1. বর্গক্ষেত্র
  2. ডনচিয়ান চ্যানেলের বাইরে বেরিয়ে আসার কৌশল

ডনচিয়ান চ্যানেলের বাইরে বেরিয়ে আসার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-29 11:51:08
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

ডনচিয়ান চ্যানেল ব্রেকআউট কৌশলটি একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দাম গণনা করে একটি মূল্য চ্যানেল গঠন করে এবং চ্যানেলের সীমানা কেনা এবং বিক্রয় সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে। দামটি উপরের রেলটি ভেঙে গেলে এটি সংক্ষিপ্ত হয় এবং দামটি নিম্ন রেলটি ভেঙে গেলে দীর্ঘ হয়। এই কৌশলটি অত্যন্ত অস্থির ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি দামের প্রবণতা নির্ধারণ এবং প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্ট গণনা করতে ডনচিয়ান চ্যানেল সূচক ব্যবহার করে। ডনচিয়ান চ্যানেল একটি উপরের রেল, নিম্ন রেল এবং মাঝারি রেল নিয়ে গঠিত। উপরের রেলটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্য, নিম্ন রেলটি সর্বনিম্ন মূল্য এবং মধ্যম রেলটি গড় মূল্য।

এন্ট্রি এবং প্রস্থান সময়ের দৈর্ঘ্য স্বাধীনভাবে কনফিগার করা যেতে পারে। যখন দাম নিম্ন রেলের মধ্য দিয়ে উপরে যায়, তখন এটি দীর্ঘ হয়। যখন দাম উপরের রেলের মধ্য দিয়ে নীচে যায়, তখন এটি সংক্ষিপ্ত হয়। প্রস্থান পয়েন্টটি যখন দামটি সংশ্লিষ্ট রেলকে আবার স্পর্শ করে। মাঝের রেলটি স্টপ লস লাইন হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

এছাড়াও, কৌশলটি একটি লাভের পয়েন্টও নির্ধারণ করে। লং পজিশনের জন্য লাভের মূল্য হল প্রবেশের মূল্য দ্বারা গুণিত (1 + লাভের শতাংশ নিন), এবং শর্ট পজিশনের জন্য বিপরীত। এই বৈশিষ্ট্যটি সক্ষম করা মুনাফা লক করে এবং ক্ষতির প্রসারিত হতে বাধা দেয়।

সংক্ষেপে, প্রবণতা বিচার করার সময়, এই কৌশলটি স্টপ সেট করতে এবং মুনাফা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা নিশ্চিত করে। এটি ক্রিপ্টোকারেন্সির মতো অত্যন্ত অস্থির সম্পদের জন্য এটি বিশেষভাবে উপযুক্ত করে তোলে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

  1. স্পষ্ট সংকেত লজিক এবং সহজ/নির্ভরযোগ্য সংকেত উৎপন্ন।
  2. ডনচিয়ান চ্যানেলের সূচকটি মূল্যের ওঠানামা সম্পর্কে সংবেদনশীল নয়, যা প্রবণতা ধরতে সাহায্য করে।
  3. বিভিন্ন সম্পদ এবং সময়সীমার জন্য কাস্টমাইজযোগ্য চ্যানেল প্যারামিটার।
  4. বিল্ট ইন স্টপ লস/টেক প্রফিট ফাংশনগুলি কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
  5. ক্রিপ্টোকারেন্সির মতো অস্থির সম্পদের জন্য উচ্চ মুনাফার সম্ভাবনা।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলের ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

  1. স্টপ লস সত্ত্বেও মূল্যের বিশাল পরিবর্তন থেকে ঝুঁকি সম্পূর্ণরূপে এড়াতে অক্ষম।
  2. অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংগুলি অতিরিক্ত ট্রেডিংয়ের দিকে পরিচালিত করতে পারে, যা ব্যয় বাড়িয়ে তুলতে পারে।
  3. দামের ওঠানামা প্রতি সংবেদনশীল নয়, কিছু ট্রেডিং সুযোগ মিস করতে পারে।

উপরের ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্যঃ

  1. সামগ্রিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য পজিশনের উপযুক্ত আকার এবং সম্পদের মধ্যে বৈচিত্র্য।
  2. মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে বের করার জন্য পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
  3. সিগন্যাল নির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণের জন্য অতিরিক্ত সূচক অন্তর্ভুক্ত করা।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশল নিম্নলিখিত মাত্রায় আরও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

  1. সর্বোত্তম মানগুলি খুঁজে পেতে আরও পরামিতি সংমিশ্রণ পরীক্ষা এবং অনুকূলিতকরণ করুন। মূল পরামিতিগুলির মধ্যে চ্যানেলের সময়কাল, মুনাফা শতাংশ গ্রহণ, দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত ইত্যাদির অনুমতি দেওয়া অন্তর্ভুক্ত।
  2. মেশিন লার্নিং মডেল অন্তর্ভুক্ত করুন যাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সর্বোত্তম পরামিতিগুলি সনাক্ত করা যায়, উদাহরণস্বরূপ রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং ব্যবহার করে।
  3. প্রবণতা এবং সংকেত নির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণের জন্য চলমান গড় এবং ভলিউমের মতো অন্যান্য সূচকগুলি একত্রিত করুন।
  4. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে আরও উন্নত স্টপ লস কৌশল তৈরি করা। উদাহরণস্বরূপ, ট্রেলিং স্টপ লস, চ্যান্ডেলিয়ার এক্সট ইত্যাদি।
  5. সেরা ফিট খুঁজে পেতে আরো সম্পদ শ্রেণী জুড়ে কৌশল প্রসারিত করুন।

সিদ্ধান্ত

উপসংহারে, ডনচিয়ান চ্যানেল ব্রেকআউট কৌশল ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের জন্য স্পষ্ট সংকেত এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি সরবরাহ করে। এটি বিশেষত বড় মুনাফা সম্ভাবনার সাথে ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির মতো অস্থির সম্পদের জন্য উপযুক্ত। আরও প্যারামিটারগুলি অনুকূল করার এবং অন্যান্য সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাবনা রয়েছে, যা ভবিষ্যতের উন্নতির পথ। অবিচ্ছিন্ন উদ্ভাবনের সাথে, এই কৌশলটি ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কৌশল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © algotradingcc
// Strategy testing and optimisation for free trading bot 

//@version=4
strategy("Donchian Channel Strategy [for free bot]", overlay=true )

//Long optopns
buyPeriodEnter = input(10, "Channel Period for Long enter position")
buyPeriodExit = input(10, "Channel Period for Long exit position")
isMiddleBuy = input(true, "Is exit on Base Line? If 'no' - exit on bottom line")
takeProfitBuy = input(2.5, "Take Profit (%) for Long position")
isBuy = input(true, "Allow Long?")

//Short Options
sellPeriodEnter = input(20, "Channel Period for Short enter position")
sellPeriodExit = input(20, "Channel Period for Short exit position")
isMiddleSell = input(true, "Is exit on Base Line? If 'no' - exit on upper line")
takeProfitSell = input(2.5, "Take Profit (%) for Short position")
isSell = input(true, "Allow Short?")

// Test Start
startYear = input(2005, "Test Start Year")
startMonth = input(1, "Test Start Month")
startDay = input(1, "Test Start Day")
startTest = timestamp(startYear,startMonth,startDay,0,0)

//Test End
endYear = input(2050, "Test End Year")
endMonth = input(12, "Test End Month")
endDay = input(30, "Test End Day")
endTest = timestamp(endYear,endMonth,endDay,23,59)

timeRange = time > startTest and time < endTest ? true : false

// Long&Short Levels
BuyEnter = highest(buyPeriodEnter)
BuyExit = isMiddleBuy ? ((highest(buyPeriodExit) + lowest(buyPeriodExit)) / 2): lowest(buyPeriodExit)

SellEnter = lowest(sellPeriodEnter)
SellExit = isMiddleSell ? ((highest(sellPeriodExit) + lowest(sellPeriodExit)) / 2): highest(sellPeriodExit)

// Plot Data
plot(BuyEnter, style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.blue, title="Buy Enter")
plot(BuyExit, style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.blue, title="Buy Exit", transp=50)
plot(SellEnter, style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.red, title="Sell Enter")
plot(SellExit, style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.red, title="Sell Exit", transp=50)

// Calc Take Profits
TakeProfitBuy = 0.0
TakeProfitSell = 0.0
if strategy.position_size > 0
    TakeProfitBuy := strategy.position_avg_price*(1 + takeProfitBuy/100)
    
if strategy.position_size < 0
    TakeProfitSell := strategy.position_avg_price*(1 - takeProfitSell/100)

// Long Position    
if isBuy and timeRange
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop = BuyEnter, when = strategy.position_size == 0) 
    
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=BuyExit, limit = TakeProfitBuy, when = strategy.position_size > 0)

// Short Position
if isSell and timeRange
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop = SellEnter, when = strategy.position_size == 0) 
    
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=SellExit, limit = TakeProfitSell, when = strategy.position_size < 0)

// Close & Cancel when over End of the Test
if time > endTest
    strategy.close_all()
    strategy.cancel_all()
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত