope and is above a user-defined key level (23 default). 
//This is to identify when it is trending.
//It then looks at the DMI levels.  If D+ is above D- and the ADX is sloping upwards and above the key level, it triggers a buy condition.  Opposite for short.
//Can use a user-defined moving average to filter long/short if desried.
// NOTE: THIS IS MEANT TO BE USED IN CONJUNCTION WITH MY "ATX TRIGGER" INDICATOR FOR VISUALIZATION. MAKE SURE SETTINGS ARE THE SAME FOR BOTH.

strategy("ADX | DMI Trend", overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD', 
   default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.04)

// === BACKTEST RANGE ===
From_Year  = input(defval = 2019, title = "From Year")
From_Month = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
From_Day   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
To_Year    = input(defval = 9999, title = "To Year")
To_Month   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
To_Day     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
Start  = timestamp(From_Year, From_Month, From_Day, 00, 00)  // backtest start window
Finish = timestamp(To_Year, To_Month, To_Day, 23, 59)        // backtest finish window

// == INPUTS ==
// ADX Info
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Period")
keyLevel = input(23, title="Keylevel for ADX")
adxLookback = input(3, title="Lookback Period for Slope")

// == FILTERING ==
// Inputs
useMaFilter = input(title = "Use MA for Filtering?", type = input.bool, defval = true)
maType = input(defval="EMA", options=["EMA", "SMA"], title = "MA Type For Filtering")
maLength   = input(defval = 200, title = "MA Period for Filtering", minval = 1)

// Declare function to be able to swap out EMA/SMA
ma(maType, src, length) =>
    maType == "EMA" ? ema(src, length) : sma(src, length) //Ternary Operator (if maType equals EMA, then do ema calc, else do sma calc)
maFilter = ma(maType, close, maLength)
plot(maFilter, title = "Trend Filter MA", color = color.green, linewidth = 3, style = plot.style_line, transp = 50)

// Check to see if the useMaFilter check box is checked, this then inputs this conditional "maFilterCheck" variable into the strategy entry 
maFilterCheck = if useMaFilter == true
    maFilter
else
    close

// == USE BUILT-IN DMI FUNCTION TO DETERMINE ADX AND BULL/BEAR STRENGTH
[diplus, diminus, adx] = dmi(dilen, adxlen)

buySignal = (adx[0]-adx[adxLookback] > 0) and adx > keyLevel and diplus > diminus  and close >= maFilterCheck
// buySignalValue = valuewhen(buySignal, close, 0)
shortSignal = (adx[0]-adx[adxLookback] > 0) and adx > keyLevel and diplus < diminus  and close <= maFilterCheck
// shortSignalValue = valuewhen(shortSignal, close, 0)
sellCoverSignal = adx[0]-adx[adxLookback] < 0

// == ENTRY & EXIT CRITERIA
// Triggers to be TRUE for it to fire of the BUY Signal : (opposite for the SELL signal).
// (1): Price is over the 200 EMA line. (EMA level configurable by the user)
// (2): "D+" is OVER the "D-" line
// (3): RSI 7 is under 30 (for SELL, RSI 7 is over 70)
// 1* = The ultimate is to have a combination line of 3 EMA values, EMA 14, EMA 50 and EMA 200 - And if price is over this "combo" line, then it's a strong signal

// == STRATEGY ENTRIES/EXITS == 
strategy.entry("Long", strategy.long, when = buySignal)
strategy.close("Long", when = sellCoverSignal)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortSignal)
strategy.close("Short", when = sellCoverSignal)
    
// == ALERTS == 
// alertcondition(buySignal, title='ADX Trigger Buy', message='ADX Trigger Buy')
// alertcondition(sellSignal, title='ADX Trigger Sell', message='ADX Trigger Sell')
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত