দ্বিপদী মোমেন্টাম ব্রেকআউট রিভার্সাল কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল পয়েন্ট ডায়নামিক ব্রেক-আউট বিপরীতমুখী কৌশল স্টোকস এবং বুলস সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে দ্বৈত সংকেত ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে বাজারের বিপরীত দিকের বিপরীত দিকের ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে বিপরীত দিকে যেতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশল দুটি অংশে বিভক্তঃ
- 123 বিপরীতমুখী কৌশল
উল্ফ জেনসেন তার বইতে কীভাবে আমি ফরওয়ার্ড মার্কেটে ত্রিভুজ ত্রিভুজ ত্রিভুজ ত্রিভুজ ত্রিভুজ ত্রিভুজ ত্রিভুজ ত্রিভুজ ত্রিভুজ ত্রিভুজ ত্রিভুজ ত্রিভুজ ত্রিভুজ ত্রিভুজ ত্রিভুজ ত্রিভুজ ত্রিভুজ ত্রিভুজ ত্রিভুজ ত্রিভুজ ত্রিভুজ ত্রিভুজ ত্রিভুজ ত্রিভুজ ত্রিভুজ ত্রিভুজ ত্রিভুজ ত্রিভুজ ত্রিভুজ ত্রিভুজ ত্রিভুজ ত্রিভুজ ত্রিভুজ ত্রিভুজ ত্রিভুজ ত্রিভুজ ত্রিভুজ
- ষাঁড় সূচক
ওয়াদিম জিমেল ফ্যাবের বইতে বুলবুর বিয়ার ভারসাম্য সূচক কোষে ব্যবহৃত গতির সূচকটি ব্যবহার করুন। এটি বর্তমান কে লাইনের সাথে পূর্ববর্তী কে লাইনের সম্পর্ক গণনা করে পলি শূন্যতা শক্তি বিচার করে এবং একটি পলি শূন্যতা সংকেত দেয়।
এই কৌশলটি উপরের দুটি একক সংকেত কৌশলকে একত্রিত করে এবং ডাবল ফিল্টারিং দ্বারা মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য যখন উভয় সংকেত একত্রিত হয় তখন একটি লেনদেনের সংকেত দেয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি বিপরীতমুখী কৌশল এবং ট্র্যাকিং কৌশলগুলির সুবিধাগুলি একত্রিত করে, যখন বাজারে বিপরীতমুখী সংকেত আসে তখন সময়মতো ধরা যায়, যখন ডাবল সিগন্যাল ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করা হয় এবং উচ্চ-হত্যা-হ্রাসের অনুসরণ করা এড়ানো যায়। নির্দিষ্ট সুবিধাগুলি নিম্নরূপঃ
- 123 ফর্ম্যাট ব্যবহার করে বাজারের বিপর্যয় চিহ্নিত করতে ওভারসেল ওভারবয় চিহ্নিত করতে পারে।
- দ্বৈত সংকেত ফিল্টারিং প্রক্রিয়া, একটি একক সূচক দ্বারা উত্পন্ন মিথ্যা সংকেত এড়াতে, সংকেত মান উন্নত।
- বিপরীতমুখী ট্রেডিং পদ্ধতি ব্যবহার করে, বাজারের বিপরীতমুখী প্রবণতার সুযোগগুলি অনুসরণ করুন।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে, যা বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে সূচক প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যার প্রধান উৎসগুলো হলঃ
- বিপরীতমুখী ব্যর্থতার ঝুঁকি। বিপরীতমুখী সংকেত সনাক্ত করা কিছুটা কঠিন, বিপরীতমুখী সংকেত প্রেরণের পরে দামের মূল প্রবণতা চালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও খুব বেশি।
- ডাবল ফিল্টারিং সিগন্যালের মধ্যে অসঙ্গতি থাকলে ট্রেডিংয়ের সুযোগ হারাবে।
- প্যারামিটার ভুল হলে রিভার্স সিগন্যালের স্বীকৃতি সঠিক হবে না।
- এই কৌশলটি মাঝারি ও লম্বা লাইনের ব্যবসায়ের জন্য বেশি উপযুক্ত, তবে সংক্ষিপ্ত লাইনের ব্যবসায়ের জন্য এটি কার্যকর নয়।
এর প্রতিকার নিম্নরূপঃ
- স্টপ লস কৌশল ব্যবহার করে একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন।
- অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার, বিভিন্ন জাতের জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় নির্বাচন করা যেতে পারে।
- অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সহযোগিতামূলক বিচার হিসাবে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
- বিভিন্ন প্যারামিটারের প্রভাব কৌশলগত কার্যকারিতার উপর পরীক্ষা করুন, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন। যেমন স্টোকের সূচকটি সামঞ্জস্য করার জন্য পর্যায়ের প্যারামিটার, কেডিজে সূচকের মসৃণতা প্যারামিটার ইত্যাদি।
- একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল যুক্ত করুন। এটিআর সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে স্টপ লস সেট করতে পারে।
- অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংমিশ্রণে সংকেত যাচাইয়ের জন্য। যেমন, MACD, KD, RSI ইত্যাদি সূচকগুলি যখন সংকেত দেয় তখন ট্রেডিং সংকেত দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
- মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা হয়, প্যারামিটারগুলির গতিশীল সামঞ্জস্যের জন্য।
সারসংক্ষেপ
দ্বৈত গতিশীলতা বিপরীতমুখী কৌশল স্টক সূচক এবং ষাঁড় সূচক সংমিশ্রণের মাধ্যমে দ্বৈত সংকেত ফিল্টারিং এবং বিপরীতমুখী ট্রেডিং সক্ষম করে। এটি একটি একক সংকেত দ্বারা উত্পাদিত শব্দ এড়াতে বাজার বিপরীতমুখী সুযোগগুলি দখল করতে পারে। এটি একটি স্থিতিশীল এবং কার্যকর পরিমাণগত কৌশল। এই কৌশলটি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপডোজার কৌশল, সংকেত স্কুলেশন ইত্যাদির মাধ্যমে উন্নত করা যেতে পারে, আরও বিভিন্ন জাত এবং বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, এটির অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রচুর জায়গা এবং প্রয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 05/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Bull Power Indicator
// To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator"
// by Vadim Gimelfarb.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BullPower(SellLevel, BuyLevel) =>
pos = 0
value = iff (close < open ,
iff (close[1] < open , max(high - close[1], close - low), max(high - open, close - low)),
iff (close > open,
iff(close[1] > open, high - low, max(open - close[1], high - low)),
iff(high - close > close - low,
iff (close[1] < open, max(high - close[1], close - low), high - open),
iff (high - close < close - low,
iff(close[1] > open, high - low, max(open - close, high - low)),
iff (close[1] > open, max(high - open, close - low),
iff(close[1] < open, max(open - close, high - low), high - low))))))
pos := iff(value > SellLevel, -1,
iff(value <= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bull Power", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
SellLevel = input(15, step=1)
BuyLevel = input(3, step=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBullPower = BullPower(SellLevel, BuyLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBullPower == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBullPower == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )