মুভিং এভারেজ টার্নিং পয়েন্ট ক্রসওভার ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
মুভিং এভারেজ টার্নপয়েন্ট ক্রস ট্রেডিং কৌশলটি একটি ক্লাসিক প্রযুক্তিগত সূচক কৌশল। এই কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল বিভিন্ন পিরিয়ডের মুভিং এভারেজগুলির সাথে একত্রিত হয়ে ক্রয়-বিক্রয় সংকেত তৈরি করা এবং মুভিং এভারেজ টার্নপয়েন্টগুলি ব্যবহার করে ট্রেডিংয়ের আরও অনুকূলিতকরণ exit। এই কৌশলটি বিভিন্ন সময়কাল এবং জাতের জন্য উপযুক্ত এবং স্থিতিশীল আয় করতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত দুটি চলমান গড় ব্যবহার করে, একটি সংক্ষিপ্ত চক্রটি দ্রুত লাইন হিসাবে এবং অন্যটি দীর্ঘ চক্রটি ধীর লাইন হিসাবে। যখন দ্রুত লাইনটি নীচের দিক থেকে ধীর লাইনটি ভেঙে যায় তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন দ্রুত লাইনটি উপরে থেকে নীচে থেকে ধীর লাইনটি ভেঙে যায় তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। এটি ক্লাসিক চলমান গড় ক্রস কৌশলটির ট্রেডিং সংকেত উত্পাদন প্রক্রিয়া।
আরও, এই কৌশলটি চলমান গড়ের বিপরীত পয়েন্টগুলি ব্যবহার করে ট্রেডিং থেকে বেরিয়ে আসে। যখন দ্রুত লাইনটি উচ্চ থেকে নীচে চলে যায়, তখন মাল্টিপ্লেয়ারটি বেরিয়ে যায়; যখন দ্রুত লাইনটি নীচে থেকে উপরে চলে যায়, তখন খালি পয়েন্টটি বেরিয়ে যায়। চলমান গড়ের বিপরীত পয়েন্টগুলি বাজারের স্বল্প-মেয়াদী বিপরীত পয়েন্টগুলি ধরতে পারে, যা কৌশলটিকে সময়মতো স্টপ লস বা স্টপ স্টপ করতে সহায়তা করে, যার ফলে সামগ্রিক লাভের হার বাড়ায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
মুভিং এভারেজ টার্নপয়েন্ট ক্রস ট্রেডিং কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
অপারেশনটি সহজ এবং বাস্তবায়ন করা সহজ। এই কৌশলটি কেবল দুটি সূচক ব্যবহার করেঃ চলমান গড় এবং ROC সূচক। কোড বাস্তবায়ন সহজ।
ক্রমাগত ক্ষতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী। একটি চলমান গড়ের নিজস্ব কিছু পিছিয়ে থাকা এবং স্লাইডিং মূল্য প্রবণতার বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা কিছু শব্দকে ফিল্টার করতে পারে এবং ঝড়ের প্রবণতার মধ্যে অত্যধিক অকার্যকর লেনদেন এড়াতে পারে।
একতরফা ক্ষতি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। চলমান গড়ের বিপরীত বিন্দু ব্যবহার করে সময়মতো ক্ষতি বন্ধ করা যায়, যা একতরফা ক্ষতির পরিমাণ কমাতে পারে।
প্রয়োগযোগ্যতা বিস্তৃত। এই কৌশলটি সহজ, এটি বিভিন্ন জাতের এবং বিভিন্ন ট্রেডিং সময় ফ্রেমওয়ার্কের জন্য প্রযোজ্য, যেমন দিনরেখা, ঘন্টারেখা ইত্যাদি। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে।
লাভের স্থায়িত্ব। বাজারের হট পয়েন্টগুলি অনুসরণ করার কৌশলগুলির বিপরীতে, এই কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উপর জোর দেয়, অতি উচ্চ লাভের জন্য নয়, তবে স্থিতিশীল ইতিবাচক লাভ অর্জন করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
মুভিং এভারেজ টার্নপয়েন্ট ক্রস ট্রেডিং কৌশলগুলিও কিছু ঝুঁকি নিয়ে আসে, যা নিম্নলিখিত দিকগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেঃ
চলমান গড়ের বিলম্বিততা: যখন দ্রুত গতির সময় আসে, চলমান গড়ের ক্রস সিগন্যালটি কিছুটা বিলম্বিত হয়, সম্ভবত সেরা প্রবেশের সময়টি মিস করে।
খালি পজিশনের সময় দীর্ঘ। এই কৌশলটি তুলনামূলকভাবে সময়মতো বেরিয়ে আসে, তবে প্রবেশের সংকেতটি ধীর। এর ফলে মাঝে মাঝে অতিরিক্ত খালি পজিশনের সময় থাকতে পারে। খালি পজিশনের সময় নির্দিষ্ট বাজারে লাভের সুযোগ মিস করা হবে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান অনেক কঠিন। চলমান গড় দৈর্ঘ্য, ROC চক্রের মতো প্যারামিটারগুলির পছন্দ কৌশলটির কার্যকারিতাতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। তবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রচুর পরিমাণে historicalতিহাসিক ডেটা পুনরায় পরীক্ষা করা প্রয়োজন, অপ্টিমাইজেশানটি আরও কঠিন।
বড় ধরনের ঝাঁকুনির ক্ষেত্রে কার্যকারিতা দুর্বল। বড় ধরনের ঝাঁকুনির ক্ষেত্রে, চলমান গড়গুলি একাধিক অকার্যকর ক্রস তৈরি করে, যার ফলে কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত হয়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই ব্যবসায়ের কৌশলটি আরও উন্নত করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা যেতে পারেঃ
প্রবণতা ঘূর্ণন সূচকগুলির সাথে মিলিত। ADX, ATR এবং অন্যান্য সূচকগুলি ট্রেন্ডের স্থিতি নির্ধারণের জন্য যুক্ত করা হয়েছে। কোন স্পষ্ট প্রবণতা না থাকলে কৌশলটি বন্ধ করে দেওয়া হয়, যাতে অবৈধ বাণিজ্য এড়ানো যায়।
মাল্টি টাইম ফ্রেম সংমিশ্রণ উচ্চতর টাইম ফ্রেমে মূল প্রবণতা দিক বিচার, বিপরীত ট্রেডিং এড়ানো
প্যারামিটার স্ব-অনুকূলিতকরণঃ চলমান গড় দৈর্ঘ্যের মতো প্যারামিটারগুলিকে রিয়েল-টাইম বাজার ওঠানামা অনুযায়ী স্ব-অনুকূলিতকরণ করতে সক্ষম করে, যা প্যারামিটারগুলির দৃness়তা বাড়ায়।
প্যাটার্ন সনাক্তকরণঃ MA ক্রস পয়েন্টে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য ফ্রেম প্যাটার্নগুলি সনাক্ত করুন।
সারসংক্ষেপ
চলমান গড় টার্নপয়েন্ট ক্রস ট্রেডিং কৌশল সামগ্রিকভাবে একটি ঝুঁকি-লাভের ভারসাম্যযুক্ত কৌশল। এটি সহজেই বাস্তবায়নযোগ্য, ধারাবাহিক ক্ষতির বিরুদ্ধে, লাভের স্থিতিশীলতার মতো সুবিধা রয়েছে, তবে চলমান গড়ের পিছনে থাকা, খালি অবস্থানের দীর্ঘ সময় ইত্যাদি সমস্যা রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, প্রবণতা বিচার, প্যাটার্ন সনাক্তকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//study(title="MA Crossover Strategy", overlay = true)
strategy("MA Crossover Strategy with MA Turning Point Exits", overlay=true)
src = input(close, title="Source")
price = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, src)
ma1 = input(25, title="1st MA Length")
type1 = input("SMA", "1st MA Type", options=["SMA", "EMA"])
ma2 = input(50, title="2nd MA Length")
type2 = input("SMA", "2nd MA Type", options=["SMA", "EMA"])
price1 = if (type1 == "SMA")
sma(price, ma1)
else
ema(price, ma1)
price2 = if (type2 == "SMA")
sma(price, ma2)
else
ema(price, ma2)
//plot(series=price, style=line, title="Price", color=black, linewidth=1, transp=0)
plot(series=price1, style=line, title="1st MA", color=blue, linewidth=2, transp=0)
plot(series=price2, style=line, title="2nd MA", color=green, linewidth=2, transp=0)
longCondition = crossover(price1, price2)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(price1, price2)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
lookback1 = input(1, "Lookback 1")
roc1 = roc(price1, lookback1)
ma1up = false
ma1down = false
ma2up = false
ma2down = false
ma1up := nz(ma1up[1])
ma1down := nz(ma1down[1])
ma2up := nz(ma2up[1])
ma2down := nz(ma2down[1])
trendStrength1 = input(2, title="Minimum slope magnitude * 100", type=float) * 0.01
if crossover(roc1, trendStrength1)
ma1up := true
ma1down := false
if crossunder(roc1, -trendStrength1)
ma1up := false
ma1down := true
shortexitCondition = ma1up and ma1down[1]
if (shortexitCondition)
strategy.close("Short")
longexitCondition = ma1down and ma1up[1]
if (longexitCondition)
strategy.close("Long")