ইএমএ ক্রসওভার এবং বোলিংজার ব্যান্ডের সাথে বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২১ ১৬ঃ১২ঃ১৮
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি স্টক মূল্যের দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন সময়ের সাথে দুটি ইএমএ লাইন গণনা করে। এটি প্রবেশ এবং প্রস্থানের সংকেত হিসাবে স্টক মূল্যের ওভারবয়ড বা ওভারসোল্ড অবস্থায় রয়েছে কিনা তা বিচার করতে বোলিংজার ব্যান্ডের উপরের এবং নীচের রেলগুলিও অন্তর্ভুক্ত করে। এটি বাজারের বিপরীত পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে চলমান গড় এবং বোলিংজার ব্যান্ডের মতো একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে, যা একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণ এবং বিপরীত ট্রেডিং কৌশল অন্তর্ভুক্ত।

কৌশলগত যুক্তি

দ্রুত EMA (50-পরিসরের) এবং ধীর EMA (200-পরিসরের) গণনা করুন। ধীর EMA এর উপরে দ্রুত EMA ক্রসিং একটি ক্রয় সংকেত, যখন নীচে দ্রুত EMA ক্রসিং একটি বিক্রয় সংকেত।
২০ পেরিওড বোলিঞ্জার ব্যান্ডের উপরের এবং নীচের রেলগুলি গণনা করুন।
যখন মূল্য বিবি উপরের রেলটি ভেঙে যায়, তখন এটি শর্ট যাওয়ার জন্য একটি ওভারবয় সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়। যখন মূল্য বিবি নিম্ন রেলটি ভেঙে যায়, তখন এটি দীর্ঘ যাওয়ার জন্য একটি ওভারসোল্ড সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়।
প্রবেশ এবং প্রস্থান নির্ধারণের জন্য EMA ক্রসওভার এবং BB ব্রেকআউট সংকেত একত্রিত করুন।

উপরের যুক্তিটি এই কৌশলটি ট্রেডিং সংকেত চিহ্নিত করার মূল উপায়। যখন দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএ অতিক্রম করে বা যখন দাম বিবি নিম্ন রেলটি ভেঙে যায় তখন এটি দীর্ঘ হয়। যখন দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএ এর নীচে অতিক্রম করে বা যখন দাম বিবি উপরের রেলটি ভেঙে যায় তখন এটি সংক্ষিপ্ত হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এটি একটি সাধারণ কৌশল যা একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে, যা দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী মূল্যের প্রবণতা, পাশাপাশি অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয়ের শর্ত বিবেচনা করে। প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ

ইএমএ ক্রসওভার কার্যকরভাবে দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণ করতে পারে।
বোলিংজার ব্যান্ডগুলি শীর্ষ এবং নীচের দিকে ছুটে যাওয়া এড়ানোর জন্য অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চলগুলি সনাক্ত করতে পারে।
সূচকগুলির সংমিশ্রণ নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে এবং মিথ্যা সংকেতগুলি এড়ায়।
প্যারামিটার টিউনিংয়ের মাধ্যমে ব্যাকটেস্টের ফলাফল আরও উন্নত করা যেতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ

ইএমএ-র একটি লেগিং এফেক্ট থাকতে পারে, সেরা এন্ট্রি পয়েন্টগুলি মিস করা।
ভুল বিবি পরামিতি নির্বাচন প্রবণতা মিস করতে পারে।
খুব বেশি সংমিশ্রিত সংকেত জটিলতা বৃদ্ধি করে।
বাজার ব্যবস্থার পরিবর্তন হলে পরামিতিগুলি ব্যর্থ হতে পারে।

সমাধান:

বাজারে অভিযোজিত প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে স্টপ লস যোগ করুন।
বিভিন্ন EMA এবং BB পরামিতি সমন্বয় পরীক্ষা করুন।
আরও উন্নত বৈশিষ্ট্য যেমন আরএসআই এর সাথে সংমিশ্রণ।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য শক্তিশালী সম্ভাবনা রয়েছেঃ

আরো EMA এবং BB পরামিতি সমন্বয় পরীক্ষা করুন।
অন্যান্য সূচক যেমন MACD, KDJ, RSI অন্তর্ভুক্ত করুন।
স্টপ লস যোগ করুন।
বিভিন্ন সময়সীমার মধ্যে কৌশলটি পরীক্ষা করুন।
অস্বাভাবিক ভলিউমের সাথে সংমিশ্রণ করুন আরও সংকেত পেতে।

বিভিন্ন প্যারামিটার এবং সূচকগুলির উপর শক্তিশালী ব্যাকটেস্টিংয়ের মাধ্যমে কৌশলটি স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতার জন্য আরও উন্নত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদী / স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা এবং অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় স্তরগুলি সনাক্ত করার জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত সূচক ইএমএ এবং বলিংজার ব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়, যা এটিকে অত্যন্ত ব্যবহারিক করে তোলে। আরও পরামিতি টিউনিং এবং আরও সূচকগুলি একত্রিত করা আরও ভাল ফলাফলের দিকে পরিচালিত করতে পারে। এটি বাজারের অবস্থা, নকশা নিয়মগুলি মূল্যায়ন করার জন্য পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলগুলির মূল ধারণা প্রতিফলিত করে এবং কৌশলটি অনুকূল করে। ক্রমাগত পরীক্ষা এবং বর্ধনের সাথে, এই কৌশলটির একটি নির্ভরযোগ্য অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং সিস্টেমে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2024-01-21 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Reversal Patterns, EMA Crossover, and Bollinger Bands", shorttitle="RP-EMABB", overlay=true)

// Input parameters
emaShortPeriod = input(50, title="Short EMA Period", minval=1)
emaLongPeriod = input(200, title="Long EMA Period", minval=1)
bbLength = input(20, title="Bollinger Bands Length", minval=1)
bbMultiplier = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier", minval=0.1, maxval=5.0)

// Calculate EMAs
emaShort = ema(close, emaShortPeriod)
emaLong = ema(close, emaLongPeriod)

// Calculate Bollinger Bands
bbUpper = sma(close, bbLength) + bbMultiplier * stdev(close, bbLength)
bbLower = sma(close, bbLength) - bbMultiplier * stdev(close, bbLength)

// EMA Crossover and Crossunder
emaCrossover = crossover(emaShort, emaLong)
emaCrossunder = crossunder(emaShort, emaLong)

// Bollinger Bands Crossing
bbUpperCross = crossover(close, bbUpper)
bbLowerCross = crossunder(close, bbLower)

// Buy and Sell signals
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=emaCrossover or bbLowerCross)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=emaCrossunder or bbUpperCross)

// Plot EMAs on the chart
plot(emaShort, color=color.blue, title="50 EMA")
plot(emaLong, color=color.red, title="200 EMA")

// Plot Bollinger Bands
plot(bbUpper, color=color.green, title="Bollinger Bands Upper")
plot(bbLower, color=color.red, title="Bollinger Bands Lower")

// Highlight Buy and Sell signals on the chart
bgcolor(emaCrossover or bbLowerCross ? color.green : na, transp=90)
bgcolor(emaCrossunder or bbUpperCross ? color.red : na, transp=90)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত