123 বিপরীতমুখী এবং পিভট পয়েন্টের সংমিশ্রণ কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-16 15:48:44
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি 123 বিপরীতমুখী প্যাটার্ন কৌশল এবং পিভট পয়েন্ট কৌশলকে একত্রিত করে একটি উচ্চতর জয় হার অর্জন করে। 123 বিপরীতমুখী প্যাটার্ন কৌশল প্রবণতা বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি সনাক্ত করে, যখন পিভট পয়েন্ট কৌশল মূল সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরগুলি নির্ধারণ করে। উভয়কে একত্রিত করে, এটি নির্দিষ্ট প্রবেশ এবং প্রস্থান মূল্য সনাক্ত করার সময় প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে।

কৌশলগত যুক্তি

123 বিপরীতমুখী প্যাটার্ন কৌশল

এই কৌশলটি স্টোকাস্টিক ওসিলেটর সূচক ব্যবহার করে প্রবণতা বিপরীত পয়েন্ট চিহ্নিত করে। বিশেষ করেঃ এটি লম্বা হয় যখন বন্ধের মূল্য পূর্ববর্তী বন্ধের তুলনায় 2 পরপর দিন বেশি হয় এবং 9 পিরিয়ডের ধীর STO 50 এর নিচে থাকে; এটি সংক্ষিপ্ত হয় যখন বন্ধের মূল্য পূর্ববর্তী বন্ধের তুলনায় 2 পরপর দিন কম হয় এবং 9 পিরিয়ডের দ্রুত STO 50 এর উপরে থাকে।

পিভট পয়েন্ট কৌশল

এই কৌশলটি পূর্ববর্তী দিনের উচ্চ, নিম্ন এবং বন্ধ মূল্যের উপর ভিত্তি করে 3 টি সমর্থন স্তর এবং 3 টি প্রতিরোধের স্তর গণনা করে। গণনাগুলি হলঃ পিভট পয়েন্ট = (উচ্চ + নিম্ন + বন্ধ) /৩ সমর্থন 1 = 2পয়েন্ট উচ্চ প্রতিরোধ 1 = 2পিভট পয়েন্ট নিম্ন সমর্থন 2 = পিভট পয়েন্ট (প্রতিরোধ 1 সমর্থন 1) প্রতিরোধ 2 = পিভট পয়েন্ট + (প্রতিরোধ 1 সমর্থন 1) সমর্থন 3 = নিম্ন 2*(উচ্চ পিভট পয়েন্ট) প্রতিরোধ 3 = উচ্চ + 2*(পিভট পয়েন্ট নিম্ন) তারপর এটি সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরের উপর ভিত্তি করে প্রবেশ এবং প্রস্থান চিহ্নিত করে।

সুবিধা

উচ্চতর জয় হার অর্জনের জন্য দুটি ভিন্ন ধরনের কৌশলগুলির শক্তি একত্রিত করে
123 প্যাটার্ন কার্যকরভাবে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিপরীত চিহ্নিত করে
মিথ্যা বিরতি ফিল্টার করার জন্য পিভট পয়েন্টগুলি মূল এস / আর স্তরগুলি ব্যবহার করে

ঝুঁকি এবং হেজিং

ডাবল এসটিও স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী হতে পারে
পিভট পয়েন্ট সবসময় ধরে রাখতে পারে না, ব্রেকআউট চলতে পারে
এই প্যারামিটারগুলিকে অন্য সূচকগুলির সাথে সামঞ্জস্য করা বা সংযুক্ত করা যেতে পারে যাতে ঝুঁকিগুলি সুরক্ষিত করা যায়

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

বিভিন্ন প্যারামিটার সেটের পরীক্ষার প্রভাব
পারফরম্যান্স উন্নত করার জন্য অন্যান্য সূচক/প্যাটার্নের সাথে একত্রিত করুন
গতিশীলভাবে পরামিতি অপ্টিমাইজ করার জন্য মেশিন লার্নিং অন্তর্ভুক্ত করুন

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি প্রবণতা সনাক্তকরণ এবং মূল মূল্যের স্তরগুলিকে বুদ্ধিমানভাবে একত্রিত করে, এটি সংকেতগুলি ফিল্টার করতে এস / আর ব্যবহার করার সময় বিপরীতমুখীতা সনাক্ত করতে সক্ষম করে। প্যারামিটার টিউনিং এবং অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে সংমিশ্রণের মাধ্যমে আরও উন্নতি করা যেতে পারে। এটি পরিমাণ ব্যবসায়ীদের দ্বারা আরও গবেষণা এবং প্রয়োগের যোগ্য।

/*backtest
start: 2023-12-16 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 21/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Pivot points simply took the high, low, and closing price from the previous period and 
// divided by 3 to find the pivot. From this pivot, traders would then base their 
// calculations for three support, and three resistance levels. The calculation for the most 
// basic flavor of pivot points, known as ‘floor-trader pivots’, along with their support and 
// resistance levels.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


PP2(res,SellFrom,BuyFrom) =>
    pos = 0.0
    xHigh  = security(syminfo.tickerid,res, high)
    xLow   = security(syminfo.tickerid,res, low)
    xClose = security(syminfo.tickerid,res, close)
    vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
    vS1 = 2*vPP - xHigh 
    vR1 = 2*vPP-xLow
    vS2 = vPP - (vR1 - vS1)
    vR2 = vPP + (vR1 - vS1)
    vS3 = xLow - 2 * (xHigh - vPP)
    vR3 = xHigh + 2 * (vPP - xLow) 
    S =  iff(BuyFrom == "S1", vS1, 
          iff(BuyFrom == "S2", vS2,
           iff(BuyFrom == "S3", vS3,0)))
    B =  iff(SellFrom == "R1", vR1, 
          iff(SellFrom == "R2", vR2,
           iff(SellFrom == "R3", vR3,0)))
    pos := iff(close > B, 1,
             iff(close < S, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Pivot Point V2)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Pivot Point V2 ----")
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
SellFrom = input(title="Sell from ", defval="R1", options=["R1", "R2", "R3"])
BuyFrom = input(title="Buy from ", defval="S1", options=["S1", "S2", "S3"])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPP2 = PP2(res,SellFrom,BuyFrom)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPP2 == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posPP2 == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত