ডনচিয়ান চ্যানেল ট্রেন্ড রাইডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২৬ ১৭ঃ৩১ঃ৪৫
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ডনচিয়ান চ্যানেল ট্রেন্ড রাইডিং কৌশল একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি বাজারের প্রবণতার দিক সনাক্ত করতে ডনচিয়ান চ্যানেল ব্যবহার করে এবং যখন একটি প্রবণতা সংকেত উত্পন্ন হয় তখন এটি সম্ভাব্য প্রবণতা আন্দোলনের যতটা সম্ভব ক্যাপচার করতে বাজারে প্রবেশ করে। এদিকে, এটি মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে দীর্ঘ সময়ের চলমান গড় অন্তর্ভুক্ত করে। ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে স্টপ লস চ্যানেলের নিম্ন ব্যান্ডে সেট করা হয়।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি মূলত ডনচিয়ান চ্যানেলের উপর ভিত্তি করে। ডনচিয়ান চ্যানেলটিতে একটি উপরের ব্যান্ড, একটি নিম্ন ব্যান্ড এবং একটি মাঝারি ব্যান্ড রয়েছে। উপরের ব্যান্ডটি গত n দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ উচ্চ, নিম্ন ব্যান্ডটি গত n দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন নিম্ন, এবং মধ্যবর্তী ব্যান্ডটি উপরের এবং নিম্ন ব্যান্ডের গড়। যখন দাম উপরের ব্যান্ডের উপরে ভাঙ্গবে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন দাম নিম্ন ব্যান্ডের নীচে ভাঙ্গবে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

কৌশলটি প্রথমে উপরের ব্যান্ড, নীচের ব্যান্ড এবং মাঝারি ব্যান্ড সহ 20 দিনের ডনচিয়ান চ্যানেল গণনা করে। এটি তারপরে চ্যানেল ব্যান্ডগুলির মধ্য দিয়ে দামটি ভেঙে যায় কিনা তা পরীক্ষা করে। যদি বন্ধের দাম 200 দিনের চলমান গড়ের উপরে ভেঙে যায় এবং বন্ধের দামটি উপরের ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায় তবে একটি দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন হয়। যদি বন্ধের দাম 200 দিনের চলমান গড়ের নীচে ভেঙে যায় এবং বন্ধের দামটি নীচের ব্যান্ডের নীচে ভেঙে যায় তবে একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পন্ন হয়।

লং পজিশনে প্রবেশের পর, স্টপ লস নিম্নতম ব্যান্ডে সেট করা হয়। শর্ট পজিশনে প্রবেশের পর, স্টপ লস উপরের ব্যান্ডে সেট করা হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:

এটি কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা দিক চিহ্নিত করতে পারে। ডনচিয়ান চ্যানেল প্রবণতা চিহ্নিতকরণ পরিষ্কার করে।
দীর্ঘ মেয়াদী চলমান গড়ের সাথে একত্রিত করা মিথ্যা সংকেতগুলি কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে সহায়তা করে। দীর্ঘ মেয়াদী এমএ নিশ্চিত করে যে সংকেতগুলি কেবল প্রধান প্রবণতার দিকের সাথে উত্পন্ন হয়।
চ্যানেল ব্যান্ডে স্টপ লস সেট করা দ্রুত প্রস্থান এবং কার্যকর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের অনুমতি দেয়।
কৌশলগত যুক্তি সহজ এবং স্পষ্ট, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:

প্রবণতা বিপরীত হওয়ার ঝুঁকি। হঠাৎ প্রবণতা বিপরীত হওয়ার ফলে বিশাল ক্ষতি হতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি। ডনচিয়ান চ্যানেলের প্যারামিটারগুলির ক্রমাগত পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন, অন্যথায় এটি কৌশল কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করতে পারে।
অতিরিক্ত ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি ঝুঁকি। ডনচিয়ান চ্যানেল আরো ঘন ঘন ট্রেডিং সংকেত উৎপন্ন করে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

মিথ্যা সংকেত এড়ানোর জন্য সিগন্যাল ফিল্টারিংয়ের জন্য আরও সূচক যুক্ত করুন, যেমন ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন, অস্থিরতা সূচক ইত্যাদি।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান. সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে চ্যানেল দৈর্ঘ্য মত প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন.
বাজারের অস্থিরতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন অনুযায়ী অভিযোজিত স্টপ লস পদ্ধতি গ্রহণ করা।
সিগন্যালকে শ্রেণীবদ্ধ করুন এবং শক্তিশালী এবং দুর্বল সিগন্যালকে আলাদা করার জন্য বিভিন্ন স্টপ লস স্তর গ্রহণ করুন।

সিদ্ধান্ত

সাধারণভাবে, ডনচিয়ান চ্যানেল ট্রেন্ড রাইডিং কৌশল একটি তুলনামূলকভাবে সহজ এবং ব্যবহারিক প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা দিকনির্দেশগুলি সনাক্ত করতে পারে এবং বেশিরভাগ প্রবণতা আন্দোলনগুলি ক্যাপচার করতে পারে। এদিকে, দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় এবং চ্যানেল ব্যান্ড স্টপ লস ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। কৌশলটি আরও ভাল পারফরম্যান্স অর্জনের জন্য প্যারামিটার টিউনিং, সংকেত ফিল্টারিং এবং স্টপ লস পদ্ধতি ইত্যাদির মতো দিকগুলিতে অপ্টিমাইজেশনের জন্য বড় জায়গা রয়েছে।

/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © pratyush_trades

//@version=4
strategy("Donchian Channel Strategy", overlay=true)

length = input(20)
longRule = input("Higher High", "Long Entry", options=["Higher High", "Basis"])
shortRule = input("Lower Low", "Short Entry", options=["Lower Low", "Basis"])

hh = highest(high, length)
ll = lowest(low, length)

up = plot(hh, 'Upper Band', color = color.green)
dw = plot(ll, 'Lower Band', color = color.red)
mid = (hh + ll) / 2
midPlot = plot(mid, 'Basis', color = color.orange)
fill(up, midPlot, color=color.green, transp = 95)
fill(dw, midPlot, color=color.red, transp = 95)

if (close>ema(close,200))
    if (not na(close[length]))
        strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longRule=='Basis' ? mid : hh)

if (close<ema(close,200))
    if (not na(close[length]))
        strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortRule=='Basis' ? mid : ll)

if (strategy.position_size>0)
    strategy.exit(id="Longs Exit",stop=ll)

if (strategy.position_size<0)
    strategy.exit(id="Shorts Exit",stop=hh)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত