ইএমএ এবং এমএসিডি ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২২ 16:28:46
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির মূল বিষয় হ'ল ইএমএ এবং এমএসিডি সূচকগুলি ব্যবহার করে প্রবণতার দিকনির্দেশ এবং প্রবেশের সময় নির্ধারণ করা। যখন দাম ইএমএ দিয়ে ভেঙে যায়, তখন এটি বিবেচনা করা হয় যে প্রবণতা পরিবর্তিত হয়েছে, এবং এমএসিডি বিচ্যুতি সূচক প্রবণতা সংকেতটি আরও নিশ্চিত করে। মূল্য এবং ইএমএ এবং এমএসিডি এর মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে কেনা এবং বিক্রয়ের সময় নির্ধারণ করা যেতে পারে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটি মূলত ট্রেন্ডের দিকনির্দেশ নির্ধারণের জন্য ২০ পেরিওড EMA লাইন এবং MACD সূচক উপর নির্ভর করে। নির্দিষ্ট ট্রেডিং সংকেত উত্পাদন নিয়ম নিম্নরূপঃ

ক্রয় সংকেতঃ যখন মূল্য 20EMA এর নীচে থাকে এবং MACD সূচক লাইন 0 অক্ষের নীচে থাকে, তখন 20EMA জুড়ে দামের উপরে ভাঙ্গার জন্য অপেক্ষা করুন, একই সাথে MACD সূচক লাইনটি নেতিবাচক থেকে ইতিবাচক হয়ে গেছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখুন বা কেবল নেতিবাচক থেকে ইতিবাচক হয়ে গেছে কিনা। যদি মানদণ্ডগুলি পূরণ করা হয় তবে 20EMA এর উপরে 10 টি টিকের মূল্যে একটি ক্রয় সংকেত জারি করা হয়।

বিক্রয় সংকেতঃ যখন মূল্য 20EMA এর উপরে থাকে এবং MACD সূচক লাইন 0 অক্ষের উপরে থাকে, তখন 20EMA জুড়ে দামের নীচে ভাঙ্গার জন্য অপেক্ষা করুন, একই সাথে MACD সূচক লাইনটি ইতিবাচক থেকে নেতিবাচক হয়ে গেছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখুন বা ইতিবাচক থেকে নেতিবাচক হয়ে গেছে কিনা। যদি মানদণ্ডগুলি পূরণ করা হয়, তবে 20EMA এর 10 টি টিকের নীচে একটি মূল্যে বিক্রয় সংকেত জারি করা হয়।

এই কৌশলটি প্রবণতা মূল্যায়ন এবং সূচক ফিল্টারিংকে একত্রিত করে প্রবণতা পরিবর্তনের পয়েন্টগুলি কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে এবং একীকরণ অঞ্চলে মিথ্যা সংকেতগুলি এড়াতে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল প্রধান প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য ইএমএ ব্যবহার করার সময়, এমএসিডি সূচকটি ডাবল নিশ্চিতকরণের জন্যও ব্যবহৃত হয়, যা কিছু গোলমাল ট্রেডিং সংকেত ফিল্টার করে। ইএমএ লাইনটি মূল প্রবণতার দিক আরও ভালভাবে নির্ধারণ করতে পারে, যখন এমএসিডি আরও নির্ধারণ করতে পারে যে এটি তৈরি হচ্ছে কিনা। অতএব, এই সংমিশ্রণ ফিল্টার পদ্ধতি কৌশল সংকেতকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলে।

অন্যদিকে, কৌশলটি একটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও সরবরাহ করে। স্থির স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণের মাধ্যমে ঝুঁকিগুলি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। এছাড়াও, কিছু অবস্থান ঝুঁকি বন্ধের জন্য সরবরাহ করে, অন্য অংশটি লাভের প্রবণতা অনুসরণ করার চেষ্টা করে। এটি ঝুঁকি এবং রিটার্নকে ভারসাম্য করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ'ল ইএমএ এবং এমএসিডি দ্বারা বিচার করা প্রবণতা সংকেতগুলি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে। দামগুলি কিছুটা বিপরীত হতে পারে, যার ফলে স্টপ লস ট্রিগার হতে পারে। একীকরণের সময়ও মিথ্যা সংকেত দেখা দিতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এটি যতটা সম্ভব এড়ানো দরকার।

অন্যদিকে, স্থির স্টপ লস এবং লাভের সেটিংগুলিও নির্দিষ্ট ঝুঁকি নিয়ে আসে। যখন বাজার নাটকীয় ওঠানামা দেখে, স্টপ লস এবং লাভের স্থির মানটি বাজারে পুরোপুরি মানিয়ে নিতে পারে না, যা ফাঁদে পড়ে বা অকাল প্রস্থান করতে পারে। এটির জন্য স্টপ লস এবং লাভের পরামিতিগুলি সেই সময়ের অস্থিরতা এবং তরলতা অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত উপায়ে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে EMA এর জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার সময়কাল পরীক্ষা করুন
ম্যাকডের পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন যাতে এটি ট্রেডিং বৈচিত্র্যের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে আরও উপযুক্ত হয়
স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার সেটিংস পরিবর্তন করার চেষ্টা করুন, যেমন ATR স্টপ লস ইত্যাদি ব্যবহার করা।
সিগন্যালের গুণমান উন্নত করার জন্য সিগন্যাল ফিল্টারিংয়ের জন্য অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন
বিভিন্ন জাতের মধ্যে ট্রেডিং কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করুন এবং সেরা ফিট নির্বাচন করুন

প্যারামিটার এবং মডেল অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও উন্নত করা যেতে পারে। একই সময়ে, অপ্টিমাইজেশান প্রক্রিয়ার মধ্যে অতিরিক্ত ফিটিংয়ের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।

সংক্ষিপ্তসার

সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি বেশ শক্তিশালী, কিছু পরিমাণে গোলমালযুক্ত ট্রেডগুলি ফিল্টার করতে ডাবল সূচক সমন্বিত বিচার ব্যবহার করে। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণও পর্যাপ্ত। পরামিতি এবং মডেলগুলির আরও অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এই কৌশলটি লাইভ ট্রেডিংয়ে যাচাই করার জন্য একটি মূল্যবান পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল হয়ে উঠতে পারে।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("EMA and MACD Trading Strategy", overlay=true)

// Define inputs
emaPeriod = input(20, title="EMA Period")
macdShort = input(12, title="MACD Short Period")
macdLong = input(26, title="MACD Long Period")
macdSignal = input(9, title="MACD Signal Period")
riskAmount = input(10, title="Risk Amount (in pips)")

// Calculate indicators
ema = ema(close, emaPeriod)
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, macdShort, macdLong, macdSignal)

// Define long trade conditions
longCondition = crossover(close, ema) and (macdLine > 0 or crossover(macdLine, signalLine)) // Removed unnecessary argument

// Define short trade conditions
shortCondition = crossunder(close, ema) and (macdLine < 0 or crossunder(macdLine, signalLine)) // Removed unnecessary argument

// Execute long trade
if (longCondition)
    stopLoss = close - riskAmount
    takeProfit = close + riskAmount
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit", "Long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)

// Execute short trade
if (shortCondition)
    stopLoss = close + riskAmount
    takeProfit = close - riskAmount
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Exit", "Short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত