মুভিং এভারেজ এবং সুপার ট্রেন্ডের সমন্বয়ে ইন্ট্রাডে লং-শর্ট ডায়নামিক ব্যালেন্স কৌশল
ChaoZhang
কৌশল ওভারভিউ
গড়রেখার সাথে সুপারট্রেন্ডের সংমিশ্রণযুক্ত ডেইলি পলিফোরিড ডায়নামিক ব্যালেন্স কৌশলটি একটি কোয়ান্টাম ট্রেডিং কৌশল যা পাইন স্ক্রিপ্ট TM 5 এর উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে। এই কৌশলটি MACD সূচক এবং সুপারট্রেন্ড সূচক ব্যবহার করে বাজারের ট্রেন্ডিং সুযোগগুলি ক্যাপচার করে এবং গতিশীল পলিফোরিড স্যুইচিং এবং স্টপ লস স্টপ দ্বারা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল বিষয় হল মার্কেটের প্রবণতার দিক নির্ণয় করার জন্য MACD এবং সুপার ট্রেন্ডিং সূচকগুলিকে একত্রিত করা।
- সুপারট্রেন্ডিং সূচক ব্যবহার করে বর্তমান প্রবণতা দিক নির্ণয় করুন। যখন সুপারট্রেন্ডিং সূচক পরিবর্তন হয়, তখন প্রবণতা বিপরীত হয়।
- ম্যাকড সূচকের কলামিগ্রাম ব্যবহার করে গতিশীলতার পরিবর্তনগুলি বিচার করুন। যখন ম্যাকড কলামিগ্রামটি নেতিবাচকভাবে সংশোধন করা হয়, তখন উপরের গতিশীলতা শক্তি বৃদ্ধি পায়; যখন ম্যাকড কলামিগ্রামটি ইতিবাচকভাবে সংশোধন করা হয়, তখন নীচের গতিশীলতা শক্তি বৃদ্ধি পায়।
- যখন সুপার ট্রেন্ডিং সূচক এবং MACD সূচক একই সাথে একাধিক সংকেত জারি করে, তখন পজিশন খুলুন; যখন সুপার ট্রেন্ডিং সূচক এবং MACD সূচক একই সাথে খালি সংকেত জারি করে, তখন খালি অবস্থান খুলুন।
- প্রতিটি ট্রেডিং দিনের নির্দিষ্ট সময়ে (যেমন ১৫ঃ১৫) সমস্ত পজিশন খালি করুন, রাতারাতি ঝুঁকি এড়াতে।
- নতুন ট্রেডিং দিনে (যেমন ৯ঃ৩০), সুপার ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর এবং MACD ইন্ডিকেটরের নির্দেশনা অনুযায়ী পজিশন পুনরায় খোলার জন্য।
ডায়নামিক মাল্টি-স্কিপিংয়ের মাধ্যমে, কৌশলটি বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, ট্রেন্ডিং সুযোগগুলি ধরতে পারে। একই সাথে, স্থির সময়ের প্লেইন পজিশনের নকশাটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
কৌশলগত সুবিধা
- ট্রেন্ড ট্র্যাকিংঃ সুপার ট্রেন্ডিং সূচক এবং MACD সূচকের সমন্বয়ে এই কৌশলটি বাজারের ট্রেন্ডিং সুযোগকে কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে সক্ষম।
- ডায়নামিক মাল্টি-ফ্রিজ স্যুইচিংঃ এই কৌশলটি বাজারের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সূচকের পরিবর্তনের গতিশীলতার ভিত্তিতে পজিশনের দিকনির্দেশ পরিবর্তন করে।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ এই কৌশলটি স্থির সময়ের প্লেইন পজিশন এবং মাল্টি-স্পেস ডায়নামিক স্যুইচিংয়ের মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম।
- প্যারামিটারগুলির নমনীয়তা: এই কৌশলটির প্যারামিটারগুলি (যেমন এটিআর চক্র, ফ্যাক্টর ইত্যাদি) বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিগত পছন্দ অনুসারে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, কিছু নমনীয়তা রয়েছে।
কৌশলগত ঝুঁকি
- সূচক ব্যর্থতার ঝুঁকিঃ কিছু বাজার পরিস্থিতিতে, MACD এবং সুপার ট্রেন্ড সূচকগুলি ভুল সংকেত দিতে পারে, যার ফলে কৌশল ব্যর্থ হয়।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন ঝুঁকিঃ এই কৌশলটির কার্যকারিতা প্যারামিটারগুলির উপর নির্ভরশীল, এবং অনুপযুক্ত প্যারামিটারগুলি কৌশলটির দুর্বল কার্যকারিতা সৃষ্টি করতে পারে।
- স্টপ লস ঝুঁকিঃ এই কৌশলটির কোন সুস্পষ্ট স্টপ লজিক নেই, যা চরম বাজার পরিস্থিতিতে বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে।
- রাতারাতি ঝুঁকিঃ যদিও এই কৌশলটি দিনের মধ্যে পজিশন খালি করে, রাতারাতি পজিশন খোলার সময় রাতারাতি ফাঁকির ঝুঁকি থাকতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- স্টপ লজিক বাড়ানো: ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য কৌশলটিতে নির্দিষ্ট স্টপ লজিক যুক্ত করা, যেমন ফিক্সড শতাংশ স্টপ বা এটিআর স্টপ।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বাড়ানোর জন্য কৌশলটির মূল প্যারামিটারগুলি যেমন এটিআর চক্র, ফ্যাক্টর, এমএসিডি প্যারামিটার ইত্যাদির অপ্টিমাইজেশন।
- সিগন্যাল ফিল্টারিংঃ সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য আরো সিগন্যাল ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করা হয়েছে, যেমন দামের বিপর্যয়, লেনদেনের পরিমাণ ইত্যাদি।
- মাল্টি মার্কেট টেস্টিংঃ বিভিন্ন বাজার এবং জাতের উপর এই কৌশলটি পরীক্ষা করা, এর প্রযোজ্যতা এবং স্থায়িত্বের মূল্যায়ন করা।
সারসংক্ষেপ
গড়রেখা এবং সুপারট্রেন্ডের সাথে মিলিত একটি ডাইমেনশিয়াল ডাইমেনশিয়াল ভারসাম্য কৌশল একটি ট্রেডিং কৌশল যা প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং গতিশীল বিচার উপর ভিত্তি করে। সুপারট্রেন্ডের সূচক এবং ম্যাকড সূচকের সাথে মিলিত হয়ে পজিশনের দিকনির্দেশকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে, এই কৌশলটি বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে এবং প্রবণতার সুযোগগুলি ধরতে সক্ষম। একই সাথে, স্থির সময়ের পজিশনের নকশা রাতারাতি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
যাইহোক, এই কৌশলটি কিছু ঝুঁকি এবং ত্রুটিও রয়েছে, যেমন সূচক ব্যর্থতার ঝুঁকি, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন ঝুঁকি, স্টপ লস ঝুঁকি ইত্যাদি। এই কৌশলটি আরও উন্নত করার জন্য, স্টপ লজিক যুক্ত করা, প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা, আরও সংকেত ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করা এবং একাধিক বাজারে পরীক্ষার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, অভিন্ন লাইন এবং সুপার ট্রেন্ডের সাথে মিলিত ডেইলি মাল্টি-হোয়ার ডায়নামিক ভারসাম্য কৌশলটি প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ধারণা সরবরাহ করে। বাস্তব প্রয়োগে, ব্যবসায়ীদের উচিত তাদের ঝুঁকি পছন্দ এবং বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলিকে সংযুক্ত করে কৌশলটি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা এবং অনুকূলিতকরণ করা এবং সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত। যদিও পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলটি ট্রেডিংয়ের ধারণা সরবরাহ করতে পারে তবে বাজারটি তাত্ক্ষণিকভাবে পরিবর্তনশীল, কোনও কৌশলই লাভজনক বিনিয়োগের গ্যারান্টি দেয় না। কৌশলটির নীতি এবং ঝুঁকিগুলি বোঝা, যুক্তিসঙ্গতভাবে পজিশন নিয়ন্ত্রণ করা, কঠোরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া, বাজারে দীর্ঘমেয়াদী বেঁচে থাকার জন্য সর্বদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-03-05 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © smj31071995
//@version=5
strategy("EQ - INTRA - Samsuga supertrend prod", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_every_tick = false)
atrPeriod = input.int(7, "ATR Length", minval = 1)
factor = input.float(1.0, "Factor", minval = 0.01, step = 0.01)
st_tf = "3"
macd_tf="30"
[supertrend, direction] =request.security(symbol = syminfo.tickerid, timeframe = st_tf,expression = ta.supertrend(factor, atrPeriod),lookahead=barmerge.lookahead_on)
supertrend := barstate.isfirst ? na : supertrend
upTrend = plot(direction <= 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style = plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction <= 0 ? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style = plot.style_linebr)
bodyMiddle = plot(barstate.isfirst ? na : (open + close) / 2, "Body Middle",display = display.none)
longcondition = direction[1] > direction
shortCondition = direction[1] < direction
macdp1 = 2
macdp2=8
macdp3=4
[macdLine, signalLine, histLine] =request.security(symbol = syminfo.tickerid, timeframe = macd_tf,expression = ta.macd(close,macdp1,macdp2,macdp3),lookahead=barmerge.lookahead_on)
// log.info(str.tostring(syminfo.tickerid)+str.tostring(histLine[0]))
timezone_input = input("Asia/Kolkata", title="Timezone")
// log.info(timezone_input)
if(hour==15 and minute==15)
strategy.close_all(comment = "DAY EXIT",alert_message = "X-D")
else if(hour==9 and minute==30)
if(longcondition or histLine[1]>0)
strategy.entry(id= "Long", direction=strategy.long, comment = "DL",alert_message = "L")
else if(shortCondition or histLine[1]<0)
strategy.entry(id= "Short", direction=strategy.short, comment = "DS",alert_message = "S")
else
if(longcondition)
strategy.close("Short",comment = "X-S", alert_message = "X-S")
if(histLine[1]>0)
strategy.entry(id= "Long", direction=strategy.long, comment = "L",alert_message = "L")
else if(shortCondition)
strategy.close("Long",comment = "X-L",alert_message = "X-L")
if(histLine[1]<0)
strategy.entry(id= "Short", direction=strategy.short, comment = "S",alert_message = "S")
// plot(macdLine, title = "MACD", color = #2962FF)
// plot(signalLine, title = "Signal", color = #FF6D00)
// 8, 21, 5
// 8,13,9
// 12,26,9
// 1--> 3, 17, 5
// 3, 10, 16
// log.info(str.tostring(syminfo.tickerid)+str.tostring(histLine[0]))
// /////////----------------METHOD 1-----------------////////////////
// if(longcondition)
// if(strategy.opentrades>0)
// strategy.close("Long","Prev Exit", immediately = true)
// if( histLine[0] > 0.1)
// strategy.entry(id= "Long", direction=strategy.long, comment = "update long")
// else if(shortCondition and strategy.openprofit<=0.1)
// strategy.close("Long",comment = "Close",immediately = true)
// /////////----------------METHOD 2-----------------////////////////
// if(longcondition)
// if(histLine[0] > 0)
// strategy.entry(id= "Long", direction=strategy.long, comment = "update long" )
// strategy.exit("Long", loss = close*0.2)
// else if(shortCondition )
// strategy.close("Long",comment = "Close",immediately = true)
// /////////----------------METHOD 3-----------------////////////////