ডাবল রিভার্সাল কৌশলের উপর ভিত্তি করে
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল রিভার্স কৌশল হল একটি পরিমাণগত কৌশল যা ১২৩ রিভার্স এবং তিন দিনের রিভার্স মোডের সমন্বয়ে ট্রেডিং সিগন্যালের গুণমান উন্নত করতে এবং ঝুঁকি হ্রাস করতে ব্যবহৃত হয়। এই কৌশলটি একটি ব্যবসায়িক পদ্ধতি গ্রহণ করে যেখানে একটি ডিফারেনশিয়াল ইন্ডিকেটরকে একটি কে-লাইন মোডের সাথে একত্রিত করা হয়, যখন দুটি সূচক একই সাথে সংকেত দেয়, যার ফলে সংকেতের নির্ভুলতা বৃদ্ধি পায়।
কৌশল নীতি
ডাবল রিভার্স কৌশলটি দুটি ভিন্ন ধরণের ট্রেডিং কৌশলকে একত্রিত করে, প্রথমটি হল 123 রিভার্স কৌশল, যা ব্যবধানের সূচক ব্যবহার করে এবং ক্রস-প্রাইস রিভার্স এবং এলোমেলো সূচকটি হ্রাসের সূচনা করে। অন্যটি হ’ল তিন দিনের রিভার্স মোডাল কৌশল, যা তিন দিনের কে লাইন দেখে এবং মাঝের দিনটি সর্বনিম্ন এবং শেষ দিনের ক্রস-প্রাইস পূর্বের দিনের সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে বেশি হলে সংকেত দেয়। যখন উভয় কৌশল একই সাথে সংকেত দেয়, ক্রয় বা বিক্রয় অপারেশন করা হয়।
বিশেষত, 123 বিপরীতমুখী কৌশলটি 9 দিনের এলোমেলো সূচক ব্যবহার করে অতিরিক্ত ওভারসোলের বিচার করে। দাম ক্রমাগত দুই দিন নেমে গেলে এবং এলোমেলো সূচকটি 50 এর নীচে থাকলে এটি একটি কেনার সংকেত; ক্রমাগত দুই দিন বৃদ্ধি পেলে, এলোমেলো সূচকটি 50 এর উপরে থাকলে এটি একটি বিক্রয় সংকেত। তিন দিনের বিপরীতমুখী মোড কৌশলটি সনাক্ত করে যে তিন দিনের মধ্যে দামের আগে উচ্চ এবং পরে নিম্ন এবং উচ্চতর প্যাটার্ন রয়েছে কিনা। এটি স্বল্পমেয়াদী ওভারসোলের একটি বিপরীতমুখী সংকেত দেখায়।
দ্বৈত বিপরীতমুখী কৌশলগুলি একই সময়ে উভয় কৌশলকে সংকেত দেওয়ার জন্য অবস্থান খোলার প্রয়োজন। এটি মিথ্যা সংকেতের হারকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করে, যা সিস্টেমকে কেবলমাত্র উচ্চ সম্ভাব্যতার সুযোগের সাথে বাণিজ্য করতে দেয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
একক কৌশলগুলির তুলনায়, ডাবল রিভার্স কৌশলগুলির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- সিগন্যালের গুণমান উন্নত করুন এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করুন
- দ্বিগুণ প্রমাণীকরণ, প্রত্যাহারের সম্ভাবনা কম
- স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদে বিপর্যয়ের সুযোগের সদ্ব্যবহার
- সহজে বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা
ঝুঁকি ও সমাধান
ডাবল বিপরীতমুখী কৌশলগুলির প্রধান ঝুঁকি হ’ল কিছু সুযোগ মিস করা। সংকেতের প্রয়োজনীয়তার কারণে, কিছু একক সূচক ব্যবসায়ের সুযোগগুলি মিস করা হবে। এটি প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে, সূচকগুলির মধ্যে একটির শর্তগুলি শিথিল করে এবং আংশিকভাবে ব্যবসায়ের ফ্রিকোয়েন্সি বাড়িয়ে সমাধান করা যেতে পারে।
আরেকটি ঝুঁকি হ’ল কিছু চরম পরিস্থিতিতে, দ্বৈত সূচক একই সাথে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এই পরিস্থিতির জন্য, স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট বাড়ানো যেতে পারে, দ্রুত পজিশন হোল্ডিংয়ের ক্ষতি হ্রাস করা যায়। বা ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ব্যর্থতার প্রমাণিত চরম পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে লেনদেনের সংকেত বাতিল করুন, পজিশন খোলার এড়াতে।
অপ্টিমাইজেশান পরামর্শ
ডাবল ইনভার্সন কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে আরও উন্নত হতে পারেঃ
- ওভারবয় ওভারসোলের সঠিকতা বাড়াতে এলোমেলো সূচক প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন
- বিভিন্ন ধরণের লেনদেনের ক্ষেত্রে কার্যকারিতা পরীক্ষা করা এবং সর্বোত্তম প্রযোজ্য ব্যক্তির সন্ধান করা
- মেশিন লার্নিং মডেলের সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ানো
- ট্রেডিং ভলিউমের পরিবর্তন, দিনের মধ্যে চলাচল ইত্যাদির মতো বাজার পরিসংখ্যানের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে মিলিত হয়ে পজিশন খোলার সর্বোত্তম সময় নির্ধারণ করুন
সারসংক্ষেপ
দ্বৈত বিপরীত কৌশলটি বিপরীত ট্রেডিং ধারণা এবং কে-লাইন মোডাল বিশ্লেষণের সাথে সফলভাবে সংযুক্ত হয়েছে। এটি স্বল্পমেয়াদী-মধ্যমেয়াদী মূল্যের মূল নিয়মকে পুরোপুরি আবিষ্কার করে এবং কার্যকরভাবে বিপরীতের সুযোগগুলিকে কাজে লাগায়। সহজ প্রবণতা অনুসরণ করার পদ্ধতির তুলনায় এই কৌশলটি ঝুঁকি এবং উপার্জনের মধ্যে একটি ভারসাম্য খুঁজে পায়। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে, বিশ্বাস করে যে এর বিনিয়োগের মূল্য অব্যাহতভাবে যাচাই করা হবে।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 17/04/2019
// This is combo strategies for get
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// This startegy based on 3-day pattern reversal described in "Are Three-Bar
// Patterns Reliable For Stocks" article by Thomas Bulkowski, presented in
// January,2000 issue of Stocks&Commodities magazine.
// That pattern conforms to the following rules:
// - It uses daily prices, not intraday or weekly prices;
// - The middle day of the three-day pattern has the lowest low of the three days, with no ties allowed;
// - The last day must have a close above the prior day's high, with no ties allowed;
// - Each day must have a nonzero trading range.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BarReversalPattern() =>
pos = 0.0
pos := iff(open[2] > close[2] and high[1] < high[2] and low[1] < low[2] and low[0] > low[1] and high[0] > high[1], 1,
iff(open[2] < close[2] and high[1] > high[2] and low[1] > low[2] and high[0] < high[1] and low[0] < low[1], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Strategies 123 Reversal and 3-Bar-Reversal-Pattern", shorttitle="Combo Backtest", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
pos3BarReversalPattern = BarReversalPattern()
pos = iff(posReversal123 == 1 and pos3BarReversalPattern == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and pos3BarReversalPattern == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )