RSI-এর উপর ভিত্তি করে একটি বোলিংজার ব্যান্ড এবং ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-02-05 11:02:51
ট্যাগঃ

এই কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ড এবং আরএসআই সূচককে একত্রিত করে মূল্যের প্রবণতার মূল পাল্টা পয়েন্টগুলি চিহ্নিত করে। এটি যখন প্রবণতা বিপরীত হয় তখন অবস্থান স্থাপন করে এবং তারপরে প্রবণতার গতি অনুসরণ করে লাভজনকভাবে বেরিয়ে আসে।

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি প্রথমে দামের দোলনের পরিসীমা এবং দিক নির্ধারণের জন্য বোলিংজার ব্যান্ডের উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি ব্যবহার করে। এটি তারপরে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত সুযোগগুলি সনাক্ত করতে আরএসআই সূচক ব্যবহার করে। উদাহরণস্বরূপ, যখন আরএসআই ওভারবয়ড / ওভারসোল্ড অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসে এবং নীচের ব্যান্ডের কাছে একটি সোনার ক্রস উপস্থিত হয়, তখন এটি একটি দীর্ঘ অবস্থান স্থাপন করবে। অথবা যখন আরএসআই ওভারবয়ড অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসে এবং উপরের ব্যান্ডের কাছে একটি মৃত্যু ক্রস উপস্থিত হয়, তখন এটি একটি শর্ট অবস্থান স্থাপন করবে। এটি তারপরে স্টপ এবং লাভের লক্ষ্যগুলি ট্র্যাক করার জন্য বোলিংজার ব্যান্ডের গতিশীল স্টপগুলি ব্যবহার করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি মূলত মূল্যের প্রবণতার মূল বিপরীতমুখীতা চিহ্নিত করতে বোলিংজার ব্যান্ড এবং আরএসআই সূচকগুলির সমন্বয় ব্যবহার করে।

বোলিংজার ব্যান্ড একটি প্রযুক্তিগত সূচক যা দামের অস্থিরতার পরিসরের উপর ভিত্তি করে উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি গণনা করে। দামের স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি গণনা করে, এটি দামের ওঠানামা এর ব্যাপ্তি নির্ধারণ করে এবং সেই অনুযায়ী উপরের এবং নীচের সীমাগুলি গ্রাফ করে। উপরের ব্যান্ডটি দামের ওঠানামা এর উপরের সীমাকে উপস্থাপন করে যখন নীচের ব্যান্ডটি নিম্ন সীমাকে উপস্থাপন করে। যখন দামগুলি উপরের ব্যান্ডের কাছে আসে, এটি নির্দেশ করে যে দামগুলি একটি ষাঁড়ের বাজারে উপরে ওঠানামা করছে, তাই সম্ভাব্য পতন সম্পর্কে সতর্ক হওয়া উচিত। যখন দামগুলি নিম্ন ব্যান্ডের কাছে আসে, এটি ত্বরিত ড্রপগুলি নির্দেশ করে, তাই সম্ভাব্য বাউন্স সম্পর্কে সতর্ক হওয়া উচিত।

আরএসআই একটি প্রযুক্তিগত সূচক যা মূল্যের প্রবণতা এবং অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় শর্তগুলি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দামের বৃদ্ধি এবং পতনের শক্তি গণনা করে বিচার করে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গড় বন্ধ লাভ এবং গড় বন্ধ ক্ষতির তুলনা করে, আরএসআই চলমান দামের উত্থান বা পতনের গতিবেগ পরিমাপ করে। 70 এর উপরে আরএসআই অতিরিক্ত ক্রয় শর্তগুলি নির্দেশ করে এবং 30 এর নীচে অতিরিক্ত বিক্রয় শর্তগুলি নির্দেশ করে, যা সম্ভাব্য মূল্য বিপরীতকে বোঝায়।

এই কৌশলটির ট্রেডিং সিগন্যালগুলি বোলিঞ্জার ব্যান্ড এবং আরএসআই সংকেতগুলির সংমিশ্রণ থেকে আসে। যখন আরএসআই ওভারবয়ড জোন থেকে নিরপেক্ষ অঞ্চলে পড়ে যখন দামগুলি বোলিঞ্জার ব্যান্ডের নিম্নতম ব্যান্ডের নীচে ভেঙে যায়, এটি নির্দেশ করে যে আপসাইড মূল্য প্রবণতা ভেঙে যাচ্ছে এবং শর্ট পজিশনগুলি উদ্ভূত হচ্ছে। আমরা শর্ট পজিশন স্থাপন করতে পারি। বিপরীতে, যখন আরএসআই ওভারসোল্ড জোন থেকে নিরপেক্ষ অঞ্চলে উঠে যায় যখন দামগুলি উপরের ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায়, তখন এটি নির্দেশ করে যে ডাউনসাইড মূল্য প্রবণতা ভেঙে যাচ্ছে এবং দীর্ঘ সুযোগগুলি উদ্ভূত হচ্ছে। আমরা দীর্ঘ অবস্থান স্থাপন করতে পারি।

পজিশন প্রতিষ্ঠার পর, বোলিংজার ব্যান্ডের উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি ঝুঁকি এবং মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা পরিচালনার জন্য গতিশীল স্টপ হিসাবে ব্যবহার করা হবে। যখন দামগুলি বিপরীত হয় এবং সেই মূল স্তরগুলি আবার ভেঙে যায়, আমরা সময়মতো অবস্থানগুলি বন্ধ করি।

