এমএসিডি ভলিউম রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-02-05 10:26:23
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এমএসিডি ভলিউম রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশল একটি কৌশল যা মুভিং এভারেজ কনভার্জেন্স ডিভার্জেন্স (এমএসিডি) সূচককে ভলিউম ডেটার সাথে একত্রিত করে আর্থিক বাজারে সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীত বা অব্যাহত পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে। নামটি প্রতিফলিত করে যে কীভাবে কৌশলটি বিপরীত প্যাটার্নগুলি সনাক্ত করতে এমএসিডি এবং ভলিউমের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে। এটি ভলিউম ব্যবহার করে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করার সময় ব্যবসায়ীদের লাভের সুযোগ বাড়াতে সহায়তা করতে পারে।

কৌশলগত যুক্তি

মূল উপাদানঃ

এমএসিডি সূচকটি সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীতমুখী চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়। হ্রাসকারী ক্রসওভার (সিগন্যাল লাইনের নীচে এমএসিডি লাইন ক্রসিং) হ্রাসকারী সংকেত, যখন হ্রাসকারী ক্রসওভার হ্রাসকারী সংকেত।
ভলিউমটি এমএসিডি সংকেতগুলি নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয়। যখন ভলিউমে উল্লেখযোগ্য উত্থান হয় তখনই ট্রেডিং সংকেতগুলি ট্রিগার হয়। এটি মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে সহায়তা করে।
একটি পূর্বনির্ধারিত মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পরে একটি লাভ গ্রহণের প্রক্রিয়াটি পজিশনগুলি থেকে বেরিয়ে আসে।

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াঃ

কাস্টম পরামিতি সহ MACD সূচক এবং সংকেত লাইন গণনা করুন।
পূর্ববর্তী বারের তুলনায় ভলিউমের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি সহ MACD bearish ক্রসওভার (ঘুষ সংকেত) চিহ্নিত করুন। শর্ট এন্ট্রি সংকেত ট্রিগার করুন।
ভলিউম সম্প্রসারণের সাথে ম্যাকডি বাউলিশ ক্রসওভার (বুল সংকেত) চিহ্নিত করুন। দীর্ঘ প্রবেশের ট্রিগার করুন।
প্রবেশের মূল্যে মুনাফা গ্রহণের মাত্রা সেট করুন মুনাফা অনুপাতের দ্বারা গুণিত প্রিসেট করুন। মুনাফা গ্রহণের সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্থান করুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

ম্যাকডি এবং ভলিউমকে একত্রিত করা কিছু মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করে এবং অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি এড়ায়।
এমএসিডি স্বল্পমেয়াদে অত্যধিক ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয়ের পরিস্থিতিকে ভালভাবে প্রতিফলিত করে। ভলিউম নিশ্চিতকরণ বিপরীতমুখী অবস্থাকে ধরা দেয়।
মানসম্মত MACD সেটিংস ব্যবহার সহজ করে।
সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতিগুলি বিভিন্ন পণ্য এবং ট্রেডিং স্টাইলের সাথে মেলে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এমএসিডি একটি বিলম্বিত সূচক, কিছু বিলম্বের সাথে।
উদাহরণস্বরূপ, ভলিউম স্পাইক সঙ্গে ফাঁক খোলার অবৈধ সরানো হতে পারে।
গড় রিভার্সনের শক্তি এবং সময়কাল পূর্বাভাস দেওয়া কঠিন। নতুন ধাক্কা উচ্চ / নিম্ন দ্বারা মুনাফা মুছে ফেলা যেতে পারে।

সমাধান:

এমএসিডি সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য বলিংজার ব্যান্ড, আরএসআই এর মতো আরও প্রযুক্তিগত সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
বাজারের অবস্থার সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য এমএসিডি পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
আরও ক্ষতির পরিমাণ সীমিত করার জন্য সংরক্ষণশীল স্টপ লস ব্যবহার করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

সঠিকতা বাড়ানোর জন্য পণ্য এবং সময়সীমার উপর ভিত্তি করে MACD সমন্বয়গুলি অপ্টিমাইজ করুন।
সংমিশ্রণ সংকেতের জন্য কেডিজে, বোলিংজার ব্যান্ডের মতো আরও প্রযুক্তিগত সূচক যুক্ত করুন।
পরিবর্তনশীল বাজারের অবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে গতিশীল ভলিউম মাল্টিপ্লাইয়ার সেট করুন।
মুনাফা অনুপাত এবং ব্যবহারের অনুপাত বাড়ানো।

সিদ্ধান্ত

এমএসিডি ভলিউম বিপরীত ট্রেডিং কৌশলটি এমএসিডি বিপরীতের জন্য অতিরিক্ত ভলিউম নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনের মাধ্যমে সংকেতের নির্ভুলতা উন্নত করে। এটি মিথ্যা সংকেত থেকে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি এড়ানোর সময় মূল বিপরীত পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করতে সহায়তা করে। কৌশলটি সহজ এবং বাস্তবায়ন করা সহজ, ব্যবহারিক বাণিজ্য গাইডেন্স সরবরাহ করে। তবে, ব্যবসায়ীদের এখনও লাইভ ট্রেডিংয়ে বৈধতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য আরও সূচক অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অবিচ্ছিন্ন অপ্টিমাইজেশন, পরীক্ষা এবং ঝুঁকি পরিচালনার মাধ্যমে, এই কৌশলটি ধারাবাহিক অতিরিক্ত রিটার্ন অর্জন করতে পারে।

/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("MACD Anti-Pattern Detector with Volume", shorttitle="MACD-APD-Vol", overlay=true)

// MACD settings
fastLength = input(3, title="Fast Length")
slowLength = input(10, title="Slow Length")
signalSmoothing = input(16, title="Signal Smoothing")
takeProfitPct = input(10.0, title="Take Profit (%)") / 100
volumeMultiplier = input(1.0, title="Volume Multiplier")

[macd, signal, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)

// Detect anti-patterns with volume confirmation
bullishAntiPattern = ta.crossunder(macd, signal) and volume > volume[1] * volumeMultiplier
bearishAntiPattern = ta.crossover(macd, signal) and volume > volume[1] * volumeMultiplier

// Entry conditions
if (bullishAntiPattern)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (bearishAntiPattern)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Take profit conditions
strategy.exit("Take Profit Long", "Long", limit=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPct))
strategy.exit("Take Profit Short", "Short", limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPct))

// Highlight anti-patterns
plotshape(series=bullishAntiPattern, title="Bullish Anti-Pattern", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, text="PUT")
plotshape(series=bearishAntiPattern, title="Bearish Anti-Pattern", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, text="CALL")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত