কচ্ছপ ব্যবসায়ী কৌশল-ভিত্তিক ব্রেকআউট রিভার্সাল মডেল
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এই কৌশলটি বিখ্যাত "কচ্ছপ বণিক কৌশল" এর উপর ভিত্তি করে তৈরি, যা বহু বছর ধরে পরীক্ষিত হয়েছে। এটি দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত পজিশনের সংকেত পাঠায়, সর্বাধিক ৫টি পিরামিড অর্ডার দেওয়া সম্ভব, অর্থাৎ একই দিকে ৫টি পর্যন্ত ট্রিগার হতে পারে। এতে ভালো ঝুঁকি ও মূলধন ব্যবস্থাপনা রয়েছে।
লক্ষ্য করতে হবে যে, এই কৌশলটি দুটি একসাথে কাজ করে এমন সিস্টেম (S1 ও S2) একত্রিত করে।
কৌশলের মূলনীতি
পজিশনের সাইজ কচ্ছপ বণিকদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যাতে ঝুঁকি সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায়। এই পজিশন সাইজিং কৌশলটি বাজারের অস্থিরতা এবং অ্যাকাউন্ট (লাভ-ক্ষতি) অনুসারে পরিবর্তিত হয়। এটি ATR (এভারেজ ট্রু রেঞ্জ) এর উপর ভিত্তি করে তৈরি, যাকে "N" -ও বলা হয়। এর ডিফল্ট দৈর্ঘ্য ২০।
কেনা ইউনিটের সংখ্যা:
unit = (percentage_to_risk/100)*account/atr*syminfo.pointvalue
আপনার ঝুঁকি পছন্দ অনুযায়ী আপনি অ্যাকাউন্টের শতাংশ বাড়াতে পারেন, কিন্তু কচ্ছপ বণিকদের ডিফল্ট হচ্ছে ১%। আপনি যদি কন্ট্রাক্ট ট্রেড করেন, তাহলে ইউনিট অবশ্যই ডিফল্টভাবে ফ্লোর করে নিতে হবে।
আরেকটি অতিরিক্ত নিয়ম আছে, যখন অ্যাকাউন্টের মান প্রাথমিক মূলধনের চেয়ে কমে যায় তখন ঝুঁকি কমানোর জন্য: সেই ক্ষেত্রে ইউনিট ফর্মুলায় নিচেরটি প্রতিস্থাপন করতে হবে:
account := (strategy.equity-strategy.openprofit)*(strategy.equity-strategy.openprofit)/strategy.initial_capital
দুটি সিস্টেম একসাথে কাজ করে:
ব্রেকআউট হল একটি নতুন উচ্চ বা নতুন নিম্ন। যদি এটি একটি নতুন উচ্চ হয়, তাহলে আমরা লং পজিশন খুলি, আর বিপরীতে যদি এটি একটি নতুন নিম্ন হয়, তাহলে আমরা শর্ট পজিশনে প্রবেশ করি।
আমরা একটি অতিরিক্ত নিয়ম যোগ করি:
এই অতিরিক্ত নিয়মটি ট্রেডারকে প্রধান ট্রেন্ডে অংশগ্রহণ করতে দেয়, যদি সিস্টেম ১ এর সংকেত এড়িয়ে যায়। যদি সিস্টেম ১ এর সংকেত এড়িয়ে যাওয়া হয় এবং পরের ক্যান্ডেলটিও একটি নতুন ২০ দিনের ব্রেকআউট হয়, তাহলে S1 সংকেত দেবে না। আমাদের S2 সংকেতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে অথবা একটি ক্যান্ডেলের জন্য অপেক্ষা করতে হবে যা নতুন ব্রেকআউট তৈরি করে না, যাতে S1 পুনরায় সক্রিয় হয়।
সুবিধা বিশ্লেষণ
কচ্ছপ কৌশল আমাদের দাম আমাদের পক্ষে গেলে পজিশনে অতিরিক্ত ইউনিট যোগ করার অনুমতি দেয়। আমি কৌশলটি এমনভাবে কনফিগার করেছি যে একই দিকে সর্বাধিক ৫টি অর্ডার যোগ করা যায়। তাই যদি দাম ক্রয় থেকে পরিবর্তিত হয়, আমরা ইউনিট যোগ করি।
আমরা প্রথম অর্ডার (লং বা শর্ট) কে সর্বোচ্চ অর্ডার হিসেবে সেট করি। পরবর্তী পিরামিড অর্ডারগুলোর ইউনিট সংখ্যা প্রথম অর্ডারের চেয়ে কম হবে।
আমরা প্রথম অর্ডারের জন্য ১০% এর সর্বোচ্চ স্টপ-লস নির্ধারণ করেছি, অর্থাৎ আপনি প্রথম অর্ডারের মানের ১০% এর বেশি হারাবেন না। যাইহোক, যেহেতু স্টপ-লস ০.৫ * ATR(২০) বাড়ে/কমে, তাই আপনার পিরামিড অর্ডার বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে, এবং তখন ১০% এর বেশি না হারানোর নিশ্চয়তা থাকবে না। ঝুঁকি এখনও ভালোভাবে পরিচালিত হয়, কারণ এই অর্ডারগুলোর মান প্রথম অর্ডারের চেয়ে কম।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হল পজিশনের আকার অত্যধিক হওয়া। যেহেতু অর্ডার মার্কেট অর্ডারের মাধ্যমে দেওয়া হয়, তাই যদি একসঙ্গে অনেক বড় মার্কেট অর্ডার দেওয়া হয়, তাহলে কোটেশনে বড় প্রভাব পড়ে এবং বড় স্লিপেজ হয়। এটি প্রচুর মূলধন ক্ষতির কারণ হতে পারে।
আরেকটি ঝুঁকি হল অনুপযুক্ত মূলধন ব্যবস্থাপনা। যেমন স্টপ-লস ভুলভাবে কনফিগার করা বা অনুপাত বড় হওয়া, যা বিপুল ক্ষতির কারণ হতে পারে। এটি আপনার ঝুঁকি পছন্দ অনুযায়ী সাবধানে কনফিগার করতে হবে।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
-
রিটার্ন এবং শার্প রেশিওতে বিভিন্ন প্যারামিটারের প্রভাব পরীক্ষা করা, যেমন ATR পিরিয়ড, স্টপ-লসের ATR গুণক ইত্যাদি। সর্বোত্তম প্যারামিটার কম্বিনেশন খুঁজে বের করা।
-
বিভিন্ন এন্ট্রি এবং এক্সিট নিয়ম পরীক্ষা করা। যেমন অতিরিক্ত ফিল্টার হিসেবে ক্যান্ডেল প্যাটার্ন ব্যবহার করা।
-
অন্যান্য ধরনের স্টপ-লস পদ্ধতি চেষ্টা করা, যেমন ট্রেইলিং স্টপ, ডায়নামিক স্টপ। এটি স্টপ-লস ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা কমাতে পারে।
-
বিভিন্ন সংখ্যক পিরামিড অর্ডার পরীক্ষা করা। যত বেশি অর্ডার, তত বেশি লিভারেজ ও ঝুঁকি। সর্বোত্তম ভারসাম্য খুঁজে বের করা।
-
নির্দিষ্ট সময়সীমায় (যেমন যুক্তরাষ্ট্রের নন-ফার্ম পে-রোল ডেটা প্রকাশের আগে) ট্রেডিং বন্ধ করে দেওয়া চেষ্টা করা, যাতে বড় ঘটনার প্রভাব এড়ানো যায়।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলে ঝুঁকি ও রিটার্নের একটি ভালো ভারসাম্য রয়েছে, যা মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত। এটির সিস্টেমেটিক ট্রেডিং, নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি ইত্যাদি সুবিধা রয়েছে। অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা ও রিটার্ন আরও বাড়ানো সম্ভব।
- 1