কৌশল অনুসরণ করে ডনচিয়ান চ্যানেল ব্রেকআউট প্রবণতা
ChaoZhang
ওভারভিউ
দং চিয়াং চ্যানেল ব্রেকিং কৌশল একটি প্রবণতা অনুসরণ কৌশল যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করে একটি মূল্য চ্যানেল তৈরি করে এবং চ্যানেলের সীমানাটিকে একটি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে। যখন দামটি ট্র্যাকের উপরে উঠে যায়, তখন খালি করে; যখন দামটি ট্র্যাকের নিচে যায়, তখন আরও বেশি করে। এই কৌশলটি উচ্চতর ওঠানামাপূর্ণ ডিজিটাল মুদ্রা ব্যবসায়ের জন্য প্রযোজ্য।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি দামের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য এবং প্রবেশের প্রস্থান পয়েন্টগুলি গণনা করার জন্য দং চিয়াং চ্যানেলের সূচক ব্যবহার করে। দং চিয়াং চ্যানেলটি আপ-রেল, ডাউন-রেল এবং মিড-রেলের সমন্বয়ে গঠিত। আপ-রেলটি একটি নির্দিষ্ট সময়কালের সর্বোচ্চ মূল্য, ডাউন-রেলটি সর্বনিম্ন মূল্য, এবং মিড-রেলটি গড় মূল্য।
প্রবেশ এবং প্রস্থান চক্রের দৈর্ঘ্য পৃথকভাবে কনফিগার করা যেতে পারে। যখন দামটি উপরের দিকে বিপর্যস্ত হয়, তখন আরও প্রবেশ করা হয়; যখন দামটি নীচের দিকে বিপর্যস্ত হয়, তখন ফাঁকা প্রবেশ করা হয়। প্রস্থান পয়েন্টটি দামের জন্য আবারও সংশ্লিষ্ট কক্ষপথকে স্পর্শ করে। আপনি মধ্যম কক্ষপথকে ক্ষতির লাইন হিসাবে বেছে নিতে পারেন।
এছাড়াও, কৌশলটিতে একটি স্টপ-অফ পয়েন্টও সেট করা হয়েছে। একাধিক পজিশনের স্টপ-অফ মূল্যটি প্রবেশের মূল্যের ((1 + স্টপ-অফ অনুপাত) এবং খালি অবস্থানের বিপরীতে। এই বৈশিষ্ট্যটি চালু করলে মুনাফা লক করা যায় এবং ক্ষতির বিস্তার এড়ানো যায়।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং একই সাথে এটি নিশ্চিত করে যে স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ সেট করার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে। এটি বিশেষত ডিজিটাল মুদ্রার মতো উচ্চ ওঠানামার জাতের জন্য উপযুক্ত।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- “এটি একটি সহজ এবং নির্ভরযোগ্য সংকেত উত্পাদন।
- দং চিয়াং চ্যানেল সূচক মূল্যের অস্থিরতার প্রতি সংবেদনশীল নয়, যা প্রবণতা ধরতে সহায়ক।
- বিভিন্ন জাতের এবং সময়কালের জন্য কাস্টমাইজড চ্যানেল প্যারামিটার
- বিল্ট-ইন অ্যান্টি-ড্যামেজ ফাংশন, যা ঝুঁকিকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।
- এটি ডিজিটাল মুদ্রার মতো উচ্চ ওঠানামার জাতের জন্য প্রযোজ্য, যার আয় সম্ভাবনা বেশি।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
- যদিও এটি একটি ক্ষতি প্রতিরোধক, তবে এটি বিপুল মুনাফার ঝুঁকিকে সম্পূর্ণরূপে এড়াতে পারে না।
- ভুল প্যারামিটার সেট করলে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বাড়তে পারে, ট্রেডিং খরচ বাড়তে পারে এবং পয়েন্ট স্লাইডের ঝুঁকি বাড়তে পারে।
- এই কৌশলটি মূল্যের অস্থিরতার প্রতি সংবেদনশীল নয় এবং কিছু ব্যবসায়ের সুযোগ মিস করতে পারে।
উপরোক্ত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছেঃ
- একক বিনিয়োগের পরিমাণ যথাযথভাবে হ্রাস করুন, বিনিয়োগের জাতগুলিকে বিচ্ছিন্ন করুন এবং সামগ্রিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন। মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করার চেষ্টা করুন।
- এই নতুন পদ্ধতিতে, আপনি একটি নতুন ট্রেডিং সিগন্যাল পেতে পারেন, যা আপনার ট্রেডিং সিস্টেমকে আরও উন্নত করে তুলবে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
- পরীক্ষার জন্য এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজতে আরও প্যারামিটার সমন্বয় অপ্টিমাইজ করুন। প্রধান প্যারামিটারগুলি হল চ্যানেলের সময়কাল, স্টপ-আপ অনুপাত, অতিরিক্ত খালি করার অনুমতি দেওয়া হয় কিনা ইত্যাদি।
- মেশিন লার্নিং মডেল যুক্ত করুন, স্বয়ংক্রিয়ভাবে সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি সনাক্ত করুন।
- অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে ট্রেন্ড এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা যেমন গড় লাইন, লেনদেনের পরিমাণ ইত্যাদি।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল যেমন স্টপ ট্র্যাকিং, চ্যান্ডেলিয়ার এক্সট ইত্যাদি তৈরি করুন।
