বলিঙ্গার ব্যান্ড এবং RSI কম্বিনেশন ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এটি হল একটি কৌশল যা Bollinger Bands এবং Relatively Strong Indices (RSI) ব্যবহার করে পোর্টফোলিও ট্রেডিং করে। এর মূল ধারণার মধ্যে রয়েছে যে RSI যখন ওভারবয় বা ওভারসোল্ড অঞ্চলে পৌঁছে যায়, তখন Bollinger Bands এর উত্থান-পতনের সাথে মিলিত হয়ে একটি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
কৌশল নাম
বিবি-আরএসআই পোর্টফোলিও ট্রেডিং কৌশল
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে প্রচলিত Bollinger Bands গণনা করে, যার মধ্যে মধ্যম, উপরের এবং নীচের ট্র্যাক রয়েছে। মধ্যম ট্র্যাকটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্লোজিং দামের সরল চলমান গড়, উপরের এবং নীচের ট্র্যাকগুলি যথাক্রমে মধ্যম ট্র্যাকের উপরে পরবর্তী স্ট্যান্ডার্ড পার্থক্য।
একই সময়ে, এই কৌশলটি আরএসআই সূচকটি গণনা করে। আরএসআই নির্ধারণ করে যে বর্তমান বাজারটি ওভারবাউড বা ওভারসোল্ড অবস্থায় রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য একটি সময়ের মধ্যে গড় বন্ধের উত্থান এবং গড় বন্ধের পতনের তুলনা করে।
যখন RSI নিম্নের চেয়ে কম হয় (ডিফল্ট 30), এর অর্থ হল বাজারটি oversold অবস্থায় রয়েছে; যখন RSI উচ্চের চেয়ে বেশি হয় (ডিফল্ট 70), এর অর্থ হল বাজারটি oversold অবস্থায় রয়েছে।
এই কৌশলটি যা করে তা হল, RSI যখন oversold অঞ্চলে পৌঁছায়, যদি বন্ধের মূল্য Bollinger Bands এর নিম্নরেখার নীচে থাকে তবে একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন করে; যখন RSI oversold অঞ্চলে পৌঁছায়, যদি বন্ধের মূল্য Bollinger Bands এর উচ্চরেখার উপরে থাকে তবে একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই সংমিশ্রণ কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল বাজারের বিপরীত দিকটি সনাক্ত করা যায়। যখন শেয়ারের দামগুলি বোলিংগার ব্যান্ডের বিস্তৃত অঞ্চলে থাকে, যা বাজারের উচ্চতর অস্থিরতা নির্দেশ করে, তখন RSI দ্বারা বাজারটি ওভারবয় ওভারসোল কিনা তা নির্ধারণ করা যায়।
আরেকটি সুবিধা হল প্যারামিটার সেটিংয়ের নমনীয়তা। Bollinger Bands এবং RSI সূচকগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য প্যারামিটার রয়েছে, যা ব্যবসায়ীরা তাদের প্রয়োজন অনুসারে অপ্টিমাইজ করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ’ল কম সংকেত উত্পন্ন হয়। বিশেষত যখন বাজার দীর্ঘমেয়াদী একতরফা আচরণ করে তখন ওভারফিট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই সময়ে আরএসআই খুব কমই ওভার-বই ওভার-সেলের অবস্থা অর্জন করতে পারে এবং ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করতে পারে না।
আরেকটি ঝুঁকি হল প্যারামিটার সেট করার অসুবিধা। Bollinger Bands এবং RSI উভয়ই চক্রের মতো প্যারামিটার সেট করার প্রয়োজন, এবং ভুল নির্বাচনটি কৌশলটির কার্যকারিতা হ্রাস করতে পারে। এটি ব্যবসায়ীদের বাজার সম্পর্কে সম্পূর্ণ বোঝার প্রয়োজন, অন্যথায় এই কৌশলটি সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
আরও বেশি ট্রেডিং সুযোগ পাওয়ার জন্য, RSI এর ওভার-বই ওভার-বিক্রয় লাইনটি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ওভার-বিক্রয় লাইনটি 40 এ বাড়ানো যেতে পারে, ওভার-বিক্রয় লাইনটি 60 এ নামানো যেতে পারে, এটি সহজেই সংকেত তৈরি করতে পারে।
অন্য দিকটি হ’ল প্রবণতা বিচার প্রক্রিয়া প্রবর্তন করা, বাজারের একতরফা পরিস্থিতিতে অন্ধভাবে বিপরীত হওয়া এড়ানো। উদাহরণস্বরূপ, দীর্ঘকালীন গড়ের দিকটি ফিল্টার শর্ত হিসাবে গণনা করা যেতে পারে, কেবলমাত্র গড়ের দিকটি মেনে চললে সংকেত উত্পন্ন হয়।
সারসংক্ষেপ
বিবি-আরএসআই সমন্বয় কৌশলটি সমর্থন ও প্রতিরোধের জন্য বোলিংগার ব্যান্ডগুলি ব্যবহার করে, আরএসআই ওভার-বই ওভার-সেলের বিচার করে এবং বিপরীত বিন্দুতে সংকেত দেয়। এটি কার্যকরভাবে বাজারের বিপরীত বিন্দুকে চিহ্নিত করতে পারে, এটি একটি সাধারণ বিপরীত ট্রেডিং কৌশল। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং নিয়মের পরিমার্জনের মাধ্যমে, কৌশলটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-01-28 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © samuelarbos
//@version=4
strategy("Estrategia de Bandas de Bollinger y RSI", overlay=true)
// Definimos los parámetros de las bandas de Bollinger
source = input(close, title="Precio base")
length = input(20, minval=1, title="Longitud")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Desviación estándar")
// Calculamos las bandas de Bollinger
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Definimos el RSI y sus parámetros
rsi_source = input(close, title="RSI Fuente")
rsi_length = input(14, minval=1, title="RSI Longitud")
rsi_overbought = input(70, minval=0, maxval=100, title="RSI Sobrecompra")
rsi_oversold = input(30, minval=0, maxval=100, title="RSI Sobrevendido")
// Calculamos el RSI
rsi = rsi(rsi_source, rsi_length)
// Definimos las señales de compra y venta
buy_signal = crossover(close, lower) and rsi < rsi_oversold
sell_signal = crossunder(close, upper) and rsi > rsi_overbought
// Compramos cuando se da la señal de compra
if (buy_signal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Vendemos cuando se da la señal de venta
if (sell_signal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)