SMA এবং ATR ভিত্তিক কৌশল অনুসরণের প্রবণতা
ChaoZhang
১, কৌশল নাম
এই নীতিটি বলা হয়SMA এবং ATR ভিত্তিক কৌশল অনুসরণের প্রবণতা。
দ্বিতীয়, কৌশলগত বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি এসএমএ সূচক ব্যবহার করে মূল্যের প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে এবং এটিআর সূচক ব্যবহার করে স্টপ লস অবস্থান সেট করে ট্রেন্ড অনুসরণ করে। দাম যখন উত্থানের প্রবণতা অতিক্রম করে তখন শূন্য হয়ে যায় এবং যখন দাম পতনের প্রবণতা অতিক্রম করে তখন আরও বেশি করে ট্রেন্ড ট্রেডিং করা হয়।
তৃতীয়, কৌশলগত নীতি
1. প্রবেশের সংকেত
(১) যখন ক্লোজ-আপ মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং এসএমএর উপরে থাকে, তখন বেশি করুন (২) যখন ক্লোজ-আপের দাম কমে যায় এবং এসএমএর নিচে চলে যায়, তখন লিক্সিং করুন
২. স্টপ লস সেটিং
এটিআর সূচকটির মান ব্যবহার করে স্টপ লস পজিশনের জন্য সেট করা স্টপ লস গুণককে গুণ করুন।
৩. স্টপ লস আপডেট
প্রতিটি কে লাইন বন্ধ হওয়ার পর স্টপ লস পজিশন চেক করুন এবং বর্তমান মূল্যের নিকটবর্তী স্টপ লস মান আপডেট করুন।
৪। প্রস্থান সংকেত
দাম স্টপ লিনিয়ার স্পর্শ করার পর সক্রিয়ভাবে স্টপ লিনিয়ার থেকে বেরিয়ে আসে।
চার, কৌশলগত সুবিধা
১. প্রবণতা ট্র্যাকিং ক্ষমতা
এটিআর সূচক ব্যবহার করে ডায়নামিক স্টপ লস সেটিং ট্রেন্ডের স্বয়ংক্রিয় ট্র্যাকিং সক্ষম করে।
২. নিয়ন্ত্রণে ফিরে আসা
কঠোর স্টপ লস নিয়মগুলি একক লেনদেনের সর্বাধিক প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
৩। প্যারামিটার সেটিং সহজ
শুধুমাত্র 3 টি প্যারামিটার রয়েছে, যা সহজেই সামঞ্জস্য করা এবং অপ্টিমাইজ করা যায়।
৫. কৌশলগত ঝুঁকি
১. স্টপ লস হতে পারে
যদি স্টপ লস গুণকটি খুব বড় হয়, তাহলে স্টপ লস পজিশনটি খুব হালকা হতে পারে, যার ফলে প্রত্যাহার বাড়তে পারে।
২. ভুয়া ব্রেকআউটের ঝুঁকি
যখন দামের একটি মিথ্যা ব্রেকআউট ঘটে, তখন এটি প্রবণতা থেকে দূরে সরে যেতে পারে এবং অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হওয়া উচিত ফিল্টার সংকেত।
৩। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন ঝুঁকি
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের উপর অত্যধিক নির্ভরতা কার্ভ অপ্টিমাইজেশনের কারণ হতে পারে। প্যারামিটার স্থায়িত্বকে সতর্কতার সাথে মূল্যায়ন করা উচিত।
ষষ্ঠ, কৌশলগত দিকনির্দেশনা
১. অপ্টিমাইজড স্টপ লস অ্যালগরিদম
অন্যান্য ধরণের স্টপ অ্যালগরিদম যেমন চলমান স্টপ, অনুপাতের স্টপ ইত্যাদি পরীক্ষা করা যেতে পারে।
২. ফিল্টারিং সংকেত বাড়ান
অন্যান্য সূচকগুলি ফিল্টার করা যেতে পারে। যেমনঃ বৃদ্ধি পরিমাণের শর্ত ইত্যাদি
৩। স্থিতিশীলতা মূল্যায়ন করুন
ঐতিহাসিক পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের জন্য প্যারামিটারগুলির অভিযোজনযোগ্যতা মূল্যায়ন করুন।
7. সারাংশ
এই কৌশলটির সামগ্রিক চিন্তাভাবনা পরিষ্কার, এসএমএর মাধ্যমে প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে এবং এটিআর ব্যবহার করে প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের জন্য, প্রত্যাহারের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ভাল, মাঝারি এবং দীর্ঘ লাইন প্রবণতা ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত। তবে রিয়েল-এস্টেটে প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করার এবং অত্যধিক অপ্টিমাইজেশনের ঝুঁকি রোধ করার প্রয়োজন রয়েছে।
/*backtest
start: 2024-01-16 00:00:00
end: 2024-01-16 17:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © omererkan
//@version=5
strategy(title="SMA with ATR", overlay=true)
smaLen = input.int(100, title="SMA Length")
atrLen = input.int(10, title="ATR Length")
stopOffset = input.float(4, title="Stop Offset Multiple", step=0.25)
smaValue = ta.sma(close, smaLen)
stopValue = ta.atr(atrLen) * stopOffset
lowerCloses = close < close[1] and
close[1] < close[2] and
close[2] < close[3]
enterLong = close > smaValue and
lowerCloses
longStop = 0.0
longStop := if enterLong and strategy.position_size < 1
close - stopValue
else
math.max(close - stopValue, longStop[1])
higherCloses = close > close[1] and
close[1] > close[2] and
close[2] > close[3]
enterShort = close < smaValue and
higherCloses
shortStop = 0.0
shortStop := if enterShort and strategy.position_size > -1
close + stopValue
else
math.min(close + stopValue, shortStop[1])
plot(smaValue, color=#4169e1, linewidth=2, title="SMA")
plot(strategy.position_size > 0 ? longStop : na, color=color.lime,
style=plot.style_linebr, title="Long stop", linewidth=2)
plot(strategy.position_size < 0 ? shortStop : na, color=color.red,
style=plot.style_linebr, title="Short stop", linewidth=2)
if enterLong
strategy.entry("EL", strategy.long)
if enterShort
strategy.entry("ES", strategy.short)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("SL Long", from_entry="EL", stop=longStop)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("SL Short", from_entry="ES", stop=shortStop)
if enterLong
strategy.cancel("Exit Short")
if enterShort
strategy.cancel("Exit Long")