বলিঙ্গার ব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে কৌশল অনুসরণ করার প্রবণতা
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ব্রিন ব্যান্ডের সূচক ব্যবহার করে দামের প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে, দ্রুত চলমান গড়ের সাথে মিলিত হয়। যখন দাম ব্রিন ব্যান্ডের মধ্যম ট্র্যাকটি ভেঙে যায় এবং দ্রুত চলমান গড়ের উপরে ধীর গতিতে চলমান গড়কে অতিক্রম করে তখন এটিআর স্টপ লস হয়। যখন দাম ব্রিন ব্যান্ডের মধ্যম ট্র্যাকটি ভেঙে যায় এবং দ্রুত চলমান গড়ের নীচে ধীর গতিতে চলমান গড়কে অতিক্রম করে তখন এটিআর স্টপ লস হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত ব্রিন-ব্যান্ড এবং চলমান গড় সূচক দ্বারা গঠিত।
ব্রিন ব্যান্ড ইন্ডিকেটরমধ্যম ট্র্যাক, উপরের ট্র্যাক এবং নীচের ট্র্যাক রয়েছে। মধ্যম ট্র্যাকটি একটি এন-দিনের সরল চলমান গড়। উপরের ট্র্যাক এবং নীচের ট্র্যাকটি যথাক্রমে মধ্যম ট্র্যাকের নীচের k গুণ স্ট্যান্ডার্ড পার্থক্য। যখন দামগুলি উপরের ট্র্যাকের কাছাকাছি থাকে তখন এটি অতিরিক্ত ক্রয়কে উপস্থাপন করে এবং যখন দামগুলি নীচের ট্র্যাকের কাছাকাছি থাকে তখন এটি অতিরিক্ত বিক্রয়কে উপস্থাপন করে। মধ্যম ট্র্যাকটি দামের প্রবণতার দিক নির্দেশ করে।
চলমান গড় সূচকদ্রুত চলমান গড় এবং ধীর চলমান গড় ব্যবহার করুন। দ্রুত চলমান গড়ের প্যারামিটারটি 40 এবং ধীর চলমান গড়ের প্যারামিটারটি 120। যখন দ্রুত চলমান গড়ের উপরে ধীর চলমান গড়টি অতিক্রম করা হয় তখন গোল্ড ফর্ক হিসাবে একাধিক সংকেত দেওয়া হয়। যখন দ্রুত চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড়টি অতিক্রম করা হয় তখন মৃত ফর্ক হিসাবে খালি সংকেত দেওয়া হয়।
উপরের সূচক নিয়ম অনুসারে, এই কৌশলটির জন্য নির্দিষ্ট ট্রেডিং সিগন্যালগুলি নিম্নরূপঃ
আরো সিগন্যাল: বন্ধের দাম বুলিন ব্যান্ডের মধ্যম ট্রেইল অতিক্রম করে এবং দ্রুত চলমান গড়ের উপর ধীর গতিতে চলমান গড়কে অতিক্রম করে
খালি সিগন্যাল: বন্ধের মূল্য ব্রিন ব্যান্ডের মধ্যম ট্রেইল থেকে পড়ে এবং দ্রুত চলমান গড়ের নীচে ধীর গতিতে চলমান গড়কে অতিক্রম করে
ক্ষতি বন্ধ করার উপায়এটিআর স্টপ, স্টপ পয়েন্টটি বর্তমান মূল্য থেকে এটিআর মানের 4 গুণ কমিয়ে আনা হয়েছে
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি ব্রাইন ব্যান্ড এবং মুভিং এভারেজ সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়, যা মূল্যের প্রবণতার দিকনির্দেশনাকে কার্যকরভাবে নির্ধারণ করতে এবং অস্থিরতার কারণে ঘন ঘন পজিশন খোলার এড়াতে সহায়তা করে।
ব্রিন ব্যান্ডের মধ্যম ট্র্যাকটি মূল্যের প্রবণতাকে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করে, যখন দাম মধ্যম ট্র্যাকটি ভেঙে যায় তখন একটি শক্তিশালী প্রবণতা সংকেত তৈরি হয়। উর্ধ্ব-নিম্ন ট্র্যাকটি ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় পরিস্থিতি কার্যকরভাবে বিচার করতে পারে, যাতে অস্থিরতার সময় উচ্চ-নিচে-নিচে অনুসরণ করা যায় না।
ধীরে ধীরে চলমান গড়ের গোল্ডেন ফোর্ক ডেড ফোর্ক ট্রেন্ড নির্ধারণের একটি সাধারণ উপায়। ব্রিনের ব্যান্ডের সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে, প্রবেশের সময়টি আরও সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়।
এটিআর স্টপ পদ্ধতিটি স্টপ পয়েন্টগুলিকে বাজার ওঠানামা অনুযায়ী সামঞ্জস্য করতে দেয় এবং একক ক্ষতির কার্যকর নিয়ন্ত্রণ করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হল যে, দাম মধ্যম ট্র্যাকটি ভেঙে ফেলার পর দ্রুতই এটি প্রত্যাহার করে নেবে এবং কার্যকরভাবে মুনাফা অর্জন করতে পারবে না। এই সময়ে এটি ক্ষতির কারণ হতে পারে। সমাধানটি হল সঠিকভাবে চলমান গড়ের পরামিতিগুলিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যাতে সূচক প্যারামিটারগুলি বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে আরও মিলিত হয়।
আরেকটি ঝুঁকি হল যে, ব্রিন ব্যাণ্ড এবং মুভিং এভারেজ ইন্ডিকেটরগুলি অস্থিরতার সময় ভুল সংকেত দেয়। এই ক্ষেত্রে, ট্রেডিং সিগন্যালগুলি এড়িয়ে যাওয়া এবং আরও স্পষ্ট প্রবণতা অপেক্ষা করা বিবেচনা করা উচিত। অথবা যথাযথভাবে পজিশনের আকার হ্রাস করা উচিত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
