1. বর্গক্ষেত্র
  2. ডাবল ইএমএ গোল্ডেন ক্রস লং লাইন কৌশল

ডাবল ইএমএ গোল্ডেন ক্রস লং লাইন কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২৩ ১২ঃ১৭ঃ৪০
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

ডুয়াল ইএমএ গোল্ডেন ক্রস লং লাইন কৌশল একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল যা শুধুমাত্র দীর্ঘ পজিশন খোলে। কৌশলটি তিনটি চলমান গড়, স্বল্পমেয়াদী ইএমএ, মাঝারি মেয়াদী ইএমএ এবং দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ ব্যবহার করে। নির্দিষ্ট এন্ট্রি নিয়মটি হলঃ দাম দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ এর উপরে যখন খোলা হয় এবং স্বল্পমেয়াদী ইএমএ মাঝারি মেয়াদী ইএমএ এর উপরে ক্রস করে সোনার ক্রস গঠন করে।

কৌশলগত যুক্তি

  1. সংক্ষিপ্ত মেয়াদী EMA, মধ্যমেয়াদী EMA এবং দীর্ঘমেয়াদী EMA গণনা করুন তিনটি EMA সময়কাল ব্যবহার করে যা কনফিগারযোগ্য।

  2. যদি দাম দীর্ঘমেয়াদী EMA এর উপরে থাকে, তাহলে এটি প্রমাণ করে যে এটি বর্তমানে একটি উত্থানমুখী প্রবণতায় রয়েছে।

  3. যদি স্বল্পমেয়াদী EMA নীচে থেকে মধ্যমেয়াদী EMA এর উপরে ক্রস করে একটি গোল্ডেন ক্রস গঠন করে, এটি আরও প্রমাণ করে যে উত্থান প্রবণতা শক্তিশালী হচ্ছে।

  4. যখন উপরের উভয় শর্ত একই সময়ে পূরণ করা হয়, লং খুলুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি স্বল্পমেয়াদী বাজারের গোলমাল দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়াতে বহু-অবধি ইএমএগুলির সমন্বিত বিচার ব্যবহার করে প্রবণতা কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে। একই সাথে, স্টপ লসকে একটি নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে ক্ষতি বজায় রাখার জন্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসাবে কনফিগার করা হয়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হল দীর্ঘ অবস্থান। যখন বাজার বিপরীতমুখী হয়, তখন এটি সময়মতো অবস্থানগুলি বন্ধ করতে অক্ষম হয়, যা ক্ষতির বিস্তারের ঝুঁকি নিয়ে আসে। উপরন্তু, ভুল EMAs সময়ের সেটিং ঘন ঘন ট্রেডিং এবং লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি করতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান দিক

  1. পজিশন সাইজিং ম্যানেজমেন্ট বাড়ানো হবে, যখন পজিশন ডাউনডাউন একটি নির্দিষ্ট শতাংশে পৌঁছবে তখন পজিশন কমানো হবে।

  2. নতুন উচ্চতা অতিক্রম করার সময় স্টপ লস সেটিং বৃদ্ধি করুন।

  3. ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কমাতে EMA-র সময়কালের পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি স্থিতিশীল উচ্চমানের দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিং কৌশল। এটি যথাযথ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে প্রবণতা সনাক্ত করার শক্তিশালী ক্ষমতা রয়েছে। আরও অপ্টিমাইজেশনের সাথে এটি আরও ভাল স্থিতিশীল রিটার্ন অর্জন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Strategia EMA Long con Opzioni di Uscita Avanzate e Periodi EMA Personalizzabili", overlay=true)

// Parametri di input generali
useVolatilityFilter = input.bool(true, title="Usa Filtro di Volatilità")
atrPeriods = input.int(14, title="Periodi ATR", minval=1)
atrMultiplier = input.float(1.5, title="Moltiplicatore ATR", step=0.1)
useTrailingStop = input.bool(true, title="Usa Trailing Stop")
trailingStopPercent = input.float(15.0, title="Percentuale Trailing Stop", minval=0.1, step=0.1) / 100.0
useEMAExit = input.bool(true, title="Usa Uscita EMA Corta incrocia EMA Media al Ribasso")

// Parametri di input per periodi EMA personalizzabili
emaLongTermPeriod = input.int(200, title="Periodo EMA Lungo Termine", minval=1)
emaShortTermPeriod = input.int(5, title="Periodo EMA Breve Termine", minval=1)
emaMidTermPeriod = input.int(10, title="Periodo EMA Medio Termine", minval=1)

// Calcolo delle EMA con periodi personalizzabili
longTermEMA = ta.ema(close, emaLongTermPeriod)
shortTermEMA = ta.ema(close, emaShortTermPeriod)
midTermEMA = ta.ema(close, emaMidTermPeriod)

// Calcolo ATR e soglia di volatilità
atr = ta.atr(atrPeriods)
atrThreshold = ta.sma(atr, atrPeriods) * atrMultiplier

// Condizione di entrata
enterLongCondition = close > longTermEMA and shortTermEMA > midTermEMA
enterLong = useVolatilityFilter ? (enterLongCondition and atr > atrThreshold) : enterLongCondition

if (enterLong)
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)

// Tracking del prezzo di entrata e del massimo prezzo raggiunto per il trailing stop
var float entryPrice = na
var float maxPriceSinceEntry = na
if (strategy.position_size > 0)
    maxPriceSinceEntry := math.max(na(maxPriceSinceEntry) ? high : maxPriceSinceEntry, high)
    entryPrice := na(entryPrice) ? strategy.position_avg_price : entryPrice
else
    maxPriceSinceEntry := na
    entryPrice := na

// Calcolo del valore del trailing stop
trailStopPrice = maxPriceSinceEntry * (1 - trailingStopPercent)

// Implementazione delle condizioni di uscita
exitCrossUnder = close < longTermEMA
emaCross = ta.crossunder(shortTermEMA, midTermEMA)

if (useEMAExit and emaCross)
    strategy.close("Enter Long", comment="EMA Cross Exit")

if (useTrailingStop)
    strategy.exit("Trailing Stop", from_entry="Enter Long", stop=trailStopPrice)

// Visualizzazioni
plot(longTermEMA, color=color.yellow, title="EMA Lungo Termine")
plot(shortTermEMA, color=color.blue, title="EMA Breve Termine")
plot(midTermEMA, color=color.green, title="EMA Medio Termine")
plot(useVolatilityFilter ? atrThreshold : na, color=color.purple, title="ATR Threshold")
plot(strategy.position_size > 0 ? trailStopPrice : na, color=color.orange, title="Trailing Stop Value", style=plot.style_linebr)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত