ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম যা ডাবল সমান্তরাল ক্রস সিগন্যাল, স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট এবং টাইম ফিল্টারিংয়ের সমন্বয় করে। কৌশলটির মূলটি দ্রুত এবং ধীর গতির ইন্ডেক্সের মুভিং এভারেজ (EMA) এর উপর ভিত্তি করে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করে এবং স্টপ লস (Take Profit) এবং স্টপ লস (Stop Loss) সেট করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। একই সাথে, কৌশলটিতে টাইম ফিল্টারিংয়ের বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা ব্যবসায়ীদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেনদেন সম্পাদন করতে সক্ষম করে।
কৌশল নীতি
কৌশল অপারেশন নিম্নলিখিত মূল প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে:
- সূচকীয় চলমান গড় দুটি ভিন্ন সময়কাল ব্যবহার করে (ডিফল্ট 5 এবং 21)
- যখন একটি দ্রুত EMA একটি ধীর EMA অতিক্রম করে, তখন সিস্টেমটি একটি মাল্টিসিগন্যাল তৈরি করে
- যখন দ্রুত ইএমএ নীচে ধীর ইএমএ অতিক্রম করে, সিস্টেমটি একটি ফাঁকা সংকেত তৈরি করে
- প্রতিটি লেনদেনের জন্য একটি স্টপ লস এবং স্টপ আউট লেভেল সেট করা আছে
- ট্রেডিং দিকটি নমনীয়ভাবে কনফিগার করা যেতে পারেঃ শুধুমাত্র লভ্যাংশ, শুধুমাত্র শূন্য বা দ্বি-মুখী ট্রেডিং
- সময় ফিল্টারিং ফাংশন সহ, শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেনদেন সম্পাদন
- সিস্টেমটি গুরুত্বপূর্ণ মুহুর্তে সতর্কতা জারি করে (খোলার, স্টপ লস / স্টপ স্টপ)
কৌশলগত সুবিধা
- সিস্টেমাইজড ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ পূর্ব নির্ধারিত স্টপ লস এবং স্টপস্টপ লেভেলের মাধ্যমে প্রতিটি লেনদেনের জন্য সুস্পষ্ট ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে
- নমনীয় প্যারামিটার কনফিগারেশনঃ ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ইএমএ চক্র, স্টপ লস এবং স্টপ লস স্তরগুলিকে সামঞ্জস্য করতে পারে
- দিকনির্দেশনার স্বাধীনতাঃ একমুখী বা দ্বি-মুখী লেনদেনের বিকল্প, বিভিন্ন বাজার পছন্দ অনুসারে
- সময় ব্যবস্থাপনা ক্ষমতাঃ সময় ফিল্টারিং ফাংশন দ্বারা, প্রতিকূল সময়ে লেনদেন এড়াতে
- রিয়েল-টাইম সতর্কতাঃ ব্যবসায়ীদের সময়মত ট্রেডিং সিগন্যাল এবং ঝুঁকি সতর্কতা পেতে সহায়তা করে
- সম্পূর্ণ পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ সিস্টেমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রবেশ এবং প্রস্থান পরিচালনা করে, কোনও মানুষের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় না
কৌশলগত ঝুঁকি
- বাজারের ঝুঁকিঃ ঘন ঘন ভুল সংকেত ছড়াতে পারে।
- স্লাইড পয়েন্টের ঝুঁকিঃ বাজারের তীব্র অস্থিরতা প্রকৃত স্টপ লস স্টপ মূল্যকে প্রত্যাশার বাইরে নিয়ে যেতে পারে
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ ইএমএ চক্রের পছন্দ কৌশলগত পারফরম্যান্সের উপর বেশি প্রভাব ফেলে
- প্রবণতা নির্ভরতাঃ কৌশলগুলি প্রবণতাহীন বাজারে দুর্বল হতে পারে
- তহবিল পরিচালনার ঝুঁকিঃ নির্দিষ্ট বাজারের অবস্থার অধীনে স্থির শতাংশের ক্ষতি হ্রাস করা অসম্ভব
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- বাজার পরিবেশ ফিল্টারিং যোগ করুন:
- বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অস্থিরতার সূচক যুক্ত করা হয়েছে
- প্রবণতা তীব্রতা ফিল্টার প্রবর্তন করুন
- ডায়নামিক প্যারামিটার পরিবর্তনঃ
- বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ-ড্রপ লেভেল সমন্বয় করা
- বাজারের প্রবণতার তীব্রতার উপর ভিত্তি করে EMA চক্রের পরিবর্তনশীলতা
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নত করুন:
- মোবাইল স্টপ লস সুরক্ষা মুনাফা যোগ করুন
- ব্যাচগুলিতে অবস্থানগুলি খোলার এবং হ্রাস করার প্রক্রিয়াটি উপলব্ধি করুন
- এদিকে, অন্যরা বলছেন, “এটা একটা বড় ধাক্কা।
- সংমিশ্রিত ট্র্যাফিক সূচকগুলি সংকেত কার্যকারিতা নিশ্চিত করে
- অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যোগ করা
সারসংক্ষেপ
এটি একটি ভালভাবে পরিকল্পিত ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল যা সমান্তরাল সিস্টেম, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং সময় ফিল্টারিংয়ের সমন্বয়ে ব্যবসায়ীদের জন্য একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সমাধান সরবরাহ করে। কৌশলটি কনফিগারযোগ্য এবং বিভিন্ন ঝুঁকির পছন্দযুক্ত ব্যবসায়ীদের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশের মাধ্যমে, কৌশলটি আরও উন্নত করার জায়গা রয়েছে। মূল বিষয়টি হ’ল প্রকৃত বাজার পরিস্থিতি এবং ব্যক্তিগত ট্রেডিংয়ের লক্ষ্য অনুসারে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা এবং সর্বদা কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia Cruce de EMAs con: Stop Loss, Take Profit, Días de Operación y Alertas (Modificables)", overlay=true, commission_value = 0.2, process_orders_on_close = true, initial_capital = 1000)
// Parámetros de las EMAs
emaRapidaLen = input.int(5, title="Periodo EMA rápida")
emaLentaLen = input.int(21, title="Periodo EMA lenta")
// Parámetros de Stop Loss y Take Profit
stopLoss = input.float(3.0, title="Stop Loss (%)", step=0.1) / 100
takeProfit = input.float(6.0, title="Take Profit (%)", step=0.1) / 100
// Tipo de operación: Largo, Corto o Ambos
operacion = input.string(title="Tipo de operación", defval="Largo", options=["Largo", "Corto", "Ambos"])
// Parámetros de la duración de la estrategia (días)
diasInicio = input(timestamp("2009-01-03 00:00"), title="Fecha de inicio (YYYY-MM-DD HH:MM)")
diasFin = input(timestamp("2024-09-11 00:00"), title="Fecha de fin (YYYY-MM-DD HH:MM)")
// Comprobar si estamos dentro del rango de días definido
dentroDeRango = true
// Cálculo de las EMAs
emaRapida = ta.ema(close, emaRapidaLen)
emaLenta = ta.ema(close, emaLentaLen)
// Condiciones para cruce de EMAs
cruceAlcista = ta.crossover(emaRapida, emaLenta)
cruceBajista = ta.crossunder(emaRapida, emaLenta)
// Operaciones en Largo (solo si estamos en el rango de días definido)
if dentroDeRango and (operacion == "Largo" or operacion == "Ambos") and cruceAlcista
strategy.entry("Compra", strategy.long)
alert("Posición larga abierta: Cruce alcista de EMAs", alert.freq_once_per_bar_close)
// Operaciones en Corto (solo si estamos en el rango de días definido)
if dentroDeRango and (operacion == "Corto" or operacion == "Ambos") and cruceBajista
strategy.entry("Venta", strategy.short)
alert("Posición corta abierta: Cruce bajista de EMAs", alert.freq_once_per_bar_close)
// Cálculo del Stop Loss y Take Profit para largos
if (strategy.position_size > 0 and strategy.opentrades.entry_id(strategy.opentrades - 1) == "Compra")
strategy.exit("Cerrar Compra", "Compra", stop=strategy.position_avg_price * (1 - stopLoss), limit=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit))
alert("Posición larga cerrada: Alcanzado Stop Loss o Take Profit", alert.freq_once_per_bar_close)
// Cálculo del Stop Loss y Take Profit para cortos
if (strategy.position_size < 0 and strategy.opentrades.entry_id(strategy.opentrades - 1) == "Venta")
strategy.exit("Cerrar Venta", "Venta", stop=strategy.position_avg_price * (1 + stopLoss), limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfit))
alert("Posición corta cerrada: Alcanzado Stop Loss o Take Profit", alert.freq_once_per_bar_close)
// Plot de las EMAs
plot(emaRapida, color=color.blue, title="EMA rápida", linewidth = 2)
plot(emaLenta, color=color.red, title="EMA lenta", linewidth = 2)