চলন্ত গড় উপর ভিত্তি করে ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে একটি ব্রেক-আউট ট্রেডিং কৌশল। কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করা এবং চলমান গড়ের সাথে বর্তমান ক্লোজ-আপ মূল্যের তুলনা করে একটি নির্দিষ্ট সময়কালের চলমান গড়ের সাথে ট্রেড করা। এই কৌশলটির ঝুঁকি-পুরস্কার অনুপাত 1:3। অর্থাৎ, স্টপ-লস পজিশন 1% এবং স্টপ-অফ পজিশন 3%।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রবিন্দু হল চলমান গড়। একটি চলমান গড় হল একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে ক্লোজ-আপ মূল্যের গড় মানের একটি কার্ভ যা স্টক মূল্যের মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাকে প্রতিফলিত করে, মূল্যের স্বল্পমেয়াদী ওঠানামাকে মসৃণ করতে সক্ষম। যখন স্টক মূল্য চলমান গড়কে ভেঙে দেয়, তখন বাজারের প্রবণতা পরিবর্তিত হতে পারে।
এই নীতিমালা নিম্নরূপঃ
- একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি চলমান গড় গণনা করুন (ডিফল্ট 20) ।
- চলমান গড়ের উপরে বা নীচে চলমান ক্লোজ-আপ মূল্য নির্ধারণ করুন।
- যদি আপনি একটি চলমান গড় অতিক্রম করেন, তাহলে আপনি আরো পজিশন খুলবেন, স্টপ লস পজিশনটি খোলা মূল্যের 1% এবং স্টপ লস পজিশনটি খোলা মূল্যের 3%।
- যদি আপনি মুভিং এভারেজ অতিক্রম করেন, তাহলে আপনার পজিশন খালি হয়ে যাবে। স্টপ লস পজিশনটি হল আপনার ওপেন পজিশনের ১% এবং স্টপ আউট পজিশনটি হল আপনার ওপেন পজিশনের ৩%।
- আপনি যদি ইতিমধ্যে একটি পজিশন খুলেছেন, তাহলে আপনার স্টপ লস বা স্টপ প্রাইস স্পর্শ করা হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করুনঃ
- যদি একাধিক পজিশন স্টপ লস বা স্টপ প্রাইস স্পর্শ করে, তাহলে পজিশনটি প্লেইন করবে।
- যদি খালি পজিশনটি স্টপ লস বা স্টপ প্রাইস স্পর্শ করে তবে পজিশনটি প্লেইন করা হবে।
- শেয়ারের দাম এবং গড়ের মধ্যে সম্পর্ক দেখতে চার্টটিতে একটি চলমান গড় আঁকুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- সহজেই ব্যবহারযোগ্য: এই কৌশলটি শুধুমাত্র একটি চলমান গড় ব্যবহার করে, এর যুক্তি পরিষ্কার, সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়।
- প্রবণতা ট্র্যাকিংঃ মুভিং এভারেজ শেয়ারের দামের মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা প্রতিফলিত করতে পারে, এবং মুভিং এভারেজকে পেরিয়ে পজিশন খোলার মাধ্যমে বাজারের মূল প্রবণতা অনুসরণ করা যায়।
- ফিক্সড রিস্ক-পেমেন্টঃ এই কৌশলটির স্টপ-লস এবং স্টপ-অফ পজিশনগুলি স্থির থাকে এবং প্রতি লেনদেনের ঝুঁকিটি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রিস্ক-পেমেন্টের অনুপাত 1:3 হয়।
- প্রয়োগযোগ্যতাঃ এই কৌশলটি বিভিন্ন বাজার এবং জাতের জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে, যেমন স্টক, ফিউচার, ফরেক্স ইত্যাদি।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও এই কৌশলটির কিছু সুবিধা রয়েছে, তবে এর কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ এই কৌশলটির মূল প্যারামিটারটি হল চলমান গড়ের সময়কাল। বিভিন্ন সময়কালের জন্য বিভিন্ন ফলাফল হতে পারে। যদি প্যারামিটারটি ভুলভাবে নির্বাচিত হয় তবে কৌশলটি ব্যর্থ হতে পারে।
- বাজার ঝুঁকিঃ এই কৌশলটি ট্রেন্ডিং বাজারগুলিতে ভাল কাজ করে, তবে ঘন ঘন লেনদেন এবং তহবিলের ক্ষতির ফলে ঝড়ের বাজারগুলিতে আরও বেশি মিথ্যা সংকেত দেখা দিতে পারে।
- স্লাইড পয়েন্ট এবং লেনদেনের খরচঃ এই কৌশলটি সম্ভবত আরও বেশি লেনদেনের সংকেত তৈরি করে, এবং ঘন ঘন লেনদেনের ফলে স্লাইড পয়েন্ট এবং লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি পায়, যা কৌশলটির সামগ্রিক কার্যকারিতা প্রভাবিত করে।
এই ঝুঁকি কমাতে, নিম্নলিখিত উন্নতিগুলি বিবেচনা করা যেতে পারেঃ
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান করুন এবং বর্তমান বাজারের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন।
- অন্যান্য ফিল্টারিং শর্ত যেমন লেনদেনের পরিমাণ, ওঠানামার হার ইত্যাদি যোগ করা হয়েছে যাতে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করা যায়।
- ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করুন, যেমন সিগন্যাল ফিল্টারিং বাড়ানো, যাতে খুব বেশি ট্রেডিং না হয়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- একাধিক সময়কালের সমন্বয়ঃ বিভিন্ন সময়কালের সমন্বয়যুক্ত চলমান গড় যেমন স্বল্প, মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী গড় লাইন বিবেচনা করা যেতে পারে, তাদের সজ্জিত এবং ক্রসিংয়ের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করার জন্য। এটি বাজারের প্রবণতাগুলিকে আরও ব্যাপকভাবে বিচার করতে এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে পারে।
- ডায়নামিক স্টপ লস স্টপঃ বর্তমান কৌশলটির স্টপ লস স্টপ অবস্থানটি স্থির, বাজারের ওঠানামা অনুযায়ী স্টপ লস স্টপ অবস্থানটি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে, যেমন এটিআর ((অভারেজ ট্রু রেঞ্জ) এর মতো সূচক ব্যবহার করে গতিশীল স্টপ লস স্টপ মূল্যের জন্য। এটি বাজারের পরিবর্তনের সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে এবং কৌশলটির নমনীয়তা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
- অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যোগ করুনঃ চলমান গড় ছাড়াও, অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন এমএসিডি, আরএসআই ইত্যাদি যোগ করা যেতে পারে, একাধিক সূচক একসাথে ট্রেডিং সংকেত নিশ্চিত করে, সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
- বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া: বিভিন্ন বাজার পরিবেশ যেমন ট্রেন্ডিং বাজার, অস্থির বাজার ইত্যাদির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৌশলটির প্যারামিটার বা নিয়মগুলি সামঞ্জস্য করতে পারে, যাতে বিভিন্ন বাজার বৈশিষ্ট্যের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায় এবং কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা এবং স্থায়িত্ব বাড়ানো যায়।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট যোগ করুনঃ বর্তমানে কৌশলটি প্রতি লেনদেনের পজিশনটি স্থির, বাজারের অস্থিরতা, অ্যাকাউন্টের তহবিল ইত্যাদির মতো কারণগুলির উপর ভিত্তি করে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং তহবিলের ব্যবহারের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রতিটি লেনদেনের পজিশনের আকারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
উপরোক্ত অপ্টিমাইজেশান ব্যবস্থাগুলি কৌশলগুলির নির্ভরযোগ্যতা, অভিযোজনযোগ্যতা এবং স্থায়িত্ব বাড়িয়ে তুলতে পারে, বাজারের পরিবর্তনের সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং কৌশলগুলির সামগ্রিক কার্যকারিতা উন্নত করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি সহজ এবং সহজেই ব্যবহারযোগ্য প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল, যা বন্ধের দামের সাথে চলমান গড়ের সম্পর্ককে তুলনা করে, যখন দাম গড়ের লাইনটি ভেঙে যায় তখন একটি লেনদেনের সংকেত দেয়। এই কৌশলটির সুবিধা হল যে এটি যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিষ্কার, বহুমুখী এবং বাজারের মূল প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে। তবে একই সাথে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে যেমন প্যারামিটার নির্বাচন, বাজার ঝুঁকি, লেনদেনের ব্যয় ইত্যাদি। কৌশলটি উন্নত করার জন্য, একাধিক সময়কালের সংমিশ্রণ, গতিশীল ক্ষতি স্টপ, অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক, বাজার পরিবেশের অভিযোজন এবং অবস্থান পরিচালনার মতো অপ্টিমাইজেশন ব্যবস্থা বিবেচনা করা যেতে পারে।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি প্রাথমিক ট্রেডিং কৌশল হিসাবে শিখতে এবং ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। তবে বাস্তব প্রয়োগে, কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বাড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট বাজার পরিস্থিতি এবং নিজের ঝুঁকি পছন্দ অনুসারে কৌশলটির যথাযথ অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতি করা প্রয়োজন। তবে, যে কোনও কৌশলটির সীমাবদ্ধতা রয়েছে, অন্ধভাবে নির্ভর করা যায় না, অন্যান্য পদ্ধতি এবং সরঞ্জাম যেমন মৌলিক বিশ্লেষণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির সাথে মিলিত হওয়া উচিত।
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Nifty Breakout Strategy", overlay=true)
// Define Inputs
breakoutPeriod = input(20, title="Breakout Period")
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss (%)") / 100
takeProfitPercent = input(3, title="Take Profit (%)") / 100
// Calculate Moving Average
smaValue = sma(close, breakoutPeriod)
// Define Breakout Conditions
longCondition = crossover(close, smaValue)
shortCondition = crossunder(close, smaValue)
// Set Stop Loss and Take Profit Levels
longStopLoss = close * (1 - stopLossPercent)
longTakeProfit = close * (3 + takeProfitPercent)
shortStopLoss = close * (1 + stopLossPercent)
shortTakeProfit = close * (3 - takeProfitPercent)
// Execute Long Trade
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("LongExit", "Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
// Execute Short Trade
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("ShortExit", "Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)
// Plot Moving Average for Visualization
plot(smaValue, color=color.blue)