ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক ((আরএসআই) সূচকটির ওভারসোল সংকেতকে ভিত্তি করে তৈরি করা হয়, দিনের নিম্নতম সময়ে ক্রয় করা হয়, তারপরে স্টপ এবং স্টপ-এর একটি নির্দিষ্ট শতাংশ সেট করা হয়, যখন কৌশলটি স্টপ এবং স্টপ-এর সম্ভাবনাকে স্পর্শ করে। মূল ধারণাটি হল আরএসআই সূচকটি ওভারসোলের সময় বিপরীত হওয়ার সুযোগটি ব্যবহার করা, দিনের নিম্নতম সময়ে হস্তক্ষেপ করা, বিপরীত বিপরীতের দ্বারা আনা স্বল্পমেয়াদী লাভের জন্য। একই সময়ে, চলমান গড় লাইনটি ব্যবহার করে প্রবণতাটি ফিল্টার করা হয়, কেবলমাত্র যখন দামটি গড়ের চেয়ে বেশি থাকে তখনই বেশি করা হয়।
কৌশল নীতি
- 2 চক্রের আরএসআই এবং 200 চক্রের সরল চলমান গড় গণনা করুন
- যখন বন্ধের মূল্য গড়ের উপরে থাকে এবং RSI oversold threshold (ডিফল্ট 10) এর চেয়ে কম থাকে, তখন পরবর্তী ট্রেডিং দিনের ওপেনিংয়ে কেনা
- সর্বনিম্ন ক্রয় মূল্যকে প্রবেশ মূল্য হিসাবে রেকর্ড করুন
- 6% স্টপ লস এবং 3% স্টপ লস প্রাইস যা প্রবেশ মূল্যের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়
- পরবর্তী ট্রেডিং দিবসে, যদি স্টপ প্রাইস স্পর্শ করা হয় তাহলে প্লেইন স্টপ, যদি স্টপ লস স্পর্শ করা হয় তাহলে প্লেইন লস।
- স্টপ এবং স্টপ লস এর পরিসংখ্যান, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিজয়ী হার গণনা করার কৌশল
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- RSI সূচক ওভারসোড হওয়ার পরে রিভার্সাল মুনাফা অর্জনের জন্য দিনের নিম্নতম সময়ে ক্রয় করুন
- একক লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ ও লস-এর নির্দিষ্ট শতাংশ
- লং পিরিয়ডের গড় লাইন ফিল্টার ব্যবহার করে, বিপরীতমুখী লেনদেন হ্রাস করুন
- সহজ ব্যবহার, প্যারামিটার সেটিং নমনীয়, শর্ট লাইন ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- আরএসআই ওভারসোল্ডের অর্থ এই নয় যে এটি বিপরীতমুখী হতে পারে, বাজারগুলি চরম পরিস্থিতিতে অব্যাহত থাকবে
- স্থির শতাংশ স্টপ লস ট্রেডিং খরচ কভার করতে পারে না
- এন্ট্রি পয়েন্টগুলি দিনের সর্বনিম্ন মূল্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়, যা কার্যত সর্বনিম্ন মূল্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা কঠিন।
- ট্রেন্ডিংয়ের অভাব, কেবলমাত্র ওভার-বই ওভার-সেল সংকেতের উপর নির্ভর করে, রিটার্নের অনুপাত কম হতে পারে
অপ্টিমাইজেশান দিক
- স্বনির্ধারিত স্টপ লস ব্যবহার করে, দামের অস্থিরতা সহ সূচকগুলির সাথে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে
- ট্রেন্ড নিশ্চিতকরণ সূচক যেমন MACD, DMI ইত্যাদি যোগ করুন এবং বিপরীতমুখী ট্রেডিং এড়িয়ে চলুন
- এন্ট্রি পয়েন্ট অপ্টিমাইজ করুন, যেমন সমুদ্র সৈকত থেকে ভেরিয়েবল দূরত্ব ট্রেডিং নিয়ম ব্যবহার করে
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট বৃদ্ধি, তহবিলের ব্যবহার এবং রিটার্নের হার বৃদ্ধি
- অন্যান্য সংক্ষিপ্ত সময়ের সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত করে, যেমন ব্রিন ব্যান্ড, কেডিজে ইত্যাদির মতো সংকেত নিশ্চিতকরণ উন্নত করে
সারসংক্ষেপ
আরএসআই 2 কৌশলটি আরএসআই সূচকটি ওভারসোল্ড হওয়ার পরে দিনের মধ্যে রিভার্সনের সুযোগ ক্যাপচার করার চেষ্টা করে, স্থির শতাংশ স্টপ লস সেট করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে এবং দীর্ঘকালীন গড় লাইন ব্যবহার করে প্রতিকূল সংকেতগুলি ফিল্টার করে। এই কৌশলটির ধারণাটি সহজ এবং সংক্ষিপ্ত লাইন স্পেকট্রাফিক ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত। তবে এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন প্রবণতার অভাব, সর্বনিম্ন সময়ে ক্রয় করা কঠিন, এবং স্থির স্টপ লস কৌশলটির ভবিষ্যতের উপার্জনের স্থানকে সীমাবদ্ধ করে। এই কৌশলটি গতিশীল স্টপ লস, প্রবণতা সূচক, অনুকূলিতকরণ পয়েন্ট, শক্তিশালী পজিশন ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদির সাথে সংযুক্ত করে উন্নত করা যেতে পারে, যাতে এটি সিস্টেমিকতা এবং রুক্ষতা উন্নত করে এবং পরিবর্তিত বাজার পরিবেশের সাথে আরও ভালভাবে খাপ খায়।
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rajk1987
//@version=5
strategy("RSI2 strategy Raj", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
rsi_len = input.int( 2, title = "RSI Length", group = "Indicators")
rsi_os = input.float(10, title = "RSI Oversold", group = "Indicators")
rsi_ob = input.float(90, title = "RSI OverBrought", group = "Indicators")
max_los = input.float(3,title = "Max Loss Percent", group = "Indicators")
tar_per = input.float(6,title = "Target Percent",group = "Indicators")
//Get the rsi value of the stock
rsi = ta.rsi(close, rsi_len)
sma = ta.sma(close,200)
var ent_dat = 0
var tar = 0.0
var los = 0.0
var bp = 0.0
if ((close > sma) and (rsi < rsi_os))
strategy.entry("RSI2 Long Entry", strategy.long,1)
ent_dat := time(timeframe = timeframe.period)
if(ent_dat == time(timeframe = timeframe.period))
bp := low //high/2 + low/2
tar := bp * (1 + (tar_per/100))
los := bp * (1 - (max_los/100))
if (time(timeframe = timeframe.period) > ent_dat)
strategy.exit("RSI2 Exit", "RSI2 Long Entry",qty = 1, limit = tar, stop = los, comment_profit = "P", comment_loss = "L")
//plot(rsi,"RSI")
//plot(bp,"BP")
//plot(tar,"TAR")
//plot(los,"LOS")