বলিঙ্গার ব্যান্ড ট্র্যাকিং কৌশলের উপর ভিত্তি করে
ChaoZhang
ওভারভিউ
বুলিং-ব্যান্ড ট্র্যাকিং কৌশল হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা বুলিং-ব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। এই কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট শেয়ারের বুলিং-ব্যান্ডকে ট্র্যাক করে এবং ক্রয় ও বিক্রয়ের শর্তগুলি সেট করে বাজারের উপর নজর রাখে। যখন দামগুলি বুলিং-ব্যান্ডকে ট্র্যাক করে, তখন শেয়ারটি অবমূল্যায়িত বলে মনে করা হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হল ব্রিন ব্যান্ড। ব্রিন ব্যান্ডটি তিনটি লাইন নিয়ে গঠিতঃ মধ্যম, উপরের এবং নীচের ট্রেল। মধ্যম ট্রেলটি হল n দিনের ক্লোজিং মূল্যের চলমান গড়; উপরের ট্রেলটি হল n দিনের ক্লোজিং মূল্যের মান পার্থক্য + k গুণ; নীচের ট্রেলটি হল n দিনের ক্লোজিং মূল্যের মান পার্থক্য-k গুণ। k মানটি সাধারণত 2 হিসাবে সেট করা হয়। যখন শেয়ারের দাম নীচের ট্রেলের চেয়ে কম থাকে, তখন এটি একটি নিম্ন মূল্য, তাই এটিকে কম মূল্যায়িত বলে মনে করা হয়, একটি কেনার সংকেত দেয়; যখন শেয়ারের দাম ট্রেলের চেয়ে বেশি হয়, তখন এটি একটি উচ্চ মূল্য, যা শেয়ারের দামকে অত্যধিক মূল্যবান বলে মনে করে, একটি বিক্রয় সংকেত দেয়।
বিশেষত, এই কৌশলটি প্রথমে 20 দিনের বন্ধের দামের চলমান গড় গণনা করে মধ্যম ট্র্যাক হিসাবে, তারপরে 20 দিনের বন্ধের দামের স্ট্যান্ডার্ড পার্থক্যের দ্বিগুণ হিসাবে ব্যান্ডউইথ হিসাবে গণনা করে, মধ্যম ট্র্যাক + ব্যান্ডউইথটি উপরের ট্র্যাক, মধ্যম ট্র্যাক-ব্যান্ডউইথটি নীচের ট্র্যাক। তারপরে ক্রয় শর্তটি বন্ধের দামের নীচে এবং বিক্রয় শর্তটি উপরের ট্র্যাকের চেয়ে বেশি closing। যখন ক্রয় মূল্য নীচের ট্র্যাকের নীচে থাকে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন ক্রয় মূল্য উপরের ট্র্যাকের উপরে থাকে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির বেশ কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
- নীতিগুলি সহজ, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়।
- মার্কেটের গতিবিধি অনুসরণ করে, এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেনা এবং বিক্রি করার সংকেত দেয়।
- এটি একটি ট্র্যাকিং এবং স্টপ লস ফাংশন সহ তুলনামূলকভাবে কম ঝুঁকিপূর্ণ।
- কিন্তু ভুয়া ব্রেকিংয়ের মাধ্যমে, ভূমিকম্পের সময় ভুল অপারেশন এড়ানো যায়।
- বিভিন্ন স্টক এবং বাজার পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য করতে, যেমন চক্র, স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের গুণক ইত্যাদি প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- বুলিং বন্ড একটি নিখুঁত ক্রয়-বিক্রয় সূচক নয়, এবং ক্রয়-বিক্রয় সংকেত বিলম্বিত হতে পারে।
- এই ধরনের ঘটনাগুলোকে ‘ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টস’ বলা হয়, যা আর্থিক সঙ্কটের মতো ঘটনাকে ‘ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টস’ বলে।
- শেয়ারের দাম দীর্ঘমেয়াদে ব্রিনের পাশে চলতে পারে, যার ফলে সংকেতের অভাব দেখা দেয়।
- প্যারামিটার সেটিং যেমন চক্রের দৈর্ঘ্য অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন, অন্যথায় এটি সংবেদনশীল বা মন্থর হতে পারে।
এর সমাধান নিম্নরূপঃ
- অন্যান্য সূচকের সমন্বয়
- স্টপ লস স্টপ সেট করুন, সর্বোচ্চ ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, প্যারামিটারগুলির অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ান
- একক নির্ভরতা এড়াতে সমন্বিত কৌশল অবলম্বন করুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটির প্রধান অপ্টিমাইজেশনের দিকগুলি হলঃ
- ব্রিনের বেন্ড প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, যেমন বিভিন্ন পিরিয়ডের দৈর্ঘ্য পরীক্ষা করা, স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের গুণিতক প্যারামিটার, ফিটিং সেরা প্যারামিটার।
- অন্যান্য সূচক যেমন KDJ, MACD ইত্যাদির সাথে মিলিত হয়ে ব্রিন ব্যাংকের পিছনে থাকার সমস্যা এড়াতে filtergenerating ক্রয়-বিক্রয় বিচার করুন।
- অ্যাপ্লিকেশন মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম গাইড সর্বোত্তম প্যারামিটার সেট করা হয়েছে।
- ডিপ লার্নিং ব্যবহার করে শেয়ারের দামের উর্ধ্বমুখী হওয়ার সম্ভাবনা অনুমান করা।
- সমন্বিত কৌশল অবলম্বন করুন, বিকল্প ট্রেডিং কৌশল সেট করুন, এবং একক কৌশল ঝুঁকিতে অতিরিক্ত নির্ভরতা এড়ান।
সারসংক্ষেপ
ব্রিনব্যান্ড ট্র্যাকিং কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি সহজ ব্যবহারিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেয়ারের দামের প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে এবং ক্রয়-বিক্রয় সংকেতও সরবরাহ করতে পারে। এর সুবিধাগুলি সহজেই বাস্তবায়ন করা যায়, ঝুঁকি কম থাকে এবং ভুয়া বিরতিগুলি ফিল্টার করতে পারে। তবে একটি নির্দিষ্ট পিছিয়ে পড়া, কালো সোয়ানিনাবিলিটিও রয়েছে। চরম পরিস্থিতির ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য। এই কৌশলটি প্যারামিটার এবং সূচকগুলি অনুকূলিতকরণ এবং মেশিন লার্নিংয়ের মতো আরও উন্নত কৌশল ব্যবহার করে আরও শক্তিশালী করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, ব্রিনব্যান্ড কৌশলটি অন্যান্য প্রযুক্তিগত কৌশলগুলির সাথে একত্রিত হয় যা একটি স্থিতিশীল এবং দক্ষ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করতে পারে।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", shorttitle="BB Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2, title="Multiplier")
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, length)
bb_upper = basis + mult * ta.stdev(close, length)
bb_lower = basis - mult * ta.stdev(close, length)
// Buy and sell conditions
buy_condition = close < bb_lower
sell_condition = close > bb_upper
// Execute trades
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sell_condition)
// Plotting Bollinger Bands on the chart
plot(bb_upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(bb_lower, color=color.green, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
// Highlighting buy and sell signals on the chart
bgcolor(buy_condition ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(sell_condition ? color.new(color.red, 90) : na)