1. বর্গক্ষেত্র
  2. এর্গোটিক ইম্পুটাম দিকের কনভার্জেন্স ট্রেডিং কৌশল

এর্গোটিক ইম্পুটাম দিকের কনভার্জেন্স ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-০২ ১০ঃ৫১ঃ১১
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির নাম Ergotic Momentum Direction Convergence Trading Strategy। এটি উইলিয়াম ব্লাউ এর বই Momentum, Direction and Divergence তে বর্ণিত প্রযুক্তিগত সূচকের উপর ভিত্তি করে ডিজাইন করা একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি স্টকগুলির মূল্য গতির সূচকগুলি গণনা করে, বাজারের প্রবণতার দিকনির্দেশ নির্ধারণ করে এবং মূল্য এবং সূচকগুলির মধ্যে পার্থক্য খুঁজে বের করে ট্রেডিং সুযোগগুলি স্পট করার জন্য তিনটি মূল দিকের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল সূচকটি হ'ল আর্গোটিক এসটিআই এবং এর গণনার সূত্রটি নিম্নরূপঃ

Val1 = 100 * EMA(EMA(EMA(price change, r), s), u)   

Val2 = EMA(EMA(EMA(absolute value of price change, r), s), u))  

Ergotic TSI = If Val2 != 0, Val1/Val2, else 0

যেখানে r, s, u হ'ল মসৃণকরণ পরামিতি। এই সূচকটি মূল্য পরিবর্তনের পরম মানের মূল্য পরিবর্তনের অনুপাতকে প্রতিফলিত করে, যা গতিশীলতা দোলকের সূচকের অন্তর্গত। তারপরে আমরা সংকেত লাইন হিসাবে এরগোটিক টিএসআই এর ইএমএ চলমান গড় গণনা করি। যখন টিএসআই সংকেত লাইনের উপরে অতিক্রম করে তখন দীর্ঘ যান এবং যখন এটি নীচে অতিক্রম করে তখন সংক্ষিপ্ত যান।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:

  1. দামের পরিবর্তনের প্রবণতা ধরার শক্তিশালী ক্ষমতা
  2. দামের ওঠানামা ভালভাবে ফিল্টার করা
  3. তুলনামূলকভাবে ভাল বিচ্যুতি বৈশিষ্ট্য
  4. মসৃণতা সামঞ্জস্য করার জন্য নমনীয় পরামিতি সেটিংস

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

  1. প্রবণতা বিপরীত সময়ে ভুল সংকেত দেখা দিতে পারে
  2. অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিং ট্রেডিং সুযোগ মিস বা মিথ্যা সংকেত বৃদ্ধি করতে পারে
  3. বিভিন্ন পণ্য এবং ট্রেডিং পরিবেশের জন্য পরামিতিগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করতে হবে প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করে, নিশ্চিতকরণের জন্য অন্যান্য সূচকগুলি একত্রিত করে এবং স্টপ লস সেট করে ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

  1. বিভিন্ন মূল্য ইনপুট পরীক্ষা করুন, যেমন খোলা, বন্ধ, মাঝারি মূল্য ইত্যাদি।
  2. সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে r, s, u পরামিতি মান সমন্বয়
  3. সিগন্যালগুলিকে আরও নিশ্চিত করতে অন্যান্য সূচক বা ফিল্টার যুক্ত করুন
  4. স্টপ লস পয়েন্ট এবং এক্সটেনশন মেকানিজম সেট করুন

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি গতির পরিবর্তন, প্রবণতা বিচার এবং বিচ্যুতি বৈশিষ্ট্যগুলির বিবেচনাকে একীভূত করে। এটি কার্যকরভাবে প্রবণতার সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সংকেত ফিল্টারিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলির সাথে, ভাল কৌশল কর্মক্ষমতা অর্জন করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি যুক্তিসঙ্গতভাবে ডিজাইন করা হয়েছে এবং আরও গবেষণা এবং অনুশীলনের মূল্যবান।

/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 13/12/2016
// r - Length of first EMA smoothing of 1 day momentum        4
// s - Length of second EMA smoothing of 1 day smoothing      8    
// u- Length of third EMA smoothing of 1 day momentum         6  
// Length of EMA signal line                                  3
// Source of Ergotic TSI                                      Close
//
// This is one of the techniques described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more, we advise you to 
// read this book. His book focuses on three key aspects of trading: momentum, 
// direction and divergence. Blau, who was an electrical engineer before becoming 
// a trader, thoroughly examines the relationship between price and momentum in 
// step-by-step examples. From this grounding, he then looks at the deficiencies 
// in other oscillators and introduces some innovative techniques, including a 
// fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the intricacies 
// of ADX and offers a unique approach to help define trending and non-trending periods. 
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ergotic TSI Strategy Backtest")
r = input(4, minval=1)
s = input(8, minval=1)
u = input(6, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xPrice = close
xPrice1 = xPrice - xPrice[1]
xPrice2 = abs(xPrice - xPrice[1])
xSMA_R = ema(ema(ema(xPrice1,r), s),u)
xSMA_aR = ema(ema(ema(xPrice2, r), s),u)
Val1 = 100 * xSMA_R
Val2 = xSMA_aR
xTSI = iff (Val2 != 0, Val1 / Val2, 0)
xEMA_TSI = ema(xTSI, SmthLen)
pos = iff(xTSI > xEMA_TSI, 1,
	   iff(xTSI < xEMA_TSI, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xTSI, color=green, title="Ergotic TSI")
plot(xEMA_TSI, color=red, title="SigLin")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত