দাম এবং ভলিউমের উপর ভিত্তি করে কৌশল অনুসরণ করে ট্রেন্ড

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-16 17:34:04
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি মূলত বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য সহজ চলমান গড় এবং ট্রেডিং ভলিউমের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে। এটি যখন বাজারের প্রবণতা তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী হয় তখন এটি উপযুক্ত প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি সনাক্ত করার চেষ্টা করে। এটি পরিমাণগত কৌশল অনুসরণ করে প্রবণতার বিভাগে অন্তর্ভুক্ত।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন সময়ের দুটি সহজ চলমান গড় গ্রহণ করে। স্বল্প সময়ের চলমান গড়টি দামের পরিবর্তনের প্রবণতা আরও দ্রুত ধরতে পারে, যখন দীর্ঘ সময়ের মধ্যে একটি কিছু গোলমাল ফিল্টার করতে সহায়তা করে। যখন সংক্ষিপ্ত সময়ের এমএ দীর্ঘ সময়ের উপর ক্রস করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়, যা একটি আপগ্রেড প্রবণতার সূচনা নির্দেশ করে। যখন সংক্ষিপ্ত এমএ দীর্ঘতর এমএ এর নীচে ক্রস করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়, যা একটি নিম্নগামী প্রবণতার সূচনা নির্দেশ করে।

এছাড়াও, এই কৌশলটি ট্রেডিং ভলিউম সূচককেও অন্তর্ভুক্ত করে যা প্রবণতা সংকেতগুলি নিশ্চিত করে। বৈধ ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেতগুলি কেবলমাত্র যখন ভলিউমটি নির্দিষ্ট সময়ের গড়ের চেয়ে বেশি হয় তখনই ট্রিগার হয়, এইভাবে কিছু সম্ভাব্য মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টার করে।

পজিশনে প্রবেশের সময়, কৌশলটি উপযুক্ত এন্ট্রি পয়েন্টগুলি নির্বাচন করার জন্য গতিশীল সমর্থন / প্রতিরোধের স্তরগুলিও বিবেচনা করে। এটি কেবলমাত্র যখন দাম সমর্থন স্তরের উপরে থাকে তখনই কিনে এবং কেবলমাত্র যখন দাম প্রতিরোধের স্তরের নীচে থাকে তখনই বিক্রি করে। এটি রেঞ্জ-বন্ডড বাজারে কিছু পরিমাণে হুইপসোর ঝুঁকি হ্রাস করতে সহায়তা করে।

সুবিধা

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য সুবিধাগুলি নিয়ে গঠিতঃ

সিগন্যাল নিয়মগুলি সহজ এবং পরিষ্কার, সহজেই বোঝা যায় এবং পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা যায়, কোয়ান্টাম ট্রেডিংয়ের নতুনদের জন্য উপযুক্ত।
এটি বাজারের প্রবণতা আরও ভালভাবে নির্ধারণ এবং মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টার করার জন্য মূল্য কর্ম এবং ভলিউম বিশ্লেষণকে একত্রিত করে।
এটি ডায়নামিক সাপোর্ট/রেসিস্ট্যান্স লেভেল ব্যবহার করে অনুকূল এন্ট্রি টাইমিং বেছে নিতে পারে যাতে whipsawed হওয়ার ঝুঁকি কমাতে পারে।
এটিতে প্রচুর ব্যাকটেস্ট ডেটা রয়েছে এবং প্যারামিটারগুলি একাধিক অপ্টিমাইজেশনের মধ্য দিয়ে গেছে, যা অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল লাইভ পারফরম্যান্সের দিকে পরিচালিত করে।

ঝুঁকি

এই কৌশলটির কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকিও রয়েছে, প্রধানত নিম্নলিখিত দিকগুলিতেঃ

ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল হিসাবে, এটি রেঞ্জ-বান্ধব বাজারে ধারাবাহিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।
সাধারণ চলমান গড় নিজেই মূল্য পরিবর্তনের প্রতি ধীরে ধীরে প্রতিক্রিয়া জানায়, দ্রুত বিপরীতমুখী সময়মত ধরতে অক্ষম।
ডায়নামিক সাপোর্ট/রেসিস্ট্যান্স লেভেল নির্ধারণে কিছুটা বিলম্ব হতে পারে, যা ভুয়া ব্রেকআউটের ঝুঁকি পুরোপুরি এড়াতে পারে না।
অপ্টিমাইজেশান ওভারফিটমেন্টের ঝুঁকি বহন করে। লাইভ পারফরম্যান্স ব্যাকটেস্টের ফলাফল থেকে কিছুটা বিচ্যুত হতে পারে।

উপরের ঝুঁকিগুলি হ্রাস করা যেতে পারেঃ

প্রবণতা এবং বিপরীতমুখী সূচককে একত্রিত করে প্রবেশ/প্রস্থান নিয়মের উন্নতি।
মেশিন লার্নিং এর মাধ্যমে প্যারামিটারগুলোকে ক্রমাগত অপ্টিমাইজ করা যাতে কৌশলটি আরো শক্তিশালী হয়।
স্টপ লস যোগ করে একক ট্রেড লসের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলকে আরও উন্নত করার জন্য এখনও অনেক জায়গা আছে:

বিভিন্ন ধরণের চলমান গড় চেষ্টা করুন, যেমন এক্সপোনেনশিয়াল এমএ, কামা।
ভলিউমের বহু-মাত্রিক বিশ্লেষণ পরিচালনা করুন, উদাহরণস্বরূপ, ক্লাইমেটিক ভলিউম, সঙ্কুচিত।
মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয় প্যারামিটার টিউনিং/আপডেট সক্ষম করুন।
হার কমানোর জন্য রিভার্সাল ইন্ডিকেটর যুক্ত করুন এবং বিভিন্ন বাজারে সময়মত অবস্থানটি বিপরীত করুন।
নির্দিষ্ট স্টকগুলির ন্যায্য মূল্য নির্ধারণের জন্য মৌলিক তথ্য অন্তর্ভুক্ত করুন।
ডিজাইন বেঞ্চমার্ক-নির্দিষ্ট প্যারামিটার সেট এবং ব্যাকটেস্ট ওয়ার্কফ্লো।

সিদ্ধান্ত

সংক্ষেপে, এটি কিছু সাধারণ প্রয়োগযোগ্যতার সাথে একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল টেমপ্লেট। এটি কার্যকরভাবে গোলমাল ফিল্টার করতে মূল্যের ক্রিয়াকলাপ, ভলিউম এবং অন্যান্য মাত্রা সংশ্লেষণ করে। তবে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল হিসাবে, এটি এখনও পদ্ধতিগত ঝুঁকি বহন করে এবং এটি নির্ভরযোগ্যভাবে লাইভ ট্রেড করার আগে ক্রমাগত উন্নতি এবং অপ্টিমাইজেশানগুলির প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2023-12-16 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("PVSRA Strategy", overlay=true)

// Price Action
shortMaPeriod = input(50, "Short MA Period")
longMaPeriod = input(25, "Long MA Period")
shortMa = sma(close, shortMaPeriod)  // Simple Moving Average for short period
longMa = sma(close, longMaPeriod)    // Simple Moving Average for long period

// Volume Analysis
volMaPeriod = input(25, "Volume MA Period")
volMa = sma(volume, volMaPeriod)     // Simple Moving Average for volume

// Support and Resistance
support = lowest(low, 30)
resistance = highest(high, 30)

// Entry Conditions
longCondition = crossover(shortMa, longMa) and (volume > volMa) and (close > support)
shortCondition = crossunder(shortMa, longMa) and (volume > volMa) and (close < resistance)

// Plotting
plot(shortMa, color=color.blue, title="Short MA")
plot(longMa, color=color.red, title="Long MA")
plot(support, color=color.green, title="Dynamic Support")
plot(resistance, color=color.red, title="Dynamic Resistance")

// Entering and Exiting Positions
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত