ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি Laguerre RSI সূচক ব্যবহার করে একটি ক্রয়-বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে এবং ADX সূচকের সাথে সংযুক্ত করে সংকেতগুলিকে ফিল্টার করে। Laguerre RSI যখন একটি পূর্বনির্ধারিত ক্রয়-বিক্রয় স্তর অতিক্রম করে এবং ADX সেট থ্রেশহোল্ডের উপরে থাকে তখন কৌশলটি একটি ক্রয়-বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। এই পদ্ধতিটি দ্রুত এবং ধীর সূচকগুলির সংমিশ্রণটি ট্রেন্ডের শক্তির পর্যাপ্ত সময়ে ব্যবসায়ের সুযোগগুলি ধরতে পারে, যখন ট্রেন্ডটি অস্পষ্ট হয় তখন ব্যবসায় এড়ানো যায়।
কৌশল নীতি
Laguerre RSI একটি গতিশীল সূচক যা মূল্য পরিবর্তনের গতি এবং তীব্রতা পরিমাপ করে। এটি Laguerre ফিল্টারের উপর ভিত্তি করে এবং প্রচলিত RSI এর তুলনায় মূল্য পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়াতে আরও সংবেদনশীল। কৌশলটি Laguerre RSI কে একটি পূর্বনির্ধারিত ক্রয়-বিক্রয় স্তরের সাথে তুলনা করে একটি অনুরূপ সংকেত তৈরি করে।
এডিএক্স সূচকটি মূল্য প্রবণতার শক্তি পরিমাপ করে, সংখ্যাটি যত বড় হয় ততই প্রবণতা শক্তিশালী বলে। কৌশলটি এডিএক্স থ্রেশহোল্ড সেট করে, যখন প্রবণতা শক্তির পরিমাপ হয় তখন পজিশন খোলার জন্য, যখন প্রবণতা অস্পষ্ট হয় তখন অপেক্ষা করার জন্য। এটি সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে এবং ঘন ঘন লেনদেন এড়াতে সহায়তা করে।
এই কৌশলটি একটি ক্রস ল্যাগুয়ের আরএসআই ব্যবহার করে একটি ক্রয়-বিক্রয় সংকেত ট্রিগার করে, যখন সূচকটি ক্রয়-বিক্রয় স্তরটি অতিক্রম করে তখন একটি ওভারপোজিশন খোলে এবং যখন এটি ক্রয়-বিক্রয় স্তরটি অতিক্রম করে তখন একটি শূন্য অবস্থান খোলে। একই সময়ে, ট্রেন্ডের শক্তি নিশ্চিত করার জন্য এডিএক্সকে একটি পূর্বনির্ধারিত থ্রেশহোলের চেয়ে বেশি হতে হবে। এই দ্বৈত শর্তটি একটি শক্তিশালী প্রবণতার মধ্যে ব্যবসায়ের সুযোগ ক্যাপচার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
কৌশলগত সুবিধা
- Laguerre RSI মূল্য পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল এবং সময়মত ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে সক্ষম।
- এডিএক্স ফিল্টার ট্রেডিংয়ের সময় ট্রেডিং নিশ্চিত করে, যার ফলে সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।
- প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য, ব্যবহারকারীরা তাদের পছন্দ অনুসারে ক্রয়-বিক্রয় স্তর এবং ADX থ্রেশহোল্ড সেট করতে পারেন।
- কোড সংক্ষিপ্ত, কার্যকরী, সহজে বোঝা এবং বাস্তবায়নযোগ্য।
- এটি বিভিন্ন বাজারে এবং সময়সীমার জন্য প্রযোজ্য এবং এটির ভাল সার্বজনীনতা রয়েছে।
কৌশলগত ঝুঁকি
- Laguerre RSI-এর ফলে বাজারে ঘন ঘন লেনদেন হয়, কারণ বাজারে ঘন ঘন জাল সংকেত দেখা যায়।
- এডিএক্স ফিক্সড ওয়েভের ফলে সিগন্যাল তৈরিতে বিলম্ব হতে পারে, যার ফলে কিছু ট্রেডিংয়ের সুযোগ নষ্ট হতে পারে।
- স্থির ক্রয়-বিক্রয় স্তর বাজারের গতিশীল পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না।
- কৌশলটি স্টপ লস সেট করেনি এবং একক লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের বাইরে রয়েছে।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং তহবিল ব্যবস্থাপনার অভাব, সামগ্রিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- স্বনির্ধারিত ক্রয়-বিক্রয় স্তর প্রবর্তন করা হয়েছে, যা দামের ওঠানামা অনুযায়ী গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে। এটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে সহায়তা করে।
- ADX ফিল্টারটি অপ্টিমাইজ করুন, আরও গতিশীল থ্রেশহোল্ড সেট করুন এবং ট্রেন্ডের শুরুতে ট্রেডিং শুরু করুন। এটি ট্রেন্ডকে তাড়াতাড়ি ধরতে এবং আয় বাড়াতে পারে।
- একক লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং স্টপ-অফ ব্যবস্থা যোগ করুন। অতিরিক্ত হ্রাস এড়ানো এবং সময়মত লাভ লক করা।
- অন্যান্য সহায়ক সূচক যেমন লেনদেনের পরিমাণ, ওঠানামার হার ইত্যাদির সাথে সংযুক্ত করে, সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং তহবিল ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করুন, সামগ্রিক ঝুঁকি ফাঁক নিয়ন্ত্রণ করুন। বাজারের প্রবণতার শক্তি এবং অ্যাকাউন্টের নিট মূল্যের উপর নির্ভর করে প্রতিটি লেনদেনের তহবিলের অনুপাতটি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
সারসংক্ষেপ
Laguerre RSI একটি ট্রেডিং কৌশল যা ADX ফিল্টার সহ একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং পদ্ধতি। এটি দ্রুত সূচক ব্যবহার করে দামের পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করে এবং একই সাথে ধীর গতির সূচক দ্বারা প্রবণতার শক্তি নিশ্চিত করে। এই সংমিশ্রণটি প্রবণতা স্পষ্ট হওয়ার সময় সময়মত বাণিজ্য করতে পারে এবং প্রবণতা অস্পষ্ট হওয়ার সময় পর্যবেক্ষণ করতে পারে। কৌশলটির সুবিধাটি যুক্তিগতভাবে সহজ এবং প্রযোজ্য বিস্তৃত, তবে ঘন ঘন বাণিজ্য এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের অভাব রয়েছে। ভবিষ্যতে সংকেত অপ্টিমাইজেশন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উন্নতি এবং অবস্থান পরিচালনার মতো বিষয়গুলিতে কৌশলটি উন্নত করা যেতে পারে, যাতে আরও স্থিতিশীল আয় অর্জন করা যায়।
/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Laguerre RSI with Buy/Sell Signals and ADX Filter', shorttitle='LaRSI_ADX Signals', overlay=false)
// Kullanıcı girdileri
src = input(title='Source', defval=close)
alpha = input.float(title='Alpha', minval=0, maxval=1, step=0.1, defval=0.2)
buyLevel = input(20, title='Buy Level')
sellLevel = input(80, title='Sell Level')
adxLength = input(14, title='ADX Length')
adxSmoothing = input(14, title='ADX Smoothing')
adxLevel = input(20, title='ADX Level') // adxLevel tanımlamasını ekledik
// ADX hesaplaması
[diPlus, diMinus, adx] = ta.dmi(adxLength, adxSmoothing)
// Laguerre RSI hesaplamaları
gamma = 1 - alpha
L0 = 0.0
L0 := (1 - gamma) * src + gamma * nz(L0[1])
L1 = 0.0
L1 := -gamma * L0 + nz(L0[1]) + gamma * nz(L1[1])
L2 = 0.0
L2 := -gamma * L1 + nz(L1[1]) + gamma * nz(L2[1])
L3 = 0.0
L3 := -gamma * L2 + nz(L2[1]) + gamma * nz(L3[1])
cu = (L0 > L1 ? L0 - L1 : 0) + (L1 > L2 ? L1 - L2 : 0) + (L2 > L3 ? L2 - L3 : 0)
cd = (L0 < L1 ? L1 - L0 : 0) + (L1 < L2 ? L2 - L1 : 0) + (L2 < L3 ? L3 - L2 : 0)
temp = cu + cd == 0 ? -1 : cu + cd
LaRSI = temp == -1 ? 0 : cu / temp
// Alım ve satım sinyalleri
longCondition = ta.crossover(100 * LaRSI, buyLevel) and adx > adxLevel
shortCondition = ta.crossunder(100 * LaRSI, sellLevel) and adx > adxLevel
// Strateji giriş ve çıkışları
strategy.entry('Long', strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=shortCondition)
// Göstergeleri çizme
plot(100 * LaRSI, title='LaRSI', linewidth=2, color=color.new(color.blue, 0))
hline(buyLevel, title='Buy Level', color=color.new(color.green, 0), linestyle=hline.style_dotted)
hline(sellLevel, title='Sell Level', color=color.new(color.red, 0), linestyle=hline.style_dotted)
plot(adx, title='ADX', color=color.new(color.orange, 0))