বোলিংজার ব্যান্ড ট্র্যাকিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২৯ 10:51:09
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

বোলিংজার ব্যান্ড ট্র্যাকিং কৌশল হল বোলিংজার ব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি একটি স্টক এর বোলিংজার ব্যান্ডের উপরের এবং নীচের রেলগুলি গণনা করে এবং বাজার ট্র্যাক করার জন্য ক্রয় এবং বিক্রয় শর্তগুলি সেট করে। যখন দাম বোলিংজার ব্যান্ডের নীচের রেলকে স্পর্শ করে, তখন স্টকটি অবমূল্যায়িত বলে মনে করা হয়, এইভাবে বৃদ্ধির জন্য আরও জায়গা সরবরাহ করে এবং একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে; যখন দাম বৃদ্ধি পায় এবং উপরের রেলকে স্পর্শ করে, তখন স্টকটি ওভারভ্যালুয়েটেড বলে মনে করা হয়, সুতরাং এটি বিক্রয় সংকেত বলে মনে করা হয়।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূল সূচক হল বোলিংজার ব্যান্ড। বোলিংজার ব্যান্ড তিনটি লাইন নিয়ে গঠিতঃ মিডল রেল, উপরের রেল এবং নিম্ন রেল। মধ্য রেল হল এন-দিনের চলমান গড় বন্ধের মূল্য; উপরের রেল হল মিডল রেল + কে বারের বন্ধের মূল্যের এন-দিনের স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি; নিম্ন রেল হল মিডল রেল - কে বারের বন্ধের মূল্যের এন-দিনের স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি। কে মানটি সাধারণত ২ এ সেট করা হয়। যখন স্টকের দাম নিম্ন রেলের চেয়ে কম হয়, তখন এটি তুলনামূলকভাবে কম দামের স্তরে থাকে, অতএব এটিকে কম মূল্যায়ন করা হয়, একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে; যখন স্টকের দাম উপরের রেলের চেয়ে বেশি হয়, তখন এটি তুলনামূলকভাবে উচ্চ মূল্যের স্তরে থাকে এবং এটিকে ওভারভ্যালুয়েড বলে মনে করা হয়, একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।

বিশেষত, এই কৌশলটি প্রথমে মধ্য রেল হিসাবে বন্ধের দামের 20 দিনের চলমান গড় গণনা করে এবং তারপরে ব্যান্ডউইথ হিসাবে বন্ধের দামের 20 দিনের স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতির দ্বিগুণ গণনা করে। উপরের রেলটি মধ্য রেল + ব্যান্ডউইথ এবং নিম্ন রেলটি মধ্য রেল - ব্যান্ডউইথ। এটি তারপরে ক্রয়ের শর্তটি নিম্ন রেলের চেয়ে কম বন্ধ হওয়ার জন্য এবং বিক্রয় শর্তটি উপরের রেলের চেয়ে বেশি বন্ধ হওয়ার জন্য সেট করে। এটি যখন বন্ধের দাম নিম্ন রেলের নীচে থাকে তখন এটি একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে এবং যখন বন্ধের দাম উপরের রেলের উপরে থাকে তখন এটি একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি আছেঃ

নীতিটি সহজ এবং বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
এটি বাজারের প্রবণতা ট্র্যাক করতে পারে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে কিনতে এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করতে পারে।
নির্দিষ্ট ট্র্যাকিং স্টপ-লস ফাংশনের সাথে ড্রাউনডাউন ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে ছোট।
এটি ভুয়া ব্রেকআউটকে ফিল্টার করতে পারে এবং পার্শ্ববর্তী বাজারে ভুল অপারেশন এড়াতে পারে।
বিভিন্ন স্টক এবং বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য সময়কাল এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন মাল্টিপ্লাইয়ারের মতো পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সাথে কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

বোলিংজার ব্যান্ড ক্রয় ও বিক্রয় পয়েন্টের জন্য একটি নিখুঁত সূচক নয়, সংকেত বিলম্ব হতে পারে।
এটি চরম বাজারের পরিস্থিতি পূর্বাভাস দিতে পারে না, আর্থিক সঙ্কটের মতো কালো শিয়ালের ঘটনাগুলির মুখোমুখি হতে পারে না।
স্টক মূল্য দীর্ঘ সময়ের জন্য ব্যান্ডের একপাশে চলতে পারে, যার ফলে পর্যাপ্ত সংকেত পাওয়া যায় না।
প্যারামিটার সেটিং যেমন সময়ের দৈর্ঘ্য অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন, অন্যথায় এটি খুব সংবেদনশীল বা নিষ্ক্রিয় হতে পারে।

সংশ্লিষ্ট সমাধানঃ

লেনদেনের সময় নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন
সর্বাধিক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে স্টপ লস এবং লাভ নিন
অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করার জন্য পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন
একক নির্ভরতা এড়ানোর জন্য সমন্বিত কৌশল গ্রহণ করুন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটির মূল অপ্টিমাইজেশান দিকগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

অপ্টিমাইজ করুন বোলিংজার ব্যান্ড প্যারামিটার যেমন বিভিন্ন সময়ের দৈর্ঘ্য এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন মাল্টিপ্লায়ার চেষ্টা করে সর্বোত্তম ফিটিং প্যারামিটার খুঁজে পেতে।
কেডিজে, এমএসিডি ইত্যাদির মতো অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম প্রয়োগ করুন সর্বোত্তম পরামিতি সেটিং গাইড করার জন্য।
দামের ব্যাংকের বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনা পূর্বাভাস দিতে গভীর শেখার ব্যবহার করুন।
একক কৌশল থেকে অত্যধিক নির্ভরতা এড়াতে ব্যাক-আপ ট্রেডিং কৌশল সহ যৌগিক কৌশল গ্রহণ করুন।

সিদ্ধান্ত

সামগ্রিকভাবে, বোলিংজার ব্যান্ড ট্র্যাকিং কৌশলটি একটি তুলনামূলকভাবে সহজ এবং ব্যবহারিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল্যের প্রবণতা ট্র্যাক করতে পারে এবং ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত সরবরাহ করতে পারে। এর সুবিধা হ'ল সহজ বাস্তবায়ন, ছোট ঝুঁকি, মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টার করা। বিপরীতগুলি হ'ল নির্দিষ্ট পিছিয়ে যাওয়া, ব্ল্যাক সোয়ানগুলির মতো চরম বাজারের অবস্থার মুখোমুখি হতে অক্ষমতা। এই কৌশলটি আরও উন্নত প্যারামিটার এবং সূচকগুলি ব্যবহার করে আরও উন্নত কৌশল যেমন মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে আরও উন্নত করা যেতে পারে। সংক্ষেপে, বোলিংজার ব্যান্ড কৌশলগুলিকে অন্যান্য প্রযুক্তিগত কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করে একটি শক্তিশালী এবং দক্ষ পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম গঠন করতে পারে।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", shorttitle="BB Strategy", overlay=true)

// Input parameters
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2, title="Multiplier")

// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, length)
bb_upper = basis + mult * ta.stdev(close, length)
bb_lower = basis - mult * ta.stdev(close, length)

// Buy and sell conditions
buy_condition = close < bb_lower
sell_condition = close > bb_upper

// Execute trades
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sell_condition)

// Plotting Bollinger Bands on the chart
plot(bb_upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(bb_lower, color=color.green, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")

// Highlighting buy and sell signals on the chart
bgcolor(buy_condition ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(sell_condition ? color.new(color.red, 90) : na)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত