ভেরিয়েন্স এবং মুভিং এভারেজের উপর ভিত্তি করে অস্থিরতা কৌশল
ChaoZhang
এই কৌশলটির নাম “ফারেনস এবং মুভিং এভারেজের উপর ভিত্তি করে ওভারল্যাপস স্ট্র্যাটেজি” এবং এটি ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য গত 30 টি কে লাইনের ওভারল্যাপস এবং তিনটি মুভিং এভারেজ (এমএ 5, এমএ 15 এবং এমএ 30) ব্যবহার করে।
কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করা হয় দামের ওঠানামার মাত্রার পার্থক্য গণনা করে এবং বিভিন্ন সময়কালের চলমান গড়ের সাথে মিলিত হয়ে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশের বিচার করা হয়। যখন অস্থিরতা কম থাকে এবং স্বল্পমেয়াদী গড় দীর্ঘমেয়াদী গড়ের উপরে থাকে, তখন কৌশলটি ক্রয়-বিক্রয় করে। একই সাথে, কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং লাভের লক করার জন্য স্টপ লস এবং স্টপ শর্তাদি সেট করে।
কৌশলটি নিম্নলিখিত ধাপে বিভক্ত করা যেতে পারেঃ
- 5, 15 এবং 30 দিনের চলমান গড় গণনা করুন (MA5, MA15 এবং MA30) ।
- গত ৩০টি কে লাইনের প্রস্থের মান গণনা করুন (উচ্চতম এবং সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যে পার্থক্যকে সমাপ্তির মূল্য দ্বারা ভাগ করুন) এবং পর্যবেক্ষণের সুবিধার্থে এটিকে 1,000,000 দ্বারা গুণ করুন।
- ক্রয় শর্ত সংজ্ঞায়িত করা হয়েছেঃ ফ্যাক্টর 35 এর চেয়ে কম এবং এমএ 5 এমএ 15 এর চেয়ে বড়, এমএ 15 এমএ 30 এর চেয়ে বড়।
- স্টপ কন্ডিশন সংজ্ঞায়িত করা হয়েছেঃ ক্লোজ-আপ মূল্য MA30 এর নিচে অথবা MA5 MA30 এর নিচে।
- সংজ্ঞায়িত স্টপ শর্তঃ 500 এর চেয়ে বড়।
- যখন ক্রয় শর্ত পূরণ হয়, তখন কৌশলটি পজিশন খুলতে পারে; যখন স্টপ লস বা স্টপ স্টপ শর্ত পূরণ হয়, তখন কৌশলটি পজিশন বন্ধ করতে পারে।
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- প্রবণতা এবং প্রবণতা সূচকগুলির সমন্বয়ে, প্রবণতা সুস্পষ্ট এবং কম অস্থিরতার সময় ট্রেডিং করা যায়, তীব্র বাজারের পরিবেশে ট্রেডিং এড়ানো যায়।
- একাধিক চক্রের চলমান গড় ব্যবহার করে, ট্রেন্ডের দিকনির্দেশকে আরও ব্যাপকভাবে বিচার করা যায় এবং ট্রেডিংয়ের নির্ভুলতা বাড়ায়।
- সুস্পষ্ট স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ শর্তাদি সেট করুন, কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন এবং মুনাফা লক করুন।
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলো হলঃ
- বাজার প্রবণতা অনিশ্চিত হলে বা হঠাৎ করে অস্থিরতা বৃদ্ধি পেলে, কৌশলটি ঘন ঘন লেনদেন বা ভুল সংকেত দেখা দিতে পারে।
- স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ শর্তের সেটিংগুলি সমস্ত বাজার পরিস্থিতিতে পুরোপুরি ফিট নাও হতে পারে এবং বাস্তব পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন।
- এই কৌশলটি ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করে এবং এটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা বাজারের অস্বাভাবিক অস্থিরতার প্রতি প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে না।
এই কৌশলকে আরও উন্নত করার জন্য, নিম্নলিখিত দিকগুলি বিবেচনা করা যেতে পারেঃ
- ক্রয় শর্তের মধ্যে পার্থক্য থ্রেশহোল্ড এবং চলমান গড়ের সমন্বয়ের জন্য, রিটার্নিং এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে সর্বোত্তম মান খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।
- স্টপ-অ্যান্ড-স্টপ শর্তগুলি আরও প্রযুক্তিগত সূচক বা বাজার সংবেদন সূচক যেমন আরএসআই, এমএসিডি ইত্যাদি প্রবর্তন করতে পারে যাতে সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।
- বাজারের পরিবর্তিত পরিবেশের প্রতিক্রিয়ায় বাজারের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা যেমন গতিশীল পজিশনের সমন্বয়, অস্থিরতার হারের সমন্বয় ইত্যাদি প্রবর্তন করা যেতে পারে।
সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, “দৈর্ঘ্য এবং চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে অস্থিরতা কৌশল” একটি ট্রেডিং কৌশল যা অস্থিরতা এবং প্রবণতা সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়। এটি বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করে দামের অস্থিরতার পার্থক্য গণনা করে এবং বিভিন্ন সময়কালের চলমান গড়ের সাথে মিলিত হয়ে প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে এবং উপযুক্ত বাজার পরিবেশে লেনদেন করে। এই কৌশলটি সুস্পষ্টভাবে স্টপ লস এবং স্টপ শর্তাদি সেট করে যা কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং মুনাফা লক করতে পারে।
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Variance and Moving Averages Strategy", overlay=true)
// 计算MA5、MA15和MA30
ma5 = ta.sma(close, 5)
ma15 = ta.sma(close, 15)
ma30 = ta.sma(close, 30)
// 计算过去30根K线的波动幅度（最高价和最低价）的方差
variance = ta.variance((high - low) / close, 30) * 1000000
// 定义买入条件
buy_condition = variance < 35 and ma5 > ma15 and ma15 > ma30
// 定义止损条件 close < ma30 or ma5 < ma30
stop_loss_condition = true
// 定义止盈条件
take_profit_condition = variance > 500
// 执行交易逻辑
if (buy_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (stop_loss_condition)
strategy.close("Long")
if (take_profit_condition)
strategy.close("Long")
// 绘制MA5、MA15和MA30
// plot(ma5, color=color.blue, title="MA5")
// plot(ma15, color=color.orange, title="MA15")
// plot(ma30, color=color.red, title="MA30")
// 绘制方差
hline(0.0004, color=color.green, linestyle=hline.style_dashed, title="Variance < 0.0004")
hline(0.0005, color=color.red, linestyle=hline.style_dashed, title="Variance > 0.0005")
plot(variance, color=color.white, title="Variance")