দ্বিপদী মোমেন্টাম ব্রেকআউট রিভার্সাল কৌশল
সারসংক্ষেপ
দ্বৈত মোমেন্টাম ব্রেকআউট রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজি স্টোকাস্টিক সূচক এবং বুল সূচকের সংমিশ্রণের মাধ্যমে দ্বৈত সিগন্যাল ফিল্টারিং অর্জন করে এবং বাজারের বিপরীত বিন্দুতে বিপরীত ট্রেডিং করে, অত্যধিক পতন ও অত্যধিক বৃদ্ধিকে অনুসরণ করে।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলটি দুটি অংশ নিয়ে গঠিত:
-
123 রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজি
উলফ জেনসেন তার বই 'আমি কীভাবে ফিউচার মার্কেটে আমার অর্থ ত্রিগুণ করেছি'-তে প্রস্তাবিত রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করে। যখন ক্লোজিং প্রাইস টানা ২ দিন পূর্ববর্তী দিনের ক্লোজিং প্রাইসের চেয়ে বেশি হয় এবং 9-দিনের স্লো কে-লাইন স্টোকাস্টিক সূচক ৫০-এর নিচে থাকে, তখন লং নেব; যখন ক্লোজিং প্রাইস টানা ২ দিন পূর্ববর্তী দিনের ক্লোজিং প্রাইসের চেয়ে কম হয় এবং 9-দিনের ফাস্ট কে-লাইন স্টোকাস্টিক সূচক ৫০-এর উপরে থাকে, তখন শর্ট নেব।
-
বুল সূচক
ভাদিম গ্রেইফার তার বই 'বুল বিয়ার ব্যালেন্স ইন্ডিকেটর'-তে প্রস্তাবিত মোমেন্টাম সূচক ব্যবহার করে। এটি বর্তমান কে-লাইন এবং পূর্ববর্তী কে-লাইনের সম্পর্ক গণনা করে লং-শর্ট শক্তি নির্ধারণ করে এবং লং/শর্ট সিগন্যাল দেয়।
এই কৌশলটি উপরের দুটি একক সিগন্যাল কৌশলকে একত্রিত করে, এবং যখন উভয়ের সিগন্যাল একমত হয় তখন ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে, দ্বৈত ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে মিথ্যা সিগন্যাল হ্রাস করে।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজি এবং ট্র্যাকিং স্ট্র্যাটেজির সুবিধাগুলোকে একত্রিত করে, যা বাজারে বিপরীত সিগন্যাল দেখা দিলে সময়মতো ধরা দেয়, একই সাথে দ্বৈত সিগন্যাল ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে মিথ্যা সিগন্যাল হ্রাস করে এবং উচ্চে কেনা ও নিচে বিক্রি এড়ায়। নির্দিষ্ট সুবিধাগুলো নিম্নরূপ:
- 123 ফর্ম ব্যবহার করে বাজারের বিপরীত বিন্দু নির্ধারণ করে, যা ওভারসল্ড ও ওভারবট পয়েন্ট শনাক্ত করতে সক্ষম।
- দ্বৈত সিগন্যাল ফিল্টারিং মেকানিজম একক সূচকের মিথ্যা সিগন্যাল এড়িয়ে সিগন্যালের গুণগত মান উন্নত করে।
- বিপরীত ট্রেডিং পদ্ধতি ব্যবহার করে বাজারের বিপরীতমুখী প্রবণতার সুযোগ অনুসরণ করে।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের বিশাল সুযোগ রয়েছে, যা সূচক প্যারামিটার সমন্বয় করে বিভিন্ন বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটিরও কিছু ঝুঁকি রয়েছে, প্রধান উৎসগুলো নিম্নরূপ:
- বিপরীত ব্যর্থতার ঝুঁকি। বিপরীত সিগন্যাল শনাক্ত করা কিছুটা কঠিন, এবং সিগন্যাল দেওয়ার পরেও দাম পূর্ববর্তী প্রবণতা চালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
- দ্বৈত ফিল্টার সিগন্যাল অসামঞ্জস্যপূর্ণ হলে ট্রেড করতে না পারার সুযোগ ক্ষতি।
- অনুপযুক্ত প্যারামিটারের কারণে বিপরীত সিগন্যাল শনাক্তকরণে ভুল।
- এই কৌশলটি মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য বেশি উপযুক্ত, স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ে খুব ভালো কাজ করে না।
প্রতিকার নিম্নরূপ:
- স্টপ লস কৌশল ব্যবহার করে একক লেনদেনের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা, বিভিন্ন উপকরণের জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার কম্বিনেশন বেছে নেওয়া।
- অন্যান্য সূচক সহায়ক বিচার হিসেবে যুক্ত করা।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে আরও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
- বিভিন্ন প্যারামিটারের কৌশল প্রভাব পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার কম্বিনেশন খুঁজে বের করা। যেমন স্টোকাস্টিক সূচকের পিরিয়ড প্যারামিটার, KDJ সূচকের স্মুথিং প্যারামিটার সমন্বয় করা।
- স্টপ লস কৌশল যুক্ত করা, যাতে একক লেনদেনের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ATR সূচকের সাথে মিলিয়ে স্টপ লস লেভেল নির্ধারণ করা যেতে পারে।
- অন্যান্য সূচকের সাথে সিগন্যাল যাচাই করা। যেমন MACD, KD, RSI ইত্যাদি সূচক সিগন্যাল উৎপন্ন করলে তবেই ট্রেডিং সিগন্যাল দেওয়ার কথা বিবেচনা করা।
- মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা এবং প্যারামিটারের গতিশীল সমন্বয় বাস্তবায়ন করা।
উপসংহার
দ্বৈত মোমেন্টাম ব্রেকআউট রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজি স্টোকাস্টিক সূচক এবং বুল সূচকের সংমিশ্রণের মাধ্যমে দ্বৈত সিগন্যাল ফিল্টারিং এবং বিপরীত ট্রেডিং অর্জন করে। এটি বাজারের বিপরীত সুযোগ ধরে নেয় এবং একক সিগন্যালের শব্দ এড়িয়ে চলে, যা একটি স্থিতিশীল এবং কার্যকরী কোয়ান্টিটেটিভ স্ট্র্যাটেজি। এই কৌশলটি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি, সিগন্যাল যাচাই ইত্যাদি উপায়ে উন্নত করা যেতে পারে, আরও বিভিন্ন উপকরণ এবং বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, এবং এর অপ্টিমাইজেশন এবং প্রয়োগের সম্ভাবনা অনেক বেশি।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 05/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. - 1