ভ্যারিয়েন্স এবং চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে ভোল্টেবিলিটি কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৪-০৩-২৮ ১৭ঃ৩৩ঃ০৮
ট্যাগঃ

ভেরিয়েন্স এবং মুভিং এভারেজ ভিত্তিক ভেরিয়েবিলিটি স্ট্র্যাটেজি নামক কৌশলটি ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য গত ৩০টি মোমবাতি এবং তিনটি চলমান গড় (এমএ৫, এমএ১৫ এবং এমএ৩০) এর মূল্য ভেরিয়েবিলিটির ভেরিয়েন্স ব্যবহার করে।

কৌশলটির মূল ধারণা হ'ল মূল্যের অস্থিরতার বৈচিত্র্য গণনা করে বাজার অস্থিরতা পরিমাপ করা এবং প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন সময়ের চলমান গড়ের সাথে এটি একত্রিত করা। যখন অস্থিরতা কম এবং স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের উপরে থাকে, তখন কৌশলটি একটি দীর্ঘ অবস্থানে প্রবেশ করে। একই সাথে, কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা লক করার জন্য স্টপ-লস এবং লাভের শর্তগুলি সেট করে।

কৌশলটির নীতি নিম্নলিখিত ধাপগুলিতে বিভক্ত করা যেতে পারেঃ

৫ দিনের, ১৫ দিনের এবং ৩০ দিনের চলমান গড় (এমএ৫, এমএ১৫ এবং এমএ৩০) গণনা করুন।
গত ৩০টি মোমবাতিতে দামের অস্থিরতা (সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দামের মধ্যে পার্থক্য ভাগ করে বন্ধের মূল্য) এর বৈচিত্র্য গণনা করুন এবং এটিকে ১,০০০,০০০ দ্বারা গুণ করুন।
ক্রয়ের শর্ত নির্ধারণ করুনঃ ভ্যারিয়েন্স 35 এর চেয়ে কম, MA5 MA15 এর চেয়ে বড় এবং MA15 MA30 এর চেয়ে বড়।
স্টপ-লস শর্ত নির্ধারণ করুনঃ ক্লোজিং মূল্য MA30 এর চেয়ে কম বা MA5 MA30 এর চেয়ে কম।
লাভের শর্ত সংজ্ঞায়িত করুনঃ বৈচিত্র্য 500 এর চেয়ে বড়।
যখন ক্রয়ের শর্ত পূরণ হয়, তখন কৌশলটি একটি দীর্ঘ অবস্থানে প্রবেশ করে; যখন স্টপ-লস বা লাভের শর্ত পূরণ হয়, তখন কৌশলটি অবস্থানটি বন্ধ করে দেয়।

এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

এটি ভোল্টেবিলিটি এবং ট্রেন্ড ইন্ডিকেটরকে একত্রিত করে, যখন ট্রেন্ড স্পষ্ট এবং ভোল্টেবিলিটি কম থাকে তখন এটি ট্রেড করতে পারে, অত্যন্ত অস্থির বাজারের অবস্থার মধ্যে ট্রেডিং এড়ানো।
একাধিক চলমান গড়ের ব্যবহার ট্রেডিংয়ের সঠিকতা উন্নত করে ট্রেন্ডের দিকের আরও বিস্তৃত মূল্যায়ন করার অনুমতি দেয়।
স্টপ-লস এবং লাভ নেওয়ার সুস্পষ্ট শর্তাবলী নির্ধারণ করে কার্যকরভাবে ঝুঁকি এবং লাভের লকগুলি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

কৌশলটির ঝুঁকি প্রধানত নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত করেঃ

যখন বাজারের প্রবণতা অস্পষ্ট হয় বা হঠাৎ অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়, তখন কৌশলটি ঘন ঘন ট্রেড বা মিথ্যা সংকেত অনুভব করতে পারে।
স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট শর্তাবলী সমস্ত বাজার পরিবেশে পুরোপুরি অভিযোজিত নাও হতে পারে এবং প্রকৃত পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে সমন্বয় প্রয়োজন হতে পারে।
কৌশলটি ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা অস্বাভাবিক বাজারের ওঠানামা দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে না।

এই কৌশলটি সর্বোত্তম করার জন্য, নিম্নলিখিত দিকগুলি বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

ক্রয়ের শর্তে ভ্যারিয়েন্স থ্রেশহোল্ড এবং চলমান গড়ের সংমিশ্রণের জন্য, ব্যাকটেস্টিং এবং পরামিতি অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে সর্বোত্তম মানগুলি পাওয়া যায়।
সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য স্টপ লস এবং টেক লাভের শর্তে আরও প্রযুক্তিগত সূচক বা মার্কেট সেন্টিমেন্ট সূচক যেমন আরএসআই এবং এমএসিডি যুক্ত করা যেতে পারে।
বাজারের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা যেমন গতিশীল অবস্থান সংশোধন এবং অস্থিরতা সংশোধন বাজারের অবস্থার পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য চালু করা যেতে পারে।

সংক্ষেপে, ভ্যারিয়েন্স এবং মুভিং এভারেজ ভিত্তিক অস্থিরতা কৌশল একটি ট্রেডিং কৌশল যা অস্থিরতা এবং প্রবণতা সূচকগুলিকে একত্রিত করে। এটি মূল্যের অস্থিরতার বৈচিত্র্য গণনা করে বাজার অস্থিরতা পরিমাপ করে এবং প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন সময়ের চলমান গড়ের সাথে এটি একত্রিত করে, উপযুক্ত বাজারের অবস্থার মধ্যে বাণিজ্য প্রবেশ করে। কৌশলটি স্পষ্ট স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণের শর্ত নির্ধারণ করে, যা কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং মুনাফা লক করতে পারে। একই সাথে, কৌশলটির অপ্টিমাইজেশনের জন্য জায়গা রয়েছে এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এর অভিযোজনযোগ্যতা এবং দৃust়তা উন্নত করতে পারে, আরও সূচক প্রবর্তন করে এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করে।

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Variance and Moving Averages Strategy", overlay=true)

// 计算MA5、MA15和MA30
ma5 = ta.sma(close, 5)
ma15 = ta.sma(close, 15)
ma30 = ta.sma(close, 30)

// 计算过去30根K线的波动幅度（最高价和最低价）的方差
variance = ta.variance((high - low) / close, 30) * 1000000

// 定义买入条件
buy_condition = variance < 35 and ma5 > ma15 and ma15 > ma30

// 定义止损条件 close < ma30 or ma5 < ma30
stop_loss_condition = true

// 定义止盈条件
take_profit_condition = variance > 500

// 执行交易逻辑
if (buy_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (stop_loss_condition)
    strategy.close("Long")
if (take_profit_condition)
    strategy.close("Long")
    
// 绘制MA5、MA15和MA30
// plot(ma5, color=color.blue, title="MA5")
// plot(ma15, color=color.orange, title="MA15")
// plot(ma30, color=color.red, title="MA30")

// 绘制方差
hline(0.0004, color=color.green, linestyle=hline.style_dashed, title="Variance < 0.0004")
hline(0.0005, color=color.red, linestyle=hline.style_dashed, title="Variance > 0.0005")
plot(variance, color=color.white, title="Variance")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত