নাট ১২৩ রিভার্সাল এবং ব্রেকআউট রেঞ্জের স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
নট 123 বিপরীতমুখী এবং ব্রেকিং রেঞ্জ শর্ট লাইন ট্রেডিং কৌশল একটি সমন্বিত কৌশল যা বিপরীতমুখী কৌশল এবং ব্রেকিং কৌশল দুটি উপ-কৌশল থেকে সংকেত একত্রিত করে, যার ফলে আরও শক্তিশালী ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশল দুটি উপ-কৌশল নিয়ে গঠিতঃ
- নট ১২৩-এর বিপরীতমুখী কৌশল
এটি উলফ জেনসেনের বই P183 এর উপর ভিত্তি করে একটি সিস্টেমে রূপান্তরিত একটি বিপরীতমুখী কৌশল। যখন বন্ধের দাম আগের দিনের বন্ধের দামের চেয়ে 2 দিনের জন্য বেশি থাকে এবং 9 তম স্টোক্যাস্টিক ধীর লাইনটি 50 এর নীচে থাকে তখন বেশি হয়; যখন বন্ধের দাম আগের দিনের বন্ধের দামের চেয়ে 2 দিনের জন্য কম থাকে এবং 9 তম স্টোক্যাস্টিক দ্রুত লাইনটি 50 এর উপরে থাকে তখন খালি হয়।
- সংক্ষিপ্ত পরিসরের কৌশল
এটি একটি সংক্ষিপ্ত লাইন কৌশল যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বনিম্ন মূল্য অতিক্রম করার সংকেত হিসাবে কাজ করে। যখন দামগুলি look_bak সময়ের মধ্যে সর্বনিম্ন মূল্য অতিক্রম করে তখন শূন্য থাকে।
এই সংমিশ্রণ কৌশলটি দুটি উপ-কৌশলগুলির সংকেত বিবেচনা করে, যখন দুটি উপ-কৌশল একই সাথে একই দিকের সংকেত দেয়, তখন সেই দিকের একটি ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন দুটি উপ-কৌশল বিপরীত দিকের সংকেত দেয়, তখন প্রকৃত ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন হয় না।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি বিপরীতমুখী কৌশল এবং বিপরীতমুখী কৌশল দুটি উপ-কৌশলগুলির সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে এবং আরও অনেকগুলি বিষয়কে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করে যা কিছু গোলমালের লেনদেনকে ফিল্টার করতে পারে এবং লেনদেনের সাফল্যের হার বাড়িয়ে তুলতে পারে।
বিপরীতমুখী কৌশলগুলি স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী সুযোগগুলিকে ক্যাপচার করতে পারে এবং নিম্নমুখী সমন্বয় চলাকালীন মুনাফা অর্জন করে।
বিপরীতভাবে, একটি বিপরীতমুখী কৌশল একটি বিপরীতমুখী পদক্ষেপের পরে একটি সংক্ষিপ্ত লাইন ধরতে পারে।
সংমিশ্রণটি দুটি উপ-কৌশলকে বিবেচনা করে, যা একটি আরও কার্যকর ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে এবং শব্দটি ফিল্টার করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
কিন্তু এই পরিবর্তন ঘটতে পারে না, এবং এটি ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকিও রয়েছে।
এই ধরনের বিপর্যয়গুলি ভুয়াও হতে পারে, যার ফলে উচ্চতা বা নিম্নতা অনুসরণ করার ঝুঁকি থাকে।
এই দুটি কৌশল এককভাবে কার্যকর হওয়ার নিশ্চয়তা নেই, এবং সমন্বিত ব্যবহার ব্যর্থ হতে পারে।
উপরোক্ত ঝুঁকির জন্য, প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা, সাব-কৌশলগুলির ব্যবহারের অনুপাতটি সামঞ্জস্য করা, বিভিন্ন মানের বেছে নেওয়ার জন্য আরবিট করার মতো পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে ঝুঁকি হ্রাস করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছেঃ
দুইটি উপ-কৌশলের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন যাতে তারা বিভিন্ন সময়কাল এবং বিভিন্ন মানদণ্ডের সাথে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে পারে।
অন্যান্য ধরনের সাব-কৌশল যোগ করা, যেমন মেশিন লার্নিং ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কৌশল, আরও উপাদান সংহত করা।
এই দুইটি উপ-কৌশলকে গতিশীলভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ওজন পরিবর্তন করে, যা বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে আরও ভাল পারফরম্যান্সের উপ-কৌশলকে আরও বেশি প্রভাবিত করে।
একটি সংমিশ্রণ অ্যারেভেটর ব্যবহার করে, কম প্রাসঙ্গিকতা এবং কিছু সাধারণতা সহ বিভিন্ন মানদণ্ডের সাথে লেনদেন করা হয়।
সারসংক্ষেপ
নট 123 বিপরীতমুখী এবং ব্রেকিং-রেঞ্জের শর্ট লাইন ট্রেডিং কৌশলটি বিপরীতমুখী এবং ব্রেকিং-রেঞ্জের কৌশলগুলিকে একত্রিত করে কৌশল স্তরের সমন্বয় করে, দুটি উপ-কৌশলগুলির সুবিধাগুলিকে কিছুটা সংহত করে, এবং আরও অপ্টিমাইজ করার জন্য জায়গা রয়েছে। এটি আমাদের কৌশল ডিজাইনের নতুন ধারণা দেয়, যা উপ-কৌশলগুলির স্বাধীনতার উপর ভিত্তি করে কৌশল স্তরের সমন্বয় এবং সমন্বয় করে এবং আরও কার্যকর ব্যবসায়ের সুযোগগুলি আবিষ্কার করে।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 01/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Breakout Range Short Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BreakoutRangeShort(look_bak) =>
pos = 0
xLowest = lowest(low, look_bak)
pos := iff(low < xLowest[1], -1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Breakout Range Short", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
look_bak = input(4, minval=1, title="Look Bak")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBreakoutRangeShort = BreakoutRangeShort(look_bak)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBreakoutRangeShort == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBreakoutRangeShort == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? color.red: possig == 1 ? color.green : color.blue )