ডবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশলের উপর ভিত্তি করে
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল মিডল লাইন ক্রসিং কৌশলটি একটি তুলনামূলকভাবে সহজ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি সর্বশেষ 7 টি কে লাইনের গড় ক্লোজিং মূল্য এবং 20 টি কে লাইনের গড় ক্লোজিং মূল্য গণনা করে, যখন স্বল্পমেয়াদী মিডল লাইন নীচে থেকে দীর্ঘমেয়াদী মিডল লাইন অতিক্রম করে তখন বেশি করে, যখন স্বল্পমেয়াদী মিডল লাইন উপরে থেকে নীচে দীর্ঘমেয়াদী মিডল লাইন অতিক্রম করে তখন ফাঁকা হয়, এই ধরনের অপারেশনগুলি বাজারের মাঝারি মেয়াদী প্রবণতার বিপরীত পয়েন্টগুলি ধরতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তি হ’ল সর্বশেষ 7 টি কে লাইন (বর্তমান কে লাইন অন্তর্ভুক্ত না করে) এর গড় সমাপ্তি মূল্যকে স্বল্পমেয়াদী গড় হিসাবে গণনা করা এবং দীর্ঘমেয়াদী গড় হিসাবে 20 টি কে লাইন (সর্বশেষ 7 টি কে লাইন অন্তর্ভুক্ত না করে) এর গড় সমাপ্তি মূল্য গণনা করা। যখন স্বল্পমেয়াদী গড় নীচে থেকে দীর্ঘমেয়াদী গড়কে অতিক্রম করে, তখন বাজারটি আরও বেশি করে; যখন স্বল্পমেয়াদী গড় উপরে থেকে নীচে দীর্ঘমেয়াদী গড়কে অতিক্রম করে, তখন বাজারটি উড়ে যায়।
একাধিক সিগন্যাল ট্রিগার করার পরে, পুরো অ্যাকাউন্টের তহবিলের পরিমাণ অনুসারে আরও পজিশন খুলুন; খালি সিগন্যাল ট্রিগার করার পরে, একাধিক পজিশনের পরিমাণ অনুসারে আরও পজিশন খালি করুন। প্রতিটি পজিশনের পরে পজিশনটি 20-25 কে লাইন ধারণ করবে, এই সময়ের মধ্যে যদি ক্ষতি হয় তবে অর্ধেক পজিশন বন্ধ হয়ে যাবে, যদি পর্যাপ্ত লাভ হয় তবে অর্ধেক পজিশন বন্ধ হয়ে যাবে।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
এটি একটি খুব সহজ দ্বি-সমান্তরাল ক্রস কৌশল, যার প্রধান সুবিধা হলঃ
- এটি সহজ, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়।
- বিভিন্ন পিরিয়ডের গড়ের ক্রস-রেখা গণনা করে বাজারের মধ্য-মেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণের জন্য টার্নিং পয়েন্ট, যা অনেক পরিমাণগত কৌশল দ্বারা ব্যাপকভাবে গৃহীত একটি প্রযুক্তিগত সূচক;
- এটি মার্কেটের এলোমেলো শব্দগুলিকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করে এবং মাঝারি সময়ের প্রবণতাগুলিকে ধরে রাখে।
- এই কৌশলটি বিশেষভাবে মিডল লং লাইন ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত, যেখানে প্রতি পজিশনে ২০-২৫টি K লাইন থাকে, যা লাভ-ক্ষতির অনুপাতের জন্য ভাল;
- এই কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা লক করার জন্য একটি স্টপ লস এবং স্টপস্টপ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এটি একটি সহজ ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল, তবে এর কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকি রয়েছেঃ
- যখন বাজার একটি অস্থির অঞ্চলে প্রবেশ করে, স্বল্পমেয়াদী গড় এবং দীর্ঘমেয়াদী গড় একাধিক ক্রস হতে পারে যা ভুয়া সংকেত এবং অত্যধিক লেনদেনের কারণ হতে পারে;
- পজিশনের সময়কালের মধ্যে দামের সংক্ষিপ্ত লাইনটি বড় ধরনের ঝড়ের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা;
- মার্কেটের প্রকৃত প্রবণতা পাল্টাবে কিনা তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয় এবং ট্রেডিং সিগন্যাল বিলম্বিত হতে পারে।
উপরের ঝুঁকির জন্য নিম্নলিখিত উপায়ে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- জাল সংকেত ফিল্টার করার জন্য মূল্য সমান্তরাল সমান্তরালের সময় মূল সমর্থন বা প্রতিরোধের স্তরটি ভেঙেছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য ফিল্টারিং শর্তগুলি যুক্ত করুন;
