1. বর্গক্ষেত্র
  2. মুভিং এভারেজ ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল

মুভিং এভারেজ ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০৩-০৮ ১৫ঃ৩৩ঃ২৪
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে একটি ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল। কৌশলটির মূল ধারণা হ'ল বর্তমান বন্ধের দামকে নির্দিষ্ট সময়ের চলমান গড়ের সাথে তুলনা করে বাজার প্রবণতা নির্ধারণ করা এবং যখন দাম চলমান গড়ের মধ্য দিয়ে যায় তখন একটি বাণিজ্য প্রবেশ করা। এই কৌশলটির ঝুঁকি-পুরষ্কার অনুপাত 1: 3 হয়, যার স্টপ লস 1% এবং লাভের লাভ 3%।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূলটি হল চলমান গড়। একটি চলমান গড় একটি বক্ররেখা যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গড় বন্ধের দামগুলিকে সংযুক্ত করে, যা স্বল্পমেয়াদী দামের ওঠানামা মসৃণ করতে পারে এবং স্টক মূল্যের মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা প্রতিফলিত করতে পারে। যখন স্টক মূল্য চলমান গড়টি ভেঙে যায়, তখন এটি নির্দেশ করে যে বাজারের প্রবণতা পরিবর্তন হতে পারে।

কৌশলটির বিশেষ নীতি নিম্নরূপঃ

  1. একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চলমান গড় গণনা করুন (ডিফল্ট হল 20) ।
  2. বর্তমান বন্ধের মূল্য চলমান গড়ের উপরে বা নীচে অতিক্রম করে কিনা তা নির্ধারণ করুন।
    • যদি এটি মুভিং মিডিয়ার উপরে চলে যায়, তাহলে ১% স্টপ লস এবং ৩% এন্ট্রি প্রাইসের লাভ নিয়ে লং পজিশন খুলুন।
    • যদি এটি চলমান গড়ের নিচে ক্রস করে, তাহলে ১% স্টপ লস এবং প্রবেশ মূল্যের ৩% লাভের সাথে একটি শর্ট পজিশন খুলুন।
  3. যদি পজিশনটি ইতিমধ্যেই খোলা থাকে, তাহলে স্টপ লস বা লাভ নেওয়ার মূল্যের স্তরটি পৌঁছেছে কিনা তা নির্ধারণ করুনঃ
    • যদি একটি লং পজিশন স্টপ লস বা লাভ নেওয়ার মূল্যে পৌঁছায়, তাহলে পজিশনটি বন্ধ করুন।
    • যদি শর্ট পজিশনটি স্টপ লস বা লাভ নেওয়ার মূল্যে পৌঁছায়, তাহলে পজিশনটি বন্ধ করুন।
  4. স্টক মূল্য এবং চলমান গড়ের মধ্যে সম্পর্ক পর্যবেক্ষণের জন্য চার্টে চলমান গড়টি প্লট করুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হল:

  1. সরলতা এবং ব্যবহারের সহজতাঃ এই কৌশলটি শুধুমাত্র একটি চলমান গড় ব্যবহার করে, পরিষ্কার যুক্তি এবং সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা হয়।
  2. প্রবণতা ট্র্যাকিং: চলমান গড় স্টক মূল্যের মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা প্রতিফলিত করতে পারে। যখন মূল্য চলমান গড়ের মধ্য দিয়ে ভেঙে যায় তখন পজিশন খোলার মাধ্যমে এটি বাজারের মূল প্রবণতা ট্র্যাক করতে পারে।
  3. স্থির ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাতঃ এই কৌশলটির স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার মাত্রা স্থির রয়েছে, যার ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাত ১ঃ৩, যা প্রতিটি ব্যবসায়ের ঝুঁকি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
  4. বিস্তৃত প্রয়োগযোগ্যতাঃ এই কৌশলটি বিভিন্ন বাজার এবং যন্ত্র যেমন স্টক, ফিউচার, ফরেক্স ইত্যাদিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

যদিও এই কৌশলটির কিছু সুবিধা রয়েছে, তবে এর কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

  1. পরামিতি অপ্টিমাইজেশানঃ এই কৌশলটির মূল পরামিতি হল চলমান গড়ের সময়কাল। বিভিন্ন সময়কাল বিভিন্ন ফলাফল আনতে পারে। যদি পরামিতি নির্বাচন অনুপযুক্ত হয় তবে এটি কৌশল ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করতে পারে।
  2. বাজার ঝুঁকিঃ এই কৌশলটি ট্রেন্ডিং মার্কেটে ভালভাবে কাজ করে, কিন্তু পরিসীমা-সীমাবদ্ধ মার্কেটে, এটি অনেক মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যা ঘন ঘন ট্রেডিং এবং মূলধন ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে।
  3. স্লিপ এবং লেনদেনের খরচঃ এই কৌশলটি অনেক ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে এবং ঘন ঘন ট্রেডিং স্লিপ এবং লেনদেনের খরচ বাড়িয়ে তুলবে, যা কৌশলটির সামগ্রিক কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করবে।

এই ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য, নিম্নলিখিত উন্নতিগুলি বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

  1. বর্তমান বাজারের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন সম্পাদন করুন।
  2. মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য অন্যান্য ফিল্টারিং শর্ত, যেমন ট্রেডিং ভলিউম, অস্থিরতা ইত্যাদি যোগ করুন।
  3. অতিরিক্ত ট্রেডিং এড়াতে সিগন্যাল ফিল্টারিং বাড়ানোর মতো ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. একাধিক সময় ফ্রেমগুলির সংমিশ্রণঃ বিভিন্ন সময় ফ্রেমের চলমান গড়গুলি যেমন স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়গুলি একত্রিত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন এবং তাদের বিন্যাস এবং ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করুন। এটি বাজারের প্রবণতা আরও ব্যাপকভাবে নির্ধারণ করতে পারে এবং সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে পারে।
  2. গতিশীল স্টপ লস এবং লাভ নিনঃ বর্তমানে, কৌশলটির স্টপ লস এবং লাভের স্তরগুলি স্থির রয়েছে। গতিশীল স্টপ লস এবং লাভের দামগুলি গণনা করতে এটিআর (গড় সত্য পরিসীমা) এর মতো সূচকগুলি ব্যবহার করে বাজারের অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে গতিশীলভাবে স্টপ লস এবং লাভের স্তরগুলি সামঞ্জস্য করার বিষয়টি বিবেচনা করুন। এটি বাজারের পরিবর্তনের সাথে আরও ভাল মানিয়ে নিতে এবং কৌশলটির নমনীয়তা উন্নত করতে পারে।
  3. অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যোগ করুনঃ চলমান গড় ছাড়াও, একাধিক সূচক সহ ট্রেডিং সংকেত নিশ্চিত করতে অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন এমএসিডি, আরএসআই ইত্যাদি যোগ করা যেতে পারে, সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে।
  4. বাজারের পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়াঃ বিভিন্ন বাজারের পরিবেশ যেমন ট্রেন্ডিং মার্কেট, রেঞ্জ-বন্দি মার্কেট ইত্যাদি অনুযায়ী কৌশল পরামিতি বা নিয়মগুলি সামঞ্জস্য করা, বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে মানিয়ে নেওয়া এবং কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করা।
  5. পজিশন ম্যানেজমেন্ট যোগ করুনঃ বর্তমানে, কৌশলটিতে প্রতিটি ব্যবসায়ের অবস্থান আকার স্থির রয়েছে। ঝুঁকি আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং মূলধন ব্যবহারের দক্ষতা উন্নত করতে বাজারের অস্থিরতা এবং অ্যাকাউন্টের তহবিলের মতো কারণগুলির ভিত্তিতে প্রতিটি ব্যবসায়ের অবস্থান আকারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।

উপরের অপ্টিমাইজেশান ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে, বাজারের পরিবর্তনের সাথে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে এবং কৌশলটির সামগ্রিক পারফরম্যান্স উন্নত করতে কৌশলটির নির্ভরযোগ্যতা, অভিযোজনযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করা যেতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি একটি সহজ এবং সহজেই ব্যবহারযোগ্য প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা মূল্যটি চলমান গড়ের সাথে বন্ধের দামের তুলনা করে মুভিং গড়ের মধ্য দিয়ে ভাঙলে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। এই কৌশলটির সুবিধাগুলি এর পরিষ্কার যুক্তি, বিস্তৃত প্রয়োগযোগ্যতা এবং মূল বাজারের প্রবণতা ট্র্যাক করার ক্ষমতাতে রয়েছে। তবে এর কিছু ঝুঁকি রয়েছে, যেমন প্যারামিটার নির্বাচন, বাজার ঝুঁকি এবং লেনদেনের ব্যয়। কৌশলটি উন্নত করতে, মাল্টি-টাইমফ্রেম সংমিশ্রণ, গতিশীল স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ, অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যুক্ত করা, বাজারের পরিবেশের অভিযোজন এবং অবস্থান পরিচালনার মতো অপ্টিমাইজেশন ব্যবস্থা বিবেচনা করা যেতে পারে।

সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি শিক্ষানবিশদের শেখার এবং ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত একটি প্রাথমিক ট্রেডিং কৌশল হিসাবে কাজ করতে পারে। তবে, ব্যবহারিক প্রয়োগে, কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা বাড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট বাজারের পরিস্থিতি এবং ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দ অনুসারে কৌশলটি অনুকূলিতকরণ এবং উন্নত করা প্রয়োজন। একই সাথে, যে কোনও কৌশলটির সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং অন্ধভাবে নির্ভর করা উচিত নয়। এটিকে মৌলিক বিশ্লেষণ এবং ঝুঁকি পরিচালনার মতো অন্যান্য পদ্ধতি এবং সরঞ্জামগুলির সাথে একত্রিত করা উচিত, যাতে বাজারের সুযোগগুলি আরও ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করা যায় এবং ট্রেডিং ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Nifty Breakout Strategy", overlay=true)

// Define Inputs
breakoutPeriod = input(20, title="Breakout Period")
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss (%)") / 100
takeProfitPercent = input(3, title="Take Profit (%)") / 100

// Calculate Moving Average
smaValue = sma(close, breakoutPeriod)

// Define Breakout Conditions
longCondition = crossover(close, smaValue)
shortCondition = crossunder(close, smaValue)

// Set Stop Loss and Take Profit Levels
longStopLoss = close * (1 - stopLossPercent)
longTakeProfit = close * (3 + takeProfitPercent)
shortStopLoss = close * (1 + stopLossPercent)
shortTakeProfit = close * (3 - takeProfitPercent)

// Execute Long Trade
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("LongExit", "Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)

// Execute Short Trade
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("ShortExit", "Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)

// Plot Moving Average for Visualization
plot(smaValue, color=color.blue)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত