ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি বুলিন চ্যানেল ভিত্তিক স্বনির্ধারিত ট্রেডিং সিস্টেম যা বুলিন বন্ডের সাথে দামের সম্পর্ককে গতিশীলভাবে পর্যবেক্ষণ করে পজিশন পরিচালনা করে। কৌশলটি 20 দিনের গড় হিসাবে মধ্যম লাইনটি গ্রহণ করে, চ্যানেলের প্রস্থ হিসাবে দ্বিগুণ মানক পার্থক্য, বিরতি নিশ্চিতকরণ এবং সময়কালের বিচারের সাথে একত্রিত হয়ে ট্রেডিং সংকেত ট্রিগার করে, তহবিলের অনুকূলিতকরণের জন্য।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি বুলিং চ্যানেলের পরিসংখ্যানগত নীতিগুলি ব্যবহার করে, যা দামের ওঠানামাকে স্বাভাবিক বন্টনের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করে। এর মধ্যে রয়েছেঃ
- 20 দিনের সরল চলমান গড় (এসএমএ) ব্যবহার করে ব্রিনের মধ্যবর্তী ট্র্যাক তৈরি করা
- 2x স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল সেট আপ করে ট্র্যাক আপ এবং ডাউন করুন, দামের ওঠানামা করার জন্য একটি ব্যাপ্তি তৈরি করুন
- যখন দাম 5% এর উপরে উঠে যায় বা 1 ঘন্টা ধরে থাকে তখন 50% পজিশন কিনুন
- প্রথমবারের মতো মাঝারি পথে ফিরে গেলে ১০% হ্রাস, ৫% হ্রাস পেলে ৫০% হ্রাস
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং লাভের জন্য স্টক বিল্ডিং এবং স্টক কমানোর মাধ্যমে
কৌশলগত সুবিধা
- ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং গড় রিটার্নের সাথে মিলিত, বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম
- ডায়নামিক পজিশন ম্যানেজমেন্ট ব্যবহার করে অতিরিক্ত পজিশনের ঝুঁকি এড়ানো
- ভুয়া ব্রেকিং সিগন্যাল ফিল্টার করে ট্রেডিংয়ের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য টাইম কনফার্মেশন
- একটি ব্যাচ হ্রাস কৌশল আংশিক মুনাফা লক করতে পারে, যখন উচ্চতর স্থান সংরক্ষণ করা হয়
- কৌশলগত লজিক সহজ, স্পষ্ট, সহজে বোঝা যায় এবং কার্যকর করা যায়
কৌশলগত ঝুঁকি
- এই প্রবণতার ফলে বাজারে ঘন ঘন লেনদেন হতে পারে এবং লেনদেনের খরচ বাড়তে পারে।
- স্থির ব্রিন-ব্যান্ড প্যারামিটারগুলি সমস্ত বাজার পরিস্থিতিতে উপযুক্ত নাও হতে পারে
- নিশ্চিতকরণের সময়সীমার সেটিং ভেঙে গুরুত্বপূর্ণ লেনদেনের সুযোগ মিস করা হতে পারে
- ধারাবাহিক হ্রাসের ফলে শক্তিশালী পরিস্থিতিতে কিছু পজিশনের অকাল অবসান হতে পারে
- তহবিলের ব্যবস্থাপনা আরও কঠোর, পর্যাপ্ত তহবিলের প্রয়োজন
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য একটি স্বনির্ধারিত বুলিন-ব্যান্ড প্যারামিটার চালু করা
- ট্রেডিং সিগন্যালের সহায়ক নিশ্চিতকরণ হিসেবে ট্রানজেকশন ভলিউম সূচক যোগ করা
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অপ্টিমাইজ করুন, বাজারের প্রবণতা অনুযায়ী পজিশন নির্মাণের অনুপাত সামঞ্জস্য করুন
- নিম্নমুখী ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থায় যোগদান
- সিগন্যালের সঠিকতা বাড়ানোর জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে একত্রে বিবেচনা করুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে যা বুলিং চ্যানেল এবং টাইমসাইকেল বিশ্লেষণের মাধ্যমে ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে। যদিও কিছু অপ্টিমাইজেশনের জায়গা রয়েছে, তবে সামগ্রিক নকশা ধারণাটি কোয়ান্টাম ট্রেডিংয়ের মূল নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বাস্তব প্রয়োগের মূল্য রয়েছে। বিনিয়োগকারীদের তাদের ঝুঁকি বহন ক্ষমতা এবং মূলধনের আকারের সাথে যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
/*backtest
start: 2024-11-11 00:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
// 設定布林通道
length = 20
source = close
mult = 2.0
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// 畫出布林通道
plot(upper, color=color.red, linewidth=1)
plot(basis, color=color.blue, linewidth=1)
plot(lower, color=color.green, linewidth=1)
// 設定買入條件：突破布林通道高點5%或持續1小時在高點上方
breakout_level = upper * 1.01
hour_breakout = ta.change(time("60")) == 1 and close > upper
buy_condition = (close > breakout_level or hour_breakout)
if (buy_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=0.5)
// 設定賣出條件：第一次回測中線、跌破低點5%或回升中線
sell_10_condition = ta.crossover(close, basis) and strategy.opentrades > 0
sell_50_condition = close < lower * 0.95
// 賣出10%現貨
if (sell_10_condition)
strategy.close("Buy", qty=0.1)
// 賣出50%現貨
if (sell_50_condition)
strategy.close("Buy", qty=0.5)
// 監控買入與賣出信號
plotshape(series=buy_condition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal")
plotshape(series=sell_10_condition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell 10% Signal")
plotshape(series=sell_50_condition, location=location.abovebar, color=color.blue, style=shape.labeldown, title="Sell 50% Signal")