- পজিশন হোল্ডিং চক্রের সমন্বয়, প্রতি পজিশনে গড় পজিশন হোল্ডিং সময় কমানো যাতে ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়;
- অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন, পরিমাণগত শক্তি সূচক, ওঠানামা সূচক ইত্যাদি যোগ করে বাজারের প্রকৃত বিপর্যয় নির্ধারণ করা।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এটি একটি সহজ, দ্বি-উপ-রেখাযুক্ত ক্রস কৌশল, যা নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে গভীরভাবে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- গড়রেখার প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিতকরণ, বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী গড়রেখার সমন্বয় পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি সন্ধান করা;
২. অন্যান্য ফিল্টারিং সূচক যেমন, শক্তি সূচক, ওঠানামা সূচক ইত্যাদি যোগ করা যাতে বাজারের অস্থিরতার সময় ভুল সংকেত না পাওয়া যায়;
স্টপ-ড্রপ কৌশলটি অপ্টিমাইজ করুন, বিভিন্ন স্টপ-ড্রপ অনুপাত পরীক্ষা করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি নির্ধারণ করুন;
বিভিন্ন বাজার চক্র পরীক্ষা করা, অবস্থান ধরে রাখার দৈর্ঘ্য অপ্টিমাইজ করা এবং কোন চক্রটি কৌশলটি সবচেয়ে ভাল কাজ করে তা নির্ধারণ করা;
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যুক্ত করুন, যা বিপরীত পরীক্ষার মাধ্যমে ক্রমাগত কৌশলগত প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করে এবং কৌশলগুলিকে আরও স্থিতিশীল করে তোলে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি সহজ দ্বি-সমান্তরাল ক্রস কৌশল, যা বিভিন্ন চক্রের সমান্তরাল ক্রসগুলি গণনা করে মধ্যমেয়াদী প্রবণতা টার্নওভার পয়েন্টগুলি নির্ধারণ করে। এই কৌশলটি ব্যবহারিকভাবে শক্তিশালী, ধারণাটি সহজ এবং পরিচালনা করা সহজ। তবে এই কৌশলটির একটি নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতাও রয়েছে, মূল সমস্যাটি হ’ল কার্যকরভাবে বাজারের আসল টার্নওভার পয়েন্টগুলি নির্ধারণ করা যায় না। ভবিষ্যতে ফিল্টারিং সূচক, অপ্টিমাইজেশন প্যারামিটার এবং মেশিন লার্নিং যুক্ত করার মতো দিক থেকে এই কৌশলটি ক্রমাগত অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন যাতে এটি আরও বেশি ধরণের বাজারে স্থিতিশীল আলফা অর্জন করতে পারে।
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nrathi2211
//@version=5
strategy("Closing Prices", overlay=true)
//variables
closingB7 = ta.highest(close, 7)[7]
closingB14 = ta.highest(close, 7)[20]
highB14 = ta.highest(low, 50)[7]
capital = 50000
//functions
qty_find(float price) => capital / int(price)
profit_take() =>
profit = strategy.opentrades.profit(strategy.opentrades - 1)
profit*.95
if(closingB7 < closingB14)
if(ta.crossover(close, closingB7))
strategy.entry("long_buy", strategy.long, qty_find(close))
current_profit = strategy.opentrades.profit(strategy.opentrades - 1)
if(current_profit < 0)
strategy.close("Exit long_buy SL", "long_buy", qty_percent = 50)
else if(current_profit < profit_take())
strategy.close("Exit long_buy TP", "long_buy", qty_percent = 50)
if(ta.crossunder(close, closingB7))
strategy.exit("long_sell", from_entry = "long_buy", stop = closingB7)
plot(closingB7, "cl", color.green, 2)
//plot(closingB14, "cl", color.red, 2)
plot(highB14, "cl", color.purple, 2)