1. বর্গক্ষেত্র
  2. ফিসার ট্রান্সফর্ম সূচক ভিত্তিক ব্যাকটেস্টিং কৌশল

ফিসার ট্রান্সফর্ম সূচক ভিত্তিক ব্যাকটেস্টিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-২৫ 14:22:36
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ফিশার ট্রান্সফর্ম সূচক উপর ভিত্তি করে একটি ব্যাকটেস্টিং কৌশল। ফিশার ট্রান্সফর্ম সূত্র মূল্যের চরম এবং পাল্টা পয়েন্ট সনাক্ত করার জন্য একটি স্বাভাবিক বন্টনে মূল্যের ডেটা রূপান্তর করতে পারে। এই কৌশলটি মূল্যের প্রবণতা নির্ধারণ এবং স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং অর্জনের জন্য ফিশার ট্রান্সফর্ম সূচককে একত্রিত করে।

কৌশল নীতি

  1. HL2 সূচক গণনা করুন
  3. ফিশার রূপান্তর সূচক গণনা করুনঃ
    • nValue1 হল 0.33×(মানক HL2) + 0.67×nValue1 পূর্ববর্তী সময়ের
    • nValue2 সীমাবদ্ধতা nValue1 মধ্যে -0.99 এবং 0.99
    • nFish হল nValue2 এর লোগারিদমিক রূপান্তর
  4. অবস্থান দিক নির্ধারণ করতে nFish ইতিবাচক বা নেতিবাচক কিনা তা নির্ধারণ করুন
  5. অবস্থান সংকেত, যদি বিপরীত ট্রেডিং সেট করা হয়, বিপরীত অবস্থান নিতে
  6. এন্ট্রি সিগন্যালঃ লং এর জন্য পোসিগ=১, শর্ট এর জন্য পোসিগ=-১

সুবিধা বিশ্লেষণ

  1. ফিশার ট্রান্সফর্ম সূচক সঠিকভাবে প্রবণতা নির্ধারণ করতে মূল্য চরম এবং বাঁক পয়েন্ট সনাক্ত করতে পারেন
  2. এইচএল২ সূচকগুলির সংমিশ্রণ দ্বারা ওঠানামা ফিল্টারিং জয়ের হার বৃদ্ধি করে
  3. বিপরীত ট্রেডিং বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে সেট করা যেতে পারে
  4. ম্যানুয়াল বিচার ছাড়াই স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং ট্রেডিং খরচ হ্রাস করে

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  1. ফিশার রূপান্তর সূচকটি বিলম্বিত এবং স্বল্পমেয়াদী মূল্য পরিবর্তন মিস করতে পারে
  2. অস্থির প্রবণতায় স্টপ লসের উচ্চ ঝুঁকি
  3. ভুল রিভার্স ট্রেডিং সেটিংস সিস্টেমিক ভুল ট্রেডিং হতে পারে
  4. ক্রস চক্র যাচাইকরণের অভাব, একটি নির্দিষ্ট মিথ্যা ইতিবাচক ঝুঁকি আছে

ঝুঁকি সমাধানঃ

  1. বিলম্বকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য উপযুক্তভাবে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন
  2. একক লেনদেনের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস পরিসীমা বাড়ান
  3. ফিল্টারিংয়ের জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত বিপরীত ট্রেডগুলিকে অনুকূল করুন
  4. প্রবণতা, মূল্য স্তর, চক্র ইত্যাদির একাধিক যাচাইকরণ প্রক্রিয়া বৃদ্ধি করা

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. প্রধান প্রবণতাগুলির ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার জন্য প্রবণতা সূচকগুলি একত্রিত করুন
  2. মূল্য বিপরীত মূল্যায়নের নির্ভুলতা উন্নত করতে চক্রীয় সূচক বাড়ানো
  3. মিথ্যা ইতিবাচকতা এড়ানোর জন্য একাধিক সময়সীমা যাচাইকরণ
  4. গতিশীলভাবে স্টপ লস পরিসীমা সামঞ্জস্য করুন
  5. জয় হার এবং মুনাফা ফ্যাক্টর সর্বাধিক করতে পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন

উপরের অপ্টিমাইজেশানগুলি কৌশলটির জয়ের হারকে আরও উন্নত করতে পারে, লাভকে লক করতে পারে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং আরও স্থিতিশীল এবং দক্ষ ট্রেডিং ফলাফল পেতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

ফিশার ট্রান্সফর্ম সূচক ব্যাকটেস্টিং কৌশলটি মূল্য বিপরীত পয়েন্ট এবং প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য ফিশার ট্রান্সফর্ম সূচককে সংহত করে। এই কৌশলটির সঠিক বিচার এবং উচ্চ ডিগ্রি অটোমেশন রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে স্থিতিশীল এবং দক্ষ ট্রেডিং ফলাফল অর্জন করা যায়। তবে লেগ এবং মিথ্যা ইতিবাচক হিসাবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। কৌশলটিকে আরও নমনীয় এবং শক্তিশালী করার জন্য একাধিক যাচাইকরণ প্রক্রিয়া এবং গতিশীল সমন্বয় পদ্ধতি প্রবর্তন করে আরও অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v2.0 22/12/2016
// 	Market prices do not have a Gaussian probability density function
// 	as many traders think. Their probability curve is not bell-shaped.
// 	But trader can create a nearly Gaussian PDF for prices by normalizing
// 	them or creating a normalized indicator such as the relative strength
// 	index and applying the Fisher transform. Such a transformed output 
// 	creates the peak swings as relatively rare events.
// 	Fisher transform formula is: y = 0.5 * ln ((1+x)/(1-x))
// 	The sharp turning points of these peak swings clearly and unambiguously
// 	identify price reversals in a timely manner. 
//
//  For signal used zero. 
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Fisher Transform Indicator by Ehlers Backtest", shorttitle="Fisher Transform Indicator by Ehlers")
Length = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(1, color=white)
xHL2 = hl2
xMaxH = highest(xHL2, Length)
xMinL = lowest(xHL2,Length)
nValue1 = 0.33 * 2 * ((xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5) + 0.67 * nz(nValue1[1])
nValue2 =   iff(nValue1 > .99,  .999,
	         iff(nValue1 < -.99, -.999, nValue1))
nFish = 0.5 * log((1 + nValue2) / (1 - nValue2)) + 0.5 * nz(nFish[1])
pos = iff(nFish > 0, 1,
	   iff(nFish < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
// barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nFish, color=green, title="Fisher")
plot(nz(nFish[1]), color=red, title="Trigger")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত