MACD চলমান গড় দীর্ঘ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
MACD গড়রেখার মাল্টি-হেড কোয়ান্টাম ট্রেডিং কৌশল হল একটি কোয়ান্টাম ট্রেডিং কৌশল যা MACD সূচক এবং 20 দিনের চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। এই কৌশলটি MACD সূচকের স্বল্প-রেখা এবং দীর্ঘ-রেখা এবং 20 দিনের চলমান গড়ের তুলনায় শেয়ারের দামের অবস্থান নির্ধারণ করে একটি কেনা এবং বিক্রয় সংকেত নির্ধারণ করে। এটি একটি কেনার সংকেত তৈরি করে যখন MACD স্বল্প-রেখা দীর্ঘ-রেখা অতিক্রম করে এবং 0-অক্ষের উপরে থাকে এবং শেয়ারের দাম 20 দিনের চলমান গড়ের চেয়ে বেশি হয় এবং যখন শেয়ারের দাম 20 দিনের চলমান গড়ের চেয়ে কম হয় তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
কৌশল নীতি
MACD গড়রেখার মাল্টি-হেড কোয়ান্টাম ট্রেডিং কৌশলটি নিম্নরূপঃ
- MACD সূচক গণনা করুনঃ MACD এর তিনটি প্যারামিটার সেট করে (স্বল্প-সময়, দীর্ঘ-সময় এবং সংকেত-সময়), MACD এর দ্রুত লাইন (MACD লাইন) এবং ধীর লাইন (সিগন্যাল লাইন) ।
- ২০ দিনের চলমান গড় গণনা করুনঃ ২০ দিনের চলমান গড়ের সময়কাল নির্ধারণ করে শেয়ারের দামের ২০ দিনের চলমান গড় গণনা করুন।
- ক্রয় শর্ত নির্ধারণঃ যখন MACD দ্রুত লাইন MACD ধীর লাইন অতিক্রম করে, এবং দ্রুত লাইন 0 অক্ষের উপরে অবস্থিত, এবং শেয়ারের মূল্য 20 দিনের চলমান গড়ের চেয়ে বেশি দামের সাথে বন্ধ হয়, তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করা হয়।
- বিক্রির শর্ত নির্ধারণ করুনঃ যখন শেয়ারের মূল্য 20 দিনের চলমান গড়ের নিচে নেমে আসে তখন বিক্রয় সংকেত দেওয়া হয়।
- প্রবেশ মূল্য রেকর্ড করুনঃ যখন ক্রয় শর্ত পূরণ হয়, তখন বর্তমান শেয়ারের মূল্য প্রবেশ মূল্য হিসাবে রেকর্ড করা হয়।
- লেনদেন সম্পাদনঃ ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত অনুসারে, শেয়ার কেনা বা বিক্রয় করার জন্য সংশ্লিষ্ট লেনদেনের ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করা।
এই কৌশলটি মার্কেট ট্রেন্ড এবং ট্রেডিংয়ের সময় নির্ধারণের জন্য দুটি প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে। MACD সূচকটি বাজারের গতিশীলতার পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করার জন্য ব্যবহৃত হয়, এবং মুভিং এভারেজটি মূল্যের প্রবণতা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যখন উভয় সূচক একই দিকে সংকেত দেয়, তখন ট্রেন্ডটি আরও নিশ্চিত বলে মনে করা হয়, যার ফলে একটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
MACD গড় লাইন মাল্টি-হেড কোয়ান্টাম ট্রেডিং কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- প্রবণতা ট্র্যাকিংঃ এই কৌশলটি MACD সূচক এবং চলমান গড়ের মাধ্যমে বাজারের প্রবণতা বিচার করে, বাজারের প্রধান প্রবণতা কার্যকরভাবে অনুসরণ করতে সক্ষম হয় এবং বাজারের ঘন ঘন ট্রেডিং এড়াতে পারে।
- সিগন্যাল নিশ্চিতকরণঃ কৌশলটি একই সাথে MACD সূচক এবং চলমান গড় দুটি প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে, তাদের যৌথভাবে নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায় এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে।
- সহজেই ব্যবহারযোগ্যঃ এই কৌশলটি সহজ, সহজেই বোঝা যায় এবং বিভিন্ন স্তরের ব্যবসায়ীদের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।
- প্যারামিটার নমনীয়তাঃ কৌশলটির MACD প্যারামিটার এবং মুভিং এভারেজ পিরিয়ডগুলি বিভিন্ন বাজার পরিবেশ এবং লেনদেনের জাতের সাথে সামঞ্জস্য করতে পারে যাতে কৌশলটির কার্যকারিতা অনুকূলিত করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও MACD এর সুবিধাগুলি রয়েছে, তবুও কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ
- প্রবণতা সনাক্তকরণ বিলম্বিতঃ MACD সূচক এবং চলমান গড় উভয়ই বিলম্বিত সূচক যা বাজারের প্রবণতা সনাক্ত করতে কিছুটা বিলম্বিত হয়। যখন বাজার দ্রুত পরিবর্তিত হয়, তখন কৌশলটি বিলম্বিত হতে পারে, যার ফলে সেরা ট্রেডিং সময়টি মিস করা বা ভুল সংকেত দেওয়া হয়।
- ঝড়ের বাজারে কার্যকর নয়ঃ এই কৌশলটি ঝড়ের বাজারে ঘন ঘন ট্রেডিং সিগন্যাল হতে পারে, যার ফলে লেনদেনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং মুনাফা হ্রাস পায়। কৌশলটি ট্রেন্ডিং বাজারে ভাল কাজ করে, তবে ঝড়ের বাজারে আরও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে।
- প্যারামিটার সেটিং সংবেদনশীল: কৌশলটির কার্যকারিতা কিছুটা নির্ভর করে MACD প্যারামিটার এবং চলমান গড়ের সময়কালের নির্বাচনের উপর। অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংগুলি কৌশলটির দুর্বল কার্যকারিতার কারণ হতে পারে।
এই ঝুঁকি মোকাবেলায়, নিম্নলিখিত সমাধানগুলি বিবেচনা করা যেতে পারেঃ
- অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত করুনঃ অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলি যেমন আরএসআই, ব্রিন ব্যান্ড ইত্যাদি কৌশলগুলিতে অন্তর্ভুক্ত করুন যাতে বাজারের প্রবণতা এবং ব্যবসায়ের সময় নির্ধারণে সহায়তা করতে পারে এবং কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলতে পারে
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনঃ ঐতিহাসিক তথ্যের উপর পুনর্বিবেচনা এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন বাজার পরিবেশ এবং লেনদেনের জাতের জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করে কৌশলটির স্থিতিশীলতা বাড়ান।
- স্টপ লস সেট করুনঃ কৌশলটিতে স্টপ লস মেশিন যুক্ত করুন, যখন কোনও ট্রেডিংয়ের একটি নির্দিষ্ট ক্ষতি হয় তখন ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং একক ব্যবসায়ের সর্বাধিক ক্ষতি হ্রাস করার জন্য সময়মতো পজিশন বন্ধ করুন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
MACD গড়-লাইন মাল্টি-হেড কোয়ান্টাম ট্রেডিং কৌশলটির কার্যকারিতা আরও উন্নত করার জন্য, নিম্নলিখিত অপ্টিমাইজেশান দিকগুলি বিবেচনা করা যেতে পারেঃ
- গতিশীল প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ বাজারের অবস্থার পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে রিয়েল টাইমে কৌশলগত প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে, যেমন MACD এর চক্রের প্যারামিটার এবং চলমান গড়ের চক্র। বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য প্যারামিটারগুলির গতিশীল অপ্টিমাইজেশান করতে স্বনির্ধারিত অ্যালগরিদম বা মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত করুনঃ পজিশন ম্যানেজমেন্ট, তহবিল ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির মতো ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মডিউলগুলি কৌশলটিতে অন্তর্ভুক্ত করুন, বাজারের অস্থিরতা এবং অ্যাকাউন্টের ঝুঁকির পরিস্থিতি অনুসারে পজিশন আকারের গতিশীলতা সামঞ্জস্য করুন, সামগ্রিক ঝুঁকি ফাঁক নিয়ন্ত্রণ করুন।
- মাল্টি-ফ্রি ডাবল-ডাইরেক্ট ট্রেডিংঃ এই কৌশলটি বর্তমানে কেবলমাত্র মাল্টি-হেড ট্রেডিং বিবেচনা করে, এটি মাল্টি-ফ্রি ডাবল-ডাইরেক্ট ট্রেডিংয়ে প্রসারিত হতে পারে, যখন বাজারের প্রবণতা নীচে নেমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তখন আরও বেশি ব্যবসায়ের সুযোগ ধরার জন্য স্বল্প বিক্রয় করা হয়।
- মাল্টি টাইম সাইকেল অ্যানালিসিস: কৌশলটিতে মাল্টি টাইম সাইকেল অ্যানালিসিস চালু করুন, যেমন MACD সূচক এবং চলমান গড়ের বিভিন্ন সময়কাল যেমন দিনরেখা, ঘন্টারেখা এবং অন্যান্য একই সময়ে বিবেচনা করে, একাধিক সময়সীমার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
- অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে সমন্বয় করুনঃ MACD গড়-রেখাযুক্ত মাল্টি-হেড কৌশলগুলিকে অন্যান্য পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলগুলির সাথে সমন্বয় করুন, যেমন ট্রেন্ড-ট্র্যাকিং কৌশল, গড়-মূল্য রিটার্ন কৌশল ইত্যাদি, কৌশল সমন্বয় দ্বারা সামগ্রিক আয় এবং স্থায়িত্ব বাড়ানোর জন্য।
এই অপ্টিমাইজেশনের দিকগুলি কৌশলগুলির অভিযোজনযোগ্যতা, ঝুঁকি পরিচালনার ক্ষমতা এবং উপার্জনের সম্ভাব্যতা উন্নত করতে সহায়তা করতে পারে, যাতে কৌশলগুলি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে আরও ভাল পারফরম্যান্স করতে পারে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির মাধ্যমে, এমএসিডি একরৈখিক মাল্টিহেডের পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশলগুলিকে আরও স্থিতিশীল এবং কার্যকর করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
ম্যাকড সমান্তরাল মাল্টিহেড কোয়ান্টাম ট্রেডিং কৌশল হল একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল যা ম্যাকড সূচক এবং মুভিং এভারেজকে একত্রিত করে। এটি ম্যাকড সূচকের দ্রুত এবং ধীর লাইন ক্রস-সম্পর্ক এবং মুভিং এভারেজের তুলনায় শেয়ারের দামের অবস্থান বিচার করে, ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। এই কৌশলটির সুবিধা হল ট্রেন্ড ট্র্যাকিং, সংকেত নিশ্চিতকরণ, সহজ ব্যবহার এবং প্যারামিটারগুলির নমনীয়তা। তবে একই সাথে ট্রেন্ড সনাক্তকরণ, পিছনে বাজারের অস্থিরতা এবং প্যারামিটার সেটিং সংবেদনশীলতার মতো ঝুঁকি রয়েছে। কৌশলটি উন্নত করার জন্য, অন্যান্য সূচক, প্যারামিটার সেটিং এবং স্টপ লস সেটিংয়ের মতো কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করা বিবেচনা করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MACD Long Strategy", overlay=true)
// MACD设置
macdLengthShort = input(12, title="MACD Short Length")
macdLengthLong = input(26, title="MACD Long Length")
macdLengthSignal = input(9, title="MACD Signal Length")
// 20均线
smaLength = input(20, title="20 SMA Length")
// 计算MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdLengthShort, macdLengthLong, macdLengthSignal)
// 计算20均线
smaValue = ta.sma(close, smaLength)
// 入场条件
enterLong = ta.crossover(macdLine, signalLine) and macdLine > 0 and close > smaValue
// 出场条件
exitLong = close < smaValue
// 记录入场价
var float entryPrice = na
if (enterLong)
entryPrice := close
// 下单逻辑
strategy.entry("Long", strategy.long, when=enterLong)
strategy.close("Long", when=exitLong)
// 画出MACD线和20均线
plot(macdLine - signalLine, title="MACD Histogram", color=color.blue)
plot(smaValue, title="20 SMA", color=color.green)
// 画出买卖信号
plotshape(enterLong, color=color.new(color.green, 0), style=shape.labelup, location=location.belowbar, size=size.small, text="Buy")
plotshape(exitLong, color=color.new(color.red, 0), style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.small, text="Sell")