- এই কৌশল অনুসারে আরও বেশি প্রজাতির জন্য অনুসন্ধান করুন।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, দংচি চ্যানেলের ব্রেকিং কৌশলটি একটি সুস্পষ্ট বিচার, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য প্রবণতা অনুসরণ করার কৌশল। এটি বিশেষত উচ্চ ওঠানামার জাতের জন্য উপযুক্ত, যেমন ডিজিটাল মুদ্রা, যার আয় সম্ভাবনা রয়েছে। একই সাথে, এই কৌশলটির একটি নির্দিষ্ট প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের স্থান রয়েছে এবং অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা ভবিষ্যতে প্রসারিত হতে পারে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে, এই কৌশলটি ডিজিটাল মুদ্রা অ্যালগরিদম ট্রেডিংয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © algotradingcc
// Strategy testing and optimisation for free trading bot
//@version=4
strategy("Donchian Channel Strategy [for free bot]", overlay=true )
//Long optopns
buyPeriodEnter = input(10, "Channel Period for Long enter position")
buyPeriodExit = input(10, "Channel Period for Long exit position")
isMiddleBuy = input(true, "Is exit on Base Line? If 'no' - exit on bottom line")
takeProfitBuy = input(2.5, "Take Profit (%) for Long position")
isBuy = input(true, "Allow Long?")
//Short Options
sellPeriodEnter = input(20, "Channel Period for Short enter position")
sellPeriodExit = input(20, "Channel Period for Short exit position")
isMiddleSell = input(true, "Is exit on Base Line? If 'no' - exit on upper line")
takeProfitSell = input(2.5, "Take Profit (%) for Short position")
isSell = input(true, "Allow Short?")
// Test Start
startYear = input(2005, "Test Start Year")
startMonth = input(1, "Test Start Month")
startDay = input(1, "Test Start Day")
startTest = timestamp(startYear,startMonth,startDay,0,0)
//Test End
endYear = input(2050, "Test End Year")
endMonth = input(12, "Test End Month")
endDay = input(30, "Test End Day")
endTest = timestamp(endYear,endMonth,endDay,23,59)
timeRange = time > startTest and time < endTest ? true : false
// Long&Short Levels
BuyEnter = highest(buyPeriodEnter)
BuyExit = isMiddleBuy ? ((highest(buyPeriodExit) + lowest(buyPeriodExit)) / 2): lowest(buyPeriodExit)
SellEnter = lowest(sellPeriodEnter)
SellExit = isMiddleSell ? ((highest(sellPeriodExit) + lowest(sellPeriodExit)) / 2): highest(sellPeriodExit)
// Plot Data
plot(BuyEnter, style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.blue, title="Buy Enter")
plot(BuyExit, style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.blue, title="Buy Exit", transp=50)
plot(SellEnter, style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.red, title="Sell Enter")
plot(SellExit, style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.red, title="Sell Exit", transp=50)
// Calc Take Profits
TakeProfitBuy = 0.0
TakeProfitSell = 0.0
if strategy.position_size > 0
TakeProfitBuy := strategy.position_avg_price*(1 + takeProfitBuy/100)
if strategy.position_size < 0
TakeProfitSell := strategy.position_avg_price*(1 - takeProfitSell/100)
// Long Position
if isBuy and timeRange
strategy.entry("Long", strategy.long, stop = BuyEnter, when = strategy.position_size == 0)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=BuyExit, limit = TakeProfitBuy, when = strategy.position_size > 0)
// Short Position
if isSell and timeRange
strategy.entry("Short", strategy.short, stop = SellEnter, when = strategy.position_size == 0)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=SellExit, limit = TakeProfitSell, when = strategy.position_size < 0)
// Close & Cancel when over End of the Test
if time > endTest
strategy.close_all()
strategy.cancel_all()