বিভিন্ন চক্রের বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে ব্রিনের সূচক প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন
নির্দিষ্ট ট্রেডিং প্রজাতির সাথে আরও ভালভাবে মেলে যাওয়ার জন্য ধীরে ধীরে চলমান গড়ের প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করুন
অন্যান্য সহায়ক সূচক যোগ করা, কৌশলগত স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করা
পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজ করুন, ট্রেন্ডিং অবস্থায় পজিশন বাড়ান, অস্থিরতার সময় পজিশন কমানো
বিভিন্ন ক্ষতি প্রতিরোধ পদ্ধতি পরীক্ষা করে আরও ভালো সমাধান খুঁজুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি প্রচলিত প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি মূল্য প্রবণতা এবং ব্যবসায়ের সুযোগ নির্ধারণের জন্য ব্রাইন ব্যান্ডের সূচক এবং চলমান গড় সূচকগুলির সাথে মিলিত। কৌশল সংকেত উত্পাদন স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংক্রিয় পরিমাণের ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত। তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে যা আরও বিস্তৃত বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য প্যারামিটার এবং নিয়মের অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটির কাঠামোটি কার্যকর এবং অনেক উন্নতির জায়গা রয়েছে।
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Robrecht99
//@version=5
strategy("Trend Following with Bollinger Bands", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, pyramiding=4)
// Bollinger Bands //
length = input.int(20, minval=1, group="Bollinger Bands Inputs")
src = input(close, title="Source", group="Bollinger Bands Inputs")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500, group="Bollinger Bands Inputs")
plot(basis, "Basis", color=color.orange, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.orange, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.orange, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(255, 0, 255, 95))
// Moving Averages //
len1 = input.int(40, minval=1, title="Length Fast MA", group="Moving Average Inputs")
len2 = input.int(120, minval=1, title="Length Slow MA", group="Moving Average Inputs")
src1 = input(close, title="Source Fast MA")
src2 = input(close, title="Source Slow MA")
maColorFast = input.color(color.new(color.red, 0), title = "Color Fast MA", group = "Moving Average Inputs", inline = "maFast")
maColorSlow = input.color(color.new(color.purple, 0), title = "Color Slow MA", group = "Moving Average Inputs", inline = "maSlow")
fast = ta.ema(src1, len1)
slow = ta.ema(src2, len2)
plot(fast, color=maColorFast, title="Fast EMA")
plot(slow, color=maColorSlow, title="Slow EMA")
// ATR Inputs //
strategy.initial_capital = 50000
lengthATR = input.int(title="ATR Period", defval=14, minval=1, group="ATR Input")
risk = input(title="Risk Per Trade", defval=0.01, group="ATR Input")
multiplier = input(title="ATR Multiplier", defval=2, group="ATR Inputs")
atr = ta.atr(length)
amount = (risk * strategy.initial_capital / (2 * atr))
// Buy and Sell Conditions //
entrycondition1 = ta.crossover(fast, slow)
entrycondition2 = fast > slow
sellcondition1 = ta.crossunder(fast, slow)
sellcondition2 = slow > fast
// Buy and Sell Signals //
if (close > basis and entrycondition2)
strategy.entry("long", strategy.long, qty=amount)
stoploss = close - atr * 4
strategy.exit("exit sl", stop=stoploss, trail_offset=stoploss)
if (sellcondition1 and sellcondition2)
strategy.close(id="long")
if (close < basis and sellcondition2)
strategy.entry("short", strategy.short, qty=amount)
stoploss = close + atr * 4
strategy.exit("exit sl", stop=stoploss, trail_offset=stoploss)
if (entrycondition1 and entrycondition2)
strategy.close(id="short")