সুবিধা

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল মূল্যের মূল পাল্টা পয়েন্টগুলি সনাক্ত করার সময় একে অপরকে যাচাই করার জন্য বোলিংজার ব্যান্ড এবং আরএসআই সূচকগুলি ব্যবহার করা। একা বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করে সহজেই মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে। তবে আরএসআইয়ের ওভারকোপড / ওভারসোল্ড অঞ্চলগুলি একত্রিত করে মিথ্যা অপারেশন কার্যকরভাবে এড়ানো যায়। আরেকটি সুবিধা হ'ল বোলিংজার ব্যান্ডের গতিশীল উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি লাভ এবং ক্ষতির স্টপ হিসাবে ব্যবহার করা, যা স্থির লাভ এবং ক্ষতির স্টপগুলির চেয়ে আরও নমনীয় এবং যুক্তিসঙ্গত।

ঝুঁকি

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি দুটি দিক থেকে প্রতিফলিত হয়ঃ

বোলিংজার ব্যান্ডের অনুপযুক্ত পরামিতি সেটিং। যদি বোলিংজার ব্যান্ডের পরামিতিগুলি খুব বড় বা খুব ছোট সেট করা হয়, তবে বর্ধিত দোলন সনাক্ত করার প্রভাব ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে।
সূচক থেকে মিথ্যা সংকেত। এই কৌশলটি মূলত মূল পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে RSI সূচকগুলির সাথে মিলিত বোলিংজার ব্যান্ডের উপর নির্ভর করে। কিছু পৃথক ক্ষেত্রে, প্রেরিত সংকেতগুলি এখনও ভুল হতে পারে। সেই সময়ে তাদের অন্ধভাবে অনুসরণ করা ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে।

উপরের ঝুঁকি মোকাবেলায় নিচের দিকগুলোতে অপ্টিমাইজেশন করা যেতে পারে:

যুক্তিসঙ্গত পরামিতি নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন বাজার এবং চক্রের সময়কালে বোলিংজার ব্যান্ড পরামিতিগুলির সর্বোত্তম মানগুলি পরীক্ষা করুন।
সিগন্যাল যাচাই করতে এবং একক সূচক থেকে ভুল বিচার এড়াতে অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন। কেডি এর মতো সূচক যুক্ত করা যেতে পারে।
নির্দিষ্ট বাজার অবস্থার উপর ভিত্তি করে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতে ম্যানুয়াল পরীক্ষামূলক নিয়ম যোগ করুন।

অপ্টিমাইজেশন

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে আরও অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

মূলধনের জন্য উপযুক্ত সর্বোত্তম পরামিতি খুঁজে পেতে বোলিঞ্জার ব্যান্ড পরামিতিগুলি পরীক্ষা করুন এবং অনুকূল করুন।
স্টপ লস যোগ করুন এবং লাভের কৌশলগুলি নিন। আরও বেশি লাভের জন্য ট্রেইলিং স্টপ বা মুভিং লাভের লক্ষ্যগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে।
সঠিকতা বাড়ানোর জন্য প্রবেশ সংকেত যাচাই করার জন্য আরও সূচক এবং নিদর্শন একত্রিত করুন। উদাহরণস্বরূপ ভলিউম মূল্য সূচক, মৌলিক কারণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।
বিভিন্ন পণ্য এবং বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান সংমিশ্রণ সেট আপ করুন যাতে একাধিক প্যারামিটার সংমিশ্রণ সহ একটি কৌশল পুল তৈরি করা যায়।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি বোলিঞ্জার ব্যান্ড এবং আরএসআই সূচকগুলিকে একত্রিত করে যখন দুটি সূচক একে অপরকে যাচাই করে তখন মূল সম্ভাব্য বিপরীত পয়েন্টগুলি সনাক্ত করে। এটি মূল বাজার পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করতে তুলনামূলকভাবে নির্ভরযোগ্য। স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার জন্য গতিশীল ব্যান্ডগুলিও যুক্তিসঙ্গত। তবে এই কৌশলটিতে এখনও ঝুঁকি রয়েছে, তাই অপারেশনাল কৌশলটি অনুকূলিতকরণ এবং যাচাই করার জন্য অন্যান্য সরঞ্জামগুলির প্রয়োজন। লাইভ ট্রেডিংয়ের সময় ট্রেডিংয়ের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপও প্রয়োজন। সাধারণভাবে, এটি একটি সাধারণ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল।

/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("TradeOptix 2.0", shorttitle="TradeOptix 2.0", overlay=true)


///////////// RSI
RSIlength = input(6, title='RSI Period Length')
RSIoverSold = 50
RSIoverBought = 50
price = close
vrsi = ta.rsi(price, RSIlength)


///////////// Bollinger Bands
BBlength = input.int(200, minval=1, title='Bollinger Period Length')
BBmult = 2  // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = ta.sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * ta.stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = ta.crossover(source, BBlower)
sellEntry = ta.crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=color.new(color.aqua, 0), title='Bollinger Bands SMA Basis Line')
p1 = plot(BBupper, color=color.new(#7787b9, 0), title='Bollinger Bands Upper Line')
p2 = plot(BBlower, color=color.new(#7787b9, 0), title='Bollinger Bands Lower Line')
fill(p1, p2, color = color.rgb(40, 226, 255, 90))





///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
long = ta.crossover(vrsi, RSIoverSold) and ta.crossover(source, BBlower)
close_long = ta.crossunder(vrsi, RSIoverBought) and ta.crossunder(source, BBupper)

if not na(vrsi)

    if long
        strategy.entry('Long', strategy.long, stop=BBlower, alert_message = "Exit")
        alert("Enter Calls")
    else
        strategy.cancel(id='Long')
        alert("Exit Calls")

    if close_long
        strategy.close('Long',alert_message = "Exit")
        alert("Exit Calls")


plotshape(long, title='UpTrend Begins', location=location.belowbar, style=shape.flag, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(close_long, title='DownTrend Begins', location=location.abovebar, style=shape.flag, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত