এলিয়ট সুইং ওভারলে 200-দিনের মুভিং এভারেজ ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ইলিয়ট ওভারল্যাপ তত্ত্ব এবং 200 ডাব্লুএমএ সূচককে একত্রিত করে ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং মুনাফা ফেরতের স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিংয়ের জন্য। এর মৌলিক যুক্তিটি যখন ইলিয়ট 5 টি তরঙ্গ গঠন করে এমন একটি ওভারল্যাপ প্যাটার্ন উপস্থিত হয় তখন ট্রেন্ডের দিকনির্দেশ নির্ধারণ করে এবং 200 ডাব্লুএমএকে সহায়ক শর্ত হিসাবে ট্রেডিং সংকেত দেয়।
কৌশল নীতি
ইলিয়ট এর তরঙ্গ তত্ত্ব বাজারের মূল্যের তরঙ্গকে 5 টি তরঙ্গের মধ্যে বিভক্ত করে, অদ্ভুত তরঙ্গটি গতিশীল তরঙ্গ এবং যুগ্ম তরঙ্গটি রিটার্ন তরঙ্গ। যখন Wave1, Wave3, Wave5 এর উচ্চতা যথাক্রমে উপরে চলে যায় এবং Wave2, Wave4 যথাক্রমে কার্যকরভাবে রিটার্ন করে, তখন এটি একটি উত্থান তরঙ্গ সমন্বয় হিসাবে বিচার করা হয়, এটি একটি মাল্টি-হেড মার্কেট, এই সময়ে কৌশলটি আরও বেশি করে। বিপরীতে, যখন Wave1, Wave3, Wave5 এর নিম্ন স্থানগুলি যথাক্রমে নীচে চলে যায়, এবং Wave2, Wave4 যথাক্রমে কার্যকরভাবে রিটার্ন করে, এটি একটি ফাঁকা তরঙ্গ সমন্বয় হিসাবে বিচার করা হয়, এটি একটি ফাঁকা বাজারের অংশ, এই সময়ে কৌশলটি ফাঁকা করে।
এই কৌশলটি একই সাথে 200-দিনের গড় রেখার সূচকটি প্রবর্তন করে, যা একটি সহায়ক বিচারক শর্ত হিসাবে। কেবলমাত্র মাল্টি-হেড বা ফাঁকা-হেড তরঙ্গের সমন্বয়টি বিচার করার সময়, যেদিন বন্ধের দামটি 200-দিনের গড় রেখার উপরে থাকে, সেই দিন বন্ধের দামটি 200-দিনের গড় রেখার নীচে পড়ে, সেই দিন বন্ধের দামটি খালি হয়ে যায়।
একটি অতিরিক্ত খালি সিগন্যাল প্রেরণ করার পরে, বিপরীত দিকের পাঁচটি তরঙ্গের সাথে পজিশনে ফিরে যান।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- ইলিয়ট এর তরঙ্গ তত্ত্ব ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা এবং গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলি নির্ধারণ করা যায়, যাতে সময়মতো বাজারের পালা ধরা যায়।
- ২০০-দিনের গড় পরিমাপের উপর ভিত্তি করে ফিল্টারিং করা হয়েছে, যাতে ভূমিকম্পের সময় আটকে না পড়ে।
- সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি শেয়ার বা ফিউচার মার্কেটের মাঝারি দৈর্ঘ্যের উপর ভাল মুনাফা অর্জন করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- রিয়েল এস্টেটে, মূল্যের ওঠানামা ইলিয়টের তত্ত্বের পাঁচটি তরঙ্গের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে, তাই কিছু ভুল বিচার ঝুঁকি রয়েছে।
- শুধু মাত্র পাঁচটি তরঙ্গের আকৃতির উপর ভিত্তি করে এই তরঙ্গের বৃহত্তর বাজার বিন্যাসে এর অবস্থান এবং তাৎপর্য সম্পর্কে বিচার করা সম্ভব নয়।
- এই ধরনের ট্রেডিং সিস্টেমগুলোতে ট্রেডিং সিগন্যালের ত্রুটি দেখা দিতে পারে এবং ক্ষতি হতে পারে।
- শেয়ারের দামের ওঠানামার গতিশীল প্রভাব 200-দিনের গড় রেখার অবস্থানের উপর বিবেচনা করা হয়নি।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- ভুল সিদ্ধান্তের হার কমাতে MACD, KDJ ইত্যাদির মতো আরও সূচকগুলির সাথে ফিল্টার করা যেতে পারে।
- ফাইভ ওয়েভ মোড আইডেন্টিফিকেশন অ্যালগরিদমকে অপ্টিমাইজ করা হয়েছে, যার ফলে এর সঠিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বর্তমান তরঙ্গের উপর বৃহত্তর স্তরের উত্থান বা পতনের বিচার বাড়ানো, বিপরীতমুখী অপারেশন এড়ানো।
- ট্রেডিং ভলিউমের পরিবর্তনের মতো সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে আসল প্রবণতা পাল্টানোর পয়েন্টগুলি বিচার করুন।
- শেয়ারের দামের ওঠানামা ২০০ দিনের গড় রেখার অবস্থানের উপর প্রভাব ফেলার জন্য গতিশীল সমন্বয়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি বাজারের মূল পয়েন্টগুলি ক্যাপচার এবং ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছে। তবে, কেবলমাত্র মূল্যের তথ্য বিবেচনা করার কারণে, জটিল পরিস্থিতিতে কার্যকারিতাটি এখনও অপ্টিমাইজ করা দরকার। দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল লাভ অর্জনের জন্য কঠোর নজরদারি এবং ক্রমাগত সমন্বয় প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Elliott Wave Strategy with 200 SMA", overlay=true)
// Elliott Wave Strategy
wave1High = high[1]
wave1Low = low[1]
wave2High = high[2]
wave2Low = low[2]
wave3High = high[3]
wave3Low = low[3]
wave4High = high[4]
wave4Low = low[4]
wave5High = high[5]
wave5Low = low[5]
bullishWavePattern = wave3High > wave1High and wave4Low > wave2Low and wave5High > wave3High
bearishWavePattern = wave3Low < wave1Low and wave4High < wave2High and wave5Low < wave3Low
enterLong = bullishWavePattern and close > sma(close, 200)
exitLong = bearishWavePattern
enterShort = bearishWavePattern and close < sma(close, 200)
exitShort = bullishWavePattern
// Plotting 200 SMA
sma200 = sma(close, 200)
plot(sma200, color=color.blue, title="Moving Average 200")
// Displaying "Razer Moving 200" message on chart
if (enterLong)
label.new(bar_index, low, "Long on Moving 200", color=color.green, textcolor=color.white)
if (enterShort)
label.new(bar_index, high, "Short on Moving 200", color=color.red, textcolor=color.white)
if (enterLong)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
strategy.close("Long")
if (enterShort)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (exitShort)
strategy.close